Financial Engineering: Strategien, Bewertungen und Risikomanagement
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin ; Boston
De Gruyter Oldenbourg
[2024]
|
| Ausgabe: | 5., überarbeitete und aktualisierte Auflage |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXXVIII, 687 Seiten Illustrationen, Diagramme |
| ISBN: | 9783111369273 |
Internformat
MARC
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INHALTSUEBERSICHT
VORWORT ZUR FUENFTEN
AUFLAGE - VII
VORWORT ZUR VIERTEN
AUFLAGE - IX
ABKUERZUNGS-
UND SYMBOLVERZEICHNIS
- XXV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
-XXIX
TABELLENVERZEICHNIS - XXXVII
MODUL I:
GRUNDLAGEN DES
FINANCIAL ENGINEERING
1
FINANCIAL ENGINEERING
- AUFBAU
UND KONZEPTION -
3
2
DIE
QUANTITATIVEN
GRUNDLAGEN DES FINANCIAL
ENGINEERING-
27
3
ETHISCHE UND
NACHHALTIGE GRUNDSAETZE
FUER
EIN ERFOLGREICHES
FINANCIAL ENGINEERING-115
MODUL
II: PLAIN-VANILLA
-DERIVATE
4
TERMINBOERSEN
UND TERMINMAERKTE
-135
5
FUTURES
-171
6
OPTIONEN - 215
7
DEVISEN- UND
WARENTERMINGESCHAEFTE-
343
MODUL III:
NON-PLAIN-VANILLA
-DERIVATE UND
STRUKTUREN
8
OTC-DERIVATE
UND EXOTISCHE
STRUKTUREN -
395
9
KREDITDERIVATE -
471
10
WETTERDERIVATE
- 493
LANG
-
NICHE
P
PD
C++.
4VEROEF
XII -
INHALTSUEBERSICHT
11
BOERSENGEHANDELTE INFLATIONSDERIVATE
- 501
12
VERSICHERUNGSDERIVATE - 507
MODUL IV: ANWENDUNG
VON DERIVATEN
UND
DEREN RISIKOMANAGEMENT
13
DERIVATE ZUR STRUKTURIERUNG KOMPLEXER PORTFOLIOS - 515
14
EINSATZ VON DERIVATEN IM FINANCIAL
ENGINEERING
UND IM FONDSMANAGEMENT - 529
15
DIE WERTPAPIERLEIHE UND DAS
REPO-GESCHAEFT - 569
16
RISIKO- UND SICHERHEITENMANAGEMENT - 577
SCHLUSSWORT - 625
17
APPENDIX - 627
LITERATUR
- 665
STICHWORTVERZEICHNIS - 677
INHALT
VORWORT ZUR
FUENFTEN AUFLAGE
-VII
VORWORT ZUR
VIERTEN AUFLAGE -
IX
ABKUERZUNGS-
UND SYMBOLVERZEICHNIS
- XXV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
-XXIX
TABELLENVERZEICHNIS -
XXXVII
MODUL
I: GRUNDLAGEN DES
FINANCIAL ENGINEERING
1
FINANCIAL ENGINEERING
- AUFBAU UND KONZEPTION -
3
1.1
WAS BEDEUTET
FINANCIAL ENGINEERING?-3
1.2
AUFBAU EINER FINANCIAL
-ENGINEERING-EINHEIT- 5
1.3
PRODUKTDESKS EINER
FINANCIAL
-ENGINEERING-EINHEIT- 5
1.4
WELCHE THEORIEN
UND MODELLE
FLIESSEN IM FINANCIAL
ENGINEERING ZUSAMMEN?
- 6
1.5
DER FINANCIAL
-ENGINEERING-PROZESS-7
1.6
WELCHE MOEGLICHKEITEN EINER
EMISSION GIBT ES? - 9
1.6.1
PUBLIC OFFERING- 9
1.6.2
PRIVATE PLACEMENT-
9
1.7
FLOW-PRODUKTE
-10
1.8
TAILOR MADE ZERTIFIKATE
- EMISSIONEN
UEBER FINANCIAL
ENGINEERING
PLATTFORMEN -11
1.9
EMITTENTEN -12
1.10
WELCHES PRODUKT
ZU WELCHER ZEIT? -13
1.11
WELCHE
ENTWICKLUNG WIRD DAS
FINANCIAL ENGINEERING
NEHMEN?-15
1.12
WELCHE MARKTTEILNEHMER GIBT ES?
