Finanzprodukte: Analyse und Bewertung mit Excel
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
UVK Verlag
[2023]
|
Schriftenreihe: | utb
5994 : Betriebswirtschaftslehre / Finance |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Literaturverzeichnis Seite [429]-430 |
Beschreibung: | 434 Seiten Illustrationen, Diagramme |
ISBN: | 9783825259945 |
Internformat
MARC
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adam_text |
INHALT
VORWORT
.
5
1
EINFUEHRUNG
.
15
2
KURZ
UND
MITTELFRISTIGE
KREDITE
.
16
2.1
KONTOKORRENTKREDIT
.
16
2.2
LIEFERANTENKREDIT
.
22
2.3
DISKONTKREDIT
.
27
2.4
LOMBARDKREDIT
.
29
2.5
RATENKREDIT
.
31
2.6
HERSTELLER
UND
HAENDLERKREDIT
.
36
2.7
KUNDENKREDIT
.
38
2.8
LEASING
.
40
2.8.1
GRUNDLAGEN
.
40
2.8.2
KALKULATION
UND
BERECHNUNG
DER
LEASINGRATEN
.
42
2.8.3
BERECHNUNG
DES
EFFEKTIVZINSSATZES
.
47
2.8.4
VERGLEICH
KREDITKAUF
UND
LEASING
.
50
2.8.5
BERECHNUNG
DER
RESTSCHULD
BEI
VORZEITIGER
VERTRAGSAUFLOESUNG
.
55
2.9
FACTORING
UND
FORFAITIERUNG
.
57
2.9.1
FACTORING
.
57
2.9.2
AUSWIRKUNG
DES
FACTORINGS
AUF
DIE
BILANZ
.
61
2.9.3
FORFAITIERUNG
.
63
3
LANGFRISTIGE
KREDITE
.
63
3.1
GRUNDLAGEN
.
63
3.2
ANNUITAETENDARLEHEN
.
66
3.2.1
JAEHRLICHE
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNG
.
66
3.2.2
UNTERJAEHRLICHE
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNG
.
71
3.3
ABZAHLUNGSDARLEHEN
.
74
3.3.1
JAEHRLICHE
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNG
.
74
3.3.2
UNTERJAEHRLICHE
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNG
.
77
3.4
ENDFAELLIGES
DARLEHEN
.
79
3.5
SPEZIELLE
FORMEN
DER
SCHULDENTILGUNG
.
81
3.5.1
TILGUNGSSTRECKUNG
.
81
3.5.2
ZAHLUNGSAUFSCHUB
.
85
3.5.3
BERUECKSICHTIGUNG
EINES
DISAGIOS
.
88
3.5.4
TILGUNG
IN
PROZENTANNUITAETEN
.
90
3.6
BAUSPARDARLEHEN
.
95
4
IMMOBILIENINVESTITION
.
110
4.1
DIE
IMMOBILIE
ALS
ANLAGEOBJEKT
.
110
4.2
BEWERTUNG
VON
IMMOBILIEN
.
111
4.2.1
ERMITTLUNG
DES
VERGLEICHSWERTES
.
111
4.2.2
ERMITTLUNG
DES
ERTRAGSWERTES
.
112
4.2.3
ERMITTLUNG
DES
SACHWERTES
.
114
4.2.4
ERMITTLUNG
DES
BELEIHUNGSWERTES
.
115
4.3
RENDITEBERECHNUNG
AUS
DER
SICHT
EINES
ENDINVESTORS
.
116
4.3.1
STATISCHE
YYANFANGSRENDITE
"
.
118
4.3.2
OBJEKTBEZOGENE
DYNAMISCHE
RENDITE
.
118
4.3.3
SUBJEKTBEZOGENE
DYNAMISCHE
RENDITE
.
119
4.3.4
METHODE
DES
VOLLSTAENDIGEN
FINANZPLANS
(VOFI-METHODE)
.
121
5
NICHT-BOERSENNOTIERTE
SCHULDVERSCHREIBUNGEN
.
137
5.1
SPARBRIEFE
MIT
FESTEM
ZINSSATZ
.
137
5.1.1
SPARBRIEF
MIT
JAEHRLICHER
ZINSZAHLUNG
.
137
5.1.2
AUFGEZINSTER
SPARBRIEF
MIT
FESTEM
ZINSSATZ
.
137
5.1.3
ABGEZINSTER
SPARBRIEF
MIT
FESTEM
ZINSSATZ
.
