Preisbildung von Strom-Forwards: eine Analyse der Auswirkungen von Schwankungen in Kraftwerksverfügbarkeiten
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2011
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| Ausgabe: | 1 Aufl. |
| Schriftenreihe: | Gabler Research
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INHALTSVERZEICHNIS [X_
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT V
VORWORT VII
INHALTSVERZEICHNIS IX
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
TABELLENVERZEICHNIS XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII
SYMBOLVERZEICHNIS XIX
1. EINLEITUNG 1
2. DER MARKT FUER ELEKTRIZITAET - EINE ANWENDUNGSBEZOGENE EINFUEHRUNG 5
2.1 DIE MARKTSTRUKTUR DES DEUTSCHEN ELEKTRIZITAETSMARKTES 5
2.2 STROMSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN UND DIE NACHFRAGE NACH ELEKTRIZITAET 7
2.3 ANGEBOTSSTRUKTUR UND DER GESTEUERTE KRAFTWERKSEINSATZ 11
2.4 PREISBILDUNG AM GROSSHANDELSMARKT FUER ELEKTRIZITAET 14
2.5 DIE VOLATILE PREISSTRUKTUR AUF STROMMAERKTEN 16
2.6 STRUKTUR DES DEUTSCHEN GROSSHANDELSMARKTES FUER ELEKTRIZITAET 22
2.7 ZWISCHENFAZIT 26
3. BEWERTUNGSANSAETZE VON FORWARD-KONTRAKTEN IM STROMMARKT 29
3.1 NO-ARBITRAGE-MODELLE 29
3.2 STOCHASTISCHE MODELLE 30
3.2.1 STETIGE STOCHASTISCHE MODELLE 31
3.2.2 OEKONOMETRISCHE MODELLE 32
3.3 GLEICHGEWICHTSMODELLE 34
3.4 GLEICHGEWICHTSANSATZ NACH BESSEMBINDER UND LEMMON (2002) 35
3.4.1 RAHMENBEDINGUNG DES MODELLS 36
3.4.2 MODELLIERUNG DER ANGEBOTSSEITE 38
3.4.3 MODELLIERUNG DER NACHFRAGESEITE 39
3.4.4 BILDUNG DER GLEICHGEWICHTSPREISE AUF DEM SPOT- UND FORWARDMARKT..
40
3.4.5 ANALYSE DER RISIKOPRAEMIE 45
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1010546201
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
3.4.6 PRAKTISCHE RELEVANZ DES MODELLS VON BESSEMBINDER
UND LEMMON (2002) 48
3.4.7 FAZIT ZUM MODELL VON BESSEMBINDER UND LEMMON (2002) 52
4. FORWARDPREISBILDUNG BEI UNSICHERER KRAFTWERKSVERFUEGBARKEIT 55
4.1 VERAENDERUNG DER MODELLRAHMENBEDINGUNGEN 56
4.2 BILDUNG DER GLEICHGEWICHTSPREISE AUF DEM SPOT- UND FORWARDMARKT 59
4.3 ANALYSE DER RISIKOPRAEMIE : 65
4.4 SIMULATION DER ERGEBNISSE 67
4.5 FAZIT DER MODELLTHEORETISCHEN UNTERSUCHUNG 73
5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON RISIKOPRAEMIEN IN DEUTSCHEN MONATS-
FORWARDS 75
5.1 VERWENDETE DATEN UND BERECHNUNG DER KRAFTWERKSVERFUEGBARKEIT 76
5.2 SCHAETZUNG HISTORISCHER SPOTPREISERWARTUNGEN UND BERECHNUNG
DER RISIKOPRAEMIEN 79
5.3 MULTIPLE LINEARE REGRESSIONSANALYSE 90
5.4 FAZIT DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 97
6. KONKLUSIONEN 99
ANHANG 101
A. ERGAENZUNGEN ZU KAPITEL 3 101
A.1 MAXIMIERUNG DES SICHERHEITSAEQUIVALENTS 101
A.2 KOVARIANZEN ZWISCHEN OHNE-HEDGING-GEWINNEN UND SPOTPREIS 102
A.3 GLEICHGEWICHTSPREIS AUF DEM FORWARDMARKT.. 103
A.4 ANMERKUNGEN ZUM TAYLORPOLYNOM 104
A.5 DEFINITION DER SCHIEFE 105
A.6 DER FORWARDPREIS ALS FUNKTION DES ZWEITEN UND DRITTEN ZENTRALEN
MOMENTS DER SPOTPREISVERTEILUNG 106
B. ERGAENZUNGEN ZU KAPITEL 4 109
B.1 SCHIEFE EINER SUMME AUS ZWEI STOCHASTISCH
UNABHAENGIGEN ZUFALLSVARIABLEN 109
B.2 KOVARIANZ ZWISCHEN POTENZIERTEN STOCHASTISCH UNABHAENGIGEN
ZUFALLSVARIABLEN 110
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XI
B.3 KOVARIANZEN ZWISCHEN OHNE-HEDGING-GEWINNEN UND SPOTPREIS 110
B.4 DER GLEICHGEWICHTIGE FORWARDPREIS BEI UNSICHERER
KRAFTWERKSVERFUEGBARKEIT 112
B.5 KOVARIANZ ZWISCHEN SPOTPREIS UND KRAFTWERKSVERFUEGBARKEIT 114
B.6 ANNAEHERUNG DER RISIKOPRAEMIE MITTELS TAYLORENTWICKLUNG 115
B.7 KOVARIANZ ZWISCHEN SPOTPREIS UND DEM PRODUKT AUS SPOTPREIS
UND VERFUEGBARKEIT 118
B.8 ZUSAETZLICHE ABBILDUNGEN DER SIMULATIONSERGEBNISSE 120
C. ERGAENZUNGEN ZU KAPITEL 5 122
LITERATURVERZEICHNIS 125
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