-16
2
DIE
QUANTITATIVEN GRUNDLAGEN DES
FINANCIAL ENGINEERING -
27
2.1
EINFUEHRUNG IN DIE
KLASSISCHE FINANZMATHEMATIK
- 27
2.1.1
ZINSBERECHNUNG- 28
2.1.2
STETIGE UND DISKRETE RENDITEN
- 28
2.1.3
ABZINSEN
UND AUFZINSEN - 28
2.1.4
INTERPOLATION
VON ZINSSAETZEN - 28
2.1.5
DIE ENDWERTBERECHUNG- 29
2.1.6
DER BARWERT - 30
2.1.7
BERECHNUNG VON
ZERO-ZINSSAETZEN - 31
2.1.8
BOOTSTRAPPING- ERMITTLUNG
VON ZINSSAETZEN AUS
DER ZERO-KURVE -
32
XIV
INHALT
2.2
WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN -33
2.2.1
DIE
LAPLACE-WAHRSCHEINLICHKEIT - 33
2.2.2
DIE FREQUENTISTISCHE
WAHRSCHEINLICHKEIT
- 34
2.2.3
DIE SUBJEKTIVE
WAHRSCHEINLICHKEIT- 35
2.2.4
DIE BEDINGTE
WAHRSCHEINLICHKEIT- 35
2.3
STOCHASTISCHE PROZESSE
-36
2.3.1
MARKOV-PROZESS
-36
2.3.2
BROWNSCHE
BEWEGUNG/WIENER-PROZESS- 38
2.3.3
ALLGEMEINER WIENER-PROZESS
- 39
2.3.4
AKTIENKURSE ALS
PROZESS
UND DIE GEOMETRISCHE BROWNSCHE BEWEGUNG-42
2.3.5
LEMMA UND
PROZESS VON ITOE -
44
2.3.6
ORNSTEIN-UHTENBECK-PROZESS
(OU-PROZESS) - 45
2.3.7
FRAKTIONALE
BROWNSCHE BEWEGUNG-47
2.3.8
MARTINGAL-
49
2.4
VERTEILUNG-51
2.4.1
DIE
NORMALVERTEILUNG-51
2.4.2
LOGNORMALVERTEILUNG DER AKTIENKURSE - 54
2.5
KORRELATIONSANALYSE
- 57
2.5.1
KORRELATION - 57
2.5.2
VARIANZ, KOVARIANZ
UND KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN -
60
2.6
DURATION UND
KONVEXITAET-64
2.6.1
DIE DURATION
- 64
2.6.2
DIE
KONVEXITAET - 65
2.7
STATISTISCHE KONZEPTE DER WERTPAPIERANALYSE -
67
2.7.1
BERECHNUNG DES BETAFAKTORS - 67
2.7.2
BEWERTUNG
MITTELS DUPLIKATION -
68
2.8
VALUE-AT-RISK- 70
2.8.1
WIE WIRD DER
VAR BESTIMMT? - 71
2.8.2
VARIANZ-KOVARIANZ / ANALYTISCHE
METHODE -71
2.8.3
HISTORISCHE
SIMULATION - 71
2.8.4
MONTE-CARLO SIMULATION -
71
2.9
ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN UND ANSAETZE
- 72
2.9.1
DIE
KLASSISCHE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE-72
2.9.2
DIE SPIELTHEORIE
-73
2.9.3
WER HAT WELCHE
INFORMATION? - 74
2.9.4
UEBERFUEHRUNG VON SPIELEN
MIT UNVOLLSTAENDIGER INFORMATION
IN SPIELE MIT VOLLSTAENDIGER, ABER UNVOLLKOMMENER
INFORMATION - 74
2.9.5
UNTERSCHIEDLICHE
STRATEGIEN -
74
2.10
FINANCIAL ENGINEERING UND SPIELTHEORIE -
78
2.11
DIE
RISIKOSTEUERUNG EINES PORTFOLIOS
-79
2.11.1
WELCHE GRUNDFRAGEN
STEHEN VOR EINEM JEDEN HANDELN?
-80
2.11.2
2.11.3
2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.13
2.14
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.15
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
2.16
2.16.2MJ
".
YY
3
3.1
3.2
3.Z.2
3.3
3.4
3.6
3.7- E.
I'
INHALT
XV
2.11.2
WELCHE
TYPEN VON INVESTOREN GIBT ES? - 81
2.11.3
WIE GEHEN NEUE INVESTOREN MIT DERIVATEN UM? - 82
2.12
PORTFOLIOTHEORIE - 83
2.12.1
DAS
PORTFOLIO-SELECTION-MODELL-
84
2.12.2
DAS SINGLE-INDEX-MODELL
86
2.12.3
DAS CAPITAL-ASSET-PRICING
-MODELL (CAPM)
-87
2.12.4
ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG DER MODELLE - 91
2.13
PROZESS DES PORTFOLIOMANAGEMENTS - 92
2.14
MARKTPSYCHOLOGIE UND VERHALTENSOEKONOMIK
94
2.14.1
DIE
MARKTPSYCHOLOGIE - 94
2.14.2
DIE VERHALTENSOEKONOMIK- 95
2.14.3
METHODEN IM BEHAVIOURAL FINANCE - 95
2.14.4
ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG
-
99
2.15
NICHT-LINEARE DYNAMISCHE SYSTEME - 99
2.15.1
KOMPLIZIERT ODER KOMPLEX? -
100
2.15.2
DIE CHAOSTHEORIE -
100
2.15.3
IN WELCHER HINSICHT HAT DIES EINFLUSS AUF DIE FINANCE
BZW. AUF DIE FINANZMAERKTE? -101
2.15.4
UNVOLLKOMMENE KAPITALMAERKTE -103
2.15.5
ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG
DER MODELLE -104
2.16
PROGRAMMIERSPRACHEN IM FINANCIAL ENGINEERING-105
2.16.1
DATENVENDOREN (DATEN-BEREITSTELLER) - 106
2.16.2
GRUNDSAETZLICHEN HERANGEHENSWEISE BEIM ERSTELLEN EINES CODES -106
2.16.3
HERAUSFORDERUNGEN BEIM PROGRAMMIEREN -109
3
ETHISCHE UND NACHHALTIGE GRUNDSAETZE
FUER EIN ERFOLGREICHES FINANCIAL ENGINEERING -115
3.1
IST ETHIK IN DER FINANCE DURCHSETZBAR?-120
3.2
WAS IST IM FINANCIAL ENGINEERING HINSICHTLICH ETHIK WICHTIG? - 120
3.2.1
DER FINANCIAL ENGINEER ALS KOMPETENTER PARTNER -121
3.2.2
DER FINANCIAL ENGINEER ALS KONKRETER GESTALTER -121
3.2.3
DER FINANCIAL ENGINEER ALS HUETER DES
MACHBAREN -122
3.3
WIE WERDEN ETHISCHE GRUNDSAETZE KONTROLLIERT?-123
3.4
GRUNDSAETZLICHE ETHISCHE ANSAETZE FUER EINEN FINANCIAL ENGINEER -124
3.5
WAS VERSTEHT MAN UNTER ESG-KRITERIEN? - 126
3.6
ESG-DERIVATE AN DER EUREX UND EEX
-128
3.7
ESG-DATENANBIETER -129
.MILLE
XVI
INHALT
5.20
5.21
MODUL II:
PLAIN-VANILLA-DERIVATE
4
TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTE -135
5.22
4.1
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
VON TERMINBOERSEN
-135
5.23
4.2
WAS VERSTEHT MAN UNTER
TERMINGESCHAEFTEN?
