Mathématiques des marchés financiers :: Modélisation du risque et de l'incertitude /
Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , , |
| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | French |
| Veröffentlicht: |
Les Ulis :
EDP Sciences,
2012.
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Zusammenfassung: | Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l'utilisation des modèles pour l'identification des stratégies d'investissement, l'évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d'un livre, au cur d'une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l'actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. » |
| Beschreibung: | 1 online resource (197 pages) : illustrations |
| Bibliographie: | Includes bibliographical references and index. |
| ISBN: | 9782759808663 2759808661 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ZDB-4-EBA-ocn828743026 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20241004212047.0 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr cnu---unuuu | ||
| 008 | 130207s2012 fr ad ob 001 0 fre d | ||
| 040 | |a E7B |b eng |e pn |c E7B |d OCLCO |d OCLCQ |d OCLCF |d OCLCO |d N$T |d OCLCQ |d YDXCP |d EBLCP |d OCLCO |d DEBSZ |d OCLCQ |d OCLCO |d OCLCQ |d K6U |d OCLCQ |d OCLCO |d OCLCQ |d OCLCO |d DEGRU |d OCLCQ |d OCLCL | ||
| 019 | |a 903849440 |a 922991186 | ||
| 020 | |a 9782759808663 |q (electronic bk.) | ||
| 020 | |a 2759808661 |q (electronic bk.) | ||
| 020 | |z 9782759806904 | ||
| 035 | |a (OCoLC)828743026 |z (OCoLC)903849440 |z (OCoLC)922991186 | ||
| 050 | 4 | |a HG4636 |b .B45 2012eb | |
| 072 | 7 | |a BUS |x 027000 |2 bisacsh | |
| 082 | 7 | |a 332.63222 |2 23 | |
| 049 | |a MAIN | ||
| 100 | 1 | |a Bellac, Mathieu Le. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Mathématiques des marchés financiers : |b Modélisation du risque et de l'incertitude / |c Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel ; Collection "Une Introduction à" dirigée par Michèle Leduc et Michel Le Bellac. |
| 260 | |a Les Ulis : |b EDP Sciences, |c 2012. | ||
| 300 | |a 1 online resource (197 pages) : |b illustrations | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a computer |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |a online resource |b cr |2 rdacarrier | ||
| 504 | |a Includes bibliographical references and index. | ||
| 588 | 0 | |a Print version record. | |
| 505 | 0 | |a ""Table des mati�res""; ""Préface""; ""Avant-propos""; ""1 Les taux d�intérît""; ""1.1 Composition des taux et actualisation""; ""1.2 Constructions de la courbe de taux""; ""1.3 Dynamiques de la courbe des taux""; ""2 Risque de crédit et marché du crédit""; ""2.1 Taux sans risque et spread de crédit""; ""2.2 Probabilités de défaut implicites""; ""2.3 Un mod�le structurel, le mod�le de la firme""; ""2.4 Corrélation entre les défauts""; ""3 Théories d�aide à l�investissement""; ""3.1 L�approche rendement-risque""; ""3.2 La théorie de Markowitz"" | |
| 505 | 8 | |a ""3.3 Le mod�le d�évaluation des actifs financiers""""3.4 Corrélation contre cointégration*""; ""4 Théorie du non-arbitrage""; ""4.1 Les arbres binomiaux""; ""4.2 Le théor�me du non-arbitrage (cas discret)""; ""4.3 La complétude""; ""4.4 Le cadre continu*""; ""5 Le mod�le de Black-Scholes""; ""5.1 Le mouvement brownien""; ""5.2 Les processus lognormaux""; ""5.3 Valorisation sous le mod�le de Black-Scholes""; ""5.4 La volatilité implicite""; ""6 Mod�les de volatilité""; ""6.1 Valorisation avec les volatilités implicites*""; ""6.2 Modélisation de la volatilité*"" | |
| 505 | 8 | |a ""7 Méthodes numériques""""7.1 Simulations de Monte-Carlo""; ""7.2 Méthode des différences finies*""; ""8 La Value at Risk (VaR)""; ""8.1 Principe général""; ""8.2 La VaR en pratique""; ""8.3 Limites de la VaR""; ""9 Mod�les non gaussiens""; ""9.1 Mise à l�épreuve des mod�les gaussiens""; ""9.2 Les lois puissances""; ""9.3 Les processus de Lévy""; ""Conclusion""; ""Bibliographie""; ""Index"" | |
