Holdings: Financial Engineering

Financial Engineering: Strategien, Bewertungen und Risikomanagement

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Bibliographic Details
Main Author:	Bloss, Michael (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Berlin ; Boston De Gruyter Oldenbourg [2024]
Edition:	5., überarbeitete und aktualisierte Auflage
Subjects:	Financial Engineering Lehrbuch
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XXXVIII, 687 Seiten Illustrationen, Diagramme
ISBN:	9783111369273

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MARC


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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ZUR FUENFTEN AUFLAGE - VII VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE - IX ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS - XXV ABBILDUNGSVERZEICHNIS -XXIX TABELLENVERZEICHNIS - XXXVII MODUL I: GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING 1 FINANCIAL ENGINEERING - AUFBAU UND KONZEPTION - 3 2 DIE QUANTITATIVEN GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING- 27 3 ETHISCHE UND NACHHALTIGE GRUNDSAETZE FUER EIN ERFOLGREICHES FINANCIAL ENGINEERING-115 MODUL II: PLAIN-VANILLA -DERIVATE 4 TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTE -135 5 FUTURES -171 6 OPTIONEN - 215 7 DEVISEN- UND WARENTERMINGESCHAEFTE- 343 MODUL III: NON-PLAIN-VANILLA -DERIVATE UND STRUKTUREN 8 OTC-DERIVATE UND EXOTISCHE STRUKTUREN - 395 9 KREDITDERIVATE - 471 10 WETTERDERIVATE - 493 LANG - NICHE P PD C++. 4VEROEF XII - INHALTSUEBERSICHT 11 BOERSENGEHANDELTE INFLATIONSDERIVATE - 501 12 VERSICHERUNGSDERIVATE - 507 MODUL IV: ANWENDUNG VON DERIVATEN UND DEREN RISIKOMANAGEMENT 13 DERIVATE ZUR STRUKTURIERUNG KOMPLEXER PORTFOLIOS - 515 14 EINSATZ VON DERIVATEN IM FINANCIAL ENGINEERING UND IM FONDSMANAGEMENT - 529 15 DIE WERTPAPIERLEIHE UND DAS REPO-GESCHAEFT - 569 16 RISIKO- UND SICHERHEITENMANAGEMENT - 577 SCHLUSSWORT - 625 17 APPENDIX - 627 LITERATUR - 665 STICHWORTVERZEICHNIS - 677 INHALT VORWORT ZUR FUENFTEN AUFLAGE -VII VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE - IX ABKUERZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS - XXV ABBILDUNGSVERZEICHNIS -XXIX TABELLENVERZEICHNIS - XXXVII MODUL I: GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING 1 FINANCIAL ENGINEERING - AUFBAU UND KONZEPTION - 3 1.1 WAS BEDEUTET FINANCIAL ENGINEERING?-3 1.2 AUFBAU EINER FINANCIAL -ENGINEERING-EINHEIT- 5 1.3 PRODUKTDESKS EINER FINANCIAL -ENGINEERING-EINHEIT- 5 1.4 WELCHE THEORIEN UND MODELLE FLIESSEN IM FINANCIAL ENGINEERING ZUSAMMEN? - 6 1.5 DER FINANCIAL -ENGINEERING-PROZESS-7 1.6 WELCHE MOEGLICHKEITEN EINER EMISSION GIBT ES? - 9 1.6.1 PUBLIC OFFERING- 9 1.6.2 PRIVATE PLACEMENT- 9 1.7 FLOW-PRODUKTE -10 1.8 TAILOR MADE ZERTIFIKATE - EMISSIONEN UEBER FINANCIAL ENGINEERING PLATTFORMEN -11 1.9 EMITTENTEN -12 1.10 WELCHES PRODUKT ZU WELCHER ZEIT? -13 1.11 WELCHE ENTWICKLUNG WIRD DAS FINANCIAL ENGINEERING NEHMEN?