-139
5.24
4.3
STANDARDISIERUNG VON
TERMINGESCHAEFTEN -142
5.25
4.4
WELCHE FUNKTIONEN HABEN TERMINBOERSEN?
-145
5.26
4.5
WER SIND DIE MARKTTEILNEHMER AN
TERMINBOERSEN?
-146
5.27
4.6
WELCHE WEITEREN GRUNDBEGRIFFE
WERDEN ZUM VERSTAENDNIS
VON TERMINBOERSEN UND TERMINMAERKTEN
BENOETIGT? -148
5.28
4.7
WIE SIND TERMINBOERSEN ORGANISIERT? -
152
6
4.8
WIE
FUNKTIONIERT EINE ELEKTRONISCHE BOERSE? -
152
6.1
4.9
WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM
MARKET-MAKER-PRINZIP? -
154
6.2
4.10 WIE ERFOLGT DER HANDEL AN DER
EUREX?
-156
6.3
4.11 WER REGULIERT
TERMINMAERKTE? -157
6.4
4.12 WELCHE
PRODUKTE KOENNEN GEHANDELT WERDEN?
-157
6.5
4.13
WAS VERSTEHT MAN UNTER
CLEARING? -158
6.6
4.14
WELCHE ORDERSPEZIFIKATIONEN GIBT ES? -160
6.7
4.15
WELCHE VERFALLSTAGE GIBT ES AN DER EUREX? -
165
6.8
6.9
5 FUTURES -
171
6.10
5.1
WAS SIND FUTURES?
-171
6.10.1
5.2
FUTURES-MAERKTE -172
6.10.2
5.3 FUTURES-HANDEL -172
6.11
5.4
GRUNDSTRATEGIEN MIT FUTURES -173
6.12
5.5 HEBEL BEI
FUTURE-TRANSAKTIONEN -174
6.12.1
5.6
LIEFERVERFAHREN -175
6.12.2
5.7 INDEX-FUTURES-
175
6.12.3
5.8
FIXED-INCOME-FUTURES -178
6.12.4
5.9 DEVISENFUTURES
(FX FUTURES) -
181
6.12.5
5.10 COMMODITY FUTURES-182
6.12.6
5.11
SINGLE STOCK FUTURES
-183
6.12.7
5.12
MARKTVERFASSUNG BEIM FUTURES-TRADING -184
6.12.8
5.13
WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG BEI FUTURES? -
184
6.12.9
5.14
WIE ERFOLGT DIE PREISBILDUNG BEI FIXED INCOME
FUTURES? -188
6.12.1A,
5.15
WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER CTD-ANLEIHE? -
191
6.13
5.16
WAS VERSTEHT MAN UNTER FINAL SETTLEMENT? -193
6.13.1
5.17
WELCHE VERFALLSTERMINE GIBT ES FUER FUTURES? -194
6.13.2
5.18
WELCHE FUTURE-STRATEGIEN GIBT ES? -195
6.13.3
5.18.1 LONG-FUTURE-POSITION
-196
6013.4'
5.18.2 SHORT-FUTURE-POSITION
-196
6.13.9;
5.19
KAUF EINES SPREAD -198
INHALT
XVII
5.20
VERKAUF EINES SPREAD
-199
5.21
INTER-MARKET SPREAD -199
5.22
INTERKONTRAKT-SPREAD UND INTRAKONTRAKT-SPREAD -
200
5.23
CASH-AND-CARRY-ARBITRAGE
-
200
5.24
ARBITRAGE-STRATEGIEN
FUER GELDMARKTFUTURES -
202
5.25
HEDGES -
205
5.26
BETA-HEDGE MITTELS
INDEXFUTURES -
206
5.27
WARUM WERDEN
HEDGES MITTELS FUTURES DURCHGEFUEHRT? -
207
5.28
HEDGING MIT
FIXED INCOME FUTURES -
208
6
OPTIONEN - 215
6.1
WAS SIND OPTIONEN?
