Holdings: Investitionsrechnung

Investitionsrechnung: Grundlagen – Aufgaben – Lösungen

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Bibliographic Details
Main Author:	Poggensee, Kay (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Wiesbaden Springer Gabler [2022]
Edition:	4. Auflage
Series:	Lehrbuch
Subjects:	Investitionsrechnung Finanzmathematik Investitionsplanung Risikoanalyse Statistische Verfahren Lehrbuch
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XVII, 355 Seiten Illustrationen, Diagramme
ISBN:	9783658372255

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MARC


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_version_	1804184405793570816
adam_text	INHALTSVERZEICHNIS 1 EINFUEHRUNG IN DIE INVESTITIONSRECHNUNG ............................................................ 1 1.1 ZIELFORMULIERUNG ........................................................................................... 1 1.2 BEDEUTUNG UND RELEVANZ DER INVESTITIONSRECHNUNG ..................................... 2 1.3 ZIEL UND DEFINITION DER INVESTITIONSRECHNUNG ............................................. 9 1.4 ABGRENZUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG ZU ANDEREN BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHREN ............................................................................. 12 1.5 INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN IM UEBERBLICK ............................................. 15 1.6 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG ..................................... 16 1.7 DIE AUFBAUORGANISATION FUER DIE INVESTITIONSRECHNUNG ................................. 19 1.8 DIE ABLAUFORGANISATION EINER INVESTITIONSRECHNUNG ..................................... 22 1.9 DAS PROBLEM DER DATENBESCHAFFUNG FUER DIE INVESTITIONSRECHNUNG .............. 25 1.10 NOTWENDIGKEIT UND GRENZEN DER INVESTITIONSRECHNUNG .............................. 32 1.11 ZUSAMMENFASSUNG ......................................................................................... 33 LITERATUR .................................................................................................................... 34 2 STATISCHE INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN ........................................................ 35 2.1 ZIELFORMULIERUNG ......................................................................................... 35 2.2 GRUNDSAETZLICHE ASPEKTE DER STATISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN .................................................................. 36 2.3 EIN BAUKASTENSYSTEM ZUR ERSTELLUNG STATISCHER INVESTITIONSRECHNUNGSFORMELN ..................................................................... 40 2.3.1 DIE KOMPONENTEN STATISCHER INVESTITIONSRECHNUNGSFORMELN ...................................................... 41 2.3.2 DIE KONSTELLATIONEN ZUR ERSTELLUNG STATISCHER INVESTITIONSRECHNUNGSFORMELN ...................................................... 41 2.3.2.1 DIE BERUECKSICHTIGUNG DES RECHNUNGSTYPS .................... 42 2.3.2.2 DIE UNTERSCHEIDUNG YYALTERNATIVENVERGLEICH UND YYERSATZPROBLEM ...................................................... 42 2.3.2.3 DIE KAPITALBINDUNGSVORSTELLUNG .................................... 46 2.3.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ...................................................................... 50 XI XII INHALTSVERZEICHNIS 2.4 DIE KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG ..................................................................... 50 2.4.1 DARSTELLUNG UND KRITIK DER KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG ................ 50 2.4.2 FORMELN DER KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG ......................................... 52 2.4.3 ANWENDUNG DER KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG ................................. 55 2.4.3.1 AUFGABEN ......................................................................... 55 2.4.3.2 LOESUNGEN ......................................................................... 56 2.4.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE ...................................................................... 59 2.5 DIE GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG ................................................................... 59 2.5.1 DARSTELLUNG UND KRITIK DER GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG .............. 59 2.5.2 FORMELN DER GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG ....................................... 