Ökonometrie: eine Einführung
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Springer Gabler
[2023]
|
| Edition: | 8. Auflage |
| Series: | Lehrbuch
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | xxvi, 695 Seiten Illustrationen, Diagramme |
| ISBN: | 9783658426996 |
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P,
MARIO
THE
AUCH
EN. MEIN
OGAN, SOEN
HINWEISE
'CH
BEI DER
EINGEFLOS
SEBASTIAN
STEPANY
.
MMIERTE
ATIONEN.
S GEMEIN
BRICH MIT
EN TECHNI
ZU NUTZEN.
REGISTRIERT.
EICHE ICH
N ERHIELT.
HILFREICHE
DKONTROLLE
TEAM IN
R ARBEITS
DENKBAR.
VON AUER
IM
JULI 2023
VORWORT
INHALT
1 EINLEITUNG
1
1.1 BRAUCHT
MAN OEKONOMETRIKER?
1
1.2 WAS IST
OEKONOMETRIE?
2
1.3
DIE VIER AUFGABEN
DER OEKONOMETRIE
4
1.3.1 SPEZIFIKATION
5
1.3.2
SCHAETZUNG
6
1.3.3
HYPOTHESENTEST
10
1.3.4
PROGNOSE
10
1.4 AUFBAU
DES LEHRBUCHES
10
1.5
DATENMATERIAL
12
I EINFACHES
LINEARES
REGRESSIONSMODELL
2 SPEZIFIKATION
19
2.1
A-ANNAHMEN
19
2.1.1 ERSTER
SCHRITT: FORMULIERUNG
EINES PLAUSIBLEN
LINEAREN MODELLS
20
2.1.2 ZWEITER
UND DRITTER SCHRITT:
HINZUFUEGUNG
EINES
BEOBACHTUNGSINDEX
UND EINER
STOERGROESSE
22
2.1.3
FORMULIERUNG DER
A-ANNAHMEN
24
2.2 STATISTISCHES
REPETITORIUM
I
27
2.2.1
ZUFALLSVARIABLE UND
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
27
2.2.2
ERWARTUNGSWERT EINER
ZUFALLSVARIABLEN
30
2.2.3 VARIANZ
EINER
ZUFALLSVARIABLEN
31
2.2.4 BEDINGTE
UND GEMEINSAME
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
32
2.2.5
KOVARIANZ ZWEIER
ZUFALLSVARIABLEN
35
2.2.6
RECHENREGELN FUER
ERWARTUNGSWERT, VARIANZ
UND KOVARIANZ
37
XIV
INHALT
INHALT
2.2.7 EINE
SPEZIELLE
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG:
NORMALVERTEILUNG
2.3
B-ANNAHMEN
2.3.1
BEGRUENDUNGEN FUER DIE
EXISTENZ DER
STOERGROESSE
2.3.2
STOERGROESSEN WIEDERHOLTER
STICHPROBEN
2.3.3
FORMULIERUNG DER
B-ANNAHMEN
2.4 STATISTISCHES
REPETITORIUM
II
39
40
40
41
43
49
5
4.5
WAHRSCHEINLICHKEI
4.5.1
WAHRSCHEI
4.5.2
WAHRSCHEI
4.6
ZUSAMMENFASSUNJ
ANHANG
SCHAETZUNG
II:
INTERVALL
2.4.1
STICHPROBEN-MITTELWERT
EINER VARIABLEN
49
5.1
INTERVALLSCHAETZER
2.4.2
STICHPROBEN-VARIANZ EINER
VARIABLEN
50
5.2
INTERVALLSCHAETZERL
2.4.3
STICHPROBEN-KOVARIANZ
ZWEIER VARIABLEN
51
5.3
INTERVALLSCHAETZERL
2.5
C-ANNAHMEN
52 5.3.1
HERLEITUNG
2.6
ZUSAMMENFASSUNG
53
5.3.2
INTERPRETA
5.3.3
AUSSAGEKR
3 SCHAETZUNG
I:
PUNKTSCHAETZUNG
55
5.4
INTERVALLSCHAETZER
3.1
KQ-METHODE - EINE
ILLUSTRATION
57
5.5
ZUSAMMENFASSUN
3.2
KQ-METHODE - EINE ALGEBRAISCHE
FORMULIERUNG
60
3.2.1 SUMME DER RESIDUENQUADRATE
60
6
HYPOTHESENTEST
3.2.2 HERLEITUNG
DER SCHAETZFORMELN
61
6.1
ZWEISEITIGER
HYP
3.3 INTERPRETATION
DER KQ-SCHAETZER
A UND FT
65
6.1.1
EIN
GRAFIS(
3.4
BESTIMMTHEITSMASS
R2
66
6.1.2 EIN
ANALYT
3.4.1
GRAFISCHE VERANSCHAULICHUNG
66
6.1.3
ZUSAMME
3.4.2
DEFINITION DES
BESTIMMTHEITSMASSES
70
VORGEHEN
3.4.3
BERECHNUNG DES
BESTIMMTHEITSMASSES
71
6.1.4
ZUSAMME
UND
INTER
3.5
ZUSAMMENFASSUNG
72
6.2
EINSEITIGER
HYPOT
ANHANG
73
6.2.1
EIN
GRAFISL
4
INDIKATOREN FUER DIE
QUALITAET VON
SCHAETZVERFAHREN
75
6.2.2
EIN
ANALYI
4.1
STATISTISCHER HINTERGRUND
76
6.3
P-WERT
4.1.1 WARUM IST YI
EINE ZUFALLSVARIABLE?
76
6.4
HYPOTHESENTESTS
4.1.2 WARUM SIND DIE
KQ-SCHAETZER EI UND -
S
ZUFALLSVARIABLEN?
78
6.4.1
STRATEGIE
4.2 ZWEI
KRITERIEN: UNVERZERRTHEIT
UND EFFIZIENZ
80
ANFANGSVT
6.4.2
STRATEGIE
4.3
UNVERZERRTHEIT
UND EFFIZIENZ DER
KQ-METHODE
83
ANFANGSVL
4.4
STATISTISCHES
REPETITORIUM
III
85
6.4.3
TRENNSCHI
4.4.1
STANDARD-NORMALVERTEILUNG
85
6.4.4
ABLEHNUN
4.4.2
X2
-VERTEILUNG
87
6.4.5
ANMERKUI
4.4.3
T-VERTEILUNG
87
6.5
ZUSAMMENFASSUR
4.4.4
F-VERTEILUNG
88
NHALT
INHALT
XV
4.5
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
DER
KQ-SCHAETZER AE UND
1
3
89
39
4.5.1
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
VON YI
89
40
4.5.2
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
DER
SCHAETZER EI UND G .
91
40
4.6
ZUSAMMENFASSUNG
91
41
ANHANG
92
43
49
5 SCHAETZUNG II:
INTERVALLSCHAETZER
95
49
5.1
INTERVALLSCHAETZER UND IHRE
INTERPRETATION
96
50
5.2 INTERVALLSCHAETZER
FUER (3 BEI
BEKANNTEM CR2
98
51
5.3
INTERVALLSCHAETZER
FUER 13 BEI
UNBEKANNTEM O-2
103
52
5.3.1
HERLEITUNG DES
INTERVALLSCHAETZERS
103
53
5.3.2
INTERPRETATION DES
INTERVALLSCHAETZERS
109
5.3.3
AUSSAGEKRAFT VON
INTERVALLSCHAETZERN
111
55
5.4
INTERVALLSCHAETZER
FUER A
112
57
5.5
ZUSAMMENFASSUNG
113
60
60
6
HYPOTHESENTEST
115
61
6.1 ZWEISEITIGER
HYPOTHESENTEST
116
65
6.1.1 EIN
GRAFISCHES
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
116
66
6.1.2
EIN ANALYTISCHES
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
118
66
6.1.3 ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
ANALYTISCHEM UND
GRAFISCHEM
70
VORGEHEN
123
71
6.1.4
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN ZWEISEITIGEM
HYPOTHESENTEST
UND
INTERVALLSCHAETZER
125
72
6.2 EINSEITIGER
HYPOTHESENTEST
126
73
6.2.1 EIN GRAFISCHES
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
126
75
6.2.2
EIN ANALYTISCHES
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
127
76
6.3
P-WERT
130
76
6.4
HYPOTHESENTESTS
RICHTIG FORMULIEREN
UND
INTERPRETIEREN
132
78
6.4.1 STRATEGIE
A: NULLHYPOTHESE
BEHAUPTET
GEGENTEIL DER
80
ANFANGSVERMUTUNG
133
6.4.2
STRATEGIE
B: NULLHYPOTHESE
STIMMT MIT
83
ANFANGSVERMUTUNG
UEBEREIN
135
85
6.4.3
TRENNSCHAERFE
VON TESTS
137
85
6.4.4
ABLEHNUNGEN
VON NULLHYPOTHESEN
RICHTIG
INTERPRETIEREN 138
87
6.4.5
ANMERKUNGEN ZU
ZWEISEITIGEN TESTS
139
87
6.5
ZUSAMMENFASSUNG
140
88
XVI
INHALT
INHALT
7 PROGNOSE
7.1
PUNKTPROGNOSE
7.1.1 BERECHNUNG DER PUNKTPROGNOSE
7.1.2 VERLAESSLICHKEIT DER PUNKTPROGNOSE
7.2
PROGNOSEINTERVALL
7.3 ZUSAMMENFASSUNG
143
143
143
145
146
149
9
SCHAETZUNG
9.1
PUNKTSCHAETZER
A,
JAE
9.2
INTERPRETATION
DER
9.2.1
FORMALE
INT
9.2.2
OEKONOMISCL
9.3
AUTONOME
VARIATIO
ANHANG
150
9.3.1
KORRELATION
9.3.2
BERECHNUNG
II
MULTIPLES LINEARES
REGRESSIONSMODELL
9.4
INFORMATIONSVERART
BESTIMMTHEITSMASS
8
SPEZIFIKATION
155
9.4.1
DEFINITION
C
8.1
A-ANNAHMEN
8.1.1 ERSTER
SCHRITT: FORMULIERUNG EINES
PLAUSIBLEN LINEAREN
MODELLS
155
156
9.4.2
BERECHNUNG
9.4.3
BESTIMMTH(
9.4.4
KQ-METHOD
8.1.2
ZWEITER UND DRITTER SCHRITT:
HINZUFUEGUNG EINES
9.4.5
PARTIELLES
BEOBACHTUNGSINDEX
UND EINER
STOERGROESSE
157
9.5
UNVERZERRTHEIT
URIC
8.1.3
FORMULIERUNG DER
A-ANNAHMEN
160
9.5.1
ERWARTUNG:
8.2 B-ANNAHMEN
161
9.5.2
INTERPRETATI
8.2.1 FORMULIERUNG
DER B-ANNAHMEN
161
9.5.3
SCHAETZFORM
8.2.2 INTERPRETATION
DER B-ANNAHMEN
162
9.5.4
BLUE
BZW
8.3
C-ANNAHMEN
163
9.6
WAHRSCHEINLICHKEI
9.6.1
WAHRSCHEIT
8.4
ZUSAMMENFASSUNG
167
9.6.2
WAHRSCHEFI
8.5
REPETITORIUM MATRIXALGEBRA
168
9.7
INTERVALLSCHAETZER
8.5.1
NOTATION UND TERMINOLOGIE
168
8.5.2
RECHNEN MIT MATRIZEN
169
9.8
ZUSAMMENFASSUNG
8.5.3
RANG EINER MATRIX UND IHRE INVERSION
172
ANHANG
8.5.4
DEFINITE
UND SEMIDEFINITE MATRIZEN
173
9.9
MATRIXALGEBRAISCH
8.5.5
DIFFERENTIATION
VON LINEAREN FUNKTIONEN
176
9.9.1
HERLEITUNG
8.5.6
ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ-KOVARIANZ-MATRIX
177
9.9.2
BESTIMMTH
8.5.7 SPUR
EINER MATRIX
178 9.9.3
DEFINITION
8.5.8
BLOCKMATRIZEN
179 9.9.4
PARTITIONIEI
8.5.9 RECHNEN MIT BLOCKMATRIZEN
179
9.9.5
PARTITIONIEI
8.5.10
INVERSION VON BLOCKMATRIZEN
180
9.9.6
FRISCH-WAU
8.6
MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
182
9.9.7
AUTONOME
8.6.1 MULTIPLES
REGRESSIONSMODELL IN
MATRIXSCHREIBWEISE 182
9.9.8
ERWARTUNG
8.6.2 FORMULIERUNG DER
A-, B- UND C-ANNAHMEN
183
9.9.9
VARIANZ-KO
9.9.10
WAS
GENAU
INHALT INHALT
XVII
143
9
SCHAETZUNG
187
. . .
