Verfügbarkeit: Ereignisrisiko

Ereignisrisiko: statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung

Im Fokus dieses Buches steht die quantitative Modellierung und statistische Messung von Ereignisrisiken: Es werden statistische Schätzverfahren zur Quantifizierung von Ereignisrisiken und statistische Testverfahren zum Einsatz im Rahmen der Risikokontrolle präsentiert.Kapitelweise werden die wichtig...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Höse, Steffi 1975- (VerfasserIn), Huschens, Stefan 1951- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Berlin Springer [2022]
Schlagworte:	bicssc bisacsh Statistics Biometry Financial risk management Statistischer Test Inferenzstatistik Risikomaß Risikomanagement Risikotheorie Ereignis Schadenwahrscheinlichkeit Risikomessung Risikoquantifizierung Risikomodellierung Quantifizierung von Ereignisrisiken Ereignisrisiko quantitative Methoden zur Risikoeinschätzung Ermittlung von Risikomaßzahlen durch statistische Verfahren anwendungsorientiert monetäre Risiken medizinische Risiken ökologische Risiken technologische Risiken Eintrittswahrscheinlichkeit als Risikomaßzahl Überschreitungswahrscheinlichkeit Unterschreitungswahrscheinlichkeit Ereignisintensität als Risikomaßzahl Risikobeurteilung ohne beobachtete Schadenereignisse Risikovergleich Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung:	Im Fokus dieses Buches steht die quantitative Modellierung und statistische Messung von Ereignisrisiken: Es werden statistische Schätzverfahren zur Quantifizierung von Ereignisrisiken und statistische Testverfahren zum Einsatz im Rahmen der Risikokontrolle präsentiert.Kapitelweise werden die wichtigsten Risikomaßzahlen verbal eingeführt, formal definiert, im Rahmen kurzer Beispiele für verschiedene stochastische Modelle berechnet und anschließend im Kontext verschiedener Datensituationen statistisch geschätzt. Die geschätzten Werte werden um Genauigkeitsangaben ergänzt. Statistische Testverfahren, die zum Risikomonitoring eingesetzt werden können, vervollständigen das jeweilige Kapitel. Das statistische Vorgehen wird stets anhand von Anwendungsbeispielen veranschaulicht. Softwarehinweise in Form von Prozeduren und Funktionen für Excel, GAUSS, Mathematica und R ergänzen die jeweiligen Ausführungen. Am Ende jedes Kapitels findet sich ein kurzes Resümee, das die entscheidenden Erkenntnisse und Fallstricke prägnant zusammenfasst, sowie ein Abschnitt zu den methodischen Hintergründen und Herleitungen. Das Buch mit seinen vielfältigen Beispielen ist interdisziplinär ausgerichtet und gut geeignet zum Selbststudium, zur Weiterbildung oder als Grundlage für Lehrmodule zur Risikomodellierung, Risikomessung, Risikoquantifizierung, zu Risikomaßen oder zum Risikomanagement in wirtschafts-, ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengängen. Die Präsentation der Inhalte auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen (datenorientierte Verfahren, methodischer Hintergrund und Herleitungen, technische Anhänge) ermöglicht den Einsatz auf verschiedenen Studienniveaus und macht das Buch auch für forschende Wissenschaftler interessant
Beschreibung:	XVI, 308 Seiten
ISBN:	9783662646908

Internformat

MARC


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adam_text	1 EINLEITUNG .................................................................................................................. 1 1.1 RISIKO UND WAHRSCHEINLICHKEIT ........................................................................ 1 1.2 QUANTIFIZIERUNG UND STEUERUNG VON EREIGNISRISIKEN .................................... 2 1.3 WAHRSCHEINLICHKEITEN UND INTENSITAETEN ALS RISIKOMASSZAHLEN FUER EREIGNISRISIKEN .......................................................................................... 4 LITERATUR ...................................................................................................................... 7 2 EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT ALS RISIKOMASSZAHL ................................................. 9 2.1 QUANTITATIVE MODELLIERUNG ............................................................................... 9 2.1.1 EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT UND BERNOULLI-VARIABLE .......................... 9 2.1.2 ABSOLUTE UND RELATIVE HAEUFIGKEITEN ................................................... 10 2.1.3 STICHPROBENMODELL .............................................................................. 11 2.2 PUNKTSCHAETZUNG ................................................................................................ 