-
215
6.2
WORIN UNTERSCHEIDEN SICH OPTIONEN? -
217
6.3
OPTIONSHANDEL -
219
6.4
WAS SIND WEEKLY OPTIONS? -
221
6.5
DAILY
OPTIONS -
222
6.6
WAS SIND LOW EXERCISE PRICE OPTIONS? -
223
6.7
DAS CLOSING EINES TERMINGESCHAEFTES -
224
6.8
WAS IST EIN ROLL-OVER?
-
225
6.9
PREISBILDUNG VON OPTIONEN -
226
6.10
WIE
ERFOLGT DIE PREISBILDUNG VON
OPTIONEN IN DER THEORIE? -
226
6.10.1
DER INNERE WERT
(INTRINSIC VALUE) -
226
6.10.2
DER ZEITWERT (TIME VALUE)
-
228
6.11
VORZEITIGE AUSUEBUNG VON OPTIONEN -
231
6.12
WELCHE
EINFLUSSFAKTOREN WIRKEN AUF DEN
OPTIONSPREIS? -
232
6.12.1
DER
KURS DES UNDERLYINGS -
232
6.12.2
DIE VOLATILITAET-
233
6.12.3
VOLATILITAETSBEZIEHUNGEN -
236
6.12.4
VOLATILITY-FORECAST
--
236
6.12.5
WAS IST EIN VOLATILITY-SURFACE? -
244
6.12.6
WAS IST EIN VOLATILITAETS-SHIFT? -
247
6.12.7
DER MARKTZINS
-
248
6.12.8
DIVIDENDENAUSZAHLUNGEN -
249
6.12.9
RESTLAUFZEIT
-
249
6.12.10
EINFLUSS VON
BESONDEREN KAPITALMASSNAHMEN -
249
6.13
GREEKS - DIE SENSITIVITAETEN
DES OPTIONSPREISES -
252
6.13.1
DELTA -
253
6.13.2
GAMMA
254
6.13.3
RHO -
256
6.13.4
THETA -
256
6.13.5
VEGA/KAPPA -
258
XVIII
INHALT
DIE ABLEITUNG
DER GREEKS
AUS DER
BLACK-SCHOLES-FORMEL
INKL.
STETIGE
DIVIDENDENRENDITE
- 260
GREEKS
DER NAECHSTEN
ORDNUNG- 263
WAS
VERSTEHT MAN
UNTER DER PUT-CALL
-PARITAET? -
264
DIE
PUT-CALL-PARITAETSGLEICHUNG
-
264
DARSTELLUNG DER
PUT-CALL-BEZIEHUNG
MITTELS
EINES
DUPLIKATIONSANSATZES
- 265
6.26.1
6.26.2
6.26.3
6.26.4
6.27
6.27.1
6.27.2
6.13.6
6.14
6.15
6.15.1
6.15.2
6.16
WIE
WIRD DER OPTIONSPREIS
6.27.3
S
NACH DEM
BLACK-SCHOLES-MODELL
BESTIMMT?
- 266
6.27.4
6.16.1
ANNAHMEN
DES
BLACK-SCHOLES-MODELLS- 267
6.28
6.16.2
DIE
BLACK-SCHOLES-FORMEL
267
6.28.1
6.16.3
HERLEITUNG DER
BLACK-SCHOLES-FORMEL-
268
6.28.2
CON
6.16.4
DAS
BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL
MIT
DIVIDENDEN -
269
6.28.3
RED
6.16.5
HERLEITUNG
DER
DIFFERENTIALGLEICHUNG
6.28.4
BAT
NACH BLACK,
SCHOLES,
MERTON - 271
6.28.5
B
6.17
WIE WIRD DER
OPTIONSPREIS NACH
DEM BINOMIALMODELL
BESTIMMT? - 274
6.28.6
TIM
6.17.1
GRUNDVORAUSSETZUNGEN DES
BINOMIALMODELLS-
274
6.28.7
L
6.17.2
AUFBAU EINES
TREES - 276
6.28.8
SH
6.17.3
UMSETZUNG
DES
BINOMIALMODELLS -
276
6.28.9
VA
6.18
KRITIK AN DEN MODELLEN -
279
6.29
6.19
KONVERGENZ DER
OPTIONSPREISE
IM CRR-MODELL
6.30
UND DER
BLACK-SCHOLES-FORMEL-
284
6.30.1
WIE
6.20
MONTE CARLO
VERFAHREN ZUR
OPTIONSPREISBESTIMMUNG-
285
6.30.2
WAS
6.20.1
OPTIONSPREISBESTIMMUNG
MIT
MONTE CARLO
SIMULATION -
285
6.30.3
WINA
6.20.2
VARIANZREDUKTION - 287
MIT
6.20.3
QUASI-MONTE
CARLO
METHODE - 287
6.30.4
WEI
6.21
DUENNGITTERVERFAHREN
(SPARSE GRID
METHODE) -
288
6.31
WAS
6.22
SPRUNGPROZESSE - JUMP