60 2.5.3 ANWENDUNG DER GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG ................................. 64 2.5.3.1 AUFGABEN ......................................................................... 64 2.5.3.2 LOESUNGEN ......................................................................... 64 2.5.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE ....................................................................... 67 2.6 DIE RENTABILITAETSRECHNUNG ............................................................................ 67 2.6.1 DARSTELLUNG UND KRITIK DER RENTABILITAETSRECHNUNG ......................... 67 2.6.2 FORMELN DER RENTABILITAETSRECHNUNG ................................................ 72 2.6.3 ANWENDUNG DER RENTABILITAETSRECHNUNG ......................................... 73 2.6.3.1 AUFGABEN ......................................................................... 73 2.6.3.2 LOESUNGEN ......................................................................... 73 2.6.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 76 2.7 DIE STATISCHE AMORTISATIONSRECHNUNG ........................................................... 76 2.7.1 DARSTELLUNG UND KRITIK DER STATISCHEN AMORTISATIONSRECHNUNG ................................................................. 76 2.7.2 FORMELN DER STATISCHEN AMORTISATIONSRECHNUNG ........................... 79 2.7.3 ANWENDUNG DER STATISCHEN AMORTISATIONSRECHNUNG ..................... 81 2.7.3.1 AUFGABEN ......................................................................... 81 2.7.3.2 LOESUNGEN ......................................................................... 82 2.7.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 84 2.8 FALLSTUDIE ........................................................................................................ 84 2.8.1 AUFGABEN ........................................................................................ 85 2.8.2 LOESUNGEN ........................................................................................ 85 2.9 ZUSAMMENFASSUNG ......................................................................................... 89 LITERATUR ..................................................................................................................... 91 3 DYNAMISCHE INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN ..................................................... 93 3.1 ZIELFORMULIERUNG .......................................................................................... 93 3.2 MODELLANNAHMEN DER DYNAMISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN ................................................................... 94 3.2.1 ZIEL DER DYNAMISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN ............... 95 3.2.2 ANNAHMEN DER DYNAMISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN .................................................... 96 INHALTSVERZEICHNIS XIII 3.2.2.1 DIE SICHERHEITSANNAHME ................................................ 96 3.2.2.2 DIE NACHSCHUESSIGKEITSANNAHME .................................... 97 3.2.2.3 DIE ZAHLUNGSVERSCHIEBUNGSANNAHME ............................ 97 3.2.2.4 DIE ZINSANNAHME ............................................................. 97 3.2.2.5 DIE RECHENELEMENTANNAHME .......................................... 98 3.2.2.6 DIE MARKTANNAHME ......................................................... 98 3.2.3 RECHENELEMENTE DER DYNAMISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN .................................................... 101 3.3 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN ............................................................... 102 3.3.1 DIE EINMALFAKTOREN ....................................................................... 104 3.3.2 DIE SUMMENFAKTOREN ..................................................................... 105 3.3.3 DIE VERTEILFAKTOREN .......................................................................... 106 3.4 DIE KAPITALWERTMETHODE .............................................................................. 108 3.4.1 KAPITALWERT BEI EINZELDISKONTIERUNG ............................................ 114 3.4.2 KAPITALWERT BEI ANWENDUNGSMOEGLICHKEIT DES DSF ...................... 115 3.4.3 KAPITALWERT BEI UNENDLICHER NUTZUNGSDAUER ................................ 117 3.4.4 FALLSTUDIE KAPITALWERTMETHODE ..................................................... 