12 2.3 INTERVALLSCHAETZUNG ........................................................................................... 15 2.3.1 EXAKTE KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE NACH CLOPPER UND PEARSON .......................................................................... 16 2.3.2 APPROXIMATIVE KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE NACH WALD ... 23 2.3.3 ANWENDUNGSFALL: BONITAET UND AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT ............... 28 2.4 STATISTISCHES TESTEN ......................................................................................... 31 2.4.1 EXAKTE TESTS FUER EINE EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT ............................ 32 2.4.2 APPROXIMATIVE TESTS FUER EINE EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT ............... 36 2.4.3 ANWENDUNGSFALL: BONITAET UND AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT ............... 39 2.4.4 ROLLE DER NULLHYPOTHESE BEIM ZWEISEITIGEN TEST ............................. 42 2.5 RESUEMEE ............................................................................................................ 42 2.6 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN ............................................... 46 LITERATUR ...................................................................................................................... 62 3 UEBER UND UNTERSCHREITUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT ALS RISIKOMASSZAHLEN ........ 65 3.1 QUANTITATIVE MODELLIERUNG .............................................................................. 65 3.1.1 UEBER UND UNTERSCHREITUNGSWAHRSCHEINLICHKEITEN ALS VERTEILUNGSKENNZAHLEN ........................................................................ 67 IX X INHALTSVERZEICHNIS 3.1.2 UEBER UND UNTERSCHREITUNGSHAEUFIGKEITEN ........................................... 71 3.2 STATISTISCHE INFERENZ FUER UEBER UND ........................................................................................................................... 72 3.2.1 VERTEILUNGSFREIER VERSUS VERTEILUNGSGEBUNDENER ANSATZ .................. 72 3.2.2 STATISTISCHE INFERENZ OHNE VERTEILUNGSANNAHME ................................ 73 3.2.3 STATISTISCHE INFERENZ MIT VERTEILUNGSANNAHME ................................... 75 3.3 NORMALVERTEILUNG MIT UNBEKANNTEM ERWARTUNGSWERT UND GEGEBENER STANDARDABWEICHUNG ...................................................................... 76 3.3.1 PUNKTSCHAETZUNG ................................................................................... 77 3.3.2 INTERVALLSCHAETZUNG ............................................................................... 79 3.3.3 STATISTISCHES TESTEN ............................................................................... 85 3.4 NORMALVERTEILUNG MIT GEGEBENEM ERWARTUNGSWERT UND UNBEKANNTER STANDARDABWEICHUNG .................................................................. 89 3.4.1 PUNKTSCHAETZUNG ................................................................................... 90 3.4.2 INTERVALLSCHAETZUNG ............................................................................... 92 3.4.3 STATISTISCHES TESTEN ............................................................................... 99 3.5 NORMAL VERTEILUNG MIT UNBEKANNTEN PARAMETERN .......................................... 105 3.5.1 PUNKTSCHAETZUNG ................................................................................... 105 3.5.2 INTERVALLSCHAETZUNG ............................................................................... 108 3.5.3 STATISTISCHES TESTEN .............................................................................. 114 3.6 RESUEMEE .......................... : ................................................................................ 118 3.7 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN ................................................ 120 LITERATUR ...................................................................................................................... 141 4 EREIGNISINTENSITAET ALS RISIKOMASSZAHL .................................................................. 143 4.1 QUANTITATIVE MODELLIERUNG ............................................................................... 143 4.2 PUNKTSCHAETZUNG ................................................................................................ 145 4.3 INTERVALLSCHAETZUNG ............................................................................................ 