-DIFFUSIONS
-MODELLE - 289
6.32
DO
6.23
HANDELBARE
OPTIONSPREISE -
292
6.24
STRATEGIEN
MIT OPTIONEN - 293
7
DEVISER
6.24.1
WAS BEINHALTEN
DIE VIER
GRUNDSTRATEGIEN
7.1
IM
OPTIONSGESCHAEFT (PLAIN
VANILLA)? - 293
7.2
6.24.2 DIE
STRATEGIE LONG CALL -
295
7.3
DAS
6.24.3
DIE
STRATEGIE SHORT CALL -
296
7.4
WI
6.24.4
DIE STRATEGIE
LONG PUT - 299
7.5
CA
6.24.5
DIE STRATEGIE
SHORT PUT-
301
7.6
DAS
6.25
6.25.1
WIE ERFOLGT
EIN HEDGING MIT
OPTIONEN? - 303
DER DELTA-HEDGE
- 303
7.7
7.8
WAS
DEVI
6.25.2
DER PROTECTIVE PUT - 304
7.9
BER
6.25.3
PORTFOLIO
INSURANCE MIT CALLS
- 305
7.10 BE
6.25.4
BETA-HEDGE
- 305
7.11
DEAD
6.26 PLAIN
VANILLA
OPTIONSKOMBINATIONEN
-306
7.12
CROSEQ
INHALT -
XIX
6.26.1
STRADDLE -306
6.26.2
STRAPS UND STRIPS-
309
6.26.3
STRANGLE -309
6.26.4
SPREADS - 312
6.27
PLAIN-VANILLA
-OPTIONSSTRATEGIEN IM UEBERBLICK
-315
6.27.1
STRATEGIEN FUER EINE
POSITIVE MARKTEINSTELLUNG-315
6.27.2
STRATEGIEN FUER EINE
NEUTRALE MARKTEINSTELLUNG-315
6.27.3
STRATEGIEN FUER EINE NEGATIVE
MARKTEINSTELLUNG - 316
6.27.4
STRATEGIEN FUER EINE VOLATILE
MARKTEINSTELLUNG- 316
6.28
WEITERFUEHRENDE OPTIONSSTRATEGIEN
UND DEREN AUFBAU - 317
6.28.1
BUTTERFLY
-318
6.28.2
CONDOR
- 319
6.28.3
RATIO SPREAD - 320
6.28.4
BACK SPREAD (CALL ODER
PUT) - 321
6.28.5
BOX-STRATEGIEN -
322
6.28.6
TIME SPREAD ODER CALENDAR SPREAD -323
6.28.7
LONG-RISK-REVERSAL - 324
6.28.8
SHORT-RISK-REVERSAL -325
6.28.9
VANNA-VOLGA PRICING-
325
6.29
WIE ERFOLGT EIN STRATEGIEAUFBAU MIT OPTIONEN? -
328
6.30
OPTIONEN AUF FUTURES UND SYNTHETISCHE
TERMINMARKTPOSITIONEN -332
6.30.1
WIE SIND
OPTIONEN AUF FUTURES AUFGEBAUT UND STRUKTURIERT? -333
6.30.2
WAS VERSTEHT MAN UNTER DER FUTURE-STYLE-METHODE? - 333
6.30.3
WIE BEWERTET MAN OPTIONEN AUF FUTURES
MIT DEM BLACK-76-MODELL?
334
6.30.4
WELCHE
STRATEGIEN WERDEN MIT OPTIONEN AUF FUTURES VERFOLGT? -
336
6.31
WAS VERSTEHT MAN UNTER SYNTHETISCHEN TERMINMARKTPOSITIONEN? - 338
6.32
DOKUMENTATION VON EINGEGANGENEN DERIVATEPOSITIONEN - 339
7
DEVISEN-
UND WARENTERMINGESCHAEFTE- 343
7.1
ENTWICKLUNG DES DEVISENHANDELS -343
7.2
GRUNDLAGEN DES DEVISENHANDELS -343
7.3
DAS
WAEHRUNGSRISIKO -
345
7.4
WIRTSCHAFTLICHE EINFLUSSFAKTOREN DER WAEHRUNGSPREISBILDUNG-
347
7.5
CARRY
TRADE - 347
7.6
DAS DEVISENKASSAGESCHAEFT - 348
7.7
WAS SIND DEVISENTERMINGESCHAEFTE? - 349
7.8
DEVISENTERMINGESCHAEFTE IM OTC
-HANDEL - 349
7.9
BERECHNUNG DES TERMINKURSES - 351
7.10
BERECHNUNG DES TERMINKURSES UEBER DEN SWAP-SATZ -352
7.11
DEVISENTERMINGESCHAEFTE UEBER DIE BOERSEN - 352
7.12
CROSS RATE -353
XX INHALT
7.13
DEVISENHAENDLER HABEN
EINE EIGENE SPRACHE -
354
8.1.3
WAS
L:
7.14 WAS SIND DEVISENOPTIONEN
(CURRENCY OPTIONS)?