143
9.1
PUNKTSCHAETZER
A, SS
1
UND
SS
2
189
. . . 143
9.2
INTERPRETATION
DER SCHAETZER
A,13
1
UND
-
SS-2
192
. . . 145
9.2.1 FORMALE
INTERPRETATION
192
. . . . 146
9.2.2
OEKONOMISCHE
INTERPRETATION
193
. . . 149
9.3 AUTONOME
VARIATION DER EXOGENEN
VARIABLEN 194
. . . 150
9.3.1
KORRELATION ZWISCHEN DEN EXOGENEN
VARIABLEN 195
9.3.2 BERECHNUNG
DER AUTONOMEN
VARIATION 196
9.4 INFORMATIONSVERARBEITUNG
DER
KQ-METHODE UND
BESTIMMTHEITSMASS R2
198
155
9.4.1
DEFINITION DES
BESTIMMTHEITSMASSES 198
155
9.4.2 BERECHNUNG DES BESTIMMTHEITSMASSES 199
. . . .
9.4.3 BESTIMMTHEITSMASS
UND VENN-DIAGRAMME
200
. . . . 156
9.4.4 KQ-METHODE ALS ZWEISTUFIGER PROZESS 202
9.4.5
PARTIELLES
BESTIMMTHEITSMASS
206
. . . 157
9.5 UNVERZERRTHEIT UND
EFFIZIENZ DER KQ-METHODE
207
. . . 160 9.5.1 ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER KQ-SCHAETZER
A
UND
IJK
207
. . 161
9.5.2
INTERPRETATION DER FORMELN
208
. . 161 9.5.3 SCHAETZFORMELN FUER VAR(A),
VAR(13'
K )
UND
COV(13-1,
F32)
209
162
9.5.4 BLUE- BZW. BUE-EIGENSCHAFT DER KQ-SCHAETZER 210
. . .
163
9.6
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
DER KQ-SCHAETZER AE
UND
SSK
. . . 210
167
9.6.1 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG DER YI
211
. . .
9.6.2
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
DER SCHAETZER AE
UND SS K
.
211
168
9.7 INTERVALLSCHAETZER
212
. . . . 168
.
. 169
9.8
ZUSAMMENFASSUNG
215
. . 172
ANHANG
217
. . 173
9.9
MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
222
. . .
. 176
9.9.1
HERLEITUNG DER
KQ-SCHAETZER
223
177
9.9.2
BESTIMMTHEITSMASS
228
178
9.9.3
DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN
DER MATRIX
M 230
179
9.9.4
PARTITIONIERUNG UND
INVERSION DER MATRIX 2E)(
231
179
9.9.5 PARTITIONIERTE
KQ-SCHAETZUNG
233
180
9.9.6
FRISCH-WAUGH-LOVELL-THEOREM
234
. . . 182
9.9.7
AUTONOME
VARIATION
236
. . 182
9.9.8 ERWARTUNGSWERT
DER KQ-SCHAETZER
236
. . . 183
9.9.9
VARIANZ-KOVARIANZ-MATRIX DER KQ-SCHAETZER
237
9.9.10 WAS GENAU
BEDEUTET BLUE?
238
XVIII INHALT
9.9.11 KQ-SCHAETZER SIND
BLUE: GAUSS-MARKOV-THEOREM 240
9.9.12 SCHAETZUNG
DER STOERGROESSENVARIANZ 242
9.9.13 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
DER KQ-SCHAETZER 243
9.9.14
INTERVALLSCHAETZUNG
245
9.9.15
RESUEMEE
246
10 HYPOTHESENTEST 247
10.1 TESTEN
EINER LINEARKOMBINATION VON PARAMETERN: T-TEST
247
10.1.1 ZWEISEITIGER
T-TEST 247
10.1.2 EINSEITIGER T-TEST
252
10.2 SIMULTANER TEST MEHRERER LINEARKOMBINATIONEN VON
PARAMETERN:
F-TEST
253
10.2.1 EINE WICHTIGE NULLHYPOTHESE
254
10.2.2 TEST EINER ALLGEMEINEN
NULLHYPOTHESE
260
10.3
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN T-TEST UND F-TEST BEI
L =
1
262
10.3.1 ZWEISEITIGER
F-TEST EINER EINZELNEN
LINEARKOMBINATION . . 262
10.3.2
PROBLEME DES F-TESTS BEI EINSEITIGEN
HYPOTHESEN 263
10.4 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
T-TEST UND F-TEST BEI
L =
2 265
10.4.1
NUMERISCHES BEISPIEL 265
10.4.2 UNTERSCHIED ZWISCHEN INDIVIDUELLEN UND
SIMULTANEN TESTS
266
10.5 ZUSAMMENFASSUNG 269
10.6 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
270
10.6.1 T-TEST
271
10.6.2 F-TEST
272
10.6.3 ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN T-TEST UND F-TEST BEI
L
= 1
277
10.6.4 WARUM BESITZEN
F-WERTE EINE F-VERTEILUNG?
278
10.6.5 WARUM BESITZEN T-WERTE
EINE T-VERTEILUNG? 279
11
PROGNOSE
281
11.1 PUNKTPROGNOSE
281
11.1.1
BERECHNUNG DER PUNKTPROGNOSE
281
11.1.2 VERLAESSLICHKEIT
DER PUNKTPROGNOSE 283
11.2 PROGNOSEINTERVALL
284
11.3 ZUSAMMENFASSUNG
286
11.4 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
286
2
PRAESENTATION
DER
SCH
COMPUTERGESTUETZTE BEI
12.1
COMPUTERGESTUETZT
12.1.1
OEKONORNE
12.1.2
INTERPRETAT
12.2
PRAESENTATION
VON ;
OEKONOMETRISCHE
DER
WIRTSCHAFTSE
VERLETZUNGEN
DE
ANNAHME
AL:
VARIABLE
13.1
KONSEQUENZEN
DE
.
13.1.1
AUSLASSEN
13.1.2
VERWENDU
13.2
DIAGNOSE
UND
NEI
13.2.1
KORRIGIERT(
13.2.2
WEITERE
KI
13.2.3
F-TEST
. .
13.2.4
T-TEST
. . .
13.2.5
ZUSAMME
F-TEST
UNI
OT
13.2.6
UNGENEST(
18 13.2.7
HINWEISE
13.3
ANWENDBARE
SCH
AEE
13.3.1
STEINMETZ
13.3.2
SCHAETZUNI
4
'
13.4
ZUSAMMENFASSUR
YYP`
ANHANG
13.5
MATRIXALGEBRAISC1
13.5.1
AUSLASSEN
13.5.2
VERWENDE
13.5.3
INSTRUMET
24
ANNAHME
A2:
FUNICTIT
14.1
KONSEQUENZEN
DG
14.2
EINIGE
ALTERNATIV
INHALT INHALT
XIX
. . . 240
12 PRAESENTATION DER
SCHAETZERGEBNISSE UND
DEREN
. . . 242
COMPUTERGESTUETZTE BERECHNUNG
289
. . . 243
12.1
COMPUTERGESTUETZTE OEKONOMETRISCHE
ANALYSE 290
. . .
245
12.1.1
OEKONOMETRISCHE SOFTWARE
290
. . .
246
12.1.2 INTERPRETATION DES
COMPUTEROUTPUTS
291
247
12.2 PRAESENTATION
VON SCHAETZERGEBNISSEN
293
. . 247
. . 247
III OEKONOMETRISCHE
PROBLEME
.
252
DER
WIRTSCHAFTSEMPIRISCHEN
PRAXIS:
ERN:
.
253
VERLETZUNGEN DER
A-, B- ODER C-ANNAHMEN
. . . 254
13 ANNAHME
AL: VARIABLENAUSWAHL
299
. . . 260
13.1 KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
300
. . . 262
13.1.1 AUSLASSEN
RELEVANTER VARIABLEN
303
. . . 262
13.1.2 VERWENDUNG
IRRELEVANTER VARIABLEN
309
. . . 263
13.2 DIAGNOSE
UND
NEU-SPEZIFIKATION
312
. . . 265
13.2.1
KORRIGIERTES
BESTIMMTHEITSMASS RZ
312
. . . 265
13.2.2 WEITERE
KENNZAHLEN: AIC, SIC UND PC
315
13.2.3 F-TEST
316
. . . 266
13.2.4 T-TEST
317
. .
. 269
13.2.5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
KORRIGIERTEM BESTIMMTHEITSMASS,
. .
