Risikoadjustierte Ergebnismessung und Risikokapitalallokation:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Knapp
1997
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster
12 |
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Einleitung 1
Erster Teil: Risikopolitische Rahmenbedingungen bankinterner
Risikomodelle 5
A. Begriffliche Abgrenzungen 5
B. Risikopolitisches Anforderungsprofil im Bankgeschäft 20
C. Alternative Risikomodelle 30
Zweiter Teil: Konzeption eines bankinternen Risikomodells 37
A. Analyse der statistischen Parameter eines bankinternen Risikomodells 37
B. Risikomessung im Grundmodell 113
C. Erweiterungen des Grundkonzeptes 158
Dritter Teil: Ertragsorientierte Allokation von Risikokapital 187
A. Prozeß der Abstimmung von Risikotragfähigkeit und Risikopotential 187
B. Konzeption einer integrierten Risiko /Rendite Steuerung 204
C. Ertragsorientierte Steuerung des Risikokapitaleinsatzes 213
Fazit 233
Anhang 243
Abbildungsverzeichnis 245
Abkürzungs und Symbolverzeichnis 249
Literaturverzeichnis 255
IX
Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
Erster Teil: Risikopolitische Rahmenbedingungen bankinterner
Risikomodelle 5
A. Begriffliche Abgrenzungen S
I. Definition des Risikos 5
II. Risikokategorien 6
III. Risikokapital 8
1. Funktionen des Eigenkapitals 9
2. Analyse der notwendigen Risikokapitalausstattung 10
a) Risikokapital bei Kreditversicherung 11
b) Risikokapital bei Rückzahlungsgarantie 13
c) Risikokapital bei Versicherung durch Obligationenkäufer 14
d) Risikokapital bei stufenweiser Absicherung der Passiva 16
B. Risikopolitisches Anforderungsprofil im Bankgeschäft 20
I. Risiko im Konzept ertragsorientierter Banksteuerung 20
II. Organisatorische Anforderungen an das Risikomanagement der Banken 22
III. Bankenaufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für die Risikopolitik
der Banken 25
1. Ziele der Bankenaufsicht 25
2. Bankenaufsichtsrechtliche Anforderungen an ein bankintemes
Risikomodell 27
C Alternative Risikomodelle 30
I. Modelle zur Risikomessung 31
1. Bestimmung des Value at Risk 31
2. Konzeption des Earnings Volatility Models 34
II. Konzepte zur integrativen Risiko /Renditemessung 35
XI
Inhaltsverzeichnis Zweiter Teil: Konzeption eines bankinternen Risikomodells 37
A. Analyse der statistischen Parameter eines bankinternen
Risikomodells 37
I. Problematik der Periodisierung statistischer Kennziffern zur Bestimmung
des Risikos im Bankgeschäft 37
1. Auswahl eines geeigneten Streuungsmaßes 38
2. Zeitbezug des Parameters Erwartungswert 43
a) Varianten der Renditeberechnung 44
b) Berechnung der Erwartungsweite bei unterschiedlichen
Haltedauern 47
c) Annualisierung der Erwartungswerte 49
3. Periodisierung der Standardabweichung 59
a) Theoretische Analyse des Wurzelgesetzes 59
b) Überprüfung der praktischen Anwendbarkeit des Wurzelgesetzes 68
II. Erörterung der Verteilungsannahmen im Risikomodell 71
1. Theoretische Diskussion der Varianten der Normalverteilung 72
2. Graphische Überprüfung der Normalverteilung von
Marktpreisänderungen 82
a) DAX® Renditen 83
b) Veränderungsraten von Devisenkursen 89
c) Veränderungsraten von Zinssätzen 93
III. Problematik mehrdimensionaler Verteilungen 98
1. Bestimmung des relativen Verlustpotentials mehrdimensionaler
Verteilungen 99
2. Integration des absoluten Verlustpotentials zur
Risikoquantifizierung mehrdimensionaler Verteilungen 108
a) Erwartungswerthypothese im Risikomodell 108
b) Grenzen der Korrelationskoeffizientenmatrix 110
