Verfügbarkeit: Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting

Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting: Umsetzung mit R

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gehrke, Matthias 1974- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Berlin De Gruyter Oldenbourg [2022]
Ausgabe:	2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Schlagworte:	Finanzierung Buchführung Finanzwirtschaft Ökonometrisches Modell Empirische Forschung Rechnungswesen Finanzstatistik R > Programm Statistik TB: Textbook Lehrbuch
Online-Zugang:	https://www.degruyter.com/isbn/9783110767223 Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Auf dem Buchcover: "Mit Zusatzmaterial zum Download"
Beschreibung:	XXXII, 452 Seiten Diagramme 24 cm x 17 cm
ISBN:	9783110767223 3110767228

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALT VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE - VII VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE - VIII ABBILDUNGSVERZEICHNIS - XIX TABELLENVERZEICHNIS - XXI VERZEICHNIS DER R-CODES - XXIII VERZEICHNIS DER R-GRAFIKEN - XXXI 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 EINFUEHRUNG - 1 UEBER DIESES BUCH - 1 DURCHFUEHRUNG EINES EMPIRISCHEN PROJEKTS - 1 VORBEREITUNGUND DATENERHEBUNG ---- 1 EXPLORATIVE DATENANALYSE - 1 MODELLIERUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG ---- 1 GRUNDLAGEN STATISTISCHER MODELLIERUNG - 2 INFERENZ - 4 REVERSION TO THE MEAN ---- 5 HINWEISE ZU R ---- 5 LITERATUR ---- 7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 LINEARE REGRESSION - 8 GRUNDLAGEN DER LINEAREN REGRESSION - 8 VERWENDETE R-PAKETE---- 11 EINFUEHRUNGSBEISPIEL - 11 INTERPRETATION UND INFERENZ DER KOEFFIZIENTEN - 16 INTERPRETATION DER KOEFFIZIENTEN - METRISCH ---- 16 INTERPRETATION DER KOEFFIZIENTEN - KATEGORIAL - 20 INFERENZ DER KOEFFIZIENTEN - 22 ERWEITERUNG DER MODELLGLEICHUNG ---- 24 INTERAKTION ---- 24 VERSCHACHTELTE MODELLE ---- 30 FORMELSYNTAX ---- 32 GLOBALE MODELLGUETE UND INFERENZ ---- 33 GLOBALE MODELLGUETE ---- 33 INFERENZ FUER DAS MODELL ALS GANZES ---- 37 XII - INHALT 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN UND REGRESSIONSDIAGNOSTIK ---- 38 VARIABIENTRANSFORMATION ---- 39 ROBUSTHEIT UND EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN - 44 NICHTLINEARER ZUSAMMENHANG UND FEHLSPEZIFIKATION - 51 ERWARTUNGSWERT DER RESIDUEN ---- 61 ENDOGENITAET DER UNABHAENGIGEN VARIABLEN ---- 63 HETEROSKEDASTIZITAET ---- 66 AUTOKORRELATION ---- 74 MULTIKOLLINEARITAET ---- 83 NORMALVERTEILUNG DER RESIDUEN ---- 87 VERSCHIEDENE DIAGNOSTISCHE GRAFIKEN - 91 STATIONARITAET DER VARIABLEN -----92 MODELLSELEKTION UND WICHTIGKEIT DER VARIABLEN - 93 MODELLSELEKTION ---- 93 ERKLAERUNG ---- 94 MODELLSELEKTION MIT DER STEP()-FUNKTION -----94 WICHTIGKEIT DER VARIABLEN - 97 VORHERSAGE ---- 98 LITERATUR ---- 100 WEITERFUEHRENDE LITERATUR ---- 100 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 100 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.8 3.9 3.9.1 PANELREGRESSION - 102 GRUNDLAGEN DER PANELREGRESSION ---- 102 VERWENDETE