-15 1.12 WELCHE MARKTTEILNEHMER GIBT ES? -16 2 DIE QUANTITATIVEN GRUNDLAGEN DES FINANCIAL ENGINEERING - 27 2.1 EINFUEHRUNG IN DIE KLASSISCHE FINANZMATHEMATIK - 27 2.1.1 ZINSBERECHNUNG- 28 2.1.2 STETIGE UND DISKRETE RENDITEN - 28 2.1.3 ABZINSEN UND AUFZINSEN - 28 2.1.4 INTERPOLATION VON ZINSSAETZEN - 28 2.1.5 DIE ENDWERTBERECHUNG- 29 2.1.6 DER BARWERT - 30 2.1.7 BERECHNUNG VON ZERO-ZINSSAETZEN - 31 2.1.8 BOOTSTRAPPING- ERMITTLUNG VON ZINSSAETZEN AUS DER ZERO-KURVE - 32 XIV INHALT 2.2 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN -33 2.2.1 DIE LAPLACE-WAHRSCHEINLICHKEIT - 33 2.2.2 DIE FREQUENTISTISCHE WAHRSCHEINLICHKEIT - 34 2.2.3 DIE SUBJEKTIVE WAHRSCHEINLICHKEIT- 35 2.2.4 DIE BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEIT- 35 2.3 STOCHASTISCHE PROZESSE -36 2.3.1 MARKOV-PROZESS -36 2.3.2 BROWNSCHE BEWEGUNG/WIENER-PROZESS- 38 2.3.3 ALLGEMEINER WIENER-PROZESS - 39 2.3.4 AKTIENKURSE ALS PROZESS UND DIE GEOMETRISCHE BROWNSCHE BEWEGUNG-42 2.3.5 LEMMA UND PROZESS VON ITOE - 44 2.3.6 ORNSTEIN-UHTENBECK-PROZESS (OU-PROZESS) - 45 2.3.7 FRAKTIONALE BROWNSCHE BEWEGUNG-47 2.3.8 MARTINGAL- 49 2.4 VERTEILUNG-51 2.4.1 DIE NORMALVERTEILUNG-51 2.4.2 LOGNORMALVERTEILUNG DER AKTIENKURSE - 54 2.5 KORRELATIONSANALYSE - 57 2.5.1 KORRELATION - 57 2.5.2 VARIANZ, KOVARIANZ UND KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN - 60 2.6 DURATION UND KONVEXITAET-64 2.6.1 DIE DURATION - 64 2.6.2 DIE KONVEXITAET - 65 2.7 STATISTISCHE KONZEPTE DER WERTPAPIERANALYSE - 67 2.7.1 BERECHNUNG DES BETAFAKTORS - 67 2.7.2 BEWERTUNG MITTELS DUPLIKATION - 68 2.8 VALUE-AT-RISK- 70 2.8.1 WIE WIRD DER VAR BESTIMMT? - 71 2.8.2 VARIANZ-KOVARIANZ / ANALYTISCHE METHODE -71 2.8.3 HISTORISCHE SIMULATION - 71 2.8.4 MONTE-CARLO SIMULATION - 71 2.9 ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN UND ANSAETZE - 72 2.9.1 DIE KLASSISCHE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE-72 2.9.2 DIE SPIELTHEORIE -73 2.9.3 WER HAT WELCHE INFORMATION? - 74 2.9.4 UEBERFUEHRUNG VON SPIELEN MIT UNVOLLSTAENDIGER INFORMATION IN SPIELE MIT VOLLSTAENDIGER, ABER UNVOLLKOMMENER INFORMATION - 74 2.9.5 UNTERSCHIEDLICHE STRATEGIEN - 74 2.10 FINANCIAL ENGINEERING UND SPIELTHEORIE - 78 2.11 DIE RISIKOSTEUERUNG EINES PORTFOLIOS -79 2.11.1 WELCHE GRUNDFRAGEN STEHEN VOR EINEM JEDEN HANDELN? -80 2.11.2 2.11.3 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.13 2.14 2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.15 2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5 2.16 2.16.2MJ ". YY 3 3.1 3.2 3.Z.2 3.3 3.4 3.6 3.7- E. I' INHALT XV 2.11.2 WELCHE TYPEN VON INVESTOREN GIBT ES? - 81 2.11.3 WIE GEHEN NEUE INVESTOREN MIT DERIVATEN UM? - 82 2.12 PORTFOLIOTHEORIE - 83 2.12.1 DAS PORTFOLIO-SELECTION-MODELL- 84 2.12.2 DAS SINGLE-INDEX-MODELL 86 2.12.3 DAS CAPITAL-ASSET-PRICING -MODELL (CAPM) -87 2.12.4 ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG DER MODELLE - 91 2.13 PROZESS DES PORTFOLIOMANAGEMENTS - 92 2.14 MARKTPSYCHOLOGIE UND VERHALTENSOEKONOMIK 94 2.14.1 DIE MARKTPSYCHOLOGIE - 94 2.14.2 DIE VERHALTENSOEKONOMIK- 