139
5.2
SPARBRIEFE
MIT
STEIGENDEN
ZINSSAETZEN
.
140
5.2.1
AUFGEZINSTER
SPARBRIEF
MIT
STEIGENDEN
ZINSSAETZEN
.
140
5.2.2
ABGEZINSTER
SPARBRIEF
MIT
STEIGENDEN
ZINSSAETZEN
.
142
5.2.3
SPARBRIEF
MIT
STEIGENDEN
ZINSAETZEN
UND
JAEHRLICHER
ZINSAUSSCHUETTUNG
.
143
6
ZINSINSTRUMENTE
.
147
6.1
GRUNDLAGEN
.
147
6.2
GELDMARKTINSTRUMENTE
.
149
6.2.1
DISKONTPAPIERE
.
150
6.2.2
GELDMARKTPAPIERE
MIT
ZINSZAHLUNG
BEI
FAELLIGKEIT
.
154
6.3
ANLEIHEN
.
155
6.3.1
CHARAKTERISTIKA
.
155
6.3.2
BEWERTUNG
VON
NULLKUPON-ANLEIHEN
.
157
6.3.3
BEWERTUNG
VON
KUPONANLEIHEN
BEI
FLACHER
ZINSSTRUKTUR
.
161
6.3.4
BEWERTUNG
VON
KUPONANLEIHEN
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
ZINS
STRUKTUR
.
173
6.3.5
ANALYSE
DES
BARWERTANSATZES
.
176
6.3.6
RENDITEORIENTIERTE
BEURTEILUNG
VON
ANLEIHEN
.
178
6.3.7
PORTFOLIORENDITE
.
181
6.3.8
ERTRAGSANALYSE
UND
TOTAL
RETURN
.
185
6.3.9
RISIKOANALYSE
VON
ANLEIHEN
UND
VOLATILITAETSKENNZAHLEN
.
196
7
AKTIEN
.
228
7.1
GRUNDLAGEN
.
228
7.2
AKTIENINDIZES
.
230
7.3
KENNZAHLEN
ZUR
BEURTEILUNG
VON
AKTIEN
.
233
7.4
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL
.
236
7.5
RENDITE
UND
RISIKO
.
240
7.5.1
DISKRETE
RENDITE
.
241
7.5.2
STETIGE
RENDITE
.
243
7.5.3
VERGLEICH
DISKRETER
UND
STETIGER
RENDITEN
.
246
7.5.4
STATISTISCHE
VERTEILUNG
VON
AKTIENRENDITEN
.
248
7.5.5
RISIKOBEURTEILUNG
.
252
7.5.6
KORRELATIONSANALYSE
.
255
7.6
RENDITE
UND
RISIKO
IM
PORTFOLIOKONTEXT
.
260
7.6.1
PROBLEMSTELLUNG
.
260
7.6.2
PORTFOLIORENDITE
UND
PORTFOLIORISIKO
.
261
7.6.3
RENDITE
UND
RISIKO
IM
MEHR-WERTPAPIER-FALL
UND
DIVERSIFIKATION
EINES
GLEICH
GEWICHTETEN
PORTFOLIOS
.
271
7.6.4
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL
-
CAPM
.
275
7.7
AKTIENKURSVERLAUFSHYPOTHESEN
.
283
7.7.1
RANDOM-WALK-MODELL
.
283
7.7.2
NORMALVERTEILUNG
UND
AKTIENKURSE
.
287
7.7.3
AKTIENKURSVERLAUFSHYPOTHESE
NACH
BLACK-SCHOLES
(WIENER-PROZESS).
299
7.7.4
SIMULATION
EINES
AKTIENKURSPROZESSES
.
301
8
OPTIONEN
.
304
8.1
GRUNDLAGEN
DES
BOERSENMAESSIGEN
OPTIONSHANDELS
.
304
8.2
ELEMENTARE
BEWERTUNGSANSAETZE
.
307
8.3
HANDELSSTRATEGIEN
MIT
OPTIONEN
.
310
8.3.1
LONG
UND
SHORT-POSITION
IN
EINER
AKTIE
.
311
8.3.2
LONG
UND
SHORT-POSITION
IN
EINER
CALL
OPTION
.
313
8.3.3
LONG
UND
SHORT-POSITION
IN
EINER
PUT
OPTION
.
316
8.3.4
HEDGE-STRATEGIEN
.
319
8.3.5
SPREADS
.