. 270
F-TEST UND T-TEST
318
. . . 271
13.2.6
UNGENESTETER F-TEST
319
. 272
13.2.7
HINWEISE AUF FEHLSPEZIFIKATION
322
. 277 13.3
ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN
UND SPEZIFIKATIONS-METHODOLOGIEN
. 323
. 278 13.3.1 STEINMETZ- VERSUS
MAURER-METHODOLOGIE
323
. 279
13.3.2 SCHAETZUNG MIT EINER
PROXYVARIABLEN
324
281
13.4 ZUSAMMENFASSUNG 327
281
ANHANG 329
281
13.5 MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
332
283
13.5.1
AUSLASSEN RELEVANTER
VARIABLEN
332
284
13.5.2 VERWENDUNG IRRELEVANTER VARIABLEN 335
13.5.3 INSTRUMENTE
DER VARIABLENAUSWAHL
337
. . 286
. . 286
14 ANNAHME A2:
FUNKTIONALE FORM
339
14.1
KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
340
14.2 EINIGE
ALTERNATIVE FUNKTIONSFORMEN
341
XX
INHALT
HINHALT
14.2.1 SEMI-LOGARITHMISCHES MODELL (LINLOG-MODELL)
14.2.2 INVERSES
MODELL
14.2.3 EXPONENTIAL-MODELL (LOGLIN-MODELL)
14.2.4 LOGARITHMISCHES MODELL (LOGLOG-MODELL)
14.2.5
LOG-INVERSES MODELL
14.2.6 QUADRATISCHES MODELL
342
343
344
345
346
347
15.6.1
STRUKTURBI
15.6.2
F-TESTS UN
15.6.3
EXKURS:
UR
I
.16
ANNAHME
BL:
ERWARTE
16.1
KONSEQUENZEN
DE
14.2.7 EINE VERGLEICHENDE ANWENDUNG
347
16.1.1 KONSTANTE]
14.3 DIAGNOSE
UND NEU-SPEZIFIKATION
14.3.1 REGRESSION
SPECIFICATION ERROR TEST (RESET)
14.3.2
BESTIMMTHEITSMASS R2
350
351
355
VARIABLEN
16.1.2
KONSTANTE
VARIABLEN
16.1.3
FUNKTIONA
14.3.3 BOX-COX-TEST
357
16.1.4
GESTUTZTE
14.3.4 NACHTRAG
ZUM QUADRATISCHEN MODELL 362
14.4 ZUSAMMENFASSUNG
363
16.2
DIAGNOSE
16.2.1
UEBERPRUEFE
ANHANG
364
16.2.2
UEBERPRUEFE
14.5
MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
366
16.3
ANWENDBARE
SCHI
15
ANNAHME A3: KONSTANTE
PARAMETERWERTE
369
16.4
ZUSAMMENFASSUN
1
15.1 KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
372
ANHANG
15.1.1
EIN GEEIGNETES
STRUKTURBRUCHMODELL
374
16.5
MATRIXALGEBRAISCL
15.1.2
SCHAETZUNG UND INTERPRETATION DER
PARAMETER
16.5.1
EINE SPEZI
DES
STRUKTURBRUCHMODELLS
376
16.5.2
KONSTANTE
15.1.3 GETRENNTE SCHAETZUNG
DER ZWEI PHASEN 378
16.5.3
GESTUTZTE
15.1.4 EINE MOEGLICHE
ALTERNATIVE FORMULIERUNG
DES
STRUKTURBRUCHMODELLS
380
.P17
ANNAHME
B2:
HOMOS:
15.1.5
KOMPLEXERE STRUKTURBRUECHE
381
17.1
KONSEQUENZEN
DE
15.1.6
KONSEQUENZEN AUS EINER
VERNACHLAESSIGUNG
E.
17.1.1
KONSEQUE
DES STRUKTURBRUCHS
382
17.1.2
KONSEQUE
15.2
DIAGNOSE
383 17.2
DIAGNOSE
15.2.1
F-TEST
384
17.2.1
GRUNDIDE
15.2.2 T-TEST
384
17.2.2
GOLDFEL&
15.2.3 PROGNOSTISCHER
CHOW-TEST
385
17.2.3
BREUSCH-F
15.2.4 UNBEKANNTER ZEITPUNKT
DES STRUKTURBRUCHS
387
17.2.4
WHITE-TES
15.3 STETIGE VERAENDERUNG
VON PARAMETERWERTEN 391
17.3
ANWENDBARE
SCH
15.4 EXKURS: QUALITATIVE
EXOGENE VARIABLEN
392
17.3.1 VKQ-MET]
15.4.1 EINFUEHRUNG
EINER DUMMY-VARIABLEN
393
17.3.2
GVKQ-ME
15.4.2 EIN ALLGEMEINES
DUMMY-VARIABLEN-MODELL
394
17.3.3
KQ-METH'
15.5 ZUSAMMENFASSUNG
396
17.4
ZUSAMMENFASSUR
15.6 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
397
17.5
MATRIXALGEBRAISE
INHALT
INHALT
XXI
. . . . 342
15.6.1
STRUKTURBRUCHMODELLE
397
343
15.6.2 F-TESTS
UND T-TESTS
400
344
15.6.3
EXKURS: UMGANG
MIT QUALITATIVEN
EXOGENEN
VARIABLEN . . .
401
345
346
16 ANNAHME BL: ERWARTUNGSWERT
DER STOERGROESSE 405
347
16.1
KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
406
347
16.1.1 KONSTANTER
MESSFEHLER BEI
DER ERFASSUNG DER
ENDOGENEN
350
VARIABLEN 407
351
16.1.2 KONSTANTER MESSFEHLER BEI DER ERFASSUNG EINER EXOGENEN
VARIABLEN
413
355
16.1.3 FUNKTIONALE
MODELLTRANSFORMATION
413
YYYY YY
357
16.1.4 GESTUTZTE
ENDOGENE
VARIABLE
416
.
. .
.
362
363
16.2 DIAGNOSE 419
16.2.1
UEBERPRUEFUNG DER
DATENERHEBUNG
419
364
16.2.2
UEBERPRUEFUNG
AUF BASIS DER
DATEN
419
366
16.3 ANWENDBARE
SCHAETZVERFAHREN
419
369
16.4
ZUSAMMENFASSUNG
420
372
ANHANG
421
374
16.5
MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
421
16.5.1 EINE
SPEZIELLE
PARTITION
422
376
16.5.2
KONSTANTE MESSFEHLER:
KONSEQUENZEN
FUER DIE
KQ-SCHAETZUNG 424
378
16.5.3
GESTUTZTE DATEN:
KONSEQUENZEN
FUER DIE
KQ-SCHAETZUNG . . .
429
380
17
ANNAHME B2:
HOMOSKEDASTIZITAET
431
381
17.1
KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
433
17.1.1 KONSEQUENZEN
FUER DIE
PUNKTSCHAETZUNG
434
382
17.1.2 KONSEQUENZEN
FUER
INTERVALLSCHAETZUNG
UND HYPOTHESENTEST
. 438
383
17.2 DIAGNOSE
440
384
17.2.1 GRUNDIDEE
DER TESTS AUF
HETEROSKEDASTIZITAET
440
384
17.2.2
GOLDFELD-QUANDT-TEST
441
385
17.2.3
BREUSCH-PAGAN-TEST
445
387
17.2.4
WHITE-TEST
448
391
17.3
ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN
450
392
17.3.1
VKQ-METHODE
451
393
17.3.2
GVKQ-METHODE
452
394
17.3.3 KQ-METHODE
MIT WHITES HK-SCHAETZER
455
396
17.4
ZUSAMMENFASSUNG
458
397
17.5 MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
459
XXII INHALT
17.5.1 HERLEITUNG DES
TRANSFORMIERTEN MODELLS
17.5.2 VERGLEICH DES VKQ-SCHAETZERS MIT DEM KQ-SCHAETZER
DES URSPRUENGLICHEN
MODELLS
17.5.3 GVKQ-SCHAETZER
17.5.4 HK-SCHAETZER
18 ANNAHME B3: FREIHEIT VON AUTOKORRELATION
460
462
464
466
467
20
ANNAHME
CL:
ZUFALLNIX
20.1 WEITERE
QUALITAETSKI
ASYMPTOTISCHE EFFIL
20.1.1
KONSISTENZ
20.1.2
ASYMPTOTIS4
20.2
KONSEQUENZEN
DER
18.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 470
20.2.1
FALL 1:
STOERL
VARIABLEN U.
18.1.1 AR(1)-PROZESS 470
18.1.2 ERWARTUNGSWERT
VON
UT
472
20.2.2 FALL
2: STOERL
VARIABLEN IV
18.1.3 VARIANZ VON UT
472
20.2.3
FALL 3: STOER
18.1.4 KOVARIANZ VON UT UND 473
VARIABLEN K
18.1.5 KONSEQUENZEN
FUER DIE PUNKTSCHAETZUNG 474
20.2.4
EINIGE URSA
18.1.6 KONSEQUENZEN FUER INTERVALLSCHAETZUNG UND HYPOTHESENTEST . 475
20.3
ANWENDBARE
SCHAEL
18.2 DIAGNOSE 477
20.3.1
INSTRUMENT
18.2.1 GRAFISCHE ANALYSE 477
20.3.2
IV-SCHAETZW
18.2.2 SCHAETZER FUER
P
18.2.3 DURBIN-WATSON-TEST
479
481
2,
20.3.3
AUSWAHL D(
20.3.4
ZSKQ-SCHAE
18.3 ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN
486
20.3.5
WAHRSCHEIR
18.3.1 ERMITTLUNG VON
XL` UND YI 487
ZSKQ-SCHAE
18.3.2 VKQ-METHODE
VON HILDRETH UND LU
489
20.3.6
FAZIT DER
18.3.3
GVKQ-METHODE VON COCHRANE
UND ORCUTT 490
20.4
DIAGNOSE
18.4 ZUSAMMENFASSUNG 492
20.4.1
VORUEBERLEG
ANHANG 494
20.4.2
WU-HAUSM
18.5
MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 497
20.5
ZUSAMMENFASSUNG
18.5.1 HERLEITUNG DES TRANSFORMIERTEN MODELLS 498
ANHANG
18.5.2 KONSEQUENZEN DER AUTOKORRELATION
501
20.6
MATRIXALGEBRAISCH)
18.5.3 SCHAETZUNG DES TRANSFORMIERTEN MODELLS
502
20.6.1
BEDINGTER]
19 ANNAHME B4: NORMALVERTEILTE STOERGROESSEN 503
20.6.2
FALL
1: U UR
19.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 504
1,
20.6.3
FALL 2: U
UR
20.6.4
FALL 3: U
UR
19.2 DIAGNOSE 507
20.6.5
IV-SCHAETZU
19.2.1 GRAFISCHE ANALYSE 507
20.6.6
WU-HAUSIT
19.2.2 JARQUE-BERA-TEST 509
19.3 ZUSAMMENFASSUNG
511
21
ANNAHME
C2: KEINE
PE
19.4 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
512
21.1
KONSEQUENZEN
DE,
21.1.1
GRAFISCHE3
INHALT INHALT
XXIII
. .
. 460
20
ANNAHME CL:
ZUFALLSUNABHAENGIGE
EXOGENE
VARIABLEN
513
20.1
WEITERE
QUALITAETSKRITERIEN FUER
SCHAETZER:
KONSISTENZ UND
YY
. . 462
ASYMPTOTISCHE EFFIZIENZ
514
. . . 464
20.1.1
KONSISTENZ
515
.
. 466
20.1.2 ASYMPTOTISCHE
EFFIZIENZ
518
. .
.
. .
.
467
470
470
20.2 KONSEQUENZEN
DER
ANNAHMEVERLETZUNG
20.2.1
FALL 1: STOERGROESSEN
UND
BEOBACHTUNGEN DER
EXOGENEN
VARIABLEN UNABHAENGIG
518
520
. . . 472
20.2.2 FALL
2: STOERGROESSEN
UND BEOBACHTUNGEN
DER
EXOGENEN
VARIABLEN
KONTEMPORAER
UNKORRELIERT
521
. . .