95 2.14.3 METHODEN IM BEHAVIOURAL FINANCE - 95 2.14.4 ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG - 99 2.15 NICHT-LINEARE DYNAMISCHE SYSTEME - 99 2.15.1 KOMPLIZIERT ODER KOMPLEX? - 100 2.15.2 DIE CHAOSTHEORIE - 100 2.15.3 IN WELCHER HINSICHT HAT DIES EINFLUSS AUF DIE FINANCE BZW. AUF DIE FINANZMAERKTE? -101 2.15.4 UNVOLLKOMMENE KAPITALMAERKTE -103 2.15.5 ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG DER MODELLE -104 2.16 PROGRAMMIERSPRACHEN IM FINANCIAL ENGINEERING-105 2.16.1 DATENVENDOREN (DATEN-BEREITSTELLER) - 106 2.16.2 GRUNDSAETZLICHEN HERANGEHENSWEISE BEIM ERSTELLEN EINES CODES -106 2.16.3 HERAUSFORDERUNGEN BEIM PROGRAMMIEREN -109 3 ETHISCHE UND NACHHALTIGE GRUNDSAETZE FUER EIN ERFOLGREICHES FINANCIAL ENGINEERING -115 3.1 IST ETHIK IN DER FINANCE DURCHSETZBAR?-120 3.2 WAS IST IM FINANCIAL ENGINEERING HINSICHTLICH ETHIK WICHTIG? - 120 3.2.1 DER FINANCIAL ENGINEER ALS KOMPETENTER PARTNER -121 3.2.2 DER FINANCIAL ENGINEER ALS KONKRETER GESTALTER -121 3.2.3 DER FINANCIAL ENGINEER ALS HUETER DES MACHBAREN -122 3.3 WIE WERDEN ETHISCHE GRUNDSAETZE KONTROLLIERT?-123 3.4 GRUNDSAETZLICHE ETHISCHE ANSAETZE FUER EINEN FINANCIAL ENGINEER -124 3.5 WAS VERSTEHT MAN UNTER ESG-KRITERIEN? - 126 3.6 ESG-DERIVATE AN DER EUREX UND EEX -128 3.7 ESG-DATENANBIETER -129 .MILLE XVI INHALT 5.20 5.21 MODUL II: PLAIN-VANILLA-DERIVATE 4 TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTE -135 5.22 4.1 HISTORISCHE ENTWICKLUNG VON TERMINBOERSEN -135 5.23 4.2 WAS VERSTEHT MAN UNTER TERMINGESCHAEFTEN? -139 5.24 4.3 STANDARDISIERUNG VON TERMINGESCHAEFTEN -142 5.25 4.4 WELCHE FUNKTIONEN HABEN TERMINBOERSEN? -145 5.26 4.5 WER SIND DIE MARKTTEILNEHMER AN TERMINBOERSEN? -146 5.27 4.6 WELCHE WEITEREN GRUNDBEGRIFFE WERDEN ZUM VERSTAENDNIS VON TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTEN BENOETIGT? -148 5.28 4.7 WIE SIND TERMINBOERSEN ORGANISIERT? - 152 6 4.8 WIE FUNKTIONIERT EINE ELEKTRONISCHE BOERSE? - 152 6.1 4.9 WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM MARKET-MAKER-PRINZIP? - 154 6.2 4.10 WIE ERFOLGT DER HANDEL AN DER EUREX? -156 6.3 4.11 WER REGULIERT TERMINMAERKTE? -157 6.4 4.12 WELCHE PRODUKTE KOENNEN GEHANDELT WERDEN? -157 6.5 4.13 WAS VERSTEHT MAN UNTER CLEARING? -158 6.6 4.14 WELCHE ORDERSPEZIFIKATIONEN GIBT ES? -160 6.7 4.15 WELCHE VERFALLSTAGE GIBT ES AN DER EUREX? - 165 6.8 6.9 5 FUTURES - 171 6.10 5.1 WAS SIND FUTURES? -171 6.10.1 5.2 FUTURES-MAERKTE -172 6.10.2 5.3 FUTURES-HANDEL -172 6.11 5.4 GRUNDSTRATEGIEN MIT FUTURES -173 6.12 5.5 HEBEL BEI FUTURE-TRANSAKTIONEN -174 6.12.1 5.6 LIEFERVERFAHREN -175 6.12.2 5.7 INDEX-FUTURES- 175 6.12.3 5.8 FIXED-INCOME-FUTURES -178 6.12.4 5.9 DEVISENFUTURES (FX FUTURES) - 181 6.12.5 5.10 COMMODITY FUTURES-182 6.12.6 5.11 SINGLE STOCK FUTURES -183 6.12.7 5.12 MARKTVERFASSUNG BEIM FUTURES-TRADING -184 6.12.8 5.13 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG BEI FUTURES? - 184 6.12.9 5.14 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG BEI FIXED INCOME FUTURES? -188 