118 3.4.4.1 AUFGABEN ......................................................................... 119 3.4.4.2 LOESUNGEN ......................................................................... 119 3.4.5 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 120 3.5 DIE HORIZONTWERTMETHODE ............................................................................ 121 3.6 DIE ANNUITAETENMETHODE ................................................................................ 125 3.7 DIE INTERNE ZINSFUSSMETHODE ........................................................................ 132 3.7.1 BESTIMMUNG DER RENDITE MIT DER REGULA FALSI .............................. 134 3.7.2 SONDERFAELLE BEI DER BESTIMMUNG DER RENDITE .............................. 137 3.7.2.1 DIE EWIGE RENTE ............................................................ 137 3.7.2.2 DER ZWEIZAHLUNGSFALL .................................................... 138 3.7.2.3 DIE RESTWERTGLEICHE ANSCHAFFUNGSAUSZAHLUNG ............... 138 3.7.2.4 DIE RESTWERTLOSE INVESTITION ............................................ 139 3.7.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 141 3.8 DIE DYNAMISCHE AMORTISATIONSRECHNUNG ..................................................... 141 3.9 FALLSTUDIE ...................................................................................................... 146 3.9.1 AUFGABEN ........................................................................................ 147 3.9.2 LOESUNGEN ........................................................................................ 147 3.10 ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................................ 150 LITERATUR .................................................................................................................... 151 4 ALTERNATIVENAUSWAHL UND INVESTITIONSPROGRAMMPLANUNG ............................. 153 4.1 ZIELFORMULIERUNG .......................................................................................... 153 4.2 ALTERNATIVENAUSWAHL ALS INVESTITIONSRECHNERISCHES PROBLEM ...................... 154 4.2.1 EIN BEISPIEL FUER DIE MEHRDEUTIGKEIT BEI DER ALTERNATIVENAUSWAHL ..................................................................... 155 XIV INHALTSVERZEICHNIS 4.2.2 URSACHEN FUER DIE MEHRDEUTIGKEIT BEI DER ALTERNATIVENAUSWAHL ........................................................... 158 4.2.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 161 4.3 AUFHEBUNG DER WIEDERANLAGEPRAEMISSE ....................................................... 161 4.3.1 KAPITAL VERWENDUNG IN DER DYNAMIK UND DER REALITAET .................. 162 4.3.2 KAPITALWERTFORMEL BEI AUFGEHOBENER WIEDERANLAGEPRAEMISSE ................................................................... 165 4.3.3 KONSEQUENZ DER KAPITALWERTFORMEL BEI AUFGEHOBENER WIEDERANLAGEPRAEMISSE AUF DIE ALTERNATIVENAUSWAHL ................... 166 4.3.4 ANWENDUNGSBEISPIEL ...................................................................... 168 4.3.4.1 AUFGABEN ......................................................................... 169 4.3.4.2 LOESUNGEN ......................................................................... 169 4.3.5 ABSCHNITTSERGEBNISSE ...................................................................... 170 4.4 DIFFERENZINVESTITIONEN .................................................................................. 170 4.4.1 GRAFISCHE UND KONTIERTE FORM DER DIFFERENZINVESTITION ................ 171 4.4.2 GRAFISCHE FORM DER DIFFERENZINVESTITION ....................................... 173 4.4.3 KONTIERTE FORM DER DIFFERENZINVESTITION ....................................... 175 4.4.4 ANWENDUNGSBEISPIEL ...................................................................... 176 4.4.5 ABSCHNITTSERGEBNISSE ....................................................................... 180 4.5 MEHRDEUTIGKEITDESINTERNENZINSSATZES ....................................................... 180 4.5.1 BESONDERE KAPITALWERTFUNKTIONEN BEI DER RENDITEBESTIMMUNG ........................................................... 181 4.5.2 BEISPIELE MEHRDEUTIGER RENDITEN .................................................. 182 4.5.3 PRUEFROUTINEN ZUR KONTROLLE DER BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN VALIDITAET ERMITTELTER RENDITEN ........................................................ 184 4.5.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE ....................................................................... 