147 4.3.1 EXAKTE KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE FUER DIE EREIGNISINTENSITAET ................................................................................ 148 4.3.2 APPROXIMATIVE KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE FUER DIE EREIGNISINTENSITAET .................................................................... 153 4.3.3 ANWENDUNGSFALL: FEHLERRATE UND FEHLERINTENSITAET ............................ 157 4.4 STATISTISCHES TESTEN .......................................................................................... 159 4.4.1 EXAKTE TESTS FUER EINE EREIGNISINTENSITAET ............................................ 159 4.4.2 APPROXIMATIVE TESTS FUER EINE EREIGNISINTENSITAET .............................. 164 4.4.3 ANWENDUNGSFALL: FEHLERRATE UND FEHLERINTENSITAET ............................ 167 4.4.4 ROLLE DER NULLHYPOTHESE BEIM ZWEISEITIGEN TEST .............................. 168 4.5 EREIGNISSE IN MEHREREN DISJUNKTEN ZEITINTERVALLEN ......................................... 169 4.6 RESUEMEE ............................................................................................................. 171 4.7 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN ............................................... 174 LITERATUR ...................................................................................................................... 188 INHALTSVERZEICHNIS XI 5 RISIKOBEURTEILUNG OHNE BEOBACHTETE SCHADENEREIGNISSE .................................. 189 5.1 DER FALL DER NULL-BEOBACHTUNG ...................................................................... 189 5.2 NULL-BEOBACHTUNG IM BERNOULLI-MODELL ....................................................... 191 5.2.1 VERMEIDUNG DER NULL-BEOBACHTUNG ................................................... 192 5.2.2 LIKELIHOODINFERENZ .............................................................................. 193 5.2.3 KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE ................................................... 195 5.2.4 STATISTISCHES TESTEN .............................................................................. 197 5.3 NULL-BEOBACHTUNG IM POISSON-MODELL ......................................................... 199 5.3.1 VERMEIDUNG DER NULL-BEOBACHTUNG ................................................... 200 5.3.2 LIKELIHOODINFERENZ .............................................................................. 201 5.3.3 KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE ................................................... 203 5.3.4 STATISTISCHES TESTEN .............................................................................. 205 5.4 ALTERNATIVEN ZUR MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG UND AD-HOC-SCHAETZWERTE ...................................................................................... 207 5.4.1 MINIMAX-SCHAETZUNG ............................................................................ 207 5.4.2 BAYESIANISCHE SCHAETZUNG ................................................................... 209 5.4.3 AD-HOC-SCHAETZWERTE ............................................................................ 210 5.5 RESUEMEE ............................................................................................................ 212 5.6 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN ............................................... 213 LITERATUR ...................................................................................................................... 214 6 RISIKOVERGLEICH ........................................................................................................ 217 6.1 QUANTITATIVE MODELLIERUNG .............................................................................. 217 6.2 STATISTISCHE SCHAETZVERFAHREN FUER DEN RISIKOVERGLEICH ................................... 220 6.2.1 RISIKODIFFERENZ ..................................................................................... 221 6.2.2 ABSOLUTE RISIKOREDUKTION .................................................................. 226 6.2.3 RISIKOVERHAELTNIS ................................................................................... 229 6.2.4 RELATIVE RISIKOERHOEHUNG ..................................................................... 232 6.2.5 RELATIVE RISIKOREDUKTION .................................................................... 233 6.2.6 ODDS-VERHAELTNIS ................................................................................... 236 6.3 STATISTISCHE TESTVERFAHREN FUER DEN RISIKOVERGLEICH ....................................... 239 6.4 RESUEMEE ............................................................................................................ 244 6.5 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN ............................................... 245 LITERATUR ...................................................................................................................... 259 7 ANHANG A: MATHEMATISCHE KONZEPTE .................................................................. 261 LITERATUR ...................................................................................................................... 264 8 ANHANG B: STOCHASTISCHE KONZEPTE ...................................................................... 265 8.1 ZUFALLSVARIABLE UND WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG ....................................... 265 8.2 ERWARTUNGSWERT, VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG ..................................... 267 8.3 QUANTIL .............................................................................................................. 269 8.4 DISKRETE UNIVARIATE VERTEILUNGEN .................................................................... 270 XII INHALTSVERZEICHNIS 8.5 STETIGE UNIVARIATE VERTEILUNGEN ....................................................................... 272 8.6 TRANSFORMIERTE ZUFALLS VARIABLEN ...................................................................... 278 8.7 ZUFALLSVEKTOR UND MEHRDIMENSIONALE WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG ......... 278 8.8 KONVERGENZ UND ASYMPTOTIK ........................................................................... 280 LITERATUR ...................................................................................................................... 281 9 ANHANG C: STATISTISCHE KONZEPTE ........................................................................ 283 9.1 GRUNDBEGRIFFE .................................................................................................... 283 9.2 EIGENSCHAFTEN VON SCHAETZERN ........................................................................... 285 9.2.1 EIGENSCHAFTEN FUER ENDLICHEN STICHPROBENUMFANG ............................ 286 9.2.2 ASYMPTOTISCHE EIGENSCHAFTEN ........................................................... 287 9.3 ERWARTUNGSWERTSCHAETZUNG ............................................................................... 289 9.4 INTERVALLSCHAETZUNG ............................................................................................ 291 9.5 STATISTISCHES TESTEN 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adam_txt	1 EINLEITUNG . 1 1.1 RISIKO UND WAHRSCHEINLICHKEIT . 1 1.2 QUANTIFIZIERUNG UND STEUERUNG VON EREIGNISRISIKEN . 2 1.3 WAHRSCHEINLICHKEITEN UND INTENSITAETEN ALS RISIKOMASSZAHLEN FUER EREIGNISRISIKEN . 4 LITERATUR . 7 2 EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT ALS RISIKOMASSZAHL . 9 2.1 QUANTITATIVE MODELLIERUNG . 9 2.1.1 EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT UND BERNOULLI-VARIABLE . 9 2.1.2 ABSOLUTE UND RELATIVE HAEUFIGKEITEN . 10 2.1.3 STICHPROBENMODELL . 11 2.2 PUNKTSCHAETZUNG . 12 2.3 INTERVALLSCHAETZUNG . 15 2.3.1 EXAKTE KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE NACH CLOPPER UND PEARSON . 16 2.3.2 APPROXIMATIVE KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE NACH WALD . 23 2.3.3 ANWENDUNGSFALL: BONITAET UND AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT . 28 2.4 STATISTISCHES TESTEN . 31 2.4.1 EXAKTE TESTS FUER EINE EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT . 32 2.4.2 APPROXIMATIVE TESTS FUER EINE EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT . 36 2.4.3 ANWENDUNGSFALL: BONITAET UND AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT . 39 2.4.4 ROLLE DER NULLHYPOTHESE BEIM ZWEISEITIGEN TEST . 42 2.5 RESUEMEE . 42 2.6 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN . 46 LITERATUR . 62 3 UEBER UND UNTERSCHREITUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT ALS RISIKOMASSZAHLEN . 65 3.1 QUANTITATIVE MODELLIERUNG . 65 3.1.1 UEBER UND UNTERSCHREITUNGSWAHRSCHEINLICHKEITEN ALS VERTEILUNGSKENNZAHLEN . 67 IX X INHALTSVERZEICHNIS 3.1.2 UEBER UND UNTERSCHREITUNGSHAEUFIGKEITEN . 71 3.2 STATISTISCHE INFERENZ FUER UEBER UND . 72 3.2.1 VERTEILUNGSFREIER VERSUS VERTEILUNGSGEBUNDENER ANSATZ . 72 3.2.2 STATISTISCHE INFERENZ OHNE VERTEILUNGSANNAHME . 73 3.2.3 STATISTISCHE INFERENZ MIT VERTEILUNGSANNAHME . 75 3.3 NORMALVERTEILUNG MIT UNBEKANNTEM ERWARTUNGSWERT UND GEGEBENER STANDARDABWEICHUNG . 76 3.3.1 PUNKTSCHAETZUNG . 77 3.3.2 INTERVALLSCHAETZUNG . 79 3.3.3 STATISTISCHES TESTEN . 85 3.4 NORMALVERTEILUNG MIT GEGEBENEM ERWARTUNGSWERT UND UNBEKANNTER STANDARDABWEICHUNG . 89 3.4.1 PUNKTSCHAETZUNG . 90 3.4.2 INTERVALLSCHAETZUNG . 92 3.4.3 STATISTISCHES TESTEN . 99 3.5 NORMAL VERTEILUNG MIT UNBEKANNTEN PARAMETERN . 105 3.5.1 PUNKTSCHAETZUNG . 105 3.5.2 INTERVALLSCHAETZUNG . 108 3.5.3 STATISTISCHES TESTEN . 114 3.6 RESUEMEE . : . 118 3.7 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN . 120 LITERATUR . 141 4 EREIGNISINTENSITAET ALS RISIKOMASSZAHL . 143 4.1 QUANTITATIVE MODELLIERUNG . 143 4.2 PUNKTSCHAETZUNG . 145 4.3 INTERVALLSCHAETZUNG . 147 4.3.1 EXAKTE KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE FUER DIE EREIGNISINTENSITAET . 148 4.3.2 APPROXIMATIVE KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE FUER DIE EREIGNISINTENSITAET . 153 4.3.3 ANWENDUNGSFALL: FEHLERRATE UND FEHLERINTENSITAET . 157 4.4 STATISTISCHES TESTEN . 159 4.4.1 EXAKTE TESTS FUER EINE EREIGNISINTENSITAET . 159 4.4.2 APPROXIMATIVE TESTS FUER EINE EREIGNISINTENSITAET . 164 4.4.3 ANWENDUNGSFALL: FEHLERRATE UND FEHLERINTENSITAET . 167 4.4.4 ROLLE DER NULLHYPOTHESE BEIM ZWEISEITIGEN TEST . 168 4.5 EREIGNISSE IN MEHREREN DISJUNKTEN ZEITINTERVALLEN . 169 4.6 RESUEMEE . 171 4.7 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN . 174 LITERATUR . 188 INHALTSVERZEICHNIS XI 5 RISIKOBEURTEILUNG OHNE BEOBACHTETE SCHADENEREIGNISSE . 189 5.1 DER FALL DER NULL-BEOBACHTUNG . 189 5.2 NULL-BEOBACHTUNG IM BERNOULLI-MODELL . 191 5.2.1 VERMEIDUNG DER NULL-BEOBACHTUNG . 192 5.2.2 LIKELIHOODINFERENZ . 193 5.2.3 KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE . 195 5.2.4 STATISTISCHES TESTEN . 197 5.3 NULL-BEOBACHTUNG IM POISSON-MODELL . 199 5.3.1 VERMEIDUNG DER NULL-BEOBACHTUNG . 200 5.3.2 LIKELIHOODINFERENZ . 201 5.3.3 KONFIDENZSCHRANKEN UND -INTERVALLE . 203 5.3.4 STATISTISCHES TESTEN . 205 5.4 ALTERNATIVEN ZUR MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG UND AD-HOC-SCHAETZWERTE . 207 5.4.1 MINIMAX-SCHAETZUNG . 207 5.4.2 BAYESIANISCHE SCHAETZUNG . 209 5.4.3 AD-HOC-SCHAETZWERTE . 210 5.5 RESUEMEE . 212 5.6 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN . 213 LITERATUR . 214 6 RISIKOVERGLEICH . 217 6.1 QUANTITATIVE MODELLIERUNG . 217 6.2 STATISTISCHE SCHAETZVERFAHREN FUER DEN RISIKOVERGLEICH . 220 6.2.1 RISIKODIFFERENZ . 221 6.2.2 ABSOLUTE RISIKOREDUKTION . 226 6.2.3 RISIKOVERHAELTNIS . 229 6.2.4 RELATIVE RISIKOERHOEHUNG . 232 6.2.5 RELATIVE RISIKOREDUKTION . 233 6.2.6 ODDS-VERHAELTNIS . 236 6.3 STATISTISCHE TESTVERFAHREN FUER DEN RISIKOVERGLEICH . 239 6.4 RESUEMEE . 244 6.5 METHODISCHER HINTERGRUND UND HERLEITUNGEN . 245 LITERATUR . 259 7 ANHANG A: MATHEMATISCHE KONZEPTE . 261 LITERATUR . 264 8 ANHANG B: STOCHASTISCHE KONZEPTE . 265 8.1 ZUFALLSVARIABLE UND WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG . 265 8.2 ERWARTUNGSWERT, VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG . 267 8.3 QUANTIL . 269 8.4 DISKRETE UNIVARIATE VERTEILUNGEN . 270 XII INHALTSVERZEICHNIS 8.5 STETIGE UNIVARIATE VERTEILUNGEN . 272 8.6 TRANSFORMIERTE ZUFALLS VARIABLEN . 278 8.7 ZUFALLSVEKTOR UND MEHRDIMENSIONALE WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG . 278 8.8 KONVERGENZ UND ASYMPTOTIK . 280 LITERATUR . 281 9 ANHANG C: STATISTISCHE KONZEPTE . 283 9.1 GRUNDBEGRIFFE . 283 9.2 EIGENSCHAFTEN VON SCHAETZERN . 285 9.2.1 EIGENSCHAFTEN FUER ENDLICHEN STICHPROBENUMFANG . 286 9.2.2 ASYMPTOTISCHE EIGENSCHAFTEN . 287 9.3 ERWARTUNGSWERTSCHAETZUNG . 289 9.4 INTERVALLSCHAETZUNG . 291 9.5 STATISTISCHES TESTEN . 294 9.6 STICHPROBEN AUS ENDLICHEN GRUNDGESAMTHEITEN . 298 LITERATUR . 301 STICHWORTVERZEICHNIS . 303
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Die geschätzten Werte werden um Genauigkeitsangaben ergänzt. Statistische Testverfahren, die zum Risikomonitoring eingesetzt werden können, vervollständigen das jeweilige Kapitel. Das statistische Vorgehen wird stets anhand von Anwendungsbeispielen veranschaulicht. Softwarehinweise in Form von Prozeduren und Funktionen für Excel, GAUSS, Mathematica und R ergänzen die jeweiligen Ausführungen. Am Ende jedes Kapitels findet sich ein kurzes Resümee, das die entscheidenden Erkenntnisse und Fallstricke prägnant zusammenfasst, sowie ein Abschnitt zu den methodischen Hintergründen und Herleitungen. Das Buch mit seinen vielfältigen Beispielen ist interdisziplinär ausgerichtet und gut geeignet zum Selbststudium, zur Weiterbildung oder als Grundlage für Lehrmodule zur Risikomodellierung, Risikomessung, Risikoquantifizierung, zu Risikomaßen oder zum Risikomanagement in wirtschafts-, ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengängen. 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