Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz: Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Verlag Dr. Kovač
2020
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Finanzmanagement
137 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XV, 346 Seiten Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 451 g |
| ISBN: | 9783339115669 3339115664 |
Internformat
MARC
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Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804181403740405760 |
|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
..........................................................................................................
XII
TABELLENVERZEICHNIS
..............................................................................................................
XIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.........................................................................................................
XV
1
EINLEITUNG
..........................................................................................................................
1
1.1
MOTIVATION
UND
PROBLEMSTELLUNG
............................................................................
1
1.2
ZIELSETZUNG
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
.........................................................................
3
2
THEORETISCHER
HINTERGRUND
..............................................................................................
7
2.1
PROBLEMSTELLUNG
DER
ARBEIT
.....................................................................................
7
2.2
PORTFOLIOMANAGEMENT
..............................................................................................
8
2.2.1
PHASEN
DES
PORTFOLIOMANAGEMENTPROZESSES
................................................
8
2.2.2
AKTIVES
UND
PASSIVES
MANAGEMENT
...............................................................
10
2.3
KAPITALMARKTANOMALIEN
.........................................................................................
11
2.3.1
NEOKLASSISCHE
KAPITALMARKTTHEORIE
...............................................................
11
2.3.1.1
EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE
...........................................................................
11
2.3.1.2
CAPM,
DREIFAKTORMODELL
UND
WEITERE
MODELLE
......................................
13
2.3.1.3
ABNORMALE
RENDITE
.....................................................................................
17
2.3.2
DEFINITION
..........................................................................................................
19
2.3.3
EXISTENZ
UND
BEDEUTUNG
.................................................................................21
2.3.4
KLASSIFIKATIONEN
IN
DER
LITERATUR
....................................................................
23
2.3.5
ABGRENZUNG
VERSCHIEDENER
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
............................29
2.4
EIN
KAPITALMARKTINFORMATIONS-BASIERTER
PORTFOLIOMANAGEMENTANSATZ
...........33
2.4.1
TEILPROZESS
PORTFOLIOPLANUNG
..........................................................................33
2.4.1.1
DETEKTION
VON
KAPITALMARKTANOMALIEN
UND
ANDEREN
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
.................................................
33
2.4.1.2
TRANSFORMATION
VON
KAPITALMARKTANOMALIEN
UND
ANDEREN
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
IN
SIGNALE
......................................................
33
INHALTSVERZEICHNIS
2.4.1.3
AGGREGATION
DER
SIGNALE
VERSCHIEDENER
KAPITALMARKTANOMALIEN
UND
ANDERER
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
.........................................................
34
2.4.2
TEILPROZESS
PORTFOLIOREALISATION
.....................................................................
37
2.4.2.1
SIGNALBASIERTE
PORTFOLIOALLOKATION
..............................................................
37
2.4.2.2
VERBREITETE
ANSAETZE
IN
DER
INVESTMENTPRAXIS
..........................................
38
2.4.3
TEILPROZESS
PORTFOLIOKONTROLLE
........................................................................
38
2.5
ZWISCHENFAZIT
..........................................................................................................
39
3
QUANTITATIVE
METHODEN
DER
LITERATURANALYSE
...........................................................
41
3.1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
META-ANALYSE
...........................................................................
41
3.1.1
ABGRENZUNG
GEGENUEBER
ANDEREN
FORMEN
DER
LITERATURANALYSE
...............
41
3.1.2
DEFINITION
..........................................................................................................
44
3.1.3
WESENTLICHE
ENTWICKLUNGSLINIEN
DER
META-ANALYSE
IN
DEN
VERSCHIEDENEN
FORSCHUNGSDISZIPLINEN
.........................................................
45
3.1.4
VOR-
UND
NACHTEILE