186 4.6 DIE NUTZWERTANALYSE .................................................................................... 187 4.6.1 VORGEHENSWEISE DER NUTZWERTANALYSE ........................................... 188 4.6.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ....................................................................... 189 4.6.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ....................................................................... 191 4.7 DIE KONTOENTWICKLUNGSPLANUNG .................................................................... 191 4.7.1 DARSTELLUNG DER KONTOENTWICKLUNGSPLANUNG ................................. 191 4.7.2 ANWENDUNGSBEISPIEL FUER DIE KONTOENTWICKLUNGSPLANUNG ............ 192 4.7.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ....................................................................... 196 4.8 DAS DEAN-MODELL ........................................................................................... 196 4.8.1 DARSTELLUNG DES DEAN-MODELLS ...................................................... 196 4.8.2 VERGLEICH DER PROGRAMMENTSCHEIDUNG NACH DEAN-MODELL UND KONTOENTWICKLUNGSPLANUNG ........................... 198 4.8.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ....................................................................... 200 4.9 DIE LINEARE OPTIMIERUNG .............................................................................. 200 4.9.1 TECHNIK DER LINEAREN OPTIMIERUNG .................................................. 200 4.9.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ....................................................................... 205 INHALTSVERZEICHNIS XV 4.9.2.1 AUFGABEN ......................................................................... 206 4.9.2.2 LOESUNGEN ......................................................................... 206 4.9.2.3 INTERPRETATIONSMOEGLICHKEITEN DER LOESUNG ..................... 208 4.9.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 213 4.10 FALLSTUDIE ....................................................................................................... 213 4.10.1 AUFGABEN ....................................................................................... 214 4.10.2 LOESUNGEN ....................................................................................... 214 4.11 ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................................ 218 LITERATUR .................................................................................................................... 218 5 OPTIMALE NUTZUNGSDAUER UND OPTIMALER ERSATZZEITPUNKT ............................. 221 5.1 ZIELFORMULIERUNG ........................................................................................... 221 5.2 NUTZUNGSDAUEROPTIMIERUNG ALS WIRTSCHAFTLICHES PROBLEM .......................... 222 5.3 MODELLANNAHMEN DER NUTZUNGSDAUERBERECHNUNG ...................................... 223 5.4 BESTIMMUNG DER OPTIMALEN NUTZUNGSDAUER ................................................. 227 5.4.1 OPTIMALE NUTZUNGSDAUER BEI EINMALIGER INVESTITION .................... 227 5.4.1.1 ALLGEMEINER LOESUNGSANSATZ ......................................... 229 5.4.1.2 SPEZIALFALL JAEHRLICH KONSTANTER EINZAHLUNGEN .............. 231 5.4.1.3 ANWENDUNGSBEISPIEL ..................................................... 233 5.4.2 OPTIMALE NUTZUNGSDAUER BEI WIEDERHOLTER INVESTITION ............... 235 5.4.2.1 KRITERIENDISKREPANZ BEI DER OPTIMIERUNG DER NUTZUNGSDAUER EINMALIGER UND WIEDERHOLTER INVESTITIONEN ................................................................... 235 5.4.2.2 OPTIMIERUNG DER NUTZUNGSDAUER BEI ENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONEN ............................... 236 5.4.2.3 BESTIMMUNG DER OPTIMALEN NUTZUNGSDAUER IN UNENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONSKETTEN ................... 239 5.4.2.4 ANWENDUNGSBEISPIEL ZUR BESTIMMUNG DER OPTIMALEN NUTZUNGSDAUER BEI UNENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONSKETTEN NACH DEM ALLGEMEINEN LOESUNGSANSATZ ................................... 241 5.4.2.5 SPEZIALFALL KONSTANTER JAEHRLICHER EINZAHLUNGEN BEI UNENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONSKETTEN ............ 242 5.4.2.6 ANWENDUNGSBEISPIELE ZUR BESTIMMUNG DER OPTIMALEN NUTZUNGSDAUER BEI UNENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONSKETTEN ...................................... 243 5.4.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 244 5.5 BESTIMMUNG DES OPTIMALEN ERSATZZEITPUNKTES ............................................. 