472
20.2.3 FALL 3:
STOERGROESSEN UND
BEOBACHTUNGEN
DER EXOGENEN
. . . 473
VARIABLEN KONTEMPORAER
KORRELIERT
522
. . 474
20.2.4
EINIGE URSACHEN
FUER KONTEMPORAERE
KORRELATION
523
ST . 475
20.3
ANWENDBARE
SCHAETZVERFAHREN
529
. . . 477
20.3.1
INSTRUMENTVARIABLE
531
. . 477
20.3.2
IV-SCHAETZUNG MIT DER
ZSKQ-METHODE
532
. . 479
20.3.3
AUSWAHL DER
INSTRUMENTVARIABLEN
537
. . . 481
20.3.4
ZSKQ-SCHAETZUNG
IN DER MULTIPLEN
REGRESSION
538
. . . 486
20.3.5
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
UND VARIANZ
DER
. . . 487
ZSKQ-SCHAETZER
539
. . 489
20.3.6 FAZIT DER
ZSKQ-SCHAETZUNG
540
. . . 490
20.4
DIAGNOSE
541
. . . 492
20.4.1
VORUEBERLEGUNGEN
541
. 494
20.4.2
WU-HAUSMAN-TEST
542
. 497
20.5
ZUSAMMENFASSUNG
545
. 498
ANHANG
546
. 501
20.6
MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
557
. 502
20.6.1
BEDINGTER
ERWARTUNGSWERT
558
503
20.6.2
FALL 1: U UND X
SIND UNABHAENGIG
561
. 504
20.6.3
FALL 2: U UND
X SIND KONTEMPORAER
NICHT
KORRELIERT
570
20.6.4
FALL 3: U UND X
SIND
KONTEMPORAER
KORRELIERT
571
. 507
20.6.5 IV-SCHAETZUNG
572
. 507
20.6.6
WU-HAUSMAN-TEST
581
. 509
. 511
EN
ANNAHME C2:
KEINE PERFEKTE
MULTIKOLLINEARITAET
583
. 512
21.1
KONSEQUENZEN
DER
ANNAHMEVERLETZUNG
586
21.1.1 GRAFISCHE
VERANSCHAULICHUNG
586
XXIV
INHALT
ALT
21.1.2
KONSEQUENZEN
PERFEKTER
MULTIKOLLINEARITAET FUER PUNKT-,
INTERVALLSCHAETZUNG UND HYPOTHESENTESTS
588
21.1.3 KONSEQUENZEN
IMPERFEKTER
MULTIKOLLINEARITAET FUER PUNKT-,
INTERVALLSCHAETZUNG UND
HYPOTHESENTESTS 588
21.2
DIAGNOSE
590
21.2.1 DIAGNOSE VON MULTIKOLLINEARITAET
590
21.2.2 HOHE SCHAETZVARIANZ DER PUNKTSCHAETZER: MULTIKOLLINEARITAET
ODER
FEHLSPEZIFIKATION? 593
21.3 ANGEMESSENER
UMGANG MIT MULTIKOLLINEARITAET
596
21.3.1 VERFAHREN ZUR
EINDAEMMUNG DES
MULTIKOLLINEARITAETSPROBLEMS
596
21.3.2 VERWENDUNG ZUSAETZLICHER INFORMATIONEN
599
21.4 ZUSAMMENFASSUNG 601
21.5 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
602
21.5.1 AUSWIRKUNGEN HOHER MULTIKOLLINEARITAET AUF DIE KQ-SCHAETZER
603
21.5.2 DIAGNOSE DER MULTIKOLLINEARITAET
604
21.5.3 RESTRINGIERTE KQ-SCHAETZUNG
605
IV
WEITERFUEHRENDE THEMENBEREICHE
22
DYNAMISCHE MODELLE
613
22.1 STOCHASTISCHE PROZESSE UND STATIONARITAET 615
22.1.1 STOCHASTISCHE PROZESSE
615
22.1.2 STATIONARITAET STOCHASTISCHER
PROZESSE 615
22.1.3 I(1)-PROZESSE 617
22.2 INTERPRETATION
DYNAMISCHER MODELLE 617
22.2.1 INTERPRETATION
EINZELNER PARAMETER 618
22.2.2 KURZFRISTIGER UND LANGFRISTIGER
MULTIPLIKATOR 619
22.2.3 MEDIAN-LAG 621
22.3 ALLGEMEINE
SCHAETZPROBLEME DYNAMISCHER MODELLE 623
22.3.1 ZWEI
ZENTRALE SCHAETZPROBLEME 623
22.3.2 MOEGLICHE LOESUNGSSTRATEGIEN
623
22.4 MODELLE MIT GEOMETRISCHER LAG-VERTEILUNG
624
22.4.1 GEOMETRISCHE LAG-VERTEILUNGEN
624
22.4.2 KOYCK-MODELL 625
22.4.3 EIN VERWANDTER DES KOYCK-MODELLS:
PARTIELLES ANPASSUNGSMODELL
628
22.4.4
EIN WEITEN
MODELL ACH
22.5
MODELLE MIT RATIO]
FEHLERKORREKTUR-FT
22.5.1
LANGFRISTIG
22.5.2
FEHLERKORN
22.5.3
SCHAETZUNG
22.5.4
FEHLERKORR
22.6
ZUSAMMENFASSUNG
22.7
MATRIXALGEBRAISCH
22.7.1
ALLGEMEINT
22.7.2
FORMULIERT
LAG-VERTEIL
22.7.3
SCHAETZUNG
LAG-VERTEIL
23
INTERDEPENDENTE
GLEIT
23.1
NICHT-KONSISTENZ
23.2 INDIREKTE
KQ-MET
23.2.1 STRUKTUREI
23.2.2 SCHAETZUNG
23.2.3 SCHAETZUNG
23.3
IDENTIFIKATIONSPRC
23.3.1 EIN
VERKLE
23.3.2
EIN ERWEIT
23.3.3
ORDNUNGS
23.4
ZWEISTUFIGE
KQ-IN
23.4.1
ZSKQ-SCH
23.4.2 ZSKQ-SCH
23.5
WEITERE
BEISPIELE
23.5.1
GLEICHUNG
23.5.2
KEYNESIAN
23.5.3 PARTIELLES
:
23.6
ZUSAMMENFASSUN
ANHANG
23.7
MATRIXALGEBRAISCL
23.7.1
KOMPAKTE
23.7.2 REDUZIERT
INHALT
INHALT
XXV
22.4.4 EIN
WEITERER VERWANDTER DES KOYCK-MODELLS:
588 MODELL ADAPTIVER
ERWARTUNGEN
630
T 22.5 MODELLE
MIT RATIONALER LAG-VERTEILUNG
UND IHRE
588
FEHLERKORREKTUR-FORMULIERUNG
631
590 22.5.1 LANGFRISTIGE GLEICHGEWICHTSBEZIEHUNG
632
590 22.5.2 FEHLERKORREKTUR-FORMULIERUNG DES ADL(1,1)-MODELLS
. 633
EARITAET
22.5.3 SCHAETZUNG DES FEHLERKORREKTURMODELLS
634
593
22.5.4 FEHLERKORREKTURMODELL UND OEKONOMISCHE
THEORIE 636
596
22.6 ZUSAMMENFASSUNG
637
22.7 MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
638
596
22.7.1 ALLGEMEINES
DYNAMISCHES MODELL 639
599
22.7.2 FORMULIERUNG
VON MODELLEN MIT GEOMETRISCHER
601
LAG-VERTEILUNG
639
602
22.7.3 SCHAETZUNG VON
MODELLEN MIT GEOMETRISCHER
SCHAETZER 603
LAG-VERTEILUNG
640
604
23 INTERDEPENDENTE
GLEICHUNGSSYSTEME
641
605
23.1 NICHT-KONSISTENZ DER KQ-SCHAETZER
643
23.2 INDIREKTE KQ-METHODE (IKQ-METHODE)
644
23.2.1 STRUKTURELLE FORM UND
REDUZIERTE FORM 644
613
23.2.2 SCHAETZUNG DER PARAMETER DER REDUZIERTEN FORM 646
23.2.3 SCHAETZUNG
DER PARAMETER DER STRUKTURELLEN
FORM 646
615
615
23.3
IDENTIFIKATIONSPROBLEM 648
615
23.3.1 EIN VERKLEINERTES GLEICHUNGSSYSTEM 648
617
23.3.2 EIN ERWEITERTES GLEICHUNGSSYSTEM 649
23.3.3 ORDNUNGSKRITERIUM
650
617
23.4 ZWEISTUFIGE KQ-METHODE
(ZSKQ-METHODE)
652
618
619
23.4.1 ZSKQ-SCHAETZUNG MIT HILFE DER REDUZIERTEN FORM 653
621
23.4.2 ZSKQ-SCHAETZUNG IM UEBERBLICK 654
623
23.5 WEITERE BEISPIELE INTERDEPENDENTER GLEICHUNGSSYSTEME 656
623
23.5.1 GLEICHUNGSSYSTEME MIT
LAG-VARIABLEN 656
623
23.5.2 KEYNESIANISCHES MAKROMODELL 657
23.5.3
PARTIELLES MARKTGLEICHGEWICHTSMODELL
657
624
624
23.6 ZUSAMMENFASSUNG 658
625
ANHANG
660
23.7 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
661
628
23.7.1 KOMPAKTE DARSTELLUNG
DER STRUKTURELLEN FORM
661
23.7.2 REDUZIERTE
FORM 664
XXVI
INHALT
23.7.3
IDENTIFIKATION EINER
GLEICHUNG
666
23.7.4
SCHAETZUNG
MIT DER
IKQ-METHODE
668
FF
23.7.5 SCHAETZUNG
MIT DER
ZSKQ-METHODE
669
LITERATURVERZEICHNIS
673
TABELLENANHANG
679
STICHWORTVERZEICHNIS
687
INLEITUNG
1
BRAUCHT
MAN OE
BSTVERSTAENDLICH!
MAN BR
IRISCHE
LEHRBUECHER ZU S.
ITER
AUSZUBAUEN.
AN ALLE
DIEJENIGEN,
DEM
SES BUCH.
ES HAT DEN
IM
'SCHE
ANALYSEMETHODEN
RIEGEBAEUDE
IN ALLEN SE
BRAUCHT
MAN
EMPIRISCH
DERE
ENTSCHEIDUNGSTRAEG
UNTEN
WIRTSCHAFTLICHEN
BEZIEHUNGEN
ERMOEGLICHT IH
SE EIN OPTIMALES
WERBE
'WELCHEM
AUSMASS IHRE
NTNIS,
DASS EIN
ERHOEHTE!
IST SO
TRIVIAL WIE NUTZ]
NN
NUMERISCHE
WERTE P!
NG
GESTECKTE
EURO ERHOEL
TSCHEIDUNGSGRUNDLAGE.
UM
SOLCHE
KONKRETEN
ECHNUNGEN
ANGESTELLT
ORDERN OEKONOMEN MIT
T
MAENE
OEKONOMETRISCH
A
DER/DIE
AUTOR(EN),
EXKLUSIV LIZEI
SPRINGER FACHMEDIEN
WIESBADEN C
T.