- 354
8.1.4 WAS
I;
7.15
DIE
PREISFINDUNG BEI
DEVISENOPTIONEN NACH
GARMAN-KOHLHAGEN -
355
8.1.5
WAS T
7.16 WAS SIND
FX-FUTURES? - 356
8.1.6
SWAP
7.16.1
PREISBILDUNG VON
FX-FUTURES - 357
8.1.7 SWAP
7.16.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
VON FX-FUTURES -
358
8.1.8 SWAP
7.16.3 GRUNDINTENTIONEN EINES INVESTORS
-359
8.1.9 BEWE
7.17 NDF - NON
DELIVERABLE FORWARD -
360
8.1.10 ANWE
7.18 NDO - NON
DELIVERABLE OPTION -
361
8.1.11 BEISP
7.19 WARENTERMINGESCHAEFTE VS.
WARENKASSAGESCHAEFTE -
362
8.1.12 SWAP
7.20 COMMODITY-FUTURES
- 363
8.1.13 WAS
5
7.20.1
OPENING, CLOSING UND SETTLEMENT
-363
8.1.14 WAS
7.20.2
ANWENDUNG DER
VERSCHIEDENEN SETTLEMENTS
- 364
8.1.15
WIE
U
7.20.3
AUF
WELCHE WAREN KOENNEN
TERMINGESCHAEFTE
8.1.16
GRUPI
ABGESCHLOSSEN WERDEN?
- 364
8.1.17 KOMI
7.21 ABSCHLUSS
VON WARENTERMINGESCHAEFTEN
- 367
8.1.18 ()BEN
7.22
WANN SOLLTE EIN INVESTOR
WARENTERMINGESCHAEFTE
ABSCHLIESSEN? - 368
AUSGL
7.23 ENTWICKLUNGEN UND
AUSBLICK
369
8.1.19 BEWE
7.24 WIE KOMMT
BEI COMMODITY-FUTURES
DIE PREISBILDUNG
ZUSTANDE? - 370
7.25 COMMODITY-FUTURE-PREISE
- 370
9
KREDITDER
7.26 WORIN
LIEGT DIE PROBLEMATIK
EINER CONTANGO-NOTIERUNG?
- 373
9.1
WOZU
7.27
FUTURE-HANDEL -
375
9.2
WAS
I
7.28
LAGERUNGSMOEGLICHKEITEN -
376
9.3 WELCL
7.29 WELCHE FAKTOREN KOENNEN
DIE PREISBILDUNG BEEINFLUSSEN?
- 376
9.3.1
KLASS
7.30 STRATEGIEN IM BEREICH
WARENTERMINGESCHAEFTE
- 379
9.3.2
MODE
7.30.1 HEDGING MIT
WARENTERMININSTRUMENTEN -
379
9.4
BEWE
7.30.2
SPEKULATION MIT
WARENTERMININSTRUMENTEN - 380
9.5
CDS -
7.30.3 ARBITRAGE MIT
WARENTERMININSTRUMENTEN -
380
9.6
CDS-I
7.30.4 SPREAD MIT WARENTERMININSTRUMENTEN
- 381
9.7
WAS'
7.31 KORRELATIONSMATRIX
DER ROHSTOFFE -
381
9.8
PROBT
7.32
KOMBINATIONEN
VON DEVISEN- UND
WARTENTERMINGESCHAEFTEN -
381
7.33
STRATEGIEN
MIT DEVISENTERMINGESCHAEFTEN -
383
10
WETTERDE
7.33.1 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN
- 383
10.1
GRUNI
7.33.2 SPEKULATIONSSTRATEGIEN
- 384
10.2
WAS I
10.3 WELCL
10.4
WIE
V
MODUL
III:
NON-PLAIN-VANILLA
-DERIVATE
UND STRUKTUREN
10.5
HAND
10.6
WELCL
8
OTC
-DERIVATE
UND EXOTISCHE
STRUKTUREN - 395
8.1 OTC
DERIVATE
- 395
11
BOERSENGE
8.1.1
OTC-DERIVATE ALS YYFLEXIBLE
OPTIONS/FUTURES" AN DER EUREX
-
396
11.1
DAS A
8.1.2
CAPS, FLOORS UND COLLARS -
398
FUER
DI
INHALT -
XXI
8.1.3
WAS IST
EIN FORWARD?- 404
8.1.4
WAS IST EIN SWAP? -
406
8.1.5
WAS BEINHALTET EIN SWAP? - 406
8.1.6
SWAP-ARTEN UND
DEREN AUFBAU-407
8.1.7
SWAPS ALS REFINANZIERUNGSINSTRUMENT FUER
BANKEN - 414
8.1.8
SWAP-HANDEL - 417
8.1.9
BEWERTUNG VON SWAPS
- 418
8.1.10
ANWENDUNG VON SWAPS -
421
8.1.11
BEISPIELE FUER
SWAPS - 421
8.1.12
SWAP-CONFIRMATION - 440
8.1.13
WAS SIND SWAPTIONS? - 441
8.1.14
WAS SIND EXOTISCHE OPTIONEN? - 446
8.1.15
WIE UNTERSCHEIDEN
SICH EXOTISCHE OPTIONEN? - 447
8.1.16
GRUPPEN
VON EXOTISCHEN OPTIONEN UND DEREN FUNKTIONSWEISE - 448
8.1.17
KOMBINATIONEN UND KREUZUNGEN VON EXOTISCHEN
OPTIONEN-462
8.1.18
UEBERSICHT AUSZAHLUNGSPROFILE
AUSGEWAEHLTER EXOTISCHER OPTIONSTYPEN - 462
8.1.19
BEWERTUNG VON EXOTISCHEN OPTIONEN - 464
9
KREDITDERIVATE - 471
9.1
WOZU DIENEN KREDITDERIVATE? - 471
9.2
WAS IST EIN KREDIT? - 471
9.3
WELCHE ARTEN VON KREDITDERIVATEN GIBT ES? - 472
9.3.1
KLASSISCHE KREDITDERIVATE - 472
9.3.2
MODERNE KREDITDERIVATE - 474
9.4
BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) - 477
9.5
CDS - EIN INSTRUMENT ZUR
BEURTEILUNG VON MARKTSITUATIONEN - 478
9.6
CDS-INDICES- 481
9.7
WAS SIND VERBRIEFTE
KREDITDERIVATE?