324
8.3.6
STRADDLES
UND
STRANGLES
.
327
8.3.7
SYNTHETISCHE
AKTIENPOSITION
.
329
8.4
OPTIONSPREIS
DETERMINANTEN
.
331
8.5
WERTOBER
UND
WERTUNTER
GRENZEN
FUER
OPTIONEN
.
335
8.5.1
WERTOBER
UND
WERTUNTERGRENZEN
FUER
KAUFOPTIONEN
UND
DIE
VOR
ZEITIGE
AUSUEBUNG
AMERIKANISCHER
KAUFOPTIONEN
336
8.5.2
WERTOBER
UND
WERTUNTERGRENZEN
FUER
VERKAUFSOPTIONEN
UND
DIE
VOR
ZEITIGE
AUSUEBUNG
AMERIKANISCHER
VERKAUFSOPTIONEN
342
8.6
PUT-CALL-PARITAETSBEZIEHUNGEN
.
346
8.6.1
PUT-CALL-PARITAET
EUROPAEISCHER
OPTIONEN
OHNE
DIVIDENDENBERUECK
SICHTIGUNG
.
346
8.6.2
PUT-CALL-PARITAET
EUROPAEISCHER
OPTIONEN
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
351
8.6.3
PUT-CALL-PARITAET
AMERIKANISCHER
OPTIONEN
.
353
8.6.4
PUT-CALL-PARITAET
AMERIKANISCHER
OPTIONEN
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
354
8.7
DAS
BINOMIALMODELL
NACH
COX/ROSS/RUBINSTEIN
.
356
8.7.1
VORBEMERKUNGEN
ZUR
OPTIONSPREISTHEORIE
.
356
8.7.2
BEWERTUNG
VON
KAUFOPTIONEN
.
359
8.7.3
BEWERTUNG
VON
VERKAUFSOPTIONEN
.
378
8.7.4
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
381
8.8
DAS
KONTINUIERLICHE
OPTIONSPREISMODEL
NACH
BLACK-SCHOLES
.
382
8.8.1
DARSTELLUNG
DES
MODELLS
.
382
8.8.2
BEWERTUNG
VON
KAUFOPTIONEN
.
384
8.8.3
BEWERTUNG
VON
VERKAUFSOPTIONEN
.
389
8.8.4
VERTEILUNG
DER
AKTIENKURSRENDITEN
.
392
8.8.5
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
398
8.8.6
SENSITIVITAETSKENNZAHLEN
VON
OPTIONEN
.
399
9
FORWARD
UND FUTURES-KONTRAKTE
.
409
9.1
FORWARD-KONTRAKTE
.
409
9.2
FUTURES-KONTRAKTE
.
410
9.3
MOTIVE
FUER
DEN
HANDEL
MIT
TERMINKONTRAKTEN
.
411
9.3.1
HEDGING
.
411
9.3.2
SPEKULATIONSGESCHAEFTE
.
416
9.3.3
ARBITRAGE
.
417
9.4
PREISBILDUNG
VON
FORWARD
UND
FUTURES-KONTRAKTEN
.
417
9.4.1
FORWARD-PREIS
FUER
INVESTITIONSGUETER
OHNE
ERTRAG
.
417
9.4.2
FORWARD-PREIS
AUF
EIN
INVESTITIONSGUT
MIT
ERTRAG
.
418
9.4.3
ZUR
BEWERTUNG
VON
FORWARD-KONTRAKTEN
.
420
9.5
PREISBILDUNG
AUSGEWAEHLTER
FUTURES-KONTRAKTE
.
422
9.5.1
AKTIENINDEX-FUTURES
.
422
9.5.2
FUTURES
AUF
WAEHRUNGEN
.
423
9.5.3
FUTURES
AUF
WAREN
.
424
9.5.4
ZINS-FUTURES
.
425
LITERATURVERZEICHNIS
.
429
STICHWORTVERZEICHNIS
.
431 |
adam_txt |
INHALT
VORWORT
.
5
1
EINFUEHRUNG
.
15
2
KURZ
UND
MITTELFRISTIGE
KREDITE
.
16
2.1
KONTOKORRENTKREDIT
.
16
2.2
LIEFERANTENKREDIT
.
22
2.3
DISKONTKREDIT
.
27
2.4
LOMBARDKREDIT
.
29
2.5
RATENKREDIT
.
31
2.6
HERSTELLER
UND
HAENDLERKREDIT
.