VON
AUER,
OEKONOMETRIE,
HTTPS://( |
| adam_txt |
P,
MARIO
THE
AUCH
EN. MEIN
OGAN, SOEN
HINWEISE
'CH
BEI DER
EINGEFLOS
SEBASTIAN
STEPANY
.
MMIERTE
ATIONEN.
S GEMEIN
BRICH MIT
EN TECHNI
ZU NUTZEN.
REGISTRIERT.
EICHE ICH
N ERHIELT.
HILFREICHE
DKONTROLLE
TEAM IN
R ARBEITS
DENKBAR.
VON AUER
IM
JULI 2023
VORWORT
INHALT
1 EINLEITUNG
1
1.1 BRAUCHT
MAN OEKONOMETRIKER?
1
1.2 WAS IST
OEKONOMETRIE?
2
1.3
DIE VIER AUFGABEN
DER OEKONOMETRIE
4
1.3.1 SPEZIFIKATION
5
1.3.2
SCHAETZUNG
6
1.3.3
HYPOTHESENTEST
10
1.3.4
PROGNOSE
10
1.4 AUFBAU
DES LEHRBUCHES
10
1.5
DATENMATERIAL
12
I EINFACHES
LINEARES
REGRESSIONSMODELL
2 SPEZIFIKATION
19
2.1
A-ANNAHMEN
19
2.1.1 ERSTER
SCHRITT: FORMULIERUNG
EINES PLAUSIBLEN
LINEAREN MODELLS
20
2.1.2 ZWEITER
UND DRITTER SCHRITT:
HINZUFUEGUNG
EINES
BEOBACHTUNGSINDEX
UND EINER
STOERGROESSE
22
2.1.3
FORMULIERUNG DER
A-ANNAHMEN
24
2.2 STATISTISCHES
REPETITORIUM
I
27
2.2.1
ZUFALLSVARIABLE UND
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
27
2.2.2
ERWARTUNGSWERT EINER
ZUFALLSVARIABLEN
30
2.2.3 VARIANZ
EINER
ZUFALLSVARIABLEN
31
2.2.4 BEDINGTE
UND GEMEINSAME
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
32
2.2.5
KOVARIANZ ZWEIER
ZUFALLSVARIABLEN
35
2.2.6
RECHENREGELN FUER
ERWARTUNGSWERT, VARIANZ
UND KOVARIANZ
37
XIV
INHALT
INHALT
2.2.7 EINE
SPEZIELLE
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG:
NORMALVERTEILUNG
2.3
B-ANNAHMEN
2.3.1
BEGRUENDUNGEN FUER DIE
EXISTENZ DER
STOERGROESSE
2.3.2
STOERGROESSEN WIEDERHOLTER
STICHPROBEN
2.3.3
FORMULIERUNG DER
B-ANNAHMEN
2.4 STATISTISCHES
REPETITORIUM
II
39
40
40
41
43
49
5
4.5
WAHRSCHEINLICHKEI
4.5.1
WAHRSCHEI
4.5.2
WAHRSCHEI
4.6
ZUSAMMENFASSUNJ
ANHANG
SCHAETZUNG
II:
INTERVALL
2.4.1
STICHPROBEN-MITTELWERT
EINER VARIABLEN
49
5.1
INTERVALLSCHAETZER
2.4.2
STICHPROBEN-VARIANZ EINER
VARIABLEN
50
5.2
INTERVALLSCHAETZERL
2.4.3
STICHPROBEN-KOVARIANZ
ZWEIER VARIABLEN
51
5.3
INTERVALLSCHAETZERL
2.5
C-ANNAHMEN
52 5.3.1
HERLEITUNG
2.6
ZUSAMMENFASSUNG
53
5.3.2
INTERPRETA
5.3.3
AUSSAGEKR
3 SCHAETZUNG
I:
PUNKTSCHAETZUNG
55
5.4
INTERVALLSCHAETZER
3.1
KQ-METHODE - EINE
ILLUSTRATION
57
5.5
ZUSAMMENFASSUN
3.2
KQ-METHODE - EINE ALGEBRAISCHE
FORMULIERUNG
60
3.2.1 SUMME DER RESIDUENQUADRATE
60
6
HYPOTHESENTEST
3.2.2 HERLEITUNG
DER SCHAETZFORMELN
61
6.1
ZWEISEITIGER
HYP
3.3 INTERPRETATION
DER KQ-SCHAETZER
A UND FT
65
6.1.1
EIN
GRAFIS(
3.4
BESTIMMTHEITSMASS
R2
66
6.1.2 EIN
ANALYT
3.4.1
GRAFISCHE VERANSCHAULICHUNG
66
6.1.3
ZUSAMME
3.4.2
DEFINITION DES
BESTIMMTHEITSMASSES
70
VORGEHEN
3.4.3
BERECHNUNG DES
BESTIMMTHEITSMASSES
71
6.1.4
ZUSAMME
UND
INTER
3.5
ZUSAMMENFASSUNG
72
6.2
EINSEITIGER
HYPOT
ANHANG
73
6.2.1
EIN
GRAFISL
4
INDIKATOREN FUER DIE
QUALITAET VON
SCHAETZVERFAHREN
75
6.2.2
EIN
ANALYI
4.1
STATISTISCHER HINTERGRUND
76
6.3
P-WERT
4.1.1 WARUM IST YI
EINE ZUFALLSVARIABLE?
76
6.4
HYPOTHESENTESTS
4.1.2 WARUM SIND DIE
KQ-SCHAETZER EI UND -
S
ZUFALLSVARIABLEN?
78
6.4.1
STRATEGIE
4.2 ZWEI
KRITERIEN: UNVERZERRTHEIT
UND EFFIZIENZ
80
ANFANGSVT
6.4.2
STRATEGIE
4.3
UNVERZERRTHEIT
UND EFFIZIENZ DER
KQ-METHODE
83
ANFANGSVL
4.4
STATISTISCHES
REPETITORIUM
III
85
6.4.3
TRENNSCHI
4.4.1
STANDARD-NORMALVERTEILUNG
85
6.4.4
ABLEHNUN
4.4.2
X2
-VERTEILUNG
87
6.4.5
ANMERKUI
4.4.3
T-VERTEILUNG
87
6.5
ZUSAMMENFASSUR
4.4.4
F-VERTEILUNG
88
NHALT
INHALT
XV
4.5
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
DER
KQ-SCHAETZER AE UND
1
3
89
39
4.5.1
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
VON YI
89
40
4.5.2
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
DER
SCHAETZER EI UND G .
91
40
4.6
ZUSAMMENFASSUNG
91
41
ANHANG
92
43
49
5 SCHAETZUNG II:
INTERVALLSCHAETZER
95
49
5.1
INTERVALLSCHAETZER UND IHRE
INTERPRETATION
96
50
5.2 INTERVALLSCHAETZER
FUER (3 BEI
BEKANNTEM CR2
98
51
5.3
INTERVALLSCHAETZER
FUER 13 BEI
UNBEKANNTEM O-2
103
52
5.3.1
HERLEITUNG DES
INTERVALLSCHAETZERS
103
53
5.3.2
INTERPRETATION DES
INTERVALLSCHAETZERS
109
5.3.3
AUSSAGEKRAFT VON
INTERVALLSCHAETZERN
111
55
5.4
INTERVALLSCHAETZER
FUER A
112
57
5.5
ZUSAMMENFASSUNG
113
60
60
6
HYPOTHESENTEST
115
61
6.1 ZWEISEITIGER
HYPOTHESENTEST
116
65
6.1.1 EIN
GRAFISCHES
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
116
66
6.1.2
EIN ANALYTISCHES
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
118
66
6.1.3 ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
ANALYTISCHEM UND
GRAFISCHEM
70
VORGEHEN
123
71
6.1.4
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN ZWEISEITIGEM
HYPOTHESENTEST
UND
INTERVALLSCHAETZER
125
72
6.2 EINSEITIGER
HYPOTHESENTEST
126
73
6.2.1 EIN GRAFISCHES
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
126
75
6.2.2
EIN ANALYTISCHES
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN
127
76
6.3
P-WERT
130
76
6.4
HYPOTHESENTESTS
RICHTIG FORMULIEREN
UND
INTERPRETIEREN
132
78
6.4.1 STRATEGIE
A: NULLHYPOTHESE
BEHAUPTET
GEGENTEIL DER
80
ANFANGSVERMUTUNG
133
6.4.2
STRATEGIE
B: NULLHYPOTHESE
STIMMT MIT
83
ANFANGSVERMUTUNG
UEBEREIN
135
85
6.4.3
TRENNSCHAERFE
VON TESTS
137
85
6.4.4
ABLEHNUNGEN
VON NULLHYPOTHESEN
RICHTIG
INTERPRETIEREN 138
87
6.4.5
ANMERKUNGEN ZU
ZWEISEITIGEN TESTS
139
87
6.5
ZUSAMMENFASSUNG
140
88
XVI
INHALT
INHALT
7 PROGNOSE
7.1
PUNKTPROGNOSE
7.1.1 BERECHNUNG DER PUNKTPROGNOSE
7.1.2 VERLAESSLICHKEIT DER PUNKTPROGNOSE
7.2
PROGNOSEINTERVALL
7.3 ZUSAMMENFASSUNG
143
143
143
145
146
149
9
SCHAETZUNG
9.1
PUNKTSCHAETZER
A,
JAE
9.2
INTERPRETATION
DER
9.2.1
FORMALE
INT
9.2.2
OEKONOMISCL
9.3
AUTONOME
VARIATIO
ANHANG
150
9.3.1
KORRELATION
9.3.2
BERECHNUNG
II
MULTIPLES LINEARES
REGRESSIONSMODELL
9.4
INFORMATIONSVERART
BESTIMMTHEITSMASS
8
SPEZIFIKATION
155
9.4.1
DEFINITION
C
8.1
A-ANNAHMEN
8.1.1 ERSTER
SCHRITT: FORMULIERUNG EINES
PLAUSIBLEN LINEAREN
MODELLS
155
156
9.4.2
BERECHNUNG
9.4.3
BESTIMMTH(
9.4.4
KQ-METHOD
8.1.2
ZWEITER UND DRITTER SCHRITT:
HINZUFUEGUNG EINES
9.4.5
PARTIELLES
BEOBACHTUNGSINDEX
UND EINER
STOERGROESSE
157
9.5
UNVERZERRTHEIT
URIC
8.1.3
FORMULIERUNG DER
A-ANNAHMEN
160
9.5.1
ERWARTUNG:
8.2 B-ANNAHMEN
161
9.5.2
INTERPRETATI
8.2.1 FORMULIERUNG
DER B-ANNAHMEN
161
9.5.3
SCHAETZFORM
8.2.2 INTERPRETATION
DER B-ANNAHMEN
162
9.5.4
BLUE
BZW
8.3
C-ANNAHMEN
163
9.6
WAHRSCHEINLICHKEI
9.6.1
WAHRSCHEIT
8.4
ZUSAMMENFASSUNG
167
9.6.2
WAHRSCHEFI
8.5
REPETITORIUM MATRIXALGEBRA
168
9.7
INTERVALLSCHAETZER
8.5.1
NOTATION UND TERMINOLOGIE
168
8.5.2
RECHNEN MIT MATRIZEN
169
9.8
ZUSAMMENFASSUNG
8.5.3
RANG EINER MATRIX UND IHRE INVERSION
172
ANHANG
8.5.4
DEFINITE
UND SEMIDEFINITE MATRIZEN
173
9.9
MATRIXALGEBRAISCH
8.5.5
DIFFERENTIATION
VON LINEAREN FUNKTIONEN
176
9.9.1
HERLEITUNG
8.5.6
ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ-KOVARIANZ-MATRIX
177
9.9.2
BESTIMMTH
8.5.7 SPUR
EINER MATRIX
178 9.9.3
DEFINITION
8.5.8
BLOCKMATRIZEN
179 9.9.4
PARTITIONIEI
8.5.9 RECHNEN MIT BLOCKMATRIZEN
179
9.9.5
PARTITIONIEI
8.5.10
INVERSION VON BLOCKMATRIZEN
180
9.9.6
FRISCH-WAU
8.6
MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
182
9.9.7
AUTONOME
8.6.1 MULTIPLES
REGRESSIONSMODELL IN
MATRIXSCHREIBWEISE 182
9.9.8
ERWARTUNG
8.6.2 FORMULIERUNG DER
A-, B- UND C-ANNAHMEN
183
9.9.9
VARIANZ-KO
9.9.10
WAS
GENAU
INHALT INHALT
XVII
143
9
SCHAETZUNG
187
. . .
