Die Eignung von Marktindizes für empirische Aktienmarktuntersuchungen:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
1991
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26 |
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Inhaltsverzeichnis |
i
Abkürzungsverzeichnis IX :
Symbolverzeichnis XI
Abbildungsverzeichnis XII I
Tabellenverzeichnis XIV •
1 Einleitung 1
2 Theoretische Grundlagen zur Konzeption von Aktienmarktindizes 4
2.1 Datenbasis für die Indexberechnung 5
2.2 Berechnung von Aktienmarktindizes 7
3 Charakterisierung von Aktienmarktindizes 15
3.1 Darstellung ausgewählter Aktienmarktindizes 15
3.2 Klassifizierung der Aktienmarktindizes 18
4 Diskussion der Indexauswahl bei empirischen Untersuchungen des
Aktienmarktes ohne explizite Berücksichtigung des systematischen
Risikos 20
4.1 Die Indexauswahl bei Untersuchungen des Wochenendeffektes 21
4.1.1 Darstellung des Wochenendeffektes 22
4.1.2 Verwendete Marktindizes bei empirischen Untersuchungen
des Wochenendeffektes 23
4.1.3 Aus dem Untersuchungsziel der empirischen Arbeiten abge¬
leitete theoretische Anforderungen an den zu verwendenden
Aktienmarktindex 25
4.1.4 Praktische Umsetzbarkeit 34
4.2 Die Indexauswahl bei Untersuchungen des Monatseffektes 35
4.3 Die Indexauswahl bei Untersuchungen des Januareffektes 39
-vm-
5 Diskussion der Indexauswahl bei empirischen Untersuchungen
des Aktienmarktes unter expliziter Berücksichtigung des
systematischen Risikos 44
5.1 Darstellung der in empirischen Untersuchungen verwendeten
Modelle 46
5.1.1 Das Markt-Modell 47
5.1.2 Das Capital Asset Pricing Model 49
5.2 Die Indexauswahl bei Untersuchungen von Bewertungsanomalien 52
5.2.1 Darstellung der Bewertungsanomalien 52
5.2.2 Verwendete Marktindizes bei empirischen Untersuchungen
von Bewertungsanomalien 53
5.2.3 Aus dem Marktportefeuille abgeleitete Anforderungen an den
zu verwendenden Index 56
5.2.3.1 Zusammensetzung des Marktportefeuilles 57
5.2.3.2 Ableitung der Anforderungen aus einem modifizierten
Marktportefeuille 59
5.2.4 Praktische Umsetzbarkeit 71
6 Zusammenfassung 73
Anhang 77
Literaturverzeichnis 97
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