36
2.7
KUNDENKREDIT
.
38
2.8
LEASING
.
40
2.8.1
GRUNDLAGEN
.
40
2.8.2
KALKULATION
UND
BERECHNUNG
DER
LEASINGRATEN
.
42
2.8.3
BERECHNUNG
DES
EFFEKTIVZINSSATZES
.
47
2.8.4
VERGLEICH
KREDITKAUF
UND
LEASING
.
50
2.8.5
BERECHNUNG
DER
RESTSCHULD
BEI
VORZEITIGER
VERTRAGSAUFLOESUNG
.
55
2.9
FACTORING
UND
FORFAITIERUNG
.
57
2.9.1
FACTORING
.
57
2.9.2
AUSWIRKUNG
DES
FACTORINGS
AUF
DIE
BILANZ
.
61
2.9.3
FORFAITIERUNG
.
63
3
LANGFRISTIGE
KREDITE
.
63
3.1
GRUNDLAGEN
.
63
3.2
ANNUITAETENDARLEHEN
.
66
3.2.1
JAEHRLICHE
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNG
.
66
3.2.2
UNTERJAEHRLICHE
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNG
.
71
3.3
ABZAHLUNGSDARLEHEN
.
74
3.3.1
JAEHRLICHE
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNG
.
74
3.3.2
UNTERJAEHRLICHE
ZINS
UND
TILGUNGSVERRECHNUNG
.
77
3.4
ENDFAELLIGES
DARLEHEN
.
79
3.5
SPEZIELLE
FORMEN
DER
SCHULDENTILGUNG
.
81
3.5.1
TILGUNGSSTRECKUNG
.
81
3.5.2
ZAHLUNGSAUFSCHUB
.
85
3.5.3
BERUECKSICHTIGUNG
EINES
DISAGIOS
.
88
3.5.4
TILGUNG
IN
PROZENTANNUITAETEN
.
90
3.6
BAUSPARDARLEHEN
.
95
4
IMMOBILIENINVESTITION
.
110
4.1
DIE
IMMOBILIE
ALS
ANLAGEOBJEKT
.
110
4.2
BEWERTUNG
VON
IMMOBILIEN
.
111
4.2.1
ERMITTLUNG
DES
VERGLEICHSWERTES
.
111
4.2.2
ERMITTLUNG
DES
ERTRAGSWERTES
.
112
4.2.3
ERMITTLUNG
DES
SACHWERTES
.
114
4.2.4
ERMITTLUNG
DES
BELEIHUNGSWERTES
.
115
4.3
RENDITEBERECHNUNG
AUS
DER
SICHT
EINES
ENDINVESTORS
.
116
4.3.1
STATISCHE
YYANFANGSRENDITE
"
.
118
4.3.2
OBJEKTBEZOGENE
DYNAMISCHE
RENDITE
.
118
4.3.3
SUBJEKTBEZOGENE
DYNAMISCHE
RENDITE
.
119
4.3.4
METHODE
DES
VOLLSTAENDIGEN
FINANZPLANS
(VOFI-METHODE)
.
121
5
NICHT-BOERSENNOTIERTE
SCHULDVERSCHREIBUNGEN
.
137
5.1
SPARBRIEFE
MIT
FESTEM
ZINSSATZ
.
137
5.1.1
SPARBRIEF
MIT
JAEHRLICHER
ZINSZAHLUNG
.
137
5.1.2
AUFGEZINSTER
SPARBRIEF
MIT
FESTEM
ZINSSATZ
.
137
5.1.3
ABGEZINSTER
SPARBRIEF
MIT
FESTEM
ZINSSATZ
.
139
5.2
SPARBRIEFE
MIT
STEIGENDEN
ZINSSAETZEN
.
140
5.2.1
AUFGEZINSTER
SPARBRIEF
MIT
STEIGENDEN
ZINSSAETZEN
.
140
5.2.2
ABGEZINSTER
SPARBRIEF
MIT
STEIGENDEN
ZINSSAETZEN
.
142
5.2.3
SPARBRIEF
MIT
STEIGENDEN
ZINSAETZEN
UND
JAEHRLICHER
ZINSAUSSCHUETTUNG
.
143
6
ZINSINSTRUMENTE
.
147
6.1
GRUNDLAGEN
.
147
6.2
GELDMARKTINSTRUMENTE
.
149
6.2.1
DISKONTPAPIERE
.
