Holdings: Preisbildung von Strom-Forwards

Preisbildung von Strom-Forwards: eine Analyse der Auswirkungen von Schwankungen in Kraftwerksverfügbarkeiten

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Bibliographic Details
Main Author:	Frank, Florian (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Wiesbaden Gabler 2011
Edition:	1 Aufl.
Series:	Gabler Research
Subjects:	Elektrizitätsmarkt Preisbildung Strompreis Hochschulschrift
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XXI, 136 S. graph. Darst.
ISBN:	9783834929334

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adam_text	IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS [X_ INHALTSVERZEICHNIS GELEITWORT V VORWORT VII INHALTSVERZEICHNIS IX ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII TABELLENVERZEICHNIS XV ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII SYMBOLVERZEICHNIS XIX 1. EINLEITUNG 1 2. DER MARKT FUER ELEKTRIZITAET - EINE ANWENDUNGSBEZOGENE EINFUEHRUNG 5 2.1 DIE MARKTSTRUKTUR DES DEUTSCHEN ELEKTRIZITAETSMARKTES 5 2.2 STROMSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN UND DIE NACHFRAGE NACH ELEKTRIZITAET 7 2.3 ANGEBOTSSTRUKTUR UND DER GESTEUERTE KRAFTWERKSEINSATZ 11 2.4 PREISBILDUNG AM GROSSHANDELSMARKT FUER ELEKTRIZITAET 14 2.5 DIE VOLATILE PREISSTRUKTUR AUF STROMMAERKTEN 16 2.6 STRUKTUR DES DEUTSCHEN GROSSHANDELSMARKTES FUER ELEKTRIZITAET 22 2.7 ZWISCHENFAZIT 26 3. BEWERTUNGSANSAETZE VON FORWARD-KONTRAKTEN IM STROMMARKT 29 3.1 NO-ARBITRAGE-MODELLE 29 3.2 STOCHASTISCHE MODELLE 30 3.2.1 STETIGE STOCHASTISCHE MODELLE 31 3.2.2 OEKONOMETRISCHE MODELLE 32 3.3 GLEICHGEWICHTSMODELLE 34 3.4 GLEICHGEWICHTSANSATZ NACH BESSEMBINDER UND LEMMON (2002) 35 3.4.1 RAHMENBEDINGUNG DES MODELLS 36 3.4.2 MODELLIERUNG DER ANGEBOTSSEITE 38 3.4.3 MODELLIERUNG DER NACHFRAGESEITE 39 3.4.4 BILDUNG DER GLEICHGEWICHTSPREISE AUF DEM SPOT- UND FORWARDMARKT.. 40 3.4.5 ANALYSE DER RISIKOPRAEMIE 45 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1010546201 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 INHALTSVERZEICHNIS 3.4.6 PRAKTISCHE RELEVANZ DES MODELLS VON BESSEMBINDER UND LEMMON (2002) 48 3.4.7 FAZIT ZUM MODELL VON BESSEMBINDER UND LEMMON (2002) 52 4. FORWARDPREISBILDUNG BEI UNSICHERER KRAFTWERKSVERFUEGBARKEIT 55 4.1 VERAENDERUNG DER MODELLRAHMENBEDINGUNGEN 56 4.2 BILDUNG DER GLEICHGEWICHTSPREISE AUF DEM SPOT- UND FORWARDMARKT 59 4.3 ANALYSE DER RISIKOPRAEMIE : 65 4.4 SIMULATION DER ERGEBNISSE 67 4.5 FAZIT DER MODELLTHEORETISCHEN UNTERSUCHUNG 73 5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON RISIKOPRAEMIEN IN DEUTSCHEN MONATS- FORWARDS 75 5.1 VERWENDETE DATEN UND BERECHNUNG DER KRAFTWERKSVERFUEGBARKEIT 76 5.2 SCHAETZUNG HISTORISCHER SPOTPREISERWARTUNGEN UND BERECHNUNG DER RISIKOPRAEMIEN 79 5.3 MULTIPLE LINEARE REGRESSIONSANALYSE 90 5.4 FAZIT DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 97 6. KONKLUSIONEN 99 ANHANG 101 A. ERGAENZUNGEN ZU KAPITEL 3 101 A.1 MAXIMIERUNG DES SICHERHEITSAEQUIVALENTS 101 A.2 KOVARIANZEN ZWISCHEN OHNE-HEDGING-GEWINNEN UND SPOTPREIS 102 A.3 GLEICHGEWICHTSPREIS AUF DEM FORWARDMARKT.. 103 A.4 ANMERKUNGEN ZUM TAYLORPOLYNOM 104 A.5 DEFINITION DER SCHIEFE 105 A.6 DER FORWARDPREIS ALS FUNKTION DES ZWEITEN UND DRITTEN ZENTRALEN MOMENTS DER SPOTPREISVERTEILUNG 106 B. ERGAENZUNGEN ZU KAPITEL 4 109 B.1 SCHIEFE EINER SUMME AUS ZWEI STOCHASTISCH UNABHAENGIGEN ZUFALLSVARIABLEN 109 B.2 KOVARIANZ ZWISCHEN POTENZIERTEN STOCHASTISCH UNABHAENGIGEN ZUFALLSVARIABLEN 110 IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS XI B.3 KOVARIANZEN ZWISCHEN OHNE-HEDGING-GEWINNEN UND SPOTPREIS 110 B.4 DER GLEICHGEWICHTIGE FORWARDPREIS BEI UNSICHERER KRAFTWERKSVERFUEGBARKEIT 112 B.5 KOVARIANZ ZWISCHEN SPOTPREIS UND KRAFTWERKSVERFUEGBARKEIT 114 B.6 ANNAEHERUNG DER RISIKOPRAEMIE MITTELS TAYLORENTWICKLUNG 115 B.7 KOVARIANZ ZWISCHEN SPOTPREIS UND DEM PRODUKT AUS SPOTPREIS UND VERFUEGBARKEIT 118 B.8 ZUSAETZLICHE ABBILDUNGEN DER SIMULATIONSERGEBNISSE 120 C. ERGAENZUNGEN ZU KAPITEL 5 122 LITERATURVERZEICHNIS 125
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