245 5.5.1 OPTIMALER ERSATZZEITPUNKT BEI JAEHRLICHER ERSATZMOEGLICHKEIT ......................................................................... 247 5.5.2 OPTIMALER ERSATZZEITPUNKT BEI UEBERJAEHRIGER ERSATZMOEGLICHKEIT ......................................................................... 249 XVI INHALTSVERZEICHNIS 5.5.3 ANWENDUNGSBEISPIEL ...................................................................... 251 5.5.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE ...................................................................... 253 5.6 FALLSTUDIE ....................................................................................................... 254 5.6.1 AUFGABEN ........................................................................................ 254 5.6.2 LOESUNGEN ......................................................................................... 254 5.7 ZUSAMMENFASSUNG ......................................................................................... 257 6 INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN UNTER UNSICHERHEIT ................................................ 259 6.1 ZIELFORMULIERUNG ........................................................................................... 259 6.2 DATENUNSICHERHEIT ALS ENTSCHEIDUNGSPROBLEM ............................................. 261 6.2.1 DER BEGRIFF DES RISIKOS ................................................................. 261 6.2.2 GRUENDE FUER RISIKO IN DER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG ...................... 262 6.2.3 DIE BEDEUTUNG DER BERUECKSICHTIGUNG DES RISIKOS IN DER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG ........................................ 263 6.2.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE ...................................................................... 265 6.3 DIE KORREKTURVERFAHREN ................................................................................ 265 6.3.1 KORREKTURVERFAHREN IM EINZELNEN .................................................. 266 6.3.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ZU DEN KORREKTURVERFAHREN ........................ 267 6.3.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ...................................................................... 270 6.4 SENSITIVITAETSANALYSEN .................................................................................... 270 6.4.1 DIE KRITISCHE-WERTE-RECHNUNG .................................................... 271 6.4.1.1 DARSTELLUNG DER KRITISCHEN-WERTE-RECHNUNG ............... 271 6.4.1.2 ANWENDUNGSBEISPIEL FUER DIE KRITISCHE-WERTE-RECHNUNG ............................................ 274 6.4.1.3 DARSTELLUNG DER KRITISCHEN-WERTE-RECHNUNG IN BEZUG AUF ZWEI INVESTITIONEN .................................... 277 6.4.1.4 ANWENDUNGSBEISPIEL FUER DIE KRITISCHE WERTE-RECHNUNG IN BEZUG AUF ZWEI INVESTITIONSOBJEKTE ........................................................... 279 6.4.2 DIE DREIFACHRECHNUNG .................................................................... 281 6.4.2.1 DARSTELLUNG DER DREIFACHRECHNUNG ............................... 281 6.4.2.2 ANWENDUNGSBEISPIEL DER DREIFACHRECHNUNG ................. 281 6.4.3 DIE ZIELGROESSENAENDERUNGSRECHNUNG ................................................ 283 6.4.3.1 DARSTELLUNG DER ZIELGROESSENAENDERUNGSRECHNUNG ........... 283 6.4.3.2 ANWENDUNGSBEISPIEL DER ZIELGROESSENAENDERUNGSRECHNUNG ...................................... 284 6.4.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE ...................................................................... 287 6.5 SEQUENZIELLE INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN .................................................... 287 6.5.1 VORGEHENSWEISE DER SEQUENZIELLEN PLANUNG .................................. 289 6.5.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ZUR SEQUENZIELLEN PLANUNG .......................... 291 6.5.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ...................................................................... 293 INHALTSVERZEICHNIS XVII 6.6 INVESTITIONSENTSCHEIDUNG UNTER UNGEWISSHEIT ............................................ 293 6.6.1 DOMINANZPRINZIPIEN ..................................................................... 297 6.6.2 DIE MAXIMAX-REGEL ....................................................................... 299 6.6.3 DIE MINIMAX-REGEL ....................................................................... 