Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Berliner Wissenschafts-Verlag
[2021]
|
| Schriftenreihe: | Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher
Band 44 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | xxiv, 196 Seiten Diagramme 22.7 cm x 15.3 cm, 328 g |
| ISBN: | 9783830551102 383055110X |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.....................................................................................
XV
TABELLENVERZEICHNIS
..............................................................................................XVII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.........................................................................................
XIX
SYMBOLVERZEICHNIS
...............................................................................................
XXI
1
EINFUEHRUNG
1
1.1
THEMATISCHE
EINLEITUNG
UND
ZIELSETZUNG
...............................................
1
1.2
STRUKTUR
UND
AUFBAU
DER
DISSERTATION
......................................................
7
2
OPTIONEN
UND
STRUKTURIERTE
FINANZPRODUKTE
13
2.1
OPTIONSTYPEN
...........................................................................................
14
2.1.1
EINFACHE
OPTIONEN
.....................................................................
14
2.1.2
BARRIERE-OPTIONEN
.....................................................................
15
2.2
STRUKTURIERTE
FINANZPRODUKTE
..................................................................
16
2.2.1
PRODUKTKLASSIFIZIERUNG
...............................................................
16
2.2.2
MARKTUEBERBLICK
............................................................................
25
2.2.3
PREISSTELLUNG
UND
EMITTENTENMARGEN
.........................................
29
3
BEWERTUNGSTHEORIE
33
3.1
GRUNDLEGENDE
ASPEKTE
DER
BEWERTUNG
...................................................
34
3.1.1
ANLAGEALTERNATIVEN
IM
FINANZMARKTMODELL
.................................
34
XII
INHALTSVERZEICHNIS
3.1.2
STOCHASTISCHE
PROZESSE
UND
ITOE
S
LEMMA
................................
35
3.1.3
BEWERTUNG
UND
ARBITRAGE
............................................................
40
3.1.3.1
ARBITRAGEFREIHEIT
UND
DUPLIKATION
.............................
40
3.1.3.2
BEWERTUNG
MITTELS
AEQUIVALENTER
MARTINGALMASSE
.
.
.
42
3.2
BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL
................................................................
44
3.2.1
MODELLANNAHMEN
UND
IMPLIKATIONEN
.........................................
44
3.2.2
DISKRETISIERUNG
DER
GEOMETRISCHEN
BROWNSCHEN
BEWEGUNG
.
.
49
3.2.3
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DES
BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELLS
...
50
3.3
HESTON-MODELL
.........................................................................................
56
3.3.1
MODELLANNAHMEN
UND
IMPLIKATIONEN
.........................................
56
3.3.2
DISKRETISIERUNG
DER
HESTON-PROZESSE
.........................................
63
4
PERFBRMANCEMESSUNG
67
4.1
SYSTEMATISIERUNG
RISIKOADJUSTIERTER
PERFORMANCEMASSE
..........................
68
4.2
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL
...................................................................
70
4.2.1
MODELLANNAHMEN
UND
IMPLIKATIONEN
.........................................
70
4.3
KLASSISCHE
PERFORMANCEMASSE
FUER
AKTIENPORTFOLIOS
................................
74
4.3.1
JENSEN-ALPHA
...............................................................................
74
4.3.2
DREIFAKTORMODELL
VON
FAMA
UND
FRENCH
...................................
75
4.3.3
VIERFAKTORMODELL
VON
CARHART
...................................................
79
4.4
PERFORMANCEMESSUNG
VON
OPTIONSPORTFOLIOS
.........................................
80
4.4.1
OPTIONSCHARAKTERISTIKA
UND
PERFORMANCEMESSUNG
...........
80
4.4.2
ASYMMETRISCHE
PERFORMANCEMASSE
....................................
83
4.4.2.1
LELAND-ALPHA
....................................................
83
4.4.2.2
BAWA-LINDENBERG-ALPHA
.........................................
86
4.4.2.3
EXEMPLARISCHE
UEBERPRUEFUNG
DER
PERFORMANCEMASSE
.
87
4.4.3
MULTIFAKTORMODELLE
MIT
OPTIONSFAKTOREN
...........................
90
INHALTSVERZEICHNIS
XIII
5
PERFORMANCEMESSUNG
VON
OPTIONSPORTFOLIOS
BEI
STOCHASTISCHER
VOLATILIAET
95
5.1
EINFUEHRUNG
...............................................................................................
96
5.2
PORTFOLIORENDITEN
IN
STETIGER
ZEIT
............................................................
97
5.2.1
DAS
ZEITSTETIGE
MODELL
...............................................................
97
5.2.2
EINFACHE
PORTFOLIORENDITEN
.........................................................
99
5.2.3
LOG-PORTFOLIORENDITEN
...................................................................
