Asset Management mit Immobilienaktien:
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie hoch der Anteil von Immobilienaktien in einem effizienten Portfolio sein muss. Die Portfolios werden gemäß der modernen Portfoliotheorie ermittelt. Es erfolgt ein Vergleich unterschiedlich riskanter Portfoliostrategien. Dabei wird zwischen Anlageuniver...
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| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Verlag Wissenschaft & Praxis
2020, c2006
|
| Ausgabe: | 1st ed |
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Finanzierung und Banken
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Zusammenfassung: | In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie hoch der Anteil von Immobilienaktien in einem effizienten Portfolio sein muss. Die Portfolios werden gemäß der modernen Portfoliotheorie ermittelt. Es erfolgt ein Vergleich unterschiedlich riskanter Portfoliostrategien. Dabei wird zwischen Anlageuniversum I (Standardwerte) und II (Standardwerte und Immobilienaktien) unterschieden. In Abhängigkeit vom Anlageuniversum ändern sich die Gewichtung der Aktien und das Portfoliorisiko bei gleicher Renditeerwartung in den jeweiligen Strategien. Die Portfolios mit Immobilienaktien weisen ex ante ein geringeres Risiko auf als diejenigen mit Standardwerten. Ex post werden die Strategien anhand zweidimensionaler Performancemaße beurteilt und ihre Effizienz überprüft |
| Beschreibung: | Duncker & Humblot GmbH |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (280 Seiten) Tab., Abb.; 280 S. |
| ISBN: | 9783896442864 |
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