| 520 | |a Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l'utilisation des modèles pour l'identification des stratégies d'investissement, l'évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d'un livre, au cur d'une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l'actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. » | ||
| 650 | 0 | |a Stocks |x Prices |x Mathematical models. | |
| 650 | 6 | |a Actions (Titres de société) |x Prix |x Modèles mathématiques. | |
| 650 | 7 | |a BUSINESS & ECONOMICS |x Finance. |2 bisacsh | |
| 650 | 7 | |a Stocks |x Prices |x Mathematical models |2 fast | |
| 700 | 1 | |a Viricel, Arnaud. | |
| 700 | 1 | |a Leduc, Michèle. | |
| 700 | 1 | |a Le Bellac, Michel. |0 http://id.loc.gov/authorities/names/n91024756 | |
| 758 | |i has work: |a Mathématiques des marchés financiers (Text) |1 https://id.oclc.org/worldcat/entity/E39PCGyWxxVrRKq66bFcBXjW8P |4 https://id.oclc.org/worldcat/ontology/hasWork | ||
| 776 | 0 | 8 | |i Print version: |a Le Bellac, Mathieu. |t Mathématiques des marchés financiers. |d Les Ulis : EDP Sciences, ©2014 |z 9782759806904 |
| 856 | 4 | 0 | |l FWS01 |p ZDB-4-EBA |q FWS_PDA_EBA |u https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=508956 |3 Volltext |
| 938 | |a De Gruyter |b DEGR |n 9782759808663 | ||
| 938 | |a ProQuest Ebook Central |b EBLB |n EBL3155342 | ||
| 938 | |a ebrary |b EBRY |n ebr10635221 | ||
| 938 | |a EBSCOhost |b EBSC |n 508956 | ||
| 938 | |a YBP Library Services |b YANK |n 9951527 | ||
| 994 | |a 92 |b GEBAY | ||
| 912 | |a ZDB-4-EBA | ||
| 049 | |a DE-863 | ||
Datensatz im Suchindex
| DE-BY-FWS_katkey | ZDB-4-EBA-ocn828743026 |
|---|---|
| _version_ | 1816882223483191296 |
| adam_text | |
| any_adam_object | |
| author | Bellac, Mathieu Le |
| author2 | Viricel, Arnaud Leduc, Michèle Le Bellac, Michel |
| author2_role | |
| author2_variant | a v av m l ml b m l bm bml |
| author_GND | http://id.loc.gov/authorities/names/n91024756 |
| author_facet | Bellac, Mathieu Le Viricel, Arnaud Leduc, Michèle Le Bellac, Michel |
| author_role | |
| author_sort | Bellac, Mathieu Le |
| author_variant | m l b ml mlb |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | localFWS |
| callnumber-first | H - Social Science |
| callnumber-label | HG4636 |
| callnumber-raw | HG4636 .B45 2012eb |
| callnumber-search | HG4636 .B45 2012eb |
| callnumber-sort | HG 44636 B45 42012EB |
| callnumber-subject | HG - Finance |
| collection | ZDB-4-EBA |
| contents | ""Table des mati�res""; ""Préface""; ""Avant-propos""; ""1 Les taux d�intérît""; ""1.1 Composition des taux et actualisation""; ""1.2 Constructions de la courbe de taux""; ""1.3 Dynamiques de la courbe des taux""; ""2 Risque de crédit et marché du crédit""; ""2.1 Taux sans risque et spread de crédit""; ""2.2 Probabilités de défaut implicites""; ""2.3 Un mod�le structurel, le mod�le de la firme""; ""2.4 Corrélation entre les défauts""; ""3 Théories d�aide à l�investissement""; ""3.1 L�approche rendement-risque""; ""3.2 La théorie de Markowitz"" ""3.3 Le mod�le d�évaluation des actifs financiers""""3.4 Corrélation contre cointégration*""; ""4 Théorie du non-arbitrage""; ""4.1 Les arbres binomiaux""; ""4.2 Le théor�me du non-arbitrage (cas discret)""; ""4.3 La complétude""; ""4.4 Le cadre continu*""; ""5 Le mod�le de Black-Scholes""; ""5.1 Le mouvement brownien""; ""5.2 Les processus lognormaux""; ""5.3 Valorisation sous le mod�le de Black-Scholes""; ""5.4 La volatilité implicite""; ""6 Mod�les de volatilité""; ""6.1 Valorisation avec les volatilités implicites*""; ""6.2 Modélisation de la volatilité*"" ""7 Méthodes numériques""""7.1 Simulations de Monte-Carlo""; ""7.2 Méthode des différences finies*""; ""8 La Value at Risk (VaR)""; ""8.1 Principe général""; ""8.2 La VaR en pratique""; ""8.3 Limites de la VaR""; ""9 Mod�les non gaussiens""; ""9.1 Mise à l�épreuve des mod�les gaussiens""; ""9.2 Les lois puissances""; ""9.3 Les processus de Lévy""; ""Conclusion""; ""Bibliographie""; ""Index"" |
