Der deutsche Aktienindex DAX: Konstruktion und Anwendungsmöglichkeiten
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Frankfurt am Main
Knapp
1992
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1 BEDEUTUNG UND FUNKTION VON AKTIENKURSINDIZES /
2 DER DEUTSCHE AKTIENINDEX (DAX) 5
2.1 Entstehung des Deutschen Aktienindex 5
22 Besonderheiten des Deutschen Aktienindex .6
3 DIE KONSTRUKTION DES DAX .«
3.1 Anzahl und Auswahl der Aktientitel 8
32 Indexformel 11
3.3 Indexgewichtung 75
33.1 Gewichtungsproblematik 15
3.3.2 Prozentuale Gewichtung 17
3.4 Festlegung der Basis 21
3.5 Korrekturen bei Dividendenausschüttungen und Kapitalmaßnahmen 22
35.1 Dividendenbereinigung: 23
35.2 Bezugsrechtsbereinigung 26
3.6 Verkettung des Deutschen Aktienindex 28
3.6.1 Gewichtungsanpassung 28
3.6.2 Veränderung der Indexzusammensetzung 32
4 DER DAX IM NATIONALEN UND INTERNATIONALEN VERGLEICH 34
4.1 Deutsche Aktienindizes 34
4.1.1 Index Börsen Zeitung 34
4.1.2 FAZ Index 34
4.1.3 Commerzbank Index 55
4.1.4 FWB Gesamtindex 35
VII
42 Internationale Aktienindizes 36
42.1 Financial Times Stock Exchange 100 Index 36
422 CAC 40Index 36
423 Swiss Market Index 37
42.4 Dow Jones Industrial Average 37
42.5 Standard Poors 500 und Standard Poors 100 Index 38
42.6 Tokyo Stock Price Index 39
42.7 Nikkei Stock Average 39
43 Resumäe 40
5 VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DES DAX 43
5.1 Der DAX als Marktindikator 43 ,
j 52 Der DAX als Basisobjekt für Terminmarktinstrumente 46
52.1 Theoretische Grundlagen 47
52.2 Aktienindex Futures 53
5.2.2.1 Organisation des Future Marktes 53
5.2.2.2 Bewertung von Aktienindex Futures 56
5.2.2.3 Verwendungsmöglichkeiten von Aktienindex Futures 60
5.2.2.3.1 Trading 61
5.2.2.3.2 Hedging 64
5.2.2.3.3 Arbitrage 69
523 Aktienindex Optionen 74
5.2.3.1 Organisation des Optionsmarktes 74
5.2.3.2 Bewertung von Aktienindex Optionen 80
5.2.3.3 Verwendungsmöglichkeiten von Aktienindex Optionen 89
5.2.3.3.1 Trading 91
5.2.3.3.2 Hedging 101
5.2.2.3.3 Arbitrage 108
52.4 Indexoptionsscheine und OTC Optionen J26
53 Der DAX als Kassamarktinstrument J30
53.1 Effektive Nachbildung des DAX 130
53.2 Approximative Umsetzung des DAX 133
VIII
Anhang 1: Glossar 138
Anhang 2: Black Scholes Anwendung J53
Anhang 3: Tabelle der Standardnormalverteilung 155
Anhang 4: Kennzahlen für den Handel mit Optionen und Futures 156
Anhang 5: DAX Trendanalyse 159
Literaturverzeichnis 160
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