101
5.3
PERFORMANCEMESSUNG
MIT
OPTIONSFAKTOREN
................................................
103
5.3.1
OPTIONSFAKTOREN
IN
STETIGER
ZEIT
...................................................
103
5.3.2
OPTIONSFAKTOREN
IN
DISKRETER
ZEIT
...................................................
107
5.3.3
SCHAETZUNG
VON
PORTFOLIO-SENSITIVITAETEN
..........................................
111
5.4
SIMULATIVE
ANALYSE
AUSGEWAEHLTER
OPTIONSFAKTOREN
...................................
113
5.4.1
METHODIK
.........................................................................................
113
5.4.2
ERGEBNISSE
......................................................................................
116
5.4.3
INDIVIDUALISIERTER
OPTIONSFAKTOR
...................................................
119
5.5
ZWISCHENFAZIT
...............................................................................................
123
6
MARGENSCHAETZUNG
BEI
STRUKTURIERTEN
FINANZPRODUKTEN
125
6.1
EINFUEHRUNG
..................................................................................................
126
6.2
LITERATURBEFUNDE
ZUR
MARGENPOLITIK
.........................................................
130
6.3
THETA-ADJUSTIERTES
PERFORMANCEMASS
.........................................................
135
6.3.1
METHODISCHER
ANSATZ
......................................................................
135
6.3.2
THETA-SCHAETZUNG
............................................................................
137
6.3.3
EXEMPLARISCHE
UEBERPRUEFUNG
DER
SCHAETZGUETE
................................
139
6.3.4
SIMULATIONSGESTUETZTE
MODELLAUSRICHTUNG
......................................
144
6.4
MARGENSCHAETZUNG
BEI
DISCOUNT-,
BONUS
UND
EXPRESSZERTIFIKATEN
.
.
.
150
6.4.1
DATENBASIS
......................................................................................
150
6.4.1.1
ZERTIFIKATE
UND
MARKTINDIZES
......................................
150
6.4.1.2
VOLATILITAETSINDIZES
.........................................................
156
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
6.4.2
KUPONADJUSTIERUNG
FUER
EXPRESSZERTIFIKATE
...................................
158
6.4.3
ERGEBNISSE
......................................................................................
161
6.4.3.1
DISCOUNTZERTIFIKATE
...........................................................
161
6.4.3.2
BONUSZERTIFIKATE
..............................................................
163
6.4.3.3
EXPRESSZERTIFIKATE
...........................................................
166
6.5
ZWISCHENFAZIT
...............................................................................................
169
7
SCHLUSSBETRACHTUNG
171
7.1
STUDIENUEBERGREIFENDES
FAZIT
......................................................................
171
7.2
AUSBLICK
.........................................................................................................
175
LITERATURVERZEICHNIS
177
A
ALLGEMEINE
ERGAENZUNGEN
193
A.L
LOG-PORTFOLIORENDITEN
IM
HESTON-MODELL
...................................................
193
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XV
TABELLENVERZEICHNIS
.XVII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XIX
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XXI
1
EINFUEHRUNG
1
1.1
THEMATISCHE
EINLEITUNG
UND
ZIELSETZUNG
.
1
1.2
STRUKTUR
UND
AUFBAU
DER
DISSERTATION
.
7
2
OPTIONEN
UND
STRUKTURIERTE
FINANZPRODUKTE
13
2.1
OPTIONSTYPEN
.
14
2.1.1
EINFACHE
OPTIONEN
.
14
2.1.2
BARRIERE-OPTIONEN
.
15
2.2
STRUKTURIERTE
FINANZPRODUKTE
.
16
2.2.1
PRODUKTKLASSIFIZIERUNG
.
16
2.2.2
MARKTUEBERBLICK
.
25
2.2.3
PREISSTELLUNG
UND
EMITTENTENMARGEN
.
29
3
BEWERTUNGSTHEORIE
33
3.1
GRUNDLEGENDE
ASPEKTE
DER
BEWERTUNG
.
34
3.1.1
ANLAGEALTERNATIVEN
IM
FINANZMARKTMODELL
.
34
XII
INHALTSVERZEICHNIS
3.1.2
STOCHASTISCHE
PROZESSE
UND
ITOE
'
S
LEMMA
.
35
3.1.3
BEWERTUNG
UND
ARBITRAGE
.
40
3.1.3.1
ARBITRAGEFREIHEIT
UND
DUPLIKATION
.
40
3.1.3.2
BEWERTUNG
MITTELS
AEQUIVALENTER
MARTINGALMASSE
.
.
.
42
3.2
BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL
.
44
3.2.1
MODELLANNAHMEN
UND
IMPLIKATIONEN
.
44
3.2.2
DISKRETISIERUNG
DER
GEOMETRISCHEN
BROWNSCHEN
BEWEGUNG
.
.
49
3.2.3
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DES
BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELLS
.