R-PAKETE---- 103 VORBEREITUNG DER PANELREGRESSION - 104 ERGAENZUNGEN FUER DIE EXPLORATIVE DATENANALYSE - 106 GEPOOLTES MODELL ---- 107 DURCHFUEHRUNG DER GEPOOLTEN REGRESSION ---- 108 INTERPRETATION DES GEPOOLTEN MODELLS - 109 FIXED-EFFECTS-MODELL ---- HO ANWENDUNG DES FIXED-EFFECTS-MODELLS ---- 112 UEBERPRUEFUNG AUF FIXE EFFEKTE ---- 114 VOR UND NACHTEILE DES FIXED-EFFECTS-MODELLS ---- 114 RANDOM-EFFECTS-MODELL ---- 115 ANWENDUNG DES RANDOM-EFFECTS-MODELLS ---- 116 UEBERPRUEFUNG AUF ZUFAELLIGE EFFEKTE ---- 118 UEBERPRUEFUNG DER VORAUSSETZUNGEN FUER DAS RANDOM-EFFECTS-MODELL ---- 119 VOR UND NACHTEILE DES RANDOM-EFFECTS-MODELLS ---- 120 VERGLEICH UND AUSWAHL DER MODELLE ---- 121 REGRESSIONSDIAGNOSTIK ---- 123 HETEROSKEDASTIZITAET ---- 123 INHALT - XIII 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.10 3.11 3.11.1 3.11.2 AUTOKORRELATION ---- 125 QUERSCHNITTSKORRELATION ---- 127 MULTIKOLLINEARITAET ---- 129 AUSREISSER UND EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN ---- 130 MODELLSELEKTION ---- 132 LITERATUR ---- 134 WEITERFUEHRENDE LITERATUR ---- 134 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 134 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.8 4.8.1 4.8.2 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 LOGISTISCHE REGRESSION - 136 GRUNDLAGEN DER LOGISTISCHEN REGRESSION ---- 136 TRANSFORMATION ---- 137 MODELLGLEICHUNG ---- 138 LINKFUNKTION ---- 139 MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG ---- 140 VERWENDETE R-PAKETE---- 141 INTERPRETATION DER KOEFFIZIENTEN ---- 142 DIREKTE INTERPRETATION ---- 142 INTERPRETATION UEBER DAS CHANCENVERHAELTNIS ---- 143 INTERPRETATION UEBER DEN MARGINALEN EFFEKT ---- 149 GLOBALE MODELLGUETE ---- 153 DEVIANZ ---- 153 LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-TEST ---- 155 PSEUDO-/? 2 ---- 155 INFERENZ DER KOEFFIZIENTEN ---- 156 WALD-TEST ---- 156 LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-TEST ---- 157 INFERENZ DER MARGINALEN EFFEKTE - 159 INTERAKTION - 161 REGRESSIONSDIAGNOSTIK - 165 STICHPROBENUMFANG ---- 166 EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN ---- 166 NICHTLINEARER ZUSAMMENHANG ---- 172 MULTIKOLLINEARITAET ---- 174 ROBUSTE VARIANZ-KOVARIANZ-SCHAETZER ---- 175 MODELLSELEKTION UND WICHTIGKEIT DER VARIABLEN ---- 176 MODELLSELEKTION - 176 WICHTIGKEIT DER VARIABLEN ---- 178 KLASSIFIKATIONSEIGENSCHAFTEN ---- 178 KONFUSIONSMATRIX ---- 179 ROC-KURVE UND AUC-WERT---- 182 OPTIMALER CUTPOINT ---- 185 XIV - - INHALT 4.9.4 4.9.5 4.10 4.10.1 4.10.2 KORRELATION ---- 187 LIFTWERTE UND LIFTKURVE ---- 188 LITERATUR ---- 191 WEITERFUEHRENDE LITERATUR ---- 191 ANWENDUNGSBEISPIELE - 191 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 LOGISTISCHE PANELREGRESSION - 192 VERWENDETE R-PAKETE---- 192 ANWENDUNGSBEISPIEL - 193 FIXED-EFFECTS-MODELL ---- 195 CONDITIONAL-MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG ---- 196 NACHTEILE DES CONDITIONAL-LIKELIHOOD-ANSATZES ---- 197 PSEUDO-DEMEANING - 198 DURCHFUEHRUNG EINER FIXED-EFFECTS-MODELLIERUNG - 198 UEBERPRUEFUNG AUF FIXE EFFEKTE - 201 NACHTEILE DES