B. Risikomessung im Grundmodell 113
I. Marktrisiken 116
1. Allgemeine Marktrisiken 116
a) Aktienkursrisiken 116
b) Zinsänderungsrisiken 121
c) Währungsrisiken 140
2. Spezifische Preisrisiken 144
XII
Inhaltsverzeichnis
II. Gegenparteienrisiken 148
1. Gegenparteienrisiken aus bilanzwirksamen Geschäften 148
2. Gegenparteienrisiken aus bilanzunwirksamen Geschäften 151
III. Sonstige Risiken 157
C. Erweiterungen des Grundkonzeptes 158
I. Aufbau einer Risikomatrix 158
II. Modifikationen der statistischen Parameter 161
1. Vereinheitlichung des Zeitbezugs der Meßgrößen 161
2. Nicht lineare Bewertungsfunktionen 167
III. Alternative Szenarien zur Risikomessung 173
1. Benchmark Szenarien 174
2. Simulationen 175
a) Historische Simulationen 176
b) Monte Carlo Simulation 179
3. Indikator Modelle 183
Dritter Teil: Ertragsorientierte Allokation von Risikokapital 187
A. Prozeß der Abstimmung von Risikotragfähigkeit und
Risikopotential 187
I. Abgrenzung der Deckungspotentiale 187
II. Prozeß der Zuordnung von Risikodeckungspotenial zum Risikopotential 190
1. Abstufung der Deckungsmassen 190
2. Prozeß der Abstufung des Risikopotentials 192
3. Zusammenführung von Risikodeckungsmassen und Risikopotential 195
III. Aufbau eines Limitsystems 200
1. Verteilung der Risikolimite auf die Gesamtbank 200
2. Periodisierung der Limite 201
3. Ergebnisabhängige Anpassung der Limite 203
B. Konzeption einer integrierten Risiko /Rendite Steuerung 204
I. Portefeuilletheoretische Fundierung der Risiko /Rendite Steuerung 204
II. RORAC 208
III. RAROC 210
Xffl
Inhaltsverzeichnis C. Ertragsorientierte Steuerung des Risikokapitaleinsatzes 213
I. Aufbau eines integrierten Kennzahlensystems 213
1. Verknüpfung risikoadjustierter Kennzahlen 213
2. Risikoadjustierte Planung und Kontrolle 219
II. Möglichkeiten einer optimierten Kapitalallokation mit Hilfe der
Portefeuilletheorie 224
1. Das Konzept der Portfolioselektion 224
2. Übertragung der portefeuilletheoretischen Erkenntnisse auf das
Bankportefeuille 229
Fazit 233
Anhang 243
Abbildungsverzeichnis 245
Abkürzungs und Symbolverzeichnis 249
Literaturverzeichnis 255
XIV
|
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| series | Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster |
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| spelling | Lister, Michael Verfasser aut Risikoadjustierte Ergebnismessung und Risikokapitalallokation von Michael Lister Frankfurt am Main Knapp 1997 XIV, 263 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster 12 Basel, Univ., Diss., 1997 Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 gnd rswk-swf Risikokapital (DE-588)4124067-4 gnd rswk-swf Performance Kapitalanlage (DE-588)4219415-5 gnd rswk-swf Risiko (DE-588)4050129-2 gnd rswk-swf Messung (DE-588)4038852-9 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 gnd rswk-swf Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Bank (DE-588)4004436-1 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s DE-604 Portfolio Selection (DE-588)4046834-3 s Risikokapital (DE-588)4124067-4 s Performance Kapitalanlage (DE-588)4219415-5 s Risiko (DE-588)4050129-2 s Messung (DE-588)4038852-9 s Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 s Bankgeschäft (DE-588)4112667-1 s DE-188 Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster 12 (DE-604)BV006168379 12 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007747286&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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