150
6.2.2
GELDMARKTPAPIERE
MIT
ZINSZAHLUNG
BEI
FAELLIGKEIT
.
154
6.3
ANLEIHEN
.
155
6.3.1
CHARAKTERISTIKA
.
155
6.3.2
BEWERTUNG
VON
NULLKUPON-ANLEIHEN
.
157
6.3.3
BEWERTUNG
VON
KUPONANLEIHEN
BEI
FLACHER
ZINSSTRUKTUR
.
161
6.3.4
BEWERTUNG
VON
KUPONANLEIHEN
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DER
ZINS
STRUKTUR
.
173
6.3.5
ANALYSE
DES
BARWERTANSATZES
.
176
6.3.6
RENDITEORIENTIERTE
BEURTEILUNG
VON
ANLEIHEN
.
178
6.3.7
PORTFOLIORENDITE
.
181
6.3.8
ERTRAGSANALYSE
UND
TOTAL
RETURN
.
185
6.3.9
RISIKOANALYSE
VON
ANLEIHEN
UND
VOLATILITAETSKENNZAHLEN
.
196
7
AKTIEN
.
228
7.1
GRUNDLAGEN
.
228
7.2
AKTIENINDIZES
.
230
7.3
KENNZAHLEN
ZUR
BEURTEILUNG
VON
AKTIEN
.
233
7.4
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL
.
236
7.5
RENDITE
UND
RISIKO
.
240
7.5.1
DISKRETE
RENDITE
.
241
7.5.2
STETIGE
RENDITE
.
243
7.5.3
VERGLEICH
DISKRETER
UND
STETIGER
RENDITEN
.
246
7.5.4
STATISTISCHE
VERTEILUNG
VON
AKTIENRENDITEN
.
248
7.5.5
RISIKOBEURTEILUNG
.
252
7.5.6
KORRELATIONSANALYSE
.
255
7.6
RENDITE
UND
RISIKO
IM
PORTFOLIOKONTEXT
.
260
7.6.1
PROBLEMSTELLUNG
.
260
7.6.2
PORTFOLIORENDITE
UND
PORTFOLIORISIKO
.
261
7.6.3
RENDITE
UND
RISIKO
IM
MEHR-WERTPAPIER-FALL
UND
DIVERSIFIKATION
EINES
GLEICH
GEWICHTETEN
PORTFOLIOS
.
271
7.6.4
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL
-
CAPM
.
275
7.7
AKTIENKURSVERLAUFSHYPOTHESEN
.
283
7.7.1
RANDOM-WALK-MODELL
.
283
7.7.2
NORMALVERTEILUNG
UND
AKTIENKURSE
.
287
7.7.3
AKTIENKURSVERLAUFSHYPOTHESE
NACH
BLACK-SCHOLES
(WIENER-PROZESS).
299
7.7.4
SIMULATION
EINES
AKTIENKURSPROZESSES
.
301
8
OPTIONEN
.
304
8.1
GRUNDLAGEN
DES
BOERSENMAESSIGEN
OPTIONSHANDELS
.
304
8.2
ELEMENTARE
BEWERTUNGSANSAETZE
.
307
8.3
HANDELSSTRATEGIEN
MIT
OPTIONEN
.
310
8.3.1
LONG
UND
SHORT-POSITION
IN
EINER
AKTIE
.
311
8.3.2
LONG
UND
SHORT-POSITION
IN
EINER
CALL
OPTION
.
313
8.3.3
LONG
UND
SHORT-POSITION
IN
EINER
PUT
OPTION
.
316
8.3.4
HEDGE-STRATEGIEN
.
319
8.3.5
SPREADS
.
324
8.3.6
STRADDLES
UND
STRANGLES
.
327
8.3.7
SYNTHETISCHE
AKTIENPOSITION
.
329
8.4
OPTIONSPREIS
DETERMINANTEN
.
331
8.5
WERTOBER
UND
WERTUNTER
GRENZEN
FUER
OPTIONEN
.
335
8.5.1
WERTOBER
UND
WERTUNTERGRENZEN
FUER
KAUFOPTIONEN
UND
DIE
VOR
ZEITIGE
AUSUEBUNG
AMERIKANISCHER
KAUFOPTIONEN
336
8.5.2
WERTOBER
UND
WERTUNTERGRENZEN
FUER
VERKAUFSOPTIONEN
UND
DIE
VOR
ZEITIGE
AUSUEBUNG
AMERIKANISCHER
VERKAUFSOPTIONEN
342
8.6
PUT-CALL-PARITAETSBEZIEHUNGEN
.