484
9.8
PROBLEME AM VERBRIEFUNGSMARKT NACH DER FINANZKRISE 2007 - 486
10
WETTERDERIVATE - 493
10.1
GRUNDLAGEN WETTERDERIVATE - 493
10.2
WAS FUER
WETTERDERIVATE SIND KLASSISCH HANDELBAR? - 494
10.3
WELCHE INSTRUMENTE KOMMEN ZUM EINSATZ? -
495
10.4
WIE WERDEN WETTERDERIVATE BEWERTET? - 497
10.5
HANDEL
VON WETTERDERIVATEN - 497
10.6
WELCHE MARKTTEILNEHMER TRETEN IM HANDEL AUF? - 498
11
BOERSENGEHANDELTE
INFLATIONSDERIVATE - 501
11.1
DAS AUKTIONSBASIERENDE MARKTMODELL
FUER DIE EURO-INFLATIONS-FUTURES - 501
XXII -
INHALT
11.2
WARUM WERDEN
INFLATIONSDERIVATE
AN TERMINBOERSEN
GEHANDELT? -
501
14.3.5
11.3
WIESO IST EIN
INFLATIONSDERIVAT
14.3.6
FUER DAS PORTFOLIOMANAGEMENT
VON BEDEUTUNG?
-502
14.3.7
11.4
WIE WIRD
DER PREIS FUER DEN
EURO-INFLATIONS-FUTURE
BERECHNET? -
502
14.3.8
11.5
DER REALZINS -
504
14.3.9
14.4
12
VERSICHERUNGSDERIVATE -
507
14.5
12.1
WAS SIND VERSICHERUNGSDERIVATE?-
507
14.5.1
12.2
WARUM UND DURCH
WEN WERDEN DIESE
GEHANDELT? -
507
12.3
CATBONDS -
508
14.5.2
MODUL IV:
ANWENDUNG VON
DERIVATEN
15
I
UND
DEREN RISIKOMANAGEMENT
15.1
15.2
13
DERIVATE ZUR STRUKTURIERUNG
KOMPLEXER PORTFOLIOS
- 515
15.3
13.1
WAS IST AVERAGING UND
PYRAMIDING? -
515
15.4
13.2
WARUM SOLLTE MAN
POSITIONSERWEITERUNGEN
UEBERHAUPT
VORNEHMEN? -
517
15.5
13.2.1
GEWINNERWEITERUNG
517
16
RI
13.2.2
POSITIONSMANAGEMENT
BEI GEGEN
DEN INVESTOR
16.1
LAUFENDEN POSITIONEN
-
518
16.2
13.3
WAS IST EIN ROLL-OVER? -
519
16.2.1
13.3.1
ROLL-OVER BEI
EINER GEGENLAEUFIGEN
MARKTENTWICKLUNG-520
16.2.2
13.3.2
VORBEUGEN
GEGEN EINE
VORZEITIGE ERFUELLUNG-
521
16.2.3
13.3.3
VERLAENGERN
VON POSITIONEN, DIE
FUER DEN INVESTOR LAUFEN
-521
16.3
13.3.4
CROSS-ROLL-OVER
-
522
16.4
13.4
KOMBINATIONEN
-
522
16.5
13.5
POSITIONSMANAGEMENT VON
SWAPS UND ANDEREN
OTC-DERIVATEN -
523
16.6
13.6
DER SCHLUESSEL ZUM
ERFOLG IST DIE LIQUIDITAET! -
524
16.7
13.7
DERIVATE IM
PORTFOLIOMANAGEMENT
-525
16.8
16.9
14
EINSATZ
VON DERIVATEN IM
FINANCIAL ENGINEERING
16.9.1
UND
IM FONDSMANAGEMENT - 529
16.9.2
14.1
UEBERLEGUNGEN
BEIM DESIGN VON
NEUEN PRODUKTEN -
529
16.9.3
14.2
GRUNDLAGENKOMPONENTE
ZEROBOND -
531
16.9.4
14.3
FINANCIAL-ENGINEERING-PRODUKTE
UND
DEREN AUFBAU -532
16.10
14.3.1
DAS
DISCOUNTZERTIFIKAT-534
16.11
14.3.2
REVERSE
CONVERTIBLES -
536
16.12
14.3.3
DAS
BONUSZERTIFIKAT -
538
16.13
14.3.4
HEBELPRODUKTE
539
16.14
16.15
INHALT
XXIII
14.3.5
OPTIONSSCHEINE -541
14.3.6
STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE
MIT ZINSOPTIONEN -542
14.3.7
STRUKTURIERTE INFLATIONSANLEIHE - 547
14.3.8
HOCHSTRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE -548
14.3.9
EXCHANGE TRADED FUND (ETF) - 548
14.4
KONSTRUKTIONSMATRIX ZERTIFIKATE -549
14.5
EINSATZ VON DERIVATEN IM FONDSMANAGEMENT -552
14.5.1
STRATEGIEN
FUER DEN EINSATZ VON DERIVATEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT
EINES FONDS -552
14.5.2