FIXED-EFFECTS-MODELL ---- 202 RANDOM-EFFECTS-MODELL ---- 203 DURCHFUEHRUNG EINER RANDOM-EFFECTS-MODELLIERUNG - 204 UEBERPRUEFUNG AUF ZUFAELLIGE EFFEKTE ---- 207 UEBERPRUEFUNG DER VORAUSSETZUNGEN FUER EIN RANDOM-EFFECTS-MODELL ---- 208 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.10.1 5.10.2 5.11 5.11.1 5.11.2 INTERPRETATION DER KOEFFIZIENTEN - 210 DIREKTE INTERPRETATION UND CHANCENVERHAELTNIS - 210 MARGINALE EFFEKTE ---- 210 REGRESSIONSDIAGNOSTIK ---- 214 MULTIKOLLINEARITAET ---- 214 EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN - 215 MODELLSELEKTION - 217 HINWEISE ZUR AUSWAHL DER MODELLKLASSE - 220 VORHERSAGE ---- 221 KLASSIFIKATIONSEIGENSCHAFTEN ---- 222 KONFUSIONSMATRIX - 223 ROC-KURVE UND AUC-WERT ---- 224 LITERATUR ---- 226 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 226 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 227 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 DAGS UND KAUSALE MODELLIERUNG - 228 EINFUEHRUNG IN DIE KAUSALE MODELLIERUNG - 228 VERWENDETE R-PAKETE - 229 ELEMENTE DER DAGS ---- 230 PFEIL ---- 230 INHALT - XV 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.5 6.5.1 6.5.2 6.6 6.7 6.7.1 6.7.2 CHAIN ---- 230 FORK ---- 232 INVERTED FORK ---- 234 KAUSALE MODELLIERUNG ---- 236 CHAIN ---- 236 FORK ---- 237 INVERTED FORK ---- 237 ALLE VARIABLEN IM DATENSATZ ---- 238 ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE ---- 242 BIAS ---- 245 UNBEOBACHTETE VARIABLEN ---- 245 COLLIDER UND SAMPLE-SELECTION-BIAS - 246 ZUSAMMENFASSUNG - 249 LITERATUR ---- 249 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 249 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 250 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.5 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.7 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.8 7.8.1 7.8.2 7.9 7.9.1 INSTRUMENTVARIABLEN ---- 251 GRUNDLAGEN INSTRUMENTVARIABLEN ---- 251 AUSWAHL DER INSTRUMENTVARIABLEN - 253 ANFORDERUNGEN AN INSTRUMENTVARIABLEN ---- 253 BEISPIELE ---- 253 AUSBLICK ---- 255 ZWEISTUFIGE LINEARE REGRESSION ---- 255 ALLGEMEINES MODELL ---- 257 VERWENDETE R-PAKETE---- 257 ANWENDUNGSBEISPIEL ---- 258 AUSWAHL DER INSTRUMENTVARIABLEN ---- 258 LINEARE REGRESSION ALS VERGLEICHSMODELL - 260 MANUELLE DURCHFUEHRUNG DER ZWEISTUFIGEN LINEAREN REGRESSION - 261 INSTRUMENTVARIABIENREGRESSION - 261 BERICHT ---- 264 UEBERPRUEFUNG DER VALIDITAET DER INSTRUMENTE - 264 ENDOGENITAET DER VARIABLEN VON INTERESSE - 264 RELEVANZ DER INSTRUMENTE - 265 EXOGENITAET DER INSTRUMENTE - 266 DURCHFUEHRUNG DER TESTS ---- 266 UEBERTRAGUNG AUF DIE PANELREGRESSION - 268 INSTRUMENTVARIABIENREGRESSION - 270 ALTERNATIVE MIT PLM ---- 271 UEBERPRUEFUNG DER VALIDITAET DER INSTRUMENTE - UPDATE ---- 272 ENDOGENITAET DER VARIABLEN VON INTERESSE - 273 XVI - INHALT 7.9.2 7.9.3 7.10 7.11 7.11.1 7.11.2 RELEVANZ DER INSTRUMENTE ---- 273 EXOGENITAET DER INSTRUMENTE ---- 274 BINAERE ABHAENGIGE VARIABLE ---- 276 LITERATUR - 276 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 276 ANWENDUNGSBEISPIELE - 277 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.6 