50
3.3
HESTON-MODELL
.
56
3.3.1
MODELLANNAHMEN
UND
IMPLIKATIONEN
.
56
3.3.2
DISKRETISIERUNG
DER
HESTON-PROZESSE
.
63
4
PERFBRMANCEMESSUNG
67
4.1
SYSTEMATISIERUNG
RISIKOADJUSTIERTER
PERFORMANCEMASSE
.
68
4.2
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL
.
70
4.2.1
MODELLANNAHMEN
UND
IMPLIKATIONEN
.
70
4.3
KLASSISCHE
PERFORMANCEMASSE
FUER
AKTIENPORTFOLIOS
.
74
4.3.1
JENSEN-ALPHA
.
74
4.3.2
DREIFAKTORMODELL
VON
FAMA
UND
FRENCH
.
75
4.3.3
VIERFAKTORMODELL
VON
CARHART
.
79
4.4
PERFORMANCEMESSUNG
VON
OPTIONSPORTFOLIOS
.
80
4.4.1
OPTIONSCHARAKTERISTIKA
UND
PERFORMANCEMESSUNG
.
80
4.4.2
ASYMMETRISCHE
PERFORMANCEMASSE
.
83
4.4.2.1
LELAND-ALPHA
.
83
4.4.2.2
BAWA-LINDENBERG-ALPHA
.
86
4.4.2.3
EXEMPLARISCHE
UEBERPRUEFUNG
DER
PERFORMANCEMASSE
.
87
4.4.3
MULTIFAKTORMODELLE
MIT
OPTIONSFAKTOREN
.
90
INHALTSVERZEICHNIS
XIII
5
PERFORMANCEMESSUNG
VON
OPTIONSPORTFOLIOS
BEI
STOCHASTISCHER
VOLATILIAET
95
5.1
EINFUEHRUNG
.
96
5.2
PORTFOLIORENDITEN
IN
STETIGER
ZEIT
.
97
5.2.1
DAS
ZEITSTETIGE
MODELL
.
97
5.2.2
EINFACHE
PORTFOLIORENDITEN
.
99
5.2.3
LOG-PORTFOLIORENDITEN
.
101
5.3
PERFORMANCEMESSUNG
MIT
OPTIONSFAKTOREN
.
103
5.3.1
OPTIONSFAKTOREN
IN
STETIGER
ZEIT
.
103
5.3.2
OPTIONSFAKTOREN
IN
DISKRETER
ZEIT
.
107
5.3.3
SCHAETZUNG
VON
PORTFOLIO-SENSITIVITAETEN
.
111
5.4
SIMULATIVE
ANALYSE
AUSGEWAEHLTER
OPTIONSFAKTOREN
.
113
5.4.1
METHODIK
.
113
5.4.2
ERGEBNISSE
.
116
5.4.3
INDIVIDUALISIERTER
OPTIONSFAKTOR
.
119
5.5
ZWISCHENFAZIT
.
123
6
MARGENSCHAETZUNG
BEI
STRUKTURIERTEN
FINANZPRODUKTEN
125
6.1
EINFUEHRUNG
.
126
6.2
LITERATURBEFUNDE
ZUR
MARGENPOLITIK
.
130
6.3
THETA-ADJUSTIERTES
PERFORMANCEMASS
.
135
6.3.1
METHODISCHER
ANSATZ
.
135
6.3.2
THETA-SCHAETZUNG
.
137
6.3.3
EXEMPLARISCHE
UEBERPRUEFUNG
DER
SCHAETZGUETE
.
139
6.3.4
SIMULATIONSGESTUETZTE
MODELLAUSRICHTUNG
.
144
6.4
MARGENSCHAETZUNG
BEI
DISCOUNT-,
BONUS
UND
EXPRESSZERTIFIKATEN
.
.
.
150
6.4.1
DATENBASIS
.
150
6.4.1.1
ZERTIFIKATE
UND
MARKTINDIZES
.
150
6.4.1.2
VOLATILITAETSINDIZES
.
156
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
6.4.2
KUPONADJUSTIERUNG
FUER
EXPRESSZERTIFIKATE
.
158
6.4.3
ERGEBNISSE
.
161
6.4.3.1
DISCOUNTZERTIFIKATE
.
161
6.4.3.2
BONUSZERTIFIKATE
.
163
6.4.3.3
EXPRESSZERTIFIKATE
.
166
6.5
ZWISCHENFAZIT
.
169
7
SCHLUSSBETRACHTUNG
171
7.1
STUDIENUEBERGREIFENDES
FAZIT
.
171
7.2
AUSBLICK
.
175
LITERATURVERZEICHNIS
177
A
ALLGEMEINE
ERGAENZUNGEN
193
A.L
LOG-PORTFOLIORENDITEN
IM
HESTON-MODELL
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