300 6.6.4 DIE HURWICZ-REGEL ....................................................................... 300 6.6.5 DIE LAPLACE-REGEL ......................................................................... 301 6.6.6 DIE SAVAGE-NIEHANS-REGEL ........................................................... 302 6.6.7 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 303 6.7 DIE RISIKOANALYSE ........................................................................................ 303 6.7.1 VORGEHEN BEI DER RISIKOANALYSE ..................................................... 304 6.7.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ZUR RISIKOANALYSE ...................................... 308 6.7.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 310 6.8 PORTFOLIO SELECTION ........................................................................................ 310 6.8.1 VORGEHEN BEIM PORTFOLIO-SELECTION-MODELL NACH MARKOWITZ ............................................................................. 312 6.8.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ZUR PORTFOLIO SELECTION ............................... 312 6.8.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE ..................................................................... 320 6.9 FALLSTUDIE ....................................................................................................... 320 6.10 ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................................ 334 LITERATUR .................................................................................................................... 335 FINANZMATHEMATISCHE TABELLEN ................................................................................. 337 STICHWORTVERZEICHNIS .................................................................................................... 353
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS 1 EINFUEHRUNG IN DIE INVESTITIONSRECHNUNG . 1 1.1 ZIELFORMULIERUNG . 1 1.2 BEDEUTUNG UND RELEVANZ DER INVESTITIONSRECHNUNG . 2 1.3 ZIEL UND DEFINITION DER INVESTITIONSRECHNUNG . 9 1.4 ABGRENZUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG ZU ANDEREN BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHREN . 12 1.5 INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN IM UEBERBLICK . 15 1.6 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG . 16 1.7 DIE AUFBAUORGANISATION FUER DIE INVESTITIONSRECHNUNG . 19 1.8 DIE ABLAUFORGANISATION EINER INVESTITIONSRECHNUNG . 22 1.9 DAS PROBLEM DER DATENBESCHAFFUNG FUER DIE INVESTITIONSRECHNUNG . 25 1.10 NOTWENDIGKEIT UND GRENZEN DER INVESTITIONSRECHNUNG . 32 1.11 ZUSAMMENFASSUNG . 33 LITERATUR . 34 2 STATISCHE INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN . 35 2.1 ZIELFORMULIERUNG . 35 2.2 GRUNDSAETZLICHE ASPEKTE DER STATISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN . 36 2.3 EIN BAUKASTENSYSTEM ZUR ERSTELLUNG STATISCHER INVESTITIONSRECHNUNGSFORMELN . 40 2.3.1 DIE KOMPONENTEN STATISCHER INVESTITIONSRECHNUNGSFORMELN . 41 2.3.2 DIE KONSTELLATIONEN ZUR ERSTELLUNG STATISCHER INVESTITIONSRECHNUNGSFORMELN . 41 2.3.2.1 DIE BERUECKSICHTIGUNG DES RECHNUNGSTYPS . 42 2.3.2.2 DIE UNTERSCHEIDUNG YYALTERNATIVENVERGLEICH" UND YYERSATZPROBLEM" . 42 2.3.2.3 DIE KAPITALBINDUNGSVORSTELLUNG . 46 2.3.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 50 XI XII INHALTSVERZEICHNIS 2.4 DIE KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG . 50 2.4.1 DARSTELLUNG UND KRITIK DER KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG . 50 2.4.2 FORMELN DER KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG . 52 2.4.3 ANWENDUNG DER KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG . 55 2.4.3.1 AUFGABEN . 55 2.4.3.2 LOESUNGEN . 56 2.4.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 59 2.5 DIE GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG . 59 2.5.1 DARSTELLUNG UND KRITIK DER GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG . 59 2.5.2 FORMELN DER GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG . 60 2.5.3 ANWENDUNG DER GEWINNVERGLEICHSRECHNUNG . 64 2.5.3.1 AUFGABEN . 64 2.5.3.2 LOESUNGEN . 64 2.5.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 67 2.6 DIE RENTABILITAETSRECHNUNG . 67 2.6.1 DARSTELLUNG UND KRITIK DER RENTABILITAETSRECHNUNG . 67 2.6.2 FORMELN DER RENTABILITAETSRECHNUNG . 72 2.6.3 ANWENDUNG DER RENTABILITAETSRECHNUNG . 73 2.6.3.1 AUFGABEN . 73 2.6.3.2 LOESUNGEN . 73 2.6.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 76 2.7 DIE STATISCHE AMORTISATIONSRECHNUNG . 