| ctrlnum | (OCoLC)828743026 |
| dewey-full | 332.63222 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 332 - Financial economics |
| dewey-raw | 332.63222 |
| dewey-search | 332.63222 |
| dewey-sort | 3332.63222 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>05523cam a2200565 a 4500</leader><controlfield tag="001">ZDB-4-EBA-ocn828743026</controlfield><controlfield tag="003">OCoLC</controlfield><controlfield tag="005">20241004212047.0</controlfield><controlfield tag="006">m o d </controlfield><controlfield tag="007">cr cnu---unuuu</controlfield><controlfield tag="008">130207s2012 fr ad ob 001 0 fre d</controlfield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">E7B</subfield><subfield code="b">eng</subfield><subfield code="e">pn</subfield><subfield code="c">E7B</subfield><subfield code="d">OCLCO</subfield><subfield code="d">OCLCQ</subfield><subfield code="d">OCLCF</subfield><subfield code="d">OCLCO</subfield><subfield code="d">N$T</subfield><subfield code="d">OCLCQ</subfield><subfield code="d">YDXCP</subfield><subfield code="d">EBLCP</subfield><subfield code="d">OCLCO</subfield><subfield code="d">DEBSZ</subfield><subfield code="d">OCLCQ</subfield><subfield code="d">OCLCO</subfield><subfield code="d">OCLCQ</subfield><subfield code="d">K6U</subfield><subfield code="d">OCLCQ</subfield><subfield code="d">OCLCO</subfield><subfield code="d">OCLCQ</subfield><subfield code="d">OCLCO</subfield><subfield code="d">DEGRU</subfield><subfield code="d">OCLCQ</subfield><subfield code="d">OCLCL</subfield></datafield><datafield tag="019" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">903849440</subfield><subfield code="a">922991186</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9782759808663</subfield><subfield code="q">(electronic bk.)</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2759808661</subfield><subfield code="q">(electronic bk.)</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">9782759806904</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)828743026</subfield><subfield code="z">(OCoLC)903849440</subfield><subfield code="z">(OCoLC)922991186</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">HG4636</subfield><subfield code="b">.B45 2012eb</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">BUS</subfield><subfield code="x">027000</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">332.63222</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MAIN</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bellac, Mathieu Le.</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Mathématiques des marchés financiers :</subfield><subfield code="b">Modélisation du risque et de l'incertitude /</subfield><subfield code="c">Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel ; Collection "Une Introduction à" dirigée par Michèle Leduc et Michel Le Bellac.</subfield></datafield><datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Les Ulis :</subfield><subfield code="b">EDP Sciences,</subfield><subfield code="c">2012.</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 online resource (197 pages) :</subfield><subfield code="b">illustrations</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Includes bibliographical references and index.</subfield></datafield><datafield tag="588" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Print version record.