143
9.1
PUNKTSCHAETZER
A, SS
1
UND
SS
2
189
. . . 143
9.2
INTERPRETATION
DER SCHAETZER
A,13
1
UND
-
SS-2
192
. . . 145
9.2.1 FORMALE
INTERPRETATION
192
. . . . 146
9.2.2
OEKONOMISCHE
INTERPRETATION
193
. . . 149
9.3 AUTONOME
VARIATION DER EXOGENEN
VARIABLEN 194
. . . 150
9.3.1
KORRELATION ZWISCHEN DEN EXOGENEN
VARIABLEN 195
9.3.2 BERECHNUNG
DER AUTONOMEN
VARIATION 196
9.4 INFORMATIONSVERARBEITUNG
DER
KQ-METHODE UND
BESTIMMTHEITSMASS R2
198
155
9.4.1
DEFINITION DES
BESTIMMTHEITSMASSES 198
155
9.4.2 BERECHNUNG DES BESTIMMTHEITSMASSES 199
. . . .
9.4.3 BESTIMMTHEITSMASS
UND VENN-DIAGRAMME
200
. . . . 156
9.4.4 KQ-METHODE ALS ZWEISTUFIGER PROZESS 202
9.4.5
PARTIELLES
BESTIMMTHEITSMASS
206
. . . 157
9.5 UNVERZERRTHEIT UND
EFFIZIENZ DER KQ-METHODE
207
. . . 160 9.5.1 ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER KQ-SCHAETZER
A
UND
IJK
207
. . 161
9.5.2
INTERPRETATION DER FORMELN
208
. . 161 9.5.3 SCHAETZFORMELN FUER VAR(A),
VAR(13'
K )
UND
COV(13-1,
F32)
209
162
9.5.4 BLUE- BZW. BUE-EIGENSCHAFT DER KQ-SCHAETZER 210
. . .
163
9.6
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
DER KQ-SCHAETZER AE
UND
SSK
. . . 210
167
9.6.1 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG DER YI
211
. . .
9.6.2
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
DER SCHAETZER AE
UND SS K
.
211
168
9.7 INTERVALLSCHAETZER
212
. . . . 168
.
. 169
9.8
ZUSAMMENFASSUNG
215
. . 172
ANHANG
217
. . 173
9.9
MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
222
. . .
. 176
9.9.1
HERLEITUNG DER
KQ-SCHAETZER
223
177
9.9.2
BESTIMMTHEITSMASS
228
178
9.9.3
DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN
DER MATRIX
M 230
179
9.9.4
PARTITIONIERUNG UND
INVERSION DER MATRIX 2E)(
231
179
9.9.5 PARTITIONIERTE
KQ-SCHAETZUNG
233
180
9.9.6
FRISCH-WAUGH-LOVELL-THEOREM
234
. . . 182
9.9.7
AUTONOME
VARIATION
236
. . 182
9.9.8 ERWARTUNGSWERT
DER KQ-SCHAETZER
236
. . . 183
9.9.9
VARIANZ-KOVARIANZ-MATRIX DER KQ-SCHAETZER
237
9.9.10 WAS GENAU
BEDEUTET BLUE?
238
XVIII INHALT
9.9.11 KQ-SCHAETZER SIND
BLUE: GAUSS-MARKOV-THEOREM 240
9.9.12 SCHAETZUNG
DER STOERGROESSENVARIANZ 242
9.9.13 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
DER KQ-SCHAETZER 243
9.9.14
INTERVALLSCHAETZUNG
245
9.9.15
RESUEMEE
246
10 HYPOTHESENTEST 247
10.1 TESTEN
EINER LINEARKOMBINATION VON PARAMETERN: T-TEST
247
10.1.1 ZWEISEITIGER
T-TEST 247
10.1.2 EINSEITIGER T-TEST
252
10.2 SIMULTANER TEST MEHRERER LINEARKOMBINATIONEN VON
PARAMETERN:
F-TEST
253
10.2.1 EINE WICHTIGE NULLHYPOTHESE
254
10.2.2 TEST EINER ALLGEMEINEN
NULLHYPOTHESE
260
10.3
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN T-TEST UND F-TEST BEI
L =
1
262
10.3.1 ZWEISEITIGER
F-TEST EINER EINZELNEN
LINEARKOMBINATION . . 262
10.3.2
PROBLEME DES F-TESTS BEI EINSEITIGEN
HYPOTHESEN 263
10.4 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
T-TEST UND F-TEST BEI
L =
2 265
10.4.1
NUMERISCHES BEISPIEL 265
10.4.2 UNTERSCHIED ZWISCHEN INDIVIDUELLEN UND
SIMULTANEN TESTS
266
10.5 ZUSAMMENFASSUNG 269
10.6 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
270
10.6.1 T-TEST
271
10.6.2 F-TEST
272
10.6.3 ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN T-TEST UND F-TEST BEI
L
= 1
277
10.6.4 WARUM BESITZEN
F-WERTE EINE F-VERTEILUNG?
278
10.6.5 WARUM BESITZEN T-WERTE
EINE T-VERTEILUNG? 279
11
PROGNOSE
281
11.1 PUNKTPROGNOSE
281
11.1.1
BERECHNUNG DER PUNKTPROGNOSE
281
11.1.2 VERLAESSLICHKEIT
DER PUNKTPROGNOSE 283
11.2 PROGNOSEINTERVALL
284
11.3 ZUSAMMENFASSUNG
286
11.4 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
286
2
PRAESENTATION
DER
SCH
COMPUTERGESTUETZTE BEI
12.1
COMPUTERGESTUETZT
12.1.1
OEKONORNE
12.1.2
INTERPRETAT
12.2
PRAESENTATION
VON ;
OEKONOMETRISCHE
DER
WIRTSCHAFTSE
VERLETZUNGEN
DE
ANNAHME
AL:
VARIABLE
13.1
KONSEQUENZEN
DE
.
13.1.1
AUSLASSEN
13.1.2
VERWENDU
13.2
DIAGNOSE
UND
NEI
13.2.1
KORRIGIERT(
13.2.2
WEITERE
KI
13.2.3
F-TEST
. .
13.2.4
T-TEST
. . .
13.2.5
ZUSAMME
F-TEST
UNI
OT
13.2.6
UNGENEST(
18 13.2.7
HINWEISE
13.3
ANWENDBARE
SCH
AEE
13.3.1
STEINMETZ
13.3.2
SCHAETZUNI
4
'
13.4
ZUSAMMENFASSUR
YYP`
ANHANG
13.5
MATRIXALGEBRAISC1
13.5.1
AUSLASSEN
13.5.2
VERWENDE
13.5.3
INSTRUMET
24
ANNAHME
A2:
FUNICTIT
14.1
KONSEQUENZEN
DG
14.2
EINIGE
ALTERNATIV
INHALT INHALT
XIX
. . . 240
12 PRAESENTATION DER
SCHAETZERGEBNISSE UND
DEREN
. . . 242
COMPUTERGESTUETZTE BERECHNUNG
289
. . . 243
12.1
COMPUTERGESTUETZTE OEKONOMETRISCHE
ANALYSE 290
. . .
245
12.1.1
OEKONOMETRISCHE SOFTWARE
290
. . .
246
12.1.2 INTERPRETATION DES
COMPUTEROUTPUTS
291
247
12.2 PRAESENTATION
VON SCHAETZERGEBNISSEN
293
. . 247
. . 247
III OEKONOMETRISCHE
PROBLEME
.
252
DER
WIRTSCHAFTSEMPIRISCHEN
PRAXIS:
ERN:
.
253
VERLETZUNGEN DER
A-, B- ODER C-ANNAHMEN
. . . 254
13 ANNAHME
AL: VARIABLENAUSWAHL
299
. . . 260
13.1 KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
300
. . . 262
13.1.1 AUSLASSEN
RELEVANTER VARIABLEN
303
. . . 262
13.1.2 VERWENDUNG
IRRELEVANTER VARIABLEN
309
. . . 263
13.2 DIAGNOSE
UND
NEU-SPEZIFIKATION
312
. . . 265
13.2.1
KORRIGIERTES
BESTIMMTHEITSMASS RZ
312
. . . 265
13.2.2 WEITERE
KENNZAHLEN: AIC, SIC UND PC
315
13.2.3 F-TEST
316
. . . 266
13.2.4 T-TEST
317
. .
. 269
13.2.5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
KORRIGIERTEM BESTIMMTHEITSMASS,
. .