76 2.7.1 DARSTELLUNG UND KRITIK DER STATISCHEN AMORTISATIONSRECHNUNG . 76 2.7.2 FORMELN DER STATISCHEN AMORTISATIONSRECHNUNG . 79 2.7.3 ANWENDUNG DER STATISCHEN AMORTISATIONSRECHNUNG . 81 2.7.3.1 AUFGABEN . 81 2.7.3.2 LOESUNGEN . 82 2.7.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 84 2.8 FALLSTUDIE . 84 2.8.1 AUFGABEN . 85 2.8.2 LOESUNGEN . 85 2.9 ZUSAMMENFASSUNG . 89 LITERATUR . 91 3 DYNAMISCHE INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN . 93 3.1 ZIELFORMULIERUNG . 93 3.2 MODELLANNAHMEN DER DYNAMISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN . 94 3.2.1 ZIEL DER DYNAMISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN . 95 3.2.2 ANNAHMEN DER DYNAMISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN . 96 INHALTSVERZEICHNIS XIII 3.2.2.1 DIE SICHERHEITSANNAHME . 96 3.2.2.2 DIE NACHSCHUESSIGKEITSANNAHME . 97 3.2.2.3 DIE ZAHLUNGSVERSCHIEBUNGSANNAHME . 97 3.2.2.4 DIE ZINSANNAHME . 97 3.2.2.5 DIE RECHENELEMENTANNAHME . 98 3.2.2.6 DIE MARKTANNAHME . 98 3.2.3 RECHENELEMENTE DER DYNAMISCHEN INVESTITIONSRECHNUNGSVERFAHREN . 101 3.3 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN . 102 3.3.1 DIE EINMALFAKTOREN . 104 3.3.2 DIE SUMMENFAKTOREN . 105 3.3.3 DIE VERTEILFAKTOREN . 106 3.4 DIE KAPITALWERTMETHODE . 108 3.4.1 KAPITALWERT BEI EINZELDISKONTIERUNG . 114 3.4.2 KAPITALWERT BEI ANWENDUNGSMOEGLICHKEIT DES DSF . 115 3.4.3 KAPITALWERT BEI UNENDLICHER NUTZUNGSDAUER . 117 3.4.4 FALLSTUDIE KAPITALWERTMETHODE . 118 3.4.4.1 AUFGABEN . 119 3.4.4.2 LOESUNGEN . 119 3.4.5 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 120 3.5 DIE HORIZONTWERTMETHODE . 121 3.6 DIE ANNUITAETENMETHODE . 125 3.7 DIE INTERNE ZINSFUSSMETHODE . 132 3.7.1 BESTIMMUNG DER RENDITE MIT DER REGULA FALSI . 134 3.7.2 SONDERFAELLE BEI DER BESTIMMUNG DER RENDITE . 137 3.7.2.1 DIE EWIGE RENTE . 137 3.7.2.2 DER ZWEIZAHLUNGSFALL . 138 3.7.2.3 DIE RESTWERTGLEICHE ANSCHAFFUNGSAUSZAHLUNG . 138 3.7.2.4 DIE RESTWERTLOSE INVESTITION . 139 3.7.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 141 3.8 DIE DYNAMISCHE AMORTISATIONSRECHNUNG . 141 3.9 FALLSTUDIE . 146 3.9.1 AUFGABEN . 147 3.9.2 LOESUNGEN . 147 3.10 ZUSAMMENFASSUNG . 150 LITERATUR . 151 4 ALTERNATIVENAUSWAHL UND INVESTITIONSPROGRAMMPLANUNG . 153 4.1 ZIELFORMULIERUNG . 153 4.2 ALTERNATIVENAUSWAHL ALS INVESTITIONSRECHNERISCHES PROBLEM . 154 4.2.1 EIN BEISPIEL FUER DIE MEHRDEUTIGKEIT BEI DER ALTERNATIVENAUSWAHL . 155 XIV INHALTSVERZEICHNIS 4.2.2 URSACHEN FUER DIE MEHRDEUTIGKEIT BEI DER ALTERNATIVENAUSWAHL . 158 4.2.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 161 4.3 AUFHEBUNG DER WIEDERANLAGEPRAEMISSE . 161 4.3.1 KAPITAL VERWENDUNG IN DER DYNAMIK UND DER REALITAET . 162 4.3.2 KAPITALWERTFORMEL BEI AUFGEHOBENER WIEDERANLAGEPRAEMISSE . 165 4.3.3 KONSEQUENZ DER KAPITALWERTFORMEL BEI AUFGEHOBENER WIEDERANLAGEPRAEMISSE AUF DIE ALTERNATIVENAUSWAHL . 166 4.3.4 ANWENDUNGSBEISPIEL . 168 4.3.4.1 AUFGABEN . 169 4.3.4.2 LOESUNGEN . 169 4.3.5 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 170 4.4 DIFFERENZINVESTITIONEN . 170 4.4.1 GRAFISCHE UND KONTIERTE FORM DER DIFFERENZINVESTITION . 171 4.4.2 GRAFISCHE FORM DER DIFFERENZINVESTITION . 173 4.4.3 KONTIERTE FORM DER DIFFERENZINVESTITION . 175 4.4.4 ANWENDUNGSBEISPIEL . 176 4.4.5 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 180 4.5 MEHRDEUTIGKEITDESINTERNENZINSSATZES . 180 4.5.1 BESONDERE KAPITALWERTFUNKTIONEN BEI DER RENDITEBESTIMMUNG . 181 4.5.2 BEISPIELE MEHRDEUTIGER RENDITEN . 182 4.5.3 PRUEFROUTINEN ZUR KONTROLLE DER BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN VALIDITAET ERMITTELTER RENDITEN . 184 4.5.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 186 4.6 DIE NUTZWERTANALYSE . 187 4.6.1 VORGEHENSWEISE DER NUTZWERTANALYSE . 188 4.6.2 ANWENDUNGSBEISPIEL . 189 4.6.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 191 4.7 DIE KONTOENTWICKLUNGSPLANUNG . 191 4.7.1 DARSTELLUNG DER KONTOENTWICKLUNGSPLANUNG . 191 4.7.2 ANWENDUNGSBEISPIEL FUER DIE KONTOENTWICKLUNGSPLANUNG . 192 4.7.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 196 4.8 DAS DEAN-MODELL . 196 4.8.1 DARSTELLUNG DES DEAN-MODELLS . 196 4.8.2 VERGLEICH DER PROGRAMMENTSCHEIDUNG NACH DEAN-MODELL UND KONTOENTWICKLUNGSPLANUNG . 198 4.8.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 200 4.9 DIE LINEARE OPTIMIERUNG . 200 4.9.1 TECHNIK DER LINEAREN OPTIMIERUNG . 200 4.9.2 ANWENDUNGSBEISPIEL . 205 INHALTSVERZEICHNIS XV 4.9.2.1 AUFGABEN . 206 4.9.2.2 LOESUNGEN . 206 4.9.2.3 INTERPRETATIONSMOEGLICHKEITEN DER LOESUNG . 208 4.9.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 213 4.10 FALLSTUDIE . 