</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">""Table des matiÃ?res""; ""Préface""; ""Avant-propos""; ""1 Les taux dâ€?intérît""; ""1.1 Composition des taux et actualisation""; ""1.2 Constructions de la courbe de taux""; ""1.3 Dynamiques de la courbe des taux""; ""2 Risque de crédit et marché du crédit""; ""2.1 Taux sans risque et spread de crédit""; ""2.2 Probabilités de défaut implicites""; ""2.3 Un modÃ?le structurel, le modÃ?le de la firme""; ""2.4 Corrélation entre les défauts""; ""3 Théories dâ€?aide à lâ€?investissement""; ""3.1 Lâ€?approche rendement-risque""; ""3.2 La théorie de Markowitz""</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">""3.3 Le modÃ?le dâ€?évaluation des actifs financiers""""3.4 Corrélation contre cointégration*""; ""4 Théorie du non-arbitrage""; ""4.1 Les arbres binomiaux""; ""4.2 Le théorÃ?me du non-arbitrage (cas discret)""; ""4.3 La complétude""; ""4.4 Le cadre continu*""; ""5 Le modÃ?le de Black-Scholes""; ""5.1 Le mouvement brownien""; ""5.2 Les processus lognormaux""; ""5.3 Valorisation sous le modÃ?le de Black-Scholes""; ""5.4 La volatilité implicite""; ""6 ModÃ?les de volatilité""; ""6.1 Valorisation avec les volatilités implicites*""; ""6.2 Modélisation de la volatilité*""</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">""7 Méthodes numériques""""7.1 Simulations de Monte-Carlo""; ""7.2 Méthode des différences finies*""; ""8 La Value at Risk (VaR)""; ""8.1 Principe général""; ""8.2 La VaR en pratique""; ""8.3 Limites de la VaR""; ""9 ModÃ?les non gaussiens""; ""9.1 Mise à lâ€?épreuve des modÃ?les gaussiens""; ""9.2 Les lois puissances""; ""9.3 Les processus de Lévy""; ""Conclusion""; ""Bibliographie""; ""Index""</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l'utilisation des modèles pour l'identification des stratégies d'investissement, l'évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d'un livre, au cur d'une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l'actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. »</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Stocks</subfield><subfield code="x">Prices</subfield><subfield code="x">Mathematical models.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="6"><subfield code="a">Actions (Titres de société)</subfield><subfield code="x">Prix</subfield><subfield code="x">Modèles mathématiques.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS</subfield><subfield code="x">Finance.</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Stocks</subfield><subfield code="x">Prices</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield><subfield code="2">fast</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Viricel, Arnaud.</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Leduc, Michèle.</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Le Bellac, Michel.</subfield><subfield code="0">http://id.loc.gov/authorities/names/n91024756</subfield></datafield><datafield tag="758" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">has work:</subfield><subfield code="a">Mathématiques des marchés financiers (Text)</subfield><subfield code="1">https://id.oclc.org/worldcat/entity/E39PCGyWxxVrRKq66bFcBXjW8P</subfield><subfield code="4">https://id.oclc.org/worldcat/ontology/hasWork</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Print version:</subfield><subfield code="a">Le Bellac, Mathieu.</subfield><subfield code="t">Mathématiques des marchés financiers.</subfield><subfield code="d">Les Ulis : EDP Sciences, ©2014</subfield><subfield code="z">9782759806904</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="l">FWS01</subfield><subfield code="p">ZDB-4-EBA</subfield><subfield code="q">FWS_PDA_EBA</subfield><subfield code="u">https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=508956</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="938" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">De Gruyter</subfield><subfield code="b">DEGR</subfield><subfield code="n">9782759808663</subfield></datafield><datafield tag="938" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ProQuest Ebook Central</subfield><subfield code="b">EBLB</subfield><subfield code="n">EBL3155342</subfield></datafield><datafield