. 270
F-TEST UND T-TEST
318
. . . 271
13.2.6
UNGENESTETER F-TEST
319
. 272
13.2.7
HINWEISE AUF FEHLSPEZIFIKATION
322
. 277 13.3
ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN
UND SPEZIFIKATIONS-METHODOLOGIEN
. 323
. 278 13.3.1 STEINMETZ- VERSUS
MAURER-METHODOLOGIE
323
. 279
13.3.2 SCHAETZUNG MIT EINER
PROXYVARIABLEN
324
281
13.4 ZUSAMMENFASSUNG 327
281
ANHANG 329
281
13.5 MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
332
283
13.5.1
AUSLASSEN RELEVANTER
VARIABLEN
332
284
13.5.2 VERWENDUNG IRRELEVANTER VARIABLEN 335
13.5.3 INSTRUMENTE
DER VARIABLENAUSWAHL
337
. . 286
. . 286
14 ANNAHME A2:
FUNKTIONALE FORM
339
14.1
KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
340
14.2 EINIGE
ALTERNATIVE FUNKTIONSFORMEN
341
XX
INHALT
HINHALT
14.2.1 SEMI-LOGARITHMISCHES MODELL (LINLOG-MODELL)
14.2.2 INVERSES
MODELL
14.2.3 EXPONENTIAL-MODELL (LOGLIN-MODELL)
14.2.4 LOGARITHMISCHES MODELL (LOGLOG-MODELL)
14.2.5
LOG-INVERSES MODELL
14.2.6 QUADRATISCHES MODELL
342
343
344
345
346
347
15.6.1
STRUKTURBI
15.6.2
F-TESTS UN
15.6.3
EXKURS:
UR
I
.16
ANNAHME
BL:
ERWARTE
16.1
KONSEQUENZEN
DE
14.2.7 EINE VERGLEICHENDE ANWENDUNG
347
16.1.1 KONSTANTE]
14.3 DIAGNOSE
UND NEU-SPEZIFIKATION
14.3.1 REGRESSION
SPECIFICATION ERROR TEST (RESET)
14.3.2
BESTIMMTHEITSMASS R2
350
351
355
VARIABLEN
16.1.2
KONSTANTE
VARIABLEN
16.1.3
FUNKTIONA
14.3.3 BOX-COX-TEST
357
16.1.4
GESTUTZTE
14.3.4 NACHTRAG
ZUM QUADRATISCHEN MODELL 362
14.4 ZUSAMMENFASSUNG
363
16.2
DIAGNOSE
16.2.1
UEBERPRUEFE
ANHANG
364
16.2.2
UEBERPRUEFE
14.5
MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
366
16.3
ANWENDBARE
SCHI
15
ANNAHME A3: KONSTANTE
PARAMETERWERTE
369
16.4
ZUSAMMENFASSUN
1
15.1 KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
372
ANHANG
15.1.1
EIN GEEIGNETES
STRUKTURBRUCHMODELL
374
16.5
MATRIXALGEBRAISCL
15.1.2
SCHAETZUNG UND INTERPRETATION DER
PARAMETER
16.5.1
EINE SPEZI
DES
STRUKTURBRUCHMODELLS
376
16.5.2
KONSTANTE
15.1.3 GETRENNTE SCHAETZUNG
DER ZWEI PHASEN 378
16.5.3
GESTUTZTE
15.1.4 EINE MOEGLICHE
ALTERNATIVE FORMULIERUNG
DES
STRUKTURBRUCHMODELLS
380
.P17
ANNAHME
B2:
HOMOS:
15.1.5
KOMPLEXERE STRUKTURBRUECHE
381
17.1
KONSEQUENZEN
DE
15.1.6
KONSEQUENZEN AUS EINER
VERNACHLAESSIGUNG
E.
17.1.1
KONSEQUE
DES STRUKTURBRUCHS
382
17.1.2
KONSEQUE
15.2
DIAGNOSE
383 17.2
DIAGNOSE
15.2.1
F-TEST
384
17.2.1
GRUNDIDE
15.2.2 T-TEST
384
17.2.2
GOLDFEL&
15.2.3 PROGNOSTISCHER
CHOW-TEST
385
17.2.3
BREUSCH-F
15.2.4 UNBEKANNTER ZEITPUNKT
DES STRUKTURBRUCHS
387
17.2.4
WHITE-TES
15.3 STETIGE VERAENDERUNG
VON PARAMETERWERTEN 391
17.3
ANWENDBARE
SCH
15.4 EXKURS: QUALITATIVE
EXOGENE VARIABLEN
392
17.3.1 VKQ-MET]
15.4.1 EINFUEHRUNG
EINER DUMMY-VARIABLEN
393
17.3.2
GVKQ-ME
15.4.2 EIN ALLGEMEINES
DUMMY-VARIABLEN-MODELL
394
17.3.3
KQ-METH'
15.5 ZUSAMMENFASSUNG
396
17.4
ZUSAMMENFASSUR
15.6 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
397
17.5
MATRIXALGEBRAISE
INHALT
INHALT
XXI
. . . . 342
15.6.1
STRUKTURBRUCHMODELLE
397
343
15.6.2 F-TESTS
UND T-TESTS
400
344
15.6.3
EXKURS: UMGANG
MIT QUALITATIVEN
EXOGENEN
VARIABLEN . . .
401
345
346
16 ANNAHME BL: ERWARTUNGSWERT
DER STOERGROESSE 405
347
16.1
KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
406
347
16.1.1 KONSTANTER
MESSFEHLER BEI
DER ERFASSUNG DER
ENDOGENEN
350
VARIABLEN 407
351
16.1.2 KONSTANTER MESSFEHLER BEI DER ERFASSUNG EINER EXOGENEN
VARIABLEN
413
355
16.1.3 FUNKTIONALE
MODELLTRANSFORMATION
413
YYYY YY
357
16.1.4 GESTUTZTE
ENDOGENE
VARIABLE
416
.
. .
.
362
363
16.2 DIAGNOSE 419
16.2.1
UEBERPRUEFUNG DER
DATENERHEBUNG
419
364
16.2.2
UEBERPRUEFUNG
AUF BASIS DER
DATEN
419
366
16.3 ANWENDBARE
SCHAETZVERFAHREN
419
369
16.4
ZUSAMMENFASSUNG
420
372
ANHANG
421
374
16.5
MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
421
16.5.1 EINE
SPEZIELLE
PARTITION
422
376
16.5.2
KONSTANTE MESSFEHLER:
KONSEQUENZEN
FUER DIE
KQ-SCHAETZUNG 424
378
16.5.3
GESTUTZTE DATEN:
KONSEQUENZEN
FUER DIE
KQ-SCHAETZUNG . . .
429
380
17
ANNAHME B2:
HOMOSKEDASTIZITAET
431
381
17.1
KONSEQUENZEN DER
ANNAHMEVERLETZUNG
433
17.1.1 KONSEQUENZEN
FUER DIE
PUNKTSCHAETZUNG
434
382
17.1.2 KONSEQUENZEN
FUER
INTERVALLSCHAETZUNG
UND HYPOTHESENTEST
. 438
383
17.2 DIAGNOSE
440
384
17.2.1 GRUNDIDEE
DER TESTS AUF
HETEROSKEDASTIZITAET
440
384
17.2.2
GOLDFELD-QUANDT-TEST
441
385
17.2.3
BREUSCH-PAGAN-TEST
445
387
17.2.4
WHITE-TEST
448
391
17.3
ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN
450
392
17.3.1
VKQ-METHODE
451
393
17.3.2
GVKQ-METHODE
452
394
17.3.3 KQ-METHODE
MIT WHITES HK-SCHAETZER
455
396
17.4
ZUSAMMENFASSUNG
458
397
17.5 MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
459
XXII INHALT
17.5.1 HERLEITUNG DES
TRANSFORMIERTEN MODELLS
17.5.2 VERGLEICH DES VKQ-SCHAETZERS MIT DEM KQ-SCHAETZER
DES URSPRUENGLICHEN
MODELLS
17.5.3 GVKQ-SCHAETZER
17.5.4 HK-SCHAETZER
18 ANNAHME B3: FREIHEIT VON AUTOKORRELATION
460
462
464
466
467
20
ANNAHME
CL:
ZUFALLNIX
20.1 WEITERE
QUALITAETSKI
ASYMPTOTISCHE EFFIL
20.1.1
KONSISTENZ
20.1.2
ASYMPTOTIS4
20.2
KONSEQUENZEN
DER
18.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 470
20.2.1
FALL 1:
STOERL
VARIABLEN U.
18.1.1 AR(1)-PROZESS 470
18.1.2 ERWARTUNGSWERT
VON
UT
472
20.2.2 FALL
2: STOERL
VARIABLEN IV
18.1.3 VARIANZ VON UT
472
20.2.3
FALL 3: STOER
18.1.4 KOVARIANZ VON UT UND 473
VARIABLEN K
18.1.5 KONSEQUENZEN
FUER DIE PUNKTSCHAETZUNG 474
20.2.4
EINIGE URSA
18.1.6 KONSEQUENZEN FUER INTERVALLSCHAETZUNG UND HYPOTHESENTEST . 475
20.3
ANWENDBARE
SCHAEL
18.2 DIAGNOSE 477
20.3.1
INSTRUMENT
18.2.1 GRAFISCHE ANALYSE 477
20.3.2
IV-SCHAETZW
18.2.2 SCHAETZER FUER
P
18.2.3 DURBIN-WATSON-TEST
479
481
2,
20.3.3
AUSWAHL D(
20.3.4
ZSKQ-SCHAE
18.3 ANWENDBARE SCHAETZVERFAHREN
486
20.3.5
WAHRSCHEIR
18.3.1 ERMITTLUNG VON
XL` UND YI 487
ZSKQ-SCHAE
18.3.2 VKQ-METHODE
VON HILDRETH UND LU
489
20.3.6
FAZIT DER
18.3.3
GVKQ-METHODE VON COCHRANE
UND ORCUTT 490
20.4
DIAGNOSE
18.4 ZUSAMMENFASSUNG 492
20.4.1
VORUEBERLEG
ANHANG 494
20.4.2
WU-HAUSM
18.5
MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG 497
20.5
ZUSAMMENFASSUNG
18.5.1 HERLEITUNG DES TRANSFORMIERTEN MODELLS 498
ANHANG
18.5.2 KONSEQUENZEN DER AUTOKORRELATION
501
20.6
MATRIXALGEBRAISCH)
18.5.3 SCHAETZUNG DES TRANSFORMIERTEN MODELLS
502
20.6.1
BEDINGTER]
19 ANNAHME B4: NORMALVERTEILTE STOERGROESSEN 503
20.6.2
FALL
1: U UR
19.1 KONSEQUENZEN DER ANNAHMEVERLETZUNG 504
1,
20.6.3
FALL 2: U
UR
20.6.4
FALL 3: U
UR
19.2 DIAGNOSE 507
20.6.5
IV-SCHAETZU
19.2.1 GRAFISCHE ANALYSE 507
20.6.6
WU-HAUSIT
19.2.2 JARQUE-BERA-TEST 509
19.3 ZUSAMMENFASSUNG
511
21
ANNAHME
C2: KEINE
PE
19.4 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
512
21.1
KONSEQUENZEN
DE,
21.1.1
GRAFISCHE3
INHALT INHALT
XXIII
. .
. 460
20
ANNAHME CL:
ZUFALLSUNABHAENGIGE
EXOGENE
VARIABLEN
513
20.1
WEITERE
QUALITAETSKRITERIEN FUER
SCHAETZER:
KONSISTENZ UND
YY
. . 462
ASYMPTOTISCHE EFFIZIENZ
514
. . . 464
20.1.1
KONSISTENZ
515
.
. 466
20.1.2 ASYMPTOTISCHE
EFFIZIENZ
518
. .
.
. .
.
467
470
470
20.2 KONSEQUENZEN
DER
ANNAHMEVERLETZUNG
20.2.1
FALL 1: STOERGROESSEN
UND
BEOBACHTUNGEN DER
EXOGENEN
VARIABLEN UNABHAENGIG
518
520
. . . 472
20.2.2 FALL
2: STOERGROESSEN
UND BEOBACHTUNGEN
DER
EXOGENEN
VARIABLEN
KONTEMPORAER
UNKORRELIERT
521
. . .