213 4.10.1 AUFGABEN . 214 4.10.2 LOESUNGEN . 214 4.11 ZUSAMMENFASSUNG . 218 LITERATUR . 218 5 OPTIMALE NUTZUNGSDAUER UND OPTIMALER ERSATZZEITPUNKT . 221 5.1 ZIELFORMULIERUNG . 221 5.2 NUTZUNGSDAUEROPTIMIERUNG ALS WIRTSCHAFTLICHES PROBLEM . 222 5.3 MODELLANNAHMEN DER NUTZUNGSDAUERBERECHNUNG . 223 5.4 BESTIMMUNG DER OPTIMALEN NUTZUNGSDAUER . 227 5.4.1 OPTIMALE NUTZUNGSDAUER BEI EINMALIGER INVESTITION . 227 5.4.1.1 ALLGEMEINER LOESUNGSANSATZ . 229 5.4.1.2 SPEZIALFALL JAEHRLICH KONSTANTER EINZAHLUNGEN . 231 5.4.1.3 ANWENDUNGSBEISPIEL . 233 5.4.2 OPTIMALE NUTZUNGSDAUER BEI WIEDERHOLTER INVESTITION . 235 5.4.2.1 KRITERIENDISKREPANZ BEI DER OPTIMIERUNG DER NUTZUNGSDAUER EINMALIGER UND WIEDERHOLTER INVESTITIONEN . 235 5.4.2.2 OPTIMIERUNG DER NUTZUNGSDAUER BEI ENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONEN . 236 5.4.2.3 BESTIMMUNG DER OPTIMALEN NUTZUNGSDAUER IN UNENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONSKETTEN . 239 5.4.2.4 ANWENDUNGSBEISPIEL ZUR BESTIMMUNG DER OPTIMALEN NUTZUNGSDAUER BEI UNENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONSKETTEN NACH DEM ALLGEMEINEN LOESUNGSANSATZ . 241 5.4.2.5 SPEZIALFALL KONSTANTER JAEHRLICHER EINZAHLUNGEN BEI UNENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONSKETTEN . 242 5.4.2.6 ANWENDUNGSBEISPIELE ZUR BESTIMMUNG DER OPTIMALEN NUTZUNGSDAUER BEI UNENDLICH WIEDERHOLTEN INVESTITIONSKETTEN . 243 5.4.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 244 5.5 BESTIMMUNG DES OPTIMALEN ERSATZZEITPUNKTES . 245 5.5.1 OPTIMALER ERSATZZEITPUNKT BEI JAEHRLICHER ERSATZMOEGLICHKEIT . 247 5.5.2 OPTIMALER ERSATZZEITPUNKT BEI UEBERJAEHRIGER ERSATZMOEGLICHKEIT . 249 XVI INHALTSVERZEICHNIS 5.5.3 ANWENDUNGSBEISPIEL . 251 5.5.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 253 5.6 FALLSTUDIE . 254 5.6.1 AUFGABEN . 254 5.6.2 LOESUNGEN . 254 5.7 ZUSAMMENFASSUNG . 257 6 INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN UNTER UNSICHERHEIT . 259 6.1 ZIELFORMULIERUNG . 259 6.2 DATENUNSICHERHEIT ALS ENTSCHEIDUNGSPROBLEM . 261 6.2.1 DER BEGRIFF DES RISIKOS . 261 6.2.2 GRUENDE FUER RISIKO IN DER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG . 262 6.2.3 DIE BEDEUTUNG DER BERUECKSICHTIGUNG DES RISIKOS IN DER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG . 263 6.2.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 265 6.3 DIE KORREKTURVERFAHREN . 265 6.3.1 KORREKTURVERFAHREN IM EINZELNEN . 266 6.3.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ZU DEN KORREKTURVERFAHREN . 267 6.3.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 270 6.4 SENSITIVITAETSANALYSEN . 270 6.4.1 DIE KRITISCHE-WERTE-RECHNUNG . 271 6.4.1.1 DARSTELLUNG DER KRITISCHEN-WERTE-RECHNUNG . 271 6.4.1.2 ANWENDUNGSBEISPIEL FUER DIE KRITISCHE-WERTE-RECHNUNG . 274 6.4.1.3 DARSTELLUNG DER KRITISCHEN-WERTE-RECHNUNG IN BEZUG AUF ZWEI INVESTITIONEN . 277 6.4.1.4 ANWENDUNGSBEISPIEL FUER DIE KRITISCHE WERTE-RECHNUNG IN BEZUG AUF ZWEI INVESTITIONSOBJEKTE . 279 6.4.2 DIE DREIFACHRECHNUNG . 281 6.4.2.1 DARSTELLUNG DER DREIFACHRECHNUNG . 281 6.4.2.2 ANWENDUNGSBEISPIEL DER DREIFACHRECHNUNG . 281 6.4.3 DIE ZIELGROESSENAENDERUNGSRECHNUNG . 283 6.4.3.1 DARSTELLUNG DER ZIELGROESSENAENDERUNGSRECHNUNG . 283 6.4.3.2 ANWENDUNGSBEISPIEL DER ZIELGROESSENAENDERUNGSRECHNUNG . 284 6.4.4 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 287 6.5 SEQUENZIELLE INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN . 287 6.5.1 VORGEHENSWEISE DER SEQUENZIELLEN PLANUNG . 289 6.5.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ZUR SEQUENZIELLEN PLANUNG . 291 6.5.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 293 INHALTSVERZEICHNIS XVII 6.6 INVESTITIONSENTSCHEIDUNG UNTER UNGEWISSHEIT . 293 6.6.1 DOMINANZPRINZIPIEN . 297 6.6.2 DIE MAXIMAX-REGEL . 299 6.6.3 DIE MINIMAX-REGEL . 300 6.6.4 DIE HURWICZ-REGEL . 300 6.6.5 DIE LAPLACE-REGEL . 301 6.6.6 DIE SAVAGE-NIEHANS-REGEL . 302 6.6.7 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 303 6.7 DIE RISIKOANALYSE . 303 6.7.1 VORGEHEN BEI DER RISIKOANALYSE . 304 6.7.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ZUR RISIKOANALYSE . 308 6.7.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 310 6.8 PORTFOLIO SELECTION . 310 6.8.1 VORGEHEN BEIM PORTFOLIO-SELECTION-MODELL NACH MARKOWITZ . 312 6.8.2 ANWENDUNGSBEISPIEL ZUR PORTFOLIO SELECTION . 312 6.8.3 ABSCHNITTSERGEBNISSE . 320 6.9 FALLSTUDIE . 320 6.10 ZUSAMMENFASSUNG . 334 LITERATUR . 335 FINANZMATHEMATISCHE TABELLEN . 337 STICHWORTVERZEICHNIS . 353
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