6.12.1A, 5.15 WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER CTD-ANLEIHE? - 191 6.13 5.16 WAS VERSTEHT MAN UNTER FINAL SETTLEMENT? -193 6.13.1 5.17 WELCHE VERFALLSTERMINE GIBT ES FUER FUTURES? -194 6.13.2 5.18 WELCHE FUTURE-STRATEGIEN GIBT ES? -195 6.13.3 5.18.1 LONG-FUTURE-POSITION -196 6013.4' 5.18.2 SHORT-FUTURE-POSITION -196 6.13.9; 5.19 KAUF EINES SPREAD -198 INHALT XVII 5.20 VERKAUF EINES SPREAD -199 5.21 INTER-MARKET SPREAD -199 5.22 INTERKONTRAKT-SPREAD UND INTRAKONTRAKT-SPREAD - 200 5.23 CASH-AND-CARRY-ARBITRAGE - 200 5.24 ARBITRAGE-STRATEGIEN FUER GELDMARKTFUTURES - 202 5.25 HEDGES - 205 5.26 BETA-HEDGE MITTELS INDEXFUTURES - 206 5.27 WARUM WERDEN HEDGES MITTELS FUTURES DURCHGEFUEHRT? - 207 5.28 HEDGING MIT FIXED INCOME FUTURES - 208 6 OPTIONEN - 215 6.1 WAS SIND OPTIONEN? - 215 6.2 WORIN UNTERSCHEIDEN SICH OPTIONEN? - 217 6.3 OPTIONSHANDEL - 219 6.4 WAS SIND WEEKLY OPTIONS? - 221 6.5 DAILY OPTIONS - 222 6.6 WAS SIND LOW EXERCISE PRICE OPTIONS? - 223 6.7 DAS CLOSING EINES TERMINGESCHAEFTES - 224 6.8 WAS IST EIN ROLL-OVER? - 225 6.9 PREISBILDUNG VON OPTIONEN - 226 6.10 WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG VON OPTIONEN IN DER THEORIE? - 226 6.10.1 DER INNERE WERT (INTRINSIC VALUE) - 226 6.10.2 DER ZEITWERT (TIME VALUE) - 228 6.11 VORZEITIGE AUSUEBUNG VON OPTIONEN - 231 6.12 WELCHE EINFLUSSFAKTOREN WIRKEN AUF DEN OPTIONSPREIS? - 232 6.12.1 DER KURS DES UNDERLYINGS - 232 6.12.2 DIE VOLATILITAET- 233 6.12.3 VOLATILITAETSBEZIEHUNGEN - 236 6.12.4 VOLATILITY-FORECAST -- 236 6.12.5 WAS IST EIN VOLATILITY-SURFACE? - 244 6.12.6 WAS IST EIN VOLATILITAETS-SHIFT? - 247 6.12.7 DER MARKTZINS - 248 6.12.8 DIVIDENDENAUSZAHLUNGEN - 249 6.12.9 RESTLAUFZEIT - 249 6.12.10 EINFLUSS VON BESONDEREN KAPITALMASSNAHMEN - 249 6.13 GREEKS - DIE SENSITIVITAETEN DES OPTIONSPREISES - 252 6.13.1 DELTA - 253 6.13.2 GAMMA 254 6.13.3 RHO - 256 6.13.4 THETA - 256 6.13.5 VEGA/KAPPA - 258 XVIII INHALT DIE ABLEITUNG DER GREEKS AUS DER BLACK-SCHOLES-FORMEL INKL. STETIGE DIVIDENDENRENDITE - 260 GREEKS DER NAECHSTEN ORDNUNG- 263 WAS VERSTEHT MAN UNTER DER PUT-CALL -PARITAET? - 264 DIE PUT-CALL-PARITAETSGLEICHUNG - 264 DARSTELLUNG DER PUT-CALL-BEZIEHUNG MITTELS EINES DUPLIKATIONSANSATZES - 265 6.26.1 6.26.2 6.26.3 6.26.4 6.27 6.27.1 6.27.2 6.13.6 6.14 6.15 6.15.1 6.15.2 6.16 WIE WIRD DER OPTIONSPREIS 6.27.3 S NACH DEM BLACK-SCHOLES-MODELL BESTIMMT? - 266 6.27.4 6.16.1 ANNAHMEN DES BLACK-SCHOLES-MODELLS- 267 6.28 6.16.2 DIE BLACK-SCHOLES-FORMEL 267 6.28.1 6.16.3 HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-FORMEL- 268 6.28.2 CON 6.16.4 DAS BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL MIT DIVIDENDEN - 269 6.28.3 RED 6.16.5 HERLEITUNG DER DIFFERENTIALGLEICHUNG 6.28.4 BAT NACH BLACK, SCHOLES, MERTON - 271 6.28.5 B 6.17 WIE WIRD DER OPTIONSPREIS NACH DEM BINOMIALMODELL BESTIMMT? - 274 6.28.6 TIM 6.17.1 GRUNDVORAUSSETZUNGEN DES BINOMIALMODELLS- 274 6.28.7 L 6.17.2 AUFBAU EINES TREES - 276 6.28.8 SH 6.17.3 UMSETZUNG DES BINOMIALMODELLS - 276 6.28.9 VA 6.18 KRITIK AN DEN MODELLEN - 279 6.29 6.19 KONVERGENZ DER OPTIONSPREISE IM CRR-MODELL 6.30 UND DER BLACK-SCHOLES-FORMEL- 284 6.30.1 WIE 6.20 MONTE CARLO VERFAHREN ZUR OPTIONSPREISBESTIMMUNG- 285 6.30.2 WAS 6.20.1 OPTIONSPREISBESTIMMUNG MIT MONTE CARLO SIMULATION - 285 6.30.3 WINA 6.20.2 VARIANZREDUKTION - 287 MIT 6.20.3 QUASI-MONTE CARLO METHODE - 287 6.30.4 WEI 6.21 DUENNGITTERVERFAHREN (SPARSE GRID METHODE) - 288 6.31 WAS 6.22 SPRUNGPROZESSE - JUMP -DIFFUSIONS -MODELLE - 289 6.32 DO 6.23 HANDELBARE OPTIONSPREISE - 292 6.24 STRATEGIEN MIT OPTIONEN - 293 7 DEVISER 6.24.1 WAS BEINHALTEN DIE VIER GRUNDSTRATEGIEN 7.1 IM OPTIONSGESCHAEFT (PLAIN VANILLA)? - 293 7.2 6.24.2 DIE STRATEGIE LONG CALL - 295 7.3 DAS 6.24.3 DIE STRATEGIE SHORT CALL - 296 7.4 WI 6.24.4 DIE STRATEGIE LONG PUT - 299 7.5 CA 6.24.5 DIE STRATEGIE SHORT PUT- 301 7.6 DAS 6.25 6.25.1 WIE ERFOLGT EIN HEDGING MIT OPTIONEN? - 303 DER DELTA-HEDGE - 303 7.7 7.8 WAS DEVI 6.25.2 DER PROTECTIVE PUT - 304 7.9 BER 6.25.3 PORTFOLIO INSURANCE MIT CALLS - 305 7.10 BE 6.25.4 BETA-HEDGE - 305 7.11 DEAD 6.26 PLAIN VANILLA OPTIONSKOMBINATIONEN -306 7.12 CROSEQ INHALT - XIX 6.26.1 STRADDLE -306 6.26.2 STRAPS UND STRIPS- 309 6.26.3 STRANGLE -309 6.26.4 SPREADS - 312 6.27 PLAIN-VANILLA -OPTIONSSTRATEGIEN IM UEBERBLICK -315 6.27.1 STRATEGIEN FUER EINE POSITIVE MARKTEINSTELLUNG-315 6.27.2 STRATEGIEN FUER EINE NEUTRALE MARKTEINSTELLUNG-315 6.27.3 STRATEGIEN FUER EINE NEGATIVE MARKTEINSTELLUNG - 316 6.27.4 STRATEGIEN FUER EINE VOLATILE MARKTEINSTELLUNG- 316 6.28 WEITERFUEHRENDE OPTIONSSTRATEGIEN UND DEREN AUFBAU - 317 6.28.1 BUTTERFLY -318 6.28.2 CONDOR - 319 6.28.3 RATIO SPREAD - 320 6.28.4 BACK SPREAD (CALL ODER PUT) - 321 6.28.5 BOX-STRATEGIEN - 322 6.28.6 TIME SPREAD ODER CALENDAR SPREAD -323 6.28.7 LONG-RISK-REVERSAL - 324 6.28.8 SHORT-RISK-REVERSAL -325 6.28.9 VANNA-VOLGA PRICING- 325 6.29 WIE ERFOLGT EIN STRATEGIEAUFBAU MIT OPTIONEN? - 328 6.30 OPTIONEN AUF FUTURES UND SYNTHETISCHE TERMINMARKTPOSITIONEN -332 6.30.1 WIE SIND OPTIONEN AUF FUTURES AUFGEBAUT UND STRUKTURIERT? -333 6.30.2 WAS VERSTEHT MAN UNTER DER FUTURE-STYLE-METHODE? - 333 6.30.3 WIE BEWERTET MAN OPTIONEN AUF FUTURES MIT DEM BLACK-76-MODELL? 334 6.30.4 WELCHE STRATEGIEN WERDEN MIT OPTIONEN AUF FUTURES VERFOLGT? - 336 6.31 WAS VERSTEHT MAN UNTER SYNTHETISCHEN TERMINMARKTPOSITIONEN? - 338 6.32 DOKUMENTATION VON EINGEGANGENEN DERIVATEPOSITIONEN - 339 7 DEVISEN- UND WARENTERMINGESCHAEFTE- 343 7.1 ENTWICKLUNG DES DEVISENHANDELS -343 7.2 GRUNDLAGEN DES DEVISENHANDELS -343 7.3 DAS WAEHRUNGSRISIKO - 345 7.4 WIRTSCHAFTLICHE EINFLUSSFAKTOREN DER WAEHRUNGSPREISBILDUNG- 347 7.5 CARRY TRADE - 347 7.6 DAS DEVISENKASSAGESCHAEFT - 348 7.7 WAS SIND DEVISENTERMINGESCHAEFTE? - 349 7.8 DEVISENTERMINGESCHAEFTE IM OTC -HANDEL - 349 7.9 BERECHNUNG DES TERMINKURSES - 351 7.10 BERECHNUNG DES TERMINKURSES UEBER DEN SWAP-SATZ -352 7.11 DEVISENTERMINGESCHAEFTE UEBER DIE BOERSEN - 352 7.12 CROSS RATE -353 XX INHALT 7.13 DEVISENHAENDLER HABEN EINE