Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds
Performance- und Risikomessung bei Hedgefonds:

Per 01. Januar 2004 hat der Gesetzgeber die notwendigen Rahmenbedingungen für Deutschland geschaffen und die Nutzung der Hedgefonds als neue Anlageform ermöglicht. Um ein allgemeines Verständnis für die Anlageform der Hedgefonds zu erhalten wird zuersteinmal der Begriff "Hedgefonds", die h...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Scharfen, Katharina (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:German
Veröffentlicht: Hamburg Bedey Media GmbH 2008
Ausgabe:1. Auflage
Schlagworte:
Hedgefonds
Handelsstrategien
Risikokennzahlen
Renditekennzahlen
Performancemaße
Risikomaße
Normalverteilung
Online-Zugang:DE-12
DE-521
DE-1043
DE-1102
DE-858
DE-Aug4
DE-1050
DE-573
DE-M347
DE-92
DE-1051
DE-898
DE-860
DE-1049
DE-861
DE-863
DE-862
DE-523
DE-2070s
DE-91
DE-384
DE-473
DE-19
DE-355
DE-703
DE-20
DE-706
DE-824
DE-29
DE-739
DE-634
DE-B768
DE-859
Zusammenfassung:Per 01. Januar 2004 hat der Gesetzgeber die notwendigen Rahmenbedingungen für Deutschland geschaffen und die Nutzung der Hedgefonds als neue Anlageform ermöglicht. Um ein allgemeines Verständnis für die Anlageform der Hedgefonds zu erhalten wird zuersteinmal der Begriff "Hedgefonds", die historische Entwicklung und Abgrenzungsmöglichkeiten zu traditionellen Investmentfonds vorgestellt. Darüber hinaus wird auf die rechtliche Sitiuation in Deutschland eingegangen. Weiter werden die unterschiedlichen Handelsstrategien vorgestellt, wobei eine Einteilung in fünf verschiedene Hauptkategorien erfolgt. Es werden die einzelnen Strategien in ihrer Funktionsweise erklärt. Darüber hinaus werden verschiedene praxirelevante Rendite- und Risikokennzahlen, sowie Risiko- und Performancemaße beschrieben und erläutert. Auch werden drei verschiedene statistische Tests beschrieben, die es ermöglichen eine Aussage über die Verteilung der Renditen eines Hedgefonds zu treffen. Im Speziellen wird erläutert, wie getestet wird, ob eine Normalverteilung der Renditen vorliegt. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit dem Themengebiet der Copulas. Copulas können zur Analyse von Diversifikationseigenschaften hergezogen werden. Zunächst erfolgt eine Definition der Copula Funktion und die Vorstellung verschiedener Copula Familien. Zudem wird das Log-Likelihood-Schätzverfahren zur Schätzung von Coplua Funktionen beschrieben. Das letzte Kapitel gibt einen kurzen Ausblick auf weitere interessante Fragestellungen im Themengebiet der Hedgefonds
Beschreibung:1 Online-Ressource (67 Seiten)
ISBN:9783836615730
Login für die Nachverfolgung von Bestellungen und Vormerkungen
Volltext öffnen

Ähnliche Einträge