8.7 8.7.1 8.7.2 EREIGNISSTUDIE - 278 EINFUEHRUNG ---- 278 RENDITEN ---- 279 NORMALE RENDITE ---- 279 EREIGNIS UND SCHAETZFENSTER ---- 283 ABNORMALE RENDITEN ---- 284 TESTVERFAHREN ---- 284 T-TEST ---- 285 CROSS-SECTIONAL-DEPENDENCE-TEST (CSD-TEST) ---- 285 CROSS-SECTIONAL-INDEPENDENCE-TEST (CSI-TEST) ---- 286 CORRADO-RANG-TEST---- 286 VERWENDETE R-PAKETE ---- 287 ANWENDUNGSBEISPIEL ---- 288 EREIGNISSTUDIE MIT MEHREREN UNTERNEHMEN ---- 288 EREIGNISSTUDIE MIT EINEM UNTERNEHMEN ---- 294 AUSBLICK ---- 296 LITERATUR ---- 296 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 296 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 297 9 9.1 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.5 KLASSIFIKATION UND REGRESSION MIT BAEUMEN UND RANDOM FOREST - 298 GRUNDLAGEN BAUMBASIERTER VERFAHREN ---- 298 VERWENDETE R-PAKETE ---- 299 KLASSIFIKATIONS UND REGRESSIONSBAEUME ---- 300 KLASSIFIKATIONSBAEUME ---- 300 WICHTIGE PARAMETER DER FUNKTION RPART() ---- 307 BESCHNEIDEN DER BAEUME ---- 308 REGRESSIONSBAEUME ---- 311 VOR UND NACHTEILE BAUMBASIERTER VERFAHREN ---- 318 RANDOM FOREST ---- 319 BOOTSTRAPPING ---- 319 BOOTSTRAPPING BEI RANDOM FOREST ---- 320 RANDOM FOREST FUER DIE KLASSIFIKATION - 320 RANDOM FOREST FUER DIE REGRESSION ---- 325 VORHERSAGE ---- 327 INHALT - - XVII 9.4.6 9.4.7 9.4.8 9.4.9 9.5 9.5.1 9.5.2 WICHTIGE PARAMETER VON RANDOMFOREST() UND CFOREST() ---- 328 WICHTIGKEIT DER VARIABLEN ---- 328 WEITERE MOEGLICHKEITEN ZUM EINSATZ VON RANDOM FOREST ---- 332 VOR UND NACHTEILE VON RANDOM FOREST - 332 LITERATUR ---- 333 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 333 ANWENDUNGSBEISPIELE - 333 10 10.1 10.2 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.4 10.4.1 10.4.2 HAUPTKOMPONENTENANALYSE - 334 GRUNDLAGEN DER HAUPTKOMPONENTENANALYSE - 334 VERWENDETE R-PAKETE---- 338 ANWENDUNGSBEISPIEL ---- 339 EIGNUNG DER DATEN ---- 340 ANZAHL DER HAUPTKOMPONENTEN ---- 342 DURCHFUEHRUNG UND INTERPRETATION DER HAUPTKOMPONENTENANALYSE - 344 ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTKOMPONENTEN - 348 LITERATUR ---- 350 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 350 ANWENDUNGSBEISPIELE - 351 11 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5 11.2.6 11.2.7 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.4.5 11.5 11.5.1 11.5.2 ANALYSE VON ZEITREIHEN - 352 VERWENDETE R-PAKETE---- 352 GRUNDBEGRIFFE ---- 353 STATIONARITAET ---- 354 AUTOKOVARIANZ UND AUTOKORRELATIONSFUNKTION ---- 354 STOCHASTISCHER PROZESS ---- 357 DIFFERENZBILDUNG - 358 INTEGRATION UND KOINTEGRATION - 359 STOCHASTISCHER UND DETERMINISTISCHER TREND - 362 TESTS AUF STATIONARITAET - 363 AR UND MA-PROZESSE ---- 367 AR-PROZESS---- 367 MA-PROZESS ---- 369 AR(I)MA-MODELLE ---- 371 RESIDUENANALYSE - 371 BEISPIEL FUER EIN ARIMA-MODELL ---- 372 VERSCHIEDENE DIAGNOSTISCHE PLOTS - 377 AUTOMATISCHE SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER - 378 VORHERSAGE ---- 379 RENDITE UND VOLATILITAET - 381 RENDITE - 381 VOLATILITAET ---- 381 XVIII - INHALT 11.5.3 11.5.4 11.6 11.6.1 11.6.2 11.6.3 11.6.4 11.7 11.7.1 11.7.2 GEWICHTUNG DER FRUEHEREN VARIANZEN ---- 382 EWMA-MODELLE ---- 383 (G)ARCH-MODELLE---- 383 ARCH-MODELLE ---- 384 GARCH-MODELLE---- 387 BEISPIEL EINES GARCH-MODELLS---- 389 AUSBLICK ---- 398 LITERATUR ---- 399 WEITERFUEHRENDE LITERATUR ---- 399 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 399 ANHANG ---- 401 QUELLENNACHWEISE - 425 LITERATUR - 427 STICHWORTVERZEICHNIS---- 441 VERZEICHNIS DER VERWENDETEN R-FUNKTIONEN - 449
adam_txt	INHALT VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE - VII VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE - VIII ABBILDUNGSVERZEICHNIS - XIX TABELLENVERZEICHNIS - XXI VERZEICHNIS DER R-CODES - XXIII VERZEICHNIS DER R-GRAFIKEN - XXXI 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 EINFUEHRUNG - 1 UEBER DIESES BUCH - 1 DURCHFUEHRUNG EINES EMPIRISCHEN PROJEKTS - 1 VORBEREITUNGUND DATENERHEBUNG ---- 1 EXPLORATIVE DATENANALYSE - 1 MODELLIERUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG ---- 1 GRUNDLAGEN STATISTISCHER MODELLIERUNG - 2 INFERENZ - 4 REVERSION TO THE MEAN ---- 5 HINWEISE ZU R ---- 5 LITERATUR ---- 7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 LINEARE REGRESSION - 8 GRUNDLAGEN DER LINEAREN REGRESSION - 8 VERWENDETE R-PAKETE---- 11 EINFUEHRUNGSBEISPIEL - 11 INTERPRETATION UND INFERENZ DER KOEFFIZIENTEN - 16 INTERPRETATION DER KOEFFIZIENTEN - METRISCH ---- 16 INTERPRETATION DER KOEFFIZIENTEN - KATEGORIAL - 20 INFERENZ DER KOEFFIZIENTEN - 22 ERWEITERUNG DER MODELLGLEICHUNG ---- 24 INTERAKTION ---- 24 VERSCHACHTELTE MODELLE ---- 30 FORMELSYNTAX ---- 32 GLOBALE MODELLGUETE UND INFERENZ ---- 33 GLOBALE MODELLGUETE ---- 33 INFERENZ FUER DAS MODELL ALS GANZES ---- 37 XII - INHALT 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.9 2.9.1 2.9.2 ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN UND REGRESSIONSDIAGNOSTIK ---- 38 VARIABIENTRANSFORMATION ---- 39 ROBUSTHEIT UND EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN - 44 NICHTLINEARER ZUSAMMENHANG UND FEHLSPEZIFIKATION - 51 ERWARTUNGSWERT DER RESIDUEN ---- 61 ENDOGENITAET DER UNABHAENGIGEN VARIABLEN ---- 63 HETEROSKEDASTIZITAET ---- 66 AUTOKORRELATION ---- 74 MULTIKOLLINEARITAET ---- 83 NORMALVERTEILUNG DER RESIDUEN ---- 87 VERSCHIEDENE DIAGNOSTISCHE GRAFIKEN - 91 STATIONARITAET DER VARIABLEN -----92 MODELLSELEKTION UND WICHTIGKEIT DER VARIABLEN - 93 MODELLSELEKTION ---- 93 ERKLAERUNG ---- 94 MODELLSELEKTION MIT DER STEP()-FUNKTION -----94 WICHTIGKEIT DER VARIABLEN - 97 VORHERSAGE ---- 98 LITERATUR ---- 100 WEITERFUEHRENDE LITERATUR ---- 100 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 100 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.8 3.9 3.9.1 PANELREGRESSION - 102 GRUNDLAGEN DER PANELREGRESSION ---- 102 VERWENDETE R-PAKETE---- 103 VORBEREITUNG DER PANELREGRESSION - 104 ERGAENZUNGEN FUER DIE EXPLORATIVE DATENANALYSE - 106 GEPOOLTES MODELL ---- 107 DURCHFUEHRUNG DER GEPOOLTEN REGRESSION ---- 108 INTERPRETATION DES GEPOOLTEN MODELLS - 109 FIXED-EFFECTS-MODELL ---- HO ANWENDUNG DES FIXED-EFFECTS-MODELLS ---- 112 UEBERPRUEFUNG AUF FIXE EFFEKTE ---- 114 VOR UND NACHTEILE DES FIXED-EFFECTS-MODELLS ---- 114 RANDOM-EFFECTS-MODELL ---- 115 ANWENDUNG DES RANDOM-EFFECTS-MODELLS ---- 116 UEBERPRUEFUNG AUF ZUFAELLIGE EFFEKTE ---- 118 UEBERPRUEFUNG DER VORAUSSETZUNGEN FUER DAS RANDOM-EFFECTS-MODELL ---- 119 VOR UND NACHTEILE DES RANDOM-EFFECTS-MODELLS ---- 120 VERGLEICH UND AUSWAHL DER MODELLE ---- 121 REGRESSIONSDIAGNOSTIK ---- 123 HETEROSKEDASTIZITAET ---- 123 INHALT - XIII 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5 3.10 3.11 3.11.1 3.11.2 AUTOKORRELATION ---- 125 QUERSCHNITTSKORRELATION ---- 127 MULTIKOLLINEARITAET ---- 129 AUSREISSER UND EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN ---- 130 MODELLSELEKTION ---- 132 LITERATUR ---- 134 WEITERFUEHRENDE LITERATUR ---- 134 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 134 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.8 4.8.1 4.8.2 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 LOGISTISCHE REGRESSION - 136 GRUNDLAGEN DER LOGISTISCHEN REGRESSION ---- 136 TRANSFORMATION ---- 137 MODELLGLEICHUNG ---- 138 LINKFUNKTION ---- 139 MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG ---- 140 VERWENDETE R-PAKETE---- 141 INTERPRETATION DER KOEFFIZIENTEN ---- 142 DIREKTE INTERPRETATION ---- 142 INTERPRETATION UEBER DAS CHANCENVERHAELTNIS ---- 143 INTERPRETATION UEBER DEN MARGINALEN EFFEKT ---- 149 GLOBALE MODELLGUETE ---- 153 DEVIANZ ---- 153 LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-TEST ---- 155 PSEUDO-/? 2 ---- 155 INFERENZ DER KOEFFIZIENTEN ---- 156 WALD-TEST ---- 156 LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-TEST ---- 157 INFERENZ DER MARGINALEN EFFEKTE - 159 INTERAKTION - 161 REGRESSIONSDIAGNOSTIK - 165 STICHPROBENUMFANG ---- 166 EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN ---- 166 NICHTLINEARER ZUSAMMENHANG ---- 172 MULTIKOLLINEARITAET ---- 174 ROBUSTE VARIANZ-KOVARIANZ-SCHAETZER ---- 175 MODELLSELEKTION UND WICHTIGKEIT DER VARIABLEN ---- 176 MODELLSELEKTION - 176 WICHTIGKEIT DER VARIABLEN ---- 178 KLASSIFIKATIONSEIGENSCHAFTEN ---- 178 KONFUSIONSMATRIX ---- 179 ROC-KURVE UND AUC-WERT---- 182 OPTIMALER CUTPOINT ---- 185 XIV - - INHALT 4.9.4 4.9.5 4.10 4.10.1 4.10.2 KORRELATION ---- 187 LIFTWERTE UND LIFTKURVE ---- 188 LITERATUR ---- 191 WEITERFUEHRENDE LITERATUR ---- 191 ANWENDUNGSBEISPIELE - 191 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 LOGISTISCHE PANELREGRESSION - 192 VERWENDETE R-PAKETE---- 192 ANWENDUNGSBEISPIEL - 193 FIXED-EFFECTS-MODELL ---- 195 CONDITIONAL-MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG ---- 196 NACHTEILE DES CONDITIONAL-LIKELIHOOD-ANSATZES ---- 197 PSEUDO-DEMEANING - 198 DURCHFUEHRUNG EINER FIXED-EFFECTS-MODELLIERUNG - 198 UEBERPRUEFUNG AUF FIXE EFFEKTE - 201 NACHTEILE DES FIXED-EFFECTS-MODELL ---- 202 RANDOM-EFFECTS-MODELL ---- 203 DURCHFUEHRUNG EINER RANDOM-EFFECTS-MODELLIERUNG - 204 UEBERPRUEFUNG AUF ZUFAELLIGE EFFEKTE ---- 207 UEBERPRUEFUNG DER VORAUSSETZUNGEN FUER EIN RANDOM-EFFECTS-MODELL ---- 208 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.10.1 5.10.2 5.11 5.11.1 5.11.2 