EIGENE SPRACHE - 354 8.1.3 WAS L: 7.14 WAS SIND DEVISENOPTIONEN (CURRENCY OPTIONS)? - 354 8.1.4 WAS I; 7.15 DIE PREISFINDUNG BEI DEVISENOPTIONEN NACH GARMAN-KOHLHAGEN - 355 8.1.5 WAS T 7.16 WAS SIND FX-FUTURES? - 356 8.1.6 SWAP 7.16.1 PREISBILDUNG VON FX-FUTURES - 357 8.1.7 SWAP 7.16.2 EINSATZMOEGLICHKEITEN VON FX-FUTURES - 358 8.1.8 SWAP 7.16.3 GRUNDINTENTIONEN EINES INVESTORS -359 8.1.9 BEWE 7.17 NDF - NON DELIVERABLE FORWARD - 360 8.1.10 ANWE 7.18 NDO - NON DELIVERABLE OPTION - 361 8.1.11 BEISP 7.19 WARENTERMINGESCHAEFTE VS. WARENKASSAGESCHAEFTE - 362 8.1.12 SWAP 7.20 COMMODITY-FUTURES - 363 8.1.13 WAS 5 7.20.1 OPENING, CLOSING UND SETTLEMENT -363 8.1.14 WAS 7.20.2 ANWENDUNG DER VERSCHIEDENEN SETTLEMENTS - 364 8.1.15 WIE U 7.20.3 AUF WELCHE WAREN KOENNEN TERMINGESCHAEFTE 8.1.16 GRUPI ABGESCHLOSSEN WERDEN? - 364 8.1.17 KOMI 7.21 ABSCHLUSS VON WARENTERMINGESCHAEFTEN - 367 8.1.18 ()BEN 7.22 WANN SOLLTE EIN INVESTOR WARENTERMINGESCHAEFTE ABSCHLIESSEN? - 368 AUSGL 7.23 ENTWICKLUNGEN UND AUSBLICK 369 8.1.19 BEWE 7.24 WIE KOMMT BEI COMMODITY-FUTURES DIE PREISBILDUNG ZUSTANDE? - 370 7.25 COMMODITY-FUTURE-PREISE - 370 9 KREDITDER 7.26 WORIN LIEGT DIE PROBLEMATIK EINER CONTANGO-NOTIERUNG? - 373 9.1 WOZU 7.27 FUTURE-HANDEL - 375 9.2 WAS I 7.28 LAGERUNGSMOEGLICHKEITEN - 376 9.3 WELCL 7.29 WELCHE FAKTOREN KOENNEN DIE PREISBILDUNG BEEINFLUSSEN? - 376 9.3.1 KLASS 7.30 STRATEGIEN IM BEREICH WARENTERMINGESCHAEFTE - 379 9.3.2 MODE 7.30.1 HEDGING MIT WARENTERMININSTRUMENTEN - 379 9.4 BEWE 7.30.2 SPEKULATION MIT WARENTERMININSTRUMENTEN - 380 9.5 CDS - 7.30.3 ARBITRAGE MIT WARENTERMININSTRUMENTEN - 380 9.6 CDS-I 7.30.4 SPREAD MIT WARENTERMININSTRUMENTEN - 381 9.7 WAS' 7.31 KORRELATIONSMATRIX DER ROHSTOFFE - 381 9.8 PROBT 7.32 KOMBINATIONEN VON DEVISEN- UND WARTENTERMINGESCHAEFTEN - 381 7.33 STRATEGIEN MIT DEVISENTERMINGESCHAEFTEN - 383 10 WETTERDE 7.33.1 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN - 383 10.1 GRUNI 7.33.2 SPEKULATIONSSTRATEGIEN - 384 10.2 WAS I 10.3 WELCL 10.4 WIE V MODUL III: NON-PLAIN-VANILLA -DERIVATE UND STRUKTUREN 10.5 HAND 10.6 WELCL 8 OTC -DERIVATE UND EXOTISCHE STRUKTUREN - 395 8.1 OTC DERIVATE - 395 11 BOERSENGE 8.1.1 OTC-DERIVATE ALS YYFLEXIBLE OPTIONS/FUTURES" AN DER EUREX - 396 11.1 DAS A 8.1.2 CAPS, FLOORS UND COLLARS - 398 FUER DI INHALT - XXI 8.1.3 WAS IST EIN FORWARD?- 404 8.1.4 WAS IST EIN SWAP? - 406 8.1.5 WAS BEINHALTET EIN SWAP? - 406 8.1.6 SWAP-ARTEN UND DEREN AUFBAU-407 8.1.7 SWAPS ALS REFINANZIERUNGSINSTRUMENT FUER BANKEN - 414 8.1.8 SWAP-HANDEL - 417 8.1.9 BEWERTUNG VON SWAPS - 418 8.1.10 ANWENDUNG VON SWAPS - 421 8.1.11 BEISPIELE FUER SWAPS - 421 8.1.12 SWAP-CONFIRMATION - 440 8.1.13 WAS SIND SWAPTIONS? - 441 8.1.14 WAS SIND EXOTISCHE OPTIONEN? - 446 8.1.15 WIE UNTERSCHEIDEN SICH EXOTISCHE OPTIONEN? - 447 8.1.16 GRUPPEN VON EXOTISCHEN OPTIONEN UND DEREN FUNKTIONSWEISE - 448 8.1.17 KOMBINATIONEN UND KREUZUNGEN VON EXOTISCHEN OPTIONEN-462 8.1.18 UEBERSICHT AUSZAHLUNGSPROFILE AUSGEWAEHLTER EXOTISCHER OPTIONSTYPEN - 462 8.1.19 BEWERTUNG VON EXOTISCHEN OPTIONEN - 464 9 KREDITDERIVATE - 471 9.1 WOZU DIENEN KREDITDERIVATE? - 471 9.2 WAS IST EIN KREDIT? - 471 9.3 WELCHE ARTEN VON KREDITDERIVATEN GIBT ES? - 472 9.3.1 KLASSISCHE KREDITDERIVATE - 472 9.3.2 MODERNE KREDITDERIVATE - 474 9.4 BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) - 477 9.5 CDS - EIN INSTRUMENT ZUR BEURTEILUNG VON MARKTSITUATIONEN - 478 9.6 CDS-INDICES- 481 9.7 WAS SIND VERBRIEFTE KREDITDERIVATE? 484 9.8 PROBLEME AM VERBRIEFUNGSMARKT NACH DER FINANZKRISE 2007 - 486 10 WETTERDERIVATE - 493 10.1 GRUNDLAGEN WETTERDERIVATE - 493 10.2 WAS FUER WETTERDERIVATE SIND KLASSISCH HANDELBAR? - 494 10.3 WELCHE INSTRUMENTE KOMMEN ZUM EINSATZ? - 495 10.4 WIE WERDEN WETTERDERIVATE BEWERTET? - 497 10.5 HANDEL VON WETTERDERIVATEN - 497 10.6 WELCHE MARKTTEILNEHMER TRETEN IM HANDEL AUF? - 498 11 BOERSENGEHANDELTE INFLATIONSDERIVATE - 501 11.1 DAS AUKTIONSBASIERENDE MARKTMODELL FUER DIE EURO-INFLATIONS-FUTURES - 501 XXII - INHALT 11.2 WARUM WERDEN INFLATIONSDERIVATE AN TERMINBOERSEN GEHANDELT? - 501 14.3.5 11.3 WIESO IST EIN INFLATIONSDERIVAT 14.3.6 FUER DAS PORTFOLIOMANAGEMENT VON BEDEUTUNG? -502 14.3.7 11.4 WIE WIRD DER PREIS FUER DEN EURO-INFLATIONS-FUTURE BERECHNET? - 502 14.3.8 11.5 DER REALZINS - 504 14.3.9 14.4 12 VERSICHERUNGSDERIVATE - 507 14.5 12.1 WAS SIND VERSICHERUNGSDERIVATE?- 507 14.5.1 12.2 WARUM UND DURCH WEN WERDEN DIESE GEHANDELT? - 507 12.3 CATBONDS - 508 14.5.2 MODUL IV: ANWENDUNG VON DERIVATEN 15 I UND DEREN RISIKOMANAGEMENT 15.1 15.2 13 DERIVATE ZUR STRUKTURIERUNG KOMPLEXER PORTFOLIOS - 515 15.3 13.1 WAS IST AVERAGING UND PYRAMIDING? - 515 15.4 13.2 WARUM SOLLTE MAN POSITIONSERWEITERUNGEN UEBERHAUPT VORNEHMEN? - 517 15.5 13.2.1 GEWINNERWEITERUNG 517 16 RI 13.2.2 POSITIONSMANAGEMENT BEI GEGEN DEN INVESTOR 16.1 LAUFENDEN POSITIONEN - 518 16.2 13.3 WAS IST EIN ROLL-OVER? - 519 16.2.1 13.3.1 ROLL-OVER BEI EINER GEGENLAEUFIGEN MARKTENTWICKLUNG-520 16.2.2 13.3.2 VORBEUGEN GEGEN EINE VORZEITIGE ERFUELLUNG- 521 16.2.3 13.3.3 VERLAENGERN VON POSITIONEN, DIE FUER DEN INVESTOR LAUFEN -521 16.3 13.3.4 CROSS-ROLL-OVER - 522 16.4 13.4 KOMBINATIONEN - 522 16.5 13.5 POSITIONSMANAGEMENT VON SWAPS UND ANDEREN OTC-DERIVATEN - 523 16.6 13.6 DER SCHLUESSEL ZUM ERFOLG IST DIE LIQUIDITAET! - 524 16.7 13.7 DERIVATE IM PORTFOLIOMANAGEMENT -525 16.8 16.9 14 EINSATZ VON DERIVATEN IM FINANCIAL ENGINEERING 16.9.1 UND IM FONDSMANAGEMENT - 529 16.9.2 14.1 UEBERLEGUNGEN BEIM DESIGN VON NEUEN PRODUKTEN - 529 16.9.3 14.2 GRUNDLAGENKOMPONENTE ZEROBOND - 531 16.9.4 14.3 FINANCIAL-ENGINEERING-PRODUKTE UND DEREN AUFBAU -532 16.10 14.3.1 DAS DISCOUNTZERTIFIKAT-534 16.11 14.3.2 REVERSE CONVERTIBLES - 536 16.12 14.3.3 DAS BONUSZERTIFIKAT - 538 16.13 14.3.4 HEBELPRODUKTE 539 16.14 16.15 INHALT XXIII 14.3.5 OPTIONSSCHEINE -541 14.3.6 STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT ZINSOPTIONEN -542 14.3.7 STRUKTURIERTE INFLATIONSANLEIHE - 547 14.3.8 HOCHSTRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE -548 