Messung und Analyse der Performance von Aktienportfolios:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2002
|
| Ausgabe: | 2., veränd. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre
5 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Frankfurt (Main), Hochsch. für Bankwirtschaft, Diplomarbeit, 1997 |
| Beschreibung: | XV, 107 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
VII
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
.
VII
VERZEICHNIS
DER
ABKUERZUNGEN
.
XI
VERZEICHNIS
DER
SYMBOLE
.
XIII
ABBILDUNGS
UND
TABELLENVERZEICHNIS
.
XV
EINLEITUNG
.
1
1.
DER
BEGRIFF
DER
PERFORMANCE-ANALYSE
.
3
1.1.
DIE
EINORDNUNG
IN
DEN
ASSET-MANAGEMENT-PROZESS
.
4
1.2.
DIE
BEDEUTUNG
DER
PERFORMANCE-ANALYSE
.
7
2.
DIE
KONSTRUKTION
DER
BENCHMARK
.
9
3.
DIE
ERMITTLUNG
DER
EX
POST
RENDITE
.
11
3.1.
DIE
WERTGEWICHTETE
RENDITE
(MWR)
.
12
3.2.
DIE
ZEITGEWICHTETE
RENDITE
(TWR)
.
13
3.3.
DIE
VERKETTETE
RENDITE
(LINKED
INTERNAL
RATE
OF
RETURN)
.
15
3.4.
DIE
ANTEILWERTMETHODE
.
16
3.5.
EINDIMENSIONALE
PERFORMANCE-VERGLEICHE
.
17
4.
DIE
QUANTIFIZIERUNG
DES
RISIKOS
.
19
4.1.
DER
THEORETISCHE
RAHMEN
.
20
4.1.1.
DIE
VARIANZ
ALS
BASISMASS
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
UND
DARAUS
ABGELEITETE
RISIKOMASSE
.
22
4.1.2.
DIE
PORTEFEUILLETHEORETISCHE
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
24
4.1.3.
DIE
DIFFERENZIERUNG
DES
RISIKOS
DURCH
FAKTORMODELLE
.
25
4.1.3.1.
DAS
MARKTMODELL
.
27
4.1.3.2.
KAPITALMARKTTHEORETISCHE
BEWERTUNGSMODELLE
.
29
4.1.3.2.1.
DAS
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL
29
(CAPM)
.
4.1.3.2.2.
DIE
ARBITRAGE
PRICING
THEORY
(APT)
.
31
4.2.
KRITIK
AM
KLASSISCHEN
RISIKOBEGRIFF
.
33
4.2.1.
MODELLTHEORETISCHE
SCHWAECHEN
DES
BETAFAKTORS
.
33
4.2.2.
RISIKO
VERSUS
STREUUNG
.
35
4.2.3.
ALTERNATIVE
RISIKOMASSE
.
37
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
5.
PERFORMANCE-ANALYSE
IM
KONTEXT
VON
CAPM
.
41
5.1.
DIE
TRANSFORMATION
IN
EIN
EX
POST
MODELL
.
43
5.2.
DIE
KOMPONENTEN
DER
PERFORMANCE
UND
IHRE
IMPLIKATIONEN
.
44
5.3.
DIE
MESSUNG
DER
SELEKTIONSPERFORMANCE
.
47
5.3.1.
DAS
SHARPE-MASS
.
49
5.3.2.
DAS
TREYNOR-MASS
.
50
5.3.3.
DAS
JENSEN-ALPHA
.
51
5.3.4.
DAS
TREYNOR/BLACK-MASS
.
52
5.4.
ANSAETZE
ZUR
IDENTIFIKATION
VON
TIMING
.
53
5.4.1.
DER
ANSATZ
VON
HENRIKSSON/MERTON
.
53
5.4.2.
DER
ANSATZ
VON
TREYNOR/MAZUY
.
56
6.
PERFORMANCE-ANALYSE
IM
KONTEXT
DER
APT
.
59
6.1.
DIE
EX
POST
BASISGLEICHUNG
.
59
6.2.
DIE
ANWENDUNG
KLASSISCHER
PERFORMANCE-MASSE
IM
RAHMEN
VON
MEHRFAKTORENMODELLEN
.
60
6.3.
DIE
PERFORMANCE-ATTRIBUTION
.
60
6.4.
DAS
ASSET-ALLOCATION-MODELL
VON
SHARPE:
DIE
STILANALYSE
.
63
7.
PERFORMANCE-ANALYSE-KONZEPTE
OHNE
RUECKGRIFF
AUF
DAS
65
ERWARTUNGSWERT-VARIANZ-KRITERIUM
.
7.1.
PERFORMANCE-ANALYSE
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
SCHIEFE
.
65
7.1.1.
DIE
LPM-PERFORMANCE-MASSE
.
65
7.1.2.
DIE
STOCHASTISCHE
DOMINANZ
.
66
7.2.
DAS
POSITIVE
PERIOD
WEIGHTING
MEASURE
.
69
8.
KONZEPTIONELLE
SCHWAECHEN
DER
EXTERNEN
PERFORMANCE-ANALYSE
.
73
8.1.
DIE
ANFORDERUNGEN
AN
EIN
PERFORMANCE-MASS
.
74
8.1.1.
PROBLEME
DER
PERFORMANCE-MESSUNG
AUF
BASIS
VON
BEWERTUNGSMODELLEN
.
75
8.1.1.1.
DIE
BEURTEILUNG
DER
KLASSISCHEN
VERFAHREN
ZUR
MESSUNG
VON
SELEKTIONSFAEHIGKEITEN
.
76
8.1.1.2.
DIE
BEURTEILUNG
DER
TIMING-MASSE
.
77
8.1.1.3.
DIE
BEURTEILUNG
ALTERNATIVER
PERFORMANCE
MESSUNGS-KONZEPTE
.
78
8.2.
KONSEQUENZEN
FUER
DIE
QUALITAET
DER
MESSERGEBNISSE
.
79
INHALTSVERZEICHNIS
IX
9.
DIE
EMPIRISCHE
BEURTEILUNG
DER
MANAGEMENTFAEHIGKEITEN
AM
DEUTSCHEN
AKTIENMARKT
.
81
9.1.
DIE
ERKENNTNISSE
BISHERIGER
STUDIEN
UEBER
DIE
PERFORMANCE
VON
INSTITUTIONELL
GEMANAGTEN
PORTFOLIOS
.
81
9.2.
VORGEHENSWEISE
UND
DATENBASIS
DER
EIGENEN
UNTERSUCHUNG
.
82
9.2.1.
DIE
ANALYSE
DER
PERFORMANCE
VON
FUENF
INLAENDISCHEN
AKTIENFONDS
.
85
9.2.1.1.
DIE
ANALYSE
DER
SELEKTIONSFAEHIGKEITEN
.
86
9.2.1.2.
DIE
ANALYSE
DER
TIMINGFAEHIGKEITEN
.
88
9.2.1.3.
DIE
ERGEBNISSE
DER
GESAMTPERFORMANCE-MASSE
.
89
9.3.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
UND
OEKONOMISCHE
IMPLIKATIONEN
.
89
ANHANG
.
93
LITERATURVERZEICHNIS
.
101 |
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