346
8.6.1
PUT-CALL-PARITAET
EUROPAEISCHER
OPTIONEN
OHNE
DIVIDENDENBERUECK
SICHTIGUNG
.
346
8.6.2
PUT-CALL-PARITAET
EUROPAEISCHER
OPTIONEN
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
351
8.6.3
PUT-CALL-PARITAET
AMERIKANISCHER
OPTIONEN
.
353
8.6.4
PUT-CALL-PARITAET
AMERIKANISCHER
OPTIONEN
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
354
8.7
DAS
BINOMIALMODELL
NACH
COX/ROSS/RUBINSTEIN
.
356
8.7.1
VORBEMERKUNGEN
ZUR
OPTIONSPREISTHEORIE
.
356
8.7.2
BEWERTUNG
VON
KAUFOPTIONEN
.
359
8.7.3
BEWERTUNG
VON
VERKAUFSOPTIONEN
.
378
8.7.4
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
381
8.8
DAS
KONTINUIERLICHE
OPTIONSPREISMODEL
NACH
BLACK-SCHOLES
.
382
8.8.1
DARSTELLUNG
DES
MODELLS
.
382
8.8.2
BEWERTUNG
VON
KAUFOPTIONEN
.
384
8.8.3
BEWERTUNG
VON
VERKAUFSOPTIONEN
.
389
8.8.4
VERTEILUNG
DER
AKTIENKURSRENDITEN
.
392
8.8.5
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
398
8.8.6
SENSITIVITAETSKENNZAHLEN
VON
OPTIONEN
.
399
9
FORWARD
UND FUTURES-KONTRAKTE
.
409
9.1
FORWARD-KONTRAKTE
.
409
9.2
FUTURES-KONTRAKTE
.
410
9.3
MOTIVE
FUER
DEN
HANDEL
MIT
TERMINKONTRAKTEN
.
411
9.3.1
HEDGING
.
411
9.3.2
SPEKULATIONSGESCHAEFTE
.
416
9.3.3
ARBITRAGE
.
417
9.4
PREISBILDUNG
VON
FORWARD
UND
FUTURES-KONTRAKTEN
.
417
9.4.1
FORWARD-PREIS
FUER
INVESTITIONSGUETER
OHNE
ERTRAG
.
417
9.4.2
FORWARD-PREIS
AUF
EIN
INVESTITIONSGUT
MIT
ERTRAG
.
418
9.4.3
ZUR
BEWERTUNG
VON
FORWARD-KONTRAKTEN
.
420
9.5
PREISBILDUNG
AUSGEWAEHLTER
FUTURES-KONTRAKTE
.
422
9.5.1
AKTIENINDEX-FUTURES
.
422
9.5.2
FUTURES
AUF
WAEHRUNGEN
.
423
9.5.3
FUTURES
AUF
WAREN
.
424
9.5.4
ZINS-FUTURES
.
425
LITERATURVERZEICHNIS
.
429
STICHWORTVERZEICHNIS
.
431 |
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spelling | Plötz, Georg Verfasser (DE-588)1281662313 aut Finanzprodukte Analyse und Bewertung mit Excel Georg Plötz München UVK Verlag [2023] 434 Seiten Illustrationen, Diagramme txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier utb 5994 Betriebswirtschaftslehre / Finance Literaturverzeichnis Seite [429]-430 EXCEL (DE-588)4138932-3 gnd rswk-swf Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 gnd rswk-swf Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 gnd rswk-swf Binomialmodell Forward Terminkontrakte 1050: Einführungen und Grundlegungen 1100: Studien- und Arbeitsbücher 1550: Grundlagen (Bachelor) 1600: Vertiefung (Master) 2060: Betriebswirtschaftslehre 2065: Finanzierung (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 s Finanzmathematik (DE-588)4017195-4 s EXCEL (DE-588)4138932-3 s DE-604 Uni-Taschenbücher GmbH (DE-588)5161273-2 pbl UVK Verlagsgesellschaft mbH (DE-588)106537268X pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe, PDF 978-3-8385-5994-0 (DE-604)BV048671140 Erscheint auch als Online-Ausgabe, EPUB 978-3-8463-5994-5 utb 5994 : Betriebswirtschaftslehre / Finance (DE-604)BV000895355 5994 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=034017963&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p vlb 20221111 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#vlb |
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