tag="938" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ebrary</subfield><subfield code="b">EBRY</subfield><subfield code="n">ebr10635221</subfield></datafield><datafield tag="938" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBSCOhost</subfield><subfield code="b">EBSC</subfield><subfield code="n">508956</subfield></datafield><datafield tag="938" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">YBP Library Services</subfield><subfield code="b">YANK</subfield><subfield code="n">9951527</subfield></datafield><datafield tag="994" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">92</subfield><subfield code="b">GEBAY</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-4-EBA</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-863</subfield></datafield></record></collection> |
| id | ZDB-4-EBA-ocn828743026 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-11-27T13:25:12Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9782759808663 2759808661 |
| language | French |
| oclc_num | 828743026 |
| open_access_boolean | |
| owner | MAIN DE-863 DE-BY-FWS |
| owner_facet | MAIN DE-863 DE-BY-FWS |
| physical | 1 online resource (197 pages) : illustrations |
| psigel | ZDB-4-EBA |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSearch | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher | EDP Sciences, |
| record_format | marc |
| spelling | Bellac, Mathieu Le. Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel ; Collection "Une Introduction à" dirigée par Michèle Leduc et Michel Le Bellac. Les Ulis : EDP Sciences, 2012. 1 online resource (197 pages) : illustrations text txt rdacontent computer c rdamedia online resource cr rdacarrier Includes bibliographical references and index. Print version record. ""Table des matiÃ?res""; ""Préface""; ""Avant-propos""; ""1 Les taux dâ€?intérît""; ""1.1 Composition des taux et actualisation""; ""1.2 Constructions de la courbe de taux""; ""1.3 Dynamiques de la courbe des taux""; ""2 Risque de crédit et marché du crédit""; ""2.1 Taux sans risque et spread de crédit""; ""2.2 Probabilités de défaut implicites""; ""2.3 Un modÃ?le structurel, le modÃ?le de la firme""; ""2.4 Corrélation entre les défauts""; ""3 Théories dâ€?aide à lâ€?investissement""; ""3.1 Lâ€?approche rendement-risque""; ""3.2 La théorie de Markowitz"" ""3.3 Le modÃ?le dâ€?évaluation des actifs financiers""""3.4 Corrélation contre cointégration*""; ""4 Théorie du non-arbitrage""; ""4.1 Les arbres binomiaux""; ""4.2 Le théorÃ?me du non-arbitrage (cas discret)""; ""4.3 La complétude""; ""4.4 Le cadre continu*""; ""5 Le modÃ?le de Black-Scholes""; ""5.1 Le mouvement brownien""; ""5.2 Les processus lognormaux""; ""5.3 Valorisation sous le modÃ?le de Black-Scholes""; ""5.4 La volatilité implicite""; ""6 ModÃ?les de volatilité""; ""6.1 Valorisation avec les volatilités implicites*""; ""6.2 Modélisation de la volatilité*"" ""7 Méthodes numériques""""7.1 Simulations de Monte-Carlo""; ""7.2 Méthode des différences finies*""; ""8 La Value at Risk (VaR)""; ""8.1 Principe général""; ""8.2 La VaR en pratique""; ""8.3 Limites de la VaR""; ""9 ModÃ?les non gaussiens""; ""9.1 Mise à lâ€?épreuve des modÃ?les gaussiens""; ""9.2 Les lois puissances""; ""9.3 Les processus de Lévy""; ""Conclusion""; ""Bibliographie""; ""Index"" Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l'utilisation des modèles pour l'identification des stratégies d'investissement, l'évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d'un livre, au cur d'une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l'actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. » Stocks Prices Mathematical models. Actions (Titres de société) Prix Modèles mathématiques. BUSINESS & ECONOMICS Finance. bisacsh Stocks Prices Mathematical models fast Viricel, Arnaud. Leduc, Michèle. Le Bellac, Michel. http://id.loc.gov/authorities/names/n91024756 has work: Mathématiques des marchés financiers (Text) https://id.oclc.org/worldcat/entity/E39PCGyWxxVrRKq66bFcBXjW8P https://id.oclc.org/worldcat/ontology/hasWork Print version: Le Bellac, Mathieu. Mathématiques des marchés financiers. Les Ulis : EDP Sciences, ©2014 9782759806904 FWS01 ZDB-4-EBA FWS_PDA_EBA https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=508956 Volltext |