472
20.2.3 FALL 3:
STOERGROESSEN UND
BEOBACHTUNGEN
DER EXOGENEN
. . . 473
VARIABLEN KONTEMPORAER
KORRELIERT
522
. . 474
20.2.4
EINIGE URSACHEN
FUER KONTEMPORAERE
KORRELATION
523
ST . 475
20.3
ANWENDBARE
SCHAETZVERFAHREN
529
. . . 477
20.3.1
INSTRUMENTVARIABLE
531
. . 477
20.3.2
IV-SCHAETZUNG MIT DER
ZSKQ-METHODE
532
. . 479
20.3.3
AUSWAHL DER
INSTRUMENTVARIABLEN
537
. . . 481
20.3.4
ZSKQ-SCHAETZUNG
IN DER MULTIPLEN
REGRESSION
538
. . . 486
20.3.5
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG
UND VARIANZ
DER
. . . 487
ZSKQ-SCHAETZER
539
. . 489
20.3.6 FAZIT DER
ZSKQ-SCHAETZUNG
540
. . . 490
20.4
DIAGNOSE
541
. . . 492
20.4.1
VORUEBERLEGUNGEN
541
. 494
20.4.2
WU-HAUSMAN-TEST
542
. 497
20.5
ZUSAMMENFASSUNG
545
. 498
ANHANG
546
. 501
20.6
MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
557
. 502
20.6.1
BEDINGTER
ERWARTUNGSWERT
558
503
20.6.2
FALL 1: U UND X
SIND UNABHAENGIG
561
. 504
20.6.3
FALL 2: U UND
X SIND KONTEMPORAER
NICHT
KORRELIERT
570
20.6.4
FALL 3: U UND X
SIND
KONTEMPORAER
KORRELIERT
571
. 507
20.6.5 IV-SCHAETZUNG
572
. 507
20.6.6
WU-HAUSMAN-TEST
581
. 509
. 511
EN
ANNAHME C2:
KEINE PERFEKTE
MULTIKOLLINEARITAET
583
. 512
21.1
KONSEQUENZEN
DER
ANNAHMEVERLETZUNG
586
21.1.1 GRAFISCHE
VERANSCHAULICHUNG
586
XXIV
INHALT
ALT
21.1.2
KONSEQUENZEN
PERFEKTER
MULTIKOLLINEARITAET FUER PUNKT-,
INTERVALLSCHAETZUNG UND HYPOTHESENTESTS
588
21.1.3 KONSEQUENZEN
IMPERFEKTER
MULTIKOLLINEARITAET FUER PUNKT-,
INTERVALLSCHAETZUNG UND
HYPOTHESENTESTS 588
21.2
DIAGNOSE
590
21.2.1 DIAGNOSE VON MULTIKOLLINEARITAET
590
21.2.2 HOHE SCHAETZVARIANZ DER PUNKTSCHAETZER: MULTIKOLLINEARITAET
ODER
FEHLSPEZIFIKATION? 593
21.3 ANGEMESSENER
UMGANG MIT MULTIKOLLINEARITAET
596
21.3.1 VERFAHREN ZUR
EINDAEMMUNG DES
MULTIKOLLINEARITAETSPROBLEMS
596
21.3.2 VERWENDUNG ZUSAETZLICHER INFORMATIONEN
599
21.4 ZUSAMMENFASSUNG 601
21.5 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
602
21.5.1 AUSWIRKUNGEN HOHER MULTIKOLLINEARITAET AUF DIE KQ-SCHAETZER
603
21.5.2 DIAGNOSE DER MULTIKOLLINEARITAET
604
21.5.3 RESTRINGIERTE KQ-SCHAETZUNG
605
IV
WEITERFUEHRENDE THEMENBEREICHE
22
DYNAMISCHE MODELLE
613
22.1 STOCHASTISCHE PROZESSE UND STATIONARITAET 615
22.1.1 STOCHASTISCHE PROZESSE
615
22.1.2 STATIONARITAET STOCHASTISCHER
PROZESSE 615
22.1.3 I(1)-PROZESSE 617
22.2 INTERPRETATION
DYNAMISCHER MODELLE 617
22.2.1 INTERPRETATION
EINZELNER PARAMETER 618
22.2.2 KURZFRISTIGER UND LANGFRISTIGER
MULTIPLIKATOR 619
22.2.3 MEDIAN-LAG 621
22.3 ALLGEMEINE
SCHAETZPROBLEME DYNAMISCHER MODELLE 623
22.3.1 ZWEI
ZENTRALE SCHAETZPROBLEME 623
22.3.2 MOEGLICHE LOESUNGSSTRATEGIEN
623
22.4 MODELLE MIT GEOMETRISCHER LAG-VERTEILUNG
624
22.4.1 GEOMETRISCHE LAG-VERTEILUNGEN
624
22.4.2 KOYCK-MODELL 625
22.4.3 EIN VERWANDTER DES KOYCK-MODELLS:
PARTIELLES ANPASSUNGSMODELL
628
22.4.4
EIN WEITEN
MODELL ACH
22.5
MODELLE MIT RATIO]
FEHLERKORREKTUR-FT
22.5.1
LANGFRISTIG
22.5.2
FEHLERKORN
22.5.3
SCHAETZUNG
22.5.4
FEHLERKORR
22.6
ZUSAMMENFASSUNG
22.7
MATRIXALGEBRAISCH
22.7.1
ALLGEMEINT
22.7.2
FORMULIERT
LAG-VERTEIL
22.7.3
SCHAETZUNG
LAG-VERTEIL
23
INTERDEPENDENTE
GLEIT
23.1
NICHT-KONSISTENZ
23.2 INDIREKTE
KQ-MET
23.2.1 STRUKTUREI
23.2.2 SCHAETZUNG
23.2.3 SCHAETZUNG
23.3
IDENTIFIKATIONSPRC
23.3.1 EIN
VERKLE
23.3.2
EIN ERWEIT
23.3.3
ORDNUNGS
23.4
ZWEISTUFIGE
KQ-IN
23.4.1
ZSKQ-SCH
23.4.2 ZSKQ-SCH
23.5
WEITERE
BEISPIELE
23.5.1
GLEICHUNG
23.5.2
KEYNESIAN
23.5.3 PARTIELLES
:
23.6
ZUSAMMENFASSUN
ANHANG
23.7
MATRIXALGEBRAISCL
23.7.1
KOMPAKTE
23.7.2 REDUZIERT
INHALT
INHALT
XXV
22.4.4 EIN
WEITERER VERWANDTER DES KOYCK-MODELLS:
588 MODELL ADAPTIVER
ERWARTUNGEN
630
T 22.5 MODELLE
MIT RATIONALER LAG-VERTEILUNG
UND IHRE
588
FEHLERKORREKTUR-FORMULIERUNG
631
590 22.5.1 LANGFRISTIGE GLEICHGEWICHTSBEZIEHUNG
632
590 22.5.2 FEHLERKORREKTUR-FORMULIERUNG DES ADL(1,1)-MODELLS
. 633
EARITAET
22.5.3 SCHAETZUNG DES FEHLERKORREKTURMODELLS
634
593
22.5.4 FEHLERKORREKTURMODELL UND OEKONOMISCHE
THEORIE 636
596
22.6 ZUSAMMENFASSUNG
637
22.7 MATRIXALGEBRAISCHER
ANHANG
638
596
22.7.1 ALLGEMEINES
DYNAMISCHES MODELL 639
599
22.7.2 FORMULIERUNG
VON MODELLEN MIT GEOMETRISCHER
601
LAG-VERTEILUNG
639
602
22.7.3 SCHAETZUNG VON
MODELLEN MIT GEOMETRISCHER
SCHAETZER 603
LAG-VERTEILUNG
640
604
23 INTERDEPENDENTE
GLEICHUNGSSYSTEME
641
605
23.1 NICHT-KONSISTENZ DER KQ-SCHAETZER
643
23.2 INDIREKTE KQ-METHODE (IKQ-METHODE)
644
23.2.1 STRUKTURELLE FORM UND
REDUZIERTE FORM 644
613
23.2.2 SCHAETZUNG DER PARAMETER DER REDUZIERTEN FORM 646
23.2.3 SCHAETZUNG
DER PARAMETER DER STRUKTURELLEN
FORM 646
615
615
23.3
IDENTIFIKATIONSPROBLEM 648
615
23.3.1 EIN VERKLEINERTES GLEICHUNGSSYSTEM 648
617
23.3.2 EIN ERWEITERTES GLEICHUNGSSYSTEM 649
23.3.3 ORDNUNGSKRITERIUM
650
617
23.4 ZWEISTUFIGE KQ-METHODE
(ZSKQ-METHODE)
652
618
619
23.4.1 ZSKQ-SCHAETZUNG MIT HILFE DER REDUZIERTEN FORM 653
621
23.4.2 ZSKQ-SCHAETZUNG IM UEBERBLICK 654
623
23.5 WEITERE BEISPIELE INTERDEPENDENTER GLEICHUNGSSYSTEME 656
623
23.5.1 GLEICHUNGSSYSTEME MIT
LAG-VARIABLEN 656
623
23.5.2 KEYNESIANISCHES MAKROMODELL 657
23.5.3
PARTIELLES MARKTGLEICHGEWICHTSMODELL
657
624
624
23.6 ZUSAMMENFASSUNG 658
625
ANHANG
660
23.7 MATRIXALGEBRAISCHER ANHANG
661
628
23.7.1 KOMPAKTE DARSTELLUNG
DER STRUKTURELLEN FORM
661
23.7.2 REDUZIERTE
FORM 664
XXVI
INHALT
23.7.3
IDENTIFIKATION EINER
GLEICHUNG
666
23.7.4
SCHAETZUNG
MIT DER
IKQ-METHODE
668
FF
23.7.5 SCHAETZUNG
MIT DER
ZSKQ-METHODE
669
LITERATURVERZEICHNIS
673
TABELLENANHANG
679
STICHWORTVERZEICHNIS
687
INLEITUNG
1
BRAUCHT
MAN OE
BSTVERSTAENDLICH!
MAN BR
IRISCHE
LEHRBUECHER ZU S.
ITER
AUSZUBAUEN.
AN ALLE
DIEJENIGEN,
DEM
SES BUCH.
ES HAT DEN
IM
'SCHE
ANALYSEMETHODEN
RIEGEBAEUDE
IN ALLEN SE
BRAUCHT
MAN
EMPIRISCH
DERE
ENTSCHEIDUNGSTRAEG
UNTEN
WIRTSCHAFTLICHEN
BEZIEHUNGEN
ERMOEGLICHT IH
SE EIN OPTIMALES
WERBE
'WELCHEM
AUSMASS IHRE
NTNIS,
DASS EIN
ERHOEHTE!
IST SO
TRIVIAL WIE NUTZ]
NN
NUMERISCHE
WERTE P!
NG
GESTECKTE
EURO ERHOEL
TSCHEIDUNGSGRUNDLAGE.
UM
SOLCHE
KONKRETEN
ECHNUNGEN
ANGESTELLT
ORDERN OEKONOMEN MIT
T
MAENE
OEKONOMETRISCH
A
DER/DIE
AUTOR(EN),
EXKLUSIV LIZEI
SPRINGER FACHMEDIEN
WIESBADEN C
T.
VON
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