14.3.9 EXCHANGE TRADED FUND (ETF) - 548 14.4 KONSTRUKTIONSMATRIX ZERTIFIKATE -549 14.5 EINSATZ VON DERIVATEN IM FONDSMANAGEMENT -552 14.5.1 STRATEGIEN FUER DEN EINSATZ VON DERIVATEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT EINES FONDS -552 14.5.2 WARUM WERDEN DIESE STRATEGIEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT EINES FONDS EINGESETZT? - 557 15 DIE WERTPAPIERLEIHE UND DAS REPO-GESCHAEFT -569 15.1 DIE WERTPAPIERLEIHE -569 15.2 WELCHE GRUENDE GIBT ES FUER EIN WERTPAPIERLEIHEGESCHAEFT?- 570 15.3 DAS REPO-GESCHAEFT - 571 15.4 WIE ERFOLGT DIE PREISBERECHNUNG FUER EIN REPO-GESCHAEFT? - 572 15.5 WARUM WIRD EIN HAIRCUT BERECHNET? - 573 16 RISIKO- UND SICHERHEITENMANAGEMENT- 577 16.1 WAS IST RISIKO? - 577 16.2 GRUNDLAGEN DES RISIKOCONTROLLINGS UND DES RISIKOMANAGEMENTS -580 16.2.1 MARISK ALS GRUNDLAGE DES RISIKOMANAGEMENTS -582 16.2.2 RISIKOCONTROLLING VON WEALTH-MANAGEMENT-KUNDEN -584 16.2.3 RISIKOCONTROLLING IM FINANCIAL-ENGINEERING- 585 16.3 UNVORHERSEHBARE MARKTEREIGNISSE - SCHWARZE SCHWAENE -587 16.4 RISIKOMANAGEMENT -591 16.5 RISIKOMANAGEMENT SYSTEME -593 16.6 WAS IST DAS SICHERHEITENMANAGEMENT? - 593 16.7 SETUP FUER EINEN ERFOLGREICHEN HANDEL -594 16.8 MARGIN - 597 16.9 MARGIN BEI OPTIONEN -597 16.9.1 LONG-POSITIONEN -597 16.9.2 SHORT-POSITIONEN -598 16.9.3 AUSUEBUNG-599 16.9.4 MARGINPARAMETER - 599 16.10 MARGIN WAEHREND DER ZEITDIFFERENZ DER BELIEFERUNG- 599 16.11 MARGIN BEI FUTURES- 600 16.12 MARGIN BEI FUTURE-STYLE-OPTIONEN - 601 16.13 WIE ERFOLGT DIE MARGIN-BERECHNUNG FUER OPTIONSPOSITIONEN? - 602 16.14 WAS IST DAS RISK BASED MARGINING DER EUREX? - 602 16.15 DIE MARGINARTEN DES RISK BASED MARGIN SYSTEM DER EUREX- 602 XXIV - INHALT 16.16 WAS IST EUREX CLEARING PRISMA? - 605 16.16.1 WIE FINDET DIE MARGINBERECHNUNG STATT? -605 16.16.2 MARGIN-KOMPONENTEN - 606 16.17 VERGLEICH ZWISCHEN EUREX CLEARING PRISMA UND DEM RISKED BASED MARGIN SYSTEM -607 16.18 SICHERUNG DER MARGIN-VERPFLICHTUNG- 608 16.19 DER SETTLEMENT -PREIS - 609 16.20 WAS IST EIN MARGIN CALL? - 609 16.21 WIE LAEUFT DIE ZWANGSLIQUIDATION AUS BANK- ODER BROKERSICHT? - 612 16.22 CLEARING VON OTC-DERIVATEN - 613 16.23 INDIVIDUELLE DERIVATE MIT BILATERALER BESICHERUNG- 621 SCHLUSSWORT - 625 17 APPENDIX 627 MATRIX DER STANDARDMODELLE - 627 LERNSTANDSKONTROLLFRAGEN UND LOESUNGEN - 634 GLOSSAR - 650 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG N(Z) FUER Z YY 0 - 658 BONITAETSBEWERTUNG- 659 RENDITE UND RATING IM KONTEXT - 660 MASSGEBLICHE TERMINBOERSEN WELTWEIT UND DEREN WEBADRESSEN - 662 KONTRAKTDETAILS UND HANDELSKALENDER- 662 FE-QUANT-INCUBATOR- 663 OBER DIE AUTOREN - 664 LITERATUR - 665 STICHWORTVERZEICHNIS - 677 ABKUERZUNG: - WENN IM TEXT NICHT A BEL ATM AT' A KOI B BEL BARWERKUM BAI BARWERT BAI BP BA: BG BE , BQ BE B KOI C FIN CBOE CH CBOT CH CCW CO, CDD CO CDO COL CDS CRE CHF SCL CLN CRE CME CH CMS COI COC CO: COV KO, WE D DO , DM MC DI Z-V D2 Z - V DAX DE DCM DIR DSM DA DTB DE AT WE DZ VE E BA E(.) 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