| spellingShingle | Bellac, Mathieu Le Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / ""Table des matiÃ?res""; ""Préface""; ""Avant-propos""; ""1 Les taux dâ€?intérît""; ""1.1 Composition des taux et actualisation""; ""1.2 Constructions de la courbe de taux""; ""1.3 Dynamiques de la courbe des taux""; ""2 Risque de crédit et marché du crédit""; ""2.1 Taux sans risque et spread de crédit""; ""2.2 Probabilités de défaut implicites""; ""2.3 Un modÃ?le structurel, le modÃ?le de la firme""; ""2.4 Corrélation entre les défauts""; ""3 Théories dâ€?aide à lâ€?investissement""; ""3.1 Lâ€?approche rendement-risque""; ""3.2 La théorie de Markowitz"" ""3.3 Le modÃ?le dâ€?évaluation des actifs financiers""""3.4 Corrélation contre cointégration*""; ""4 Théorie du non-arbitrage""; ""4.1 Les arbres binomiaux""; ""4.2 Le théorÃ?me du non-arbitrage (cas discret)""; ""4.3 La complétude""; ""4.4 Le cadre continu*""; ""5 Le modÃ?le de Black-Scholes""; ""5.1 Le mouvement brownien""; ""5.2 Les processus lognormaux""; ""5.3 Valorisation sous le modÃ?le de Black-Scholes""; ""5.4 La volatilité implicite""; ""6 ModÃ?les de volatilité""; ""6.1 Valorisation avec les volatilités implicites*""; ""6.2 Modélisation de la volatilité*"" ""7 Méthodes numériques""""7.1 Simulations de Monte-Carlo""; ""7.2 Méthode des différences finies*""; ""8 La Value at Risk (VaR)""; ""8.1 Principe général""; ""8.2 La VaR en pratique""; ""8.3 Limites de la VaR""; ""9 ModÃ?les non gaussiens""; ""9.1 Mise à lâ€?épreuve des modÃ?les gaussiens""; ""9.2 Les lois puissances""; ""9.3 Les processus de Lévy""; ""Conclusion""; ""Bibliographie""; ""Index"" Stocks Prices Mathematical models. Actions (Titres de société) Prix Modèles mathématiques. BUSINESS & ECONOMICS Finance. bisacsh Stocks Prices Mathematical models fast |
| title | Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / |
| title_auth | Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / |
| title_exact_search | Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / |
| title_full | Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel ; Collection "Une Introduction à" dirigée par Michèle Leduc et Michel Le Bellac. |
| title_fullStr | Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel ; Collection "Une Introduction à" dirigée par Michèle Leduc et Michel Le Bellac. |
| title_full_unstemmed | Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel ; Collection "Une Introduction à" dirigée par Michèle Leduc et Michel Le Bellac. |
| title_short | Mathématiques des marchés financiers : |
| title_sort | mathematiques des marches financiers modelisation du risque et de l incertitude |
| title_sub | Modélisation du risque et de l'incertitude / |
| topic | Stocks Prices Mathematical models. Actions (Titres de société) Prix Modèles mathématiques. BUSINESS & ECONOMICS Finance. bisacsh Stocks Prices Mathematical models fast |
| topic_facet | Stocks Prices Mathematical models. Actions (Titres de société) Prix Modèles mathématiques. BUSINESS & ECONOMICS Finance. Stocks Prices Mathematical models |
| url | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=508956 |
| work_keys_str_mv | AT bellacmathieule mathematiquesdesmarchesfinanciersmodelisationdurisqueetdelincertitude AT viricelarnaud mathematiquesdesmarchesfinanciersmodelisationdurisqueetdelincertitude AT leducmichele mathematiquesdesmarchesfinanciersmodelisationdurisqueetdelincertitude AT lebellacmichel mathematiquesdesmarchesfinanciersmodelisationdurisqueetdelincertitude |