INTERPRETATION DER KOEFFIZIENTEN - 210 DIREKTE INTERPRETATION UND CHANCENVERHAELTNIS - 210 MARGINALE EFFEKTE ---- 210 REGRESSIONSDIAGNOSTIK ---- 214 MULTIKOLLINEARITAET ---- 214 EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN - 215 MODELLSELEKTION - 217 HINWEISE ZUR AUSWAHL DER MODELLKLASSE - 220 VORHERSAGE ---- 221 KLASSIFIKATIONSEIGENSCHAFTEN ---- 222 KONFUSIONSMATRIX - 223 ROC-KURVE UND AUC-WERT ---- 224 LITERATUR ---- 226 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 226 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 227 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 DAGS UND KAUSALE MODELLIERUNG - 228 EINFUEHRUNG IN DIE KAUSALE MODELLIERUNG - 228 VERWENDETE R-PAKETE - 229 ELEMENTE DER DAGS ---- 230 PFEIL ---- 230 INHALT - XV 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.5 6.5.1 6.5.2 6.6 6.7 6.7.1 6.7.2 CHAIN ---- 230 FORK ---- 232 INVERTED FORK ---- 234 KAUSALE MODELLIERUNG ---- 236 CHAIN ---- 236 FORK ---- 237 INVERTED FORK ---- 237 ALLE VARIABLEN IM DATENSATZ ---- 238 ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE ---- 242 BIAS ---- 245 UNBEOBACHTETE VARIABLEN ---- 245 COLLIDER UND SAMPLE-SELECTION-BIAS - 246 ZUSAMMENFASSUNG - 249 LITERATUR ---- 249 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 249 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 250 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.5 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.7 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.8 7.8.1 7.8.2 7.9 7.9.1 INSTRUMENTVARIABLEN ---- 251 GRUNDLAGEN INSTRUMENTVARIABLEN ---- 251 AUSWAHL DER INSTRUMENTVARIABLEN - 253 ANFORDERUNGEN AN INSTRUMENTVARIABLEN ---- 253 BEISPIELE ---- 253 AUSBLICK ---- 255 ZWEISTUFIGE LINEARE REGRESSION ---- 255 ALLGEMEINES MODELL ---- 257 VERWENDETE R-PAKETE---- 257 ANWENDUNGSBEISPIEL ---- 258 AUSWAHL DER INSTRUMENTVARIABLEN ---- 258 LINEARE REGRESSION ALS VERGLEICHSMODELL - 260 MANUELLE DURCHFUEHRUNG DER ZWEISTUFIGEN LINEAREN REGRESSION - 261 INSTRUMENTVARIABIENREGRESSION - 261 BERICHT ---- 264 UEBERPRUEFUNG DER VALIDITAET DER INSTRUMENTE - 264 ENDOGENITAET DER VARIABLEN VON INTERESSE - 264 RELEVANZ DER INSTRUMENTE - 265 EXOGENITAET DER INSTRUMENTE - 266 DURCHFUEHRUNG DER TESTS ---- 266 UEBERTRAGUNG AUF DIE PANELREGRESSION - 268 INSTRUMENTVARIABIENREGRESSION - 270 ALTERNATIVE MIT PLM ---- 271 UEBERPRUEFUNG DER VALIDITAET DER INSTRUMENTE - UPDATE ---- 272 ENDOGENITAET DER VARIABLEN VON INTERESSE - 273 XVI - INHALT 7.9.2 7.9.3 7.10 7.11 7.11.1 7.11.2 RELEVANZ DER INSTRUMENTE ---- 273 EXOGENITAET DER INSTRUMENTE ---- 274 BINAERE ABHAENGIGE VARIABLE ---- 276 LITERATUR - 276 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 276 ANWENDUNGSBEISPIELE - 277 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.6 8.7 8.7.1 8.7.2 EREIGNISSTUDIE - 278 EINFUEHRUNG ---- 278 RENDITEN ---- 279 NORMALE RENDITE ---- 279 EREIGNIS UND SCHAETZFENSTER ---- 283 ABNORMALE RENDITEN ---- 284 TESTVERFAHREN ---- 284 T-TEST ---- 285 CROSS-SECTIONAL-DEPENDENCE-TEST (CSD-TEST) ---- 285 CROSS-SECTIONAL-INDEPENDENCE-TEST (CSI-TEST) ---- 286 CORRADO-RANG-TEST---- 286 VERWENDETE R-PAKETE ---- 287 ANWENDUNGSBEISPIEL ---- 288 EREIGNISSTUDIE MIT MEHREREN UNTERNEHMEN ---- 288 EREIGNISSTUDIE MIT EINEM UNTERNEHMEN ---- 294 AUSBLICK ---- 296 LITERATUR ---- 296 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 296 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 297 9 9.1 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.5 KLASSIFIKATION UND REGRESSION MIT BAEUMEN UND RANDOM FOREST - 298 GRUNDLAGEN BAUMBASIERTER VERFAHREN ---- 298 VERWENDETE R-PAKETE ---- 299 KLASSIFIKATIONS UND REGRESSIONSBAEUME ---- 300 KLASSIFIKATIONSBAEUME ---- 300 WICHTIGE PARAMETER DER FUNKTION RPART() ---- 307 BESCHNEIDEN DER BAEUME ---- 308 REGRESSIONSBAEUME ---- 311 VOR UND NACHTEILE BAUMBASIERTER VERFAHREN ---- 318 RANDOM FOREST ---- 319 BOOTSTRAPPING ---- 319 BOOTSTRAPPING BEI RANDOM FOREST ---- 320 RANDOM FOREST FUER DIE KLASSIFIKATION - 320 RANDOM FOREST FUER DIE REGRESSION ---- 325 VORHERSAGE ---- 327 INHALT - - XVII 9.4.6 9.4.7 9.4.8 9.4.9 9.5 9.5.1 9.5.2 WICHTIGE PARAMETER VON RANDOMFOREST() UND CFOREST() ---- 328 WICHTIGKEIT DER VARIABLEN ---- 328 WEITERE MOEGLICHKEITEN ZUM EINSATZ VON RANDOM FOREST ---- 332 VOR UND NACHTEILE VON RANDOM FOREST - 332 LITERATUR ---- 333 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 333 ANWENDUNGSBEISPIELE - 333 10 10.1 10.2 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.4 10.4.1 10.4.2 HAUPTKOMPONENTENANALYSE - 334 GRUNDLAGEN DER HAUPTKOMPONENTENANALYSE - 334 VERWENDETE R-PAKETE---- 338 ANWENDUNGSBEISPIEL ---- 339 EIGNUNG DER DATEN ---- 340 ANZAHL DER HAUPTKOMPONENTEN ---- 342 DURCHFUEHRUNG UND INTERPRETATION DER HAUPTKOMPONENTENANALYSE - 344 ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTKOMPONENTEN - 348 LITERATUR ---- 350 WEITERFUEHRENDE LITERATUR - 350 ANWENDUNGSBEISPIELE - 351 11 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5 11.2.6 11.2.7 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.4.5 11.5 11.5.1 11.5.2 ANALYSE VON ZEITREIHEN - 352 VERWENDETE R-PAKETE---- 352 GRUNDBEGRIFFE ---- 353 STATIONARITAET ---- 354 AUTOKOVARIANZ UND AUTOKORRELATIONSFUNKTION ---- 354 STOCHASTISCHER PROZESS ---- 357 DIFFERENZBILDUNG - 358 INTEGRATION UND KOINTEGRATION - 359 STOCHASTISCHER UND DETERMINISTISCHER TREND - 362 TESTS AUF STATIONARITAET - 363 AR UND MA-PROZESSE ---- 367 AR-PROZESS---- 367 MA-PROZESS ---- 369 AR(I)MA-MODELLE ---- 371 RESIDUENANALYSE - 371 BEISPIEL FUER EIN ARIMA-MODELL ---- 372 VERSCHIEDENE DIAGNOSTISCHE PLOTS - 377 AUTOMATISCHE SCHAETZUNG DER MODELLPARAMETER - 378 VORHERSAGE ---- 379 RENDITE UND VOLATILITAET - 381 RENDITE - 381 VOLATILITAET ---- 381 XVIII - INHALT 11.5.3 11.5.4 11.6 11.6.1 11.6.2 11.6.3 11.6.4 11.7 11.7.1 11.7.2 GEWICHTUNG DER FRUEHEREN VARIANZEN ---- 382 EWMA-MODELLE ---- 383 (G)ARCH-MODELLE---- 383 ARCH-MODELLE ---- 384 GARCH-MODELLE---- 387 BEISPIEL EINES GARCH-MODELLS---- 389 AUSBLICK ---- 398 LITERATUR ---- 399 WEITERFUEHRENDE LITERATUR ---- 399 ANWENDUNGSBEISPIELE ---- 399 ANHANG ---- 401 QUELLENNACHWEISE - 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