WARUM WERDEN DIESE STRATEGIEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT
EINES FONDS EINGESETZT? - 557
15
DIE WERTPAPIERLEIHE UND
DAS REPO-GESCHAEFT -569
15.1
DIE WERTPAPIERLEIHE -569
15.2
WELCHE GRUENDE
GIBT ES FUER EIN WERTPAPIERLEIHEGESCHAEFT?- 570
15.3
DAS REPO-GESCHAEFT - 571
15.4
WIE ERFOLGT DIE
PREISBERECHNUNG FUER EIN REPO-GESCHAEFT? - 572
15.5
WARUM WIRD EIN HAIRCUT BERECHNET? - 573
16
RISIKO- UND SICHERHEITENMANAGEMENT- 577
16.1
WAS IST RISIKO? - 577
16.2
GRUNDLAGEN DES
RISIKOCONTROLLINGS UND DES RISIKOMANAGEMENTS -580
16.2.1
MARISK ALS
GRUNDLAGE DES RISIKOMANAGEMENTS -582
16.2.2
RISIKOCONTROLLING VON
WEALTH-MANAGEMENT-KUNDEN -584
16.2.3
RISIKOCONTROLLING IM
FINANCIAL-ENGINEERING-
585
16.3
UNVORHERSEHBARE MARKTEREIGNISSE - SCHWARZE
SCHWAENE -587
16.4
RISIKOMANAGEMENT -591
16.5
RISIKOMANAGEMENT SYSTEME -593
16.6
WAS IST DAS SICHERHEITENMANAGEMENT?
- 593
16.7
SETUP FUER EINEN ERFOLGREICHEN HANDEL -594
16.8
MARGIN
- 597
16.9
MARGIN BEI OPTIONEN -597
16.9.1
LONG-POSITIONEN
-597
16.9.2
SHORT-POSITIONEN -598
16.9.3
AUSUEBUNG-599
16.9.4
MARGINPARAMETER
- 599
16.10
MARGIN WAEHREND DER ZEITDIFFERENZ DER BELIEFERUNG- 599
16.11
MARGIN BEI FUTURES- 600
16.12
MARGIN BEI FUTURE-STYLE-OPTIONEN
- 601
16.13
WIE ERFOLGT DIE MARGIN-BERECHNUNG
FUER OPTIONSPOSITIONEN? - 602
16.14
WAS IST DAS RISK BASED
MARGINING DER EUREX? - 602
16.15
DIE MARGINARTEN
DES RISK BASED MARGIN SYSTEM DER EUREX- 602
XXIV - INHALT
16.16
WAS IST EUREX CLEARING
PRISMA? - 605
16.16.1
WIE FINDET DIE MARGINBERECHNUNG STATT? -605
16.16.2
MARGIN-KOMPONENTEN - 606
16.17
VERGLEICH
ZWISCHEN EUREX CLEARING PRISMA
UND DEM RISKED BASED MARGIN SYSTEM -607
16.18
SICHERUNG
DER MARGIN-VERPFLICHTUNG- 608
16.19
DER
SETTLEMENT
-PREIS
- 609
16.20
WAS IST EIN MARGIN CALL? - 609
16.21
WIE LAEUFT DIE ZWANGSLIQUIDATION AUS
BANK- ODER BROKERSICHT? - 612
16.22
CLEARING VON OTC-DERIVATEN - 613
16.23
INDIVIDUELLE DERIVATE MIT BILATERALER BESICHERUNG- 621
SCHLUSSWORT - 625
17
APPENDIX 627
MATRIX DER STANDARDMODELLE - 627
LERNSTANDSKONTROLLFRAGEN UND LOESUNGEN
-
634
GLOSSAR - 650
WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG N(Z) FUER Z YY 0 -
658
BONITAETSBEWERTUNG- 659
RENDITE UND
RATING IM KONTEXT - 660
MASSGEBLICHE TERMINBOERSEN WELTWEIT UND DEREN
WEBADRESSEN - 662
KONTRAKTDETAILS
UND HANDELSKALENDER- 662
FE-QUANT-INCUBATOR- 663
OBER DIE AUTOREN - 664
LITERATUR - 665
STICHWORTVERZEICHNIS - 677
ABKUERZUNG:
-
WENN IM
TEXT NICHT
A
BEL
ATM
AT'
A
KOI
B
BEL
BARWERKUM
BAI
BARWERT
BAI
BP
BA:
BG
BE
,
BQ
BE
B
KOI
C
FIN
CBOE
CH
CBOT
CH
CCW
CO,
CDD
CO
CDO
COL
CDS
CRE
CHF
SCL
CLN
CRE
CME
CH
CMS
COI
COC
CO:
COV
KO,
WE
D
DO
,
DM
MC
DI
Z-V
D2
Z
-
V
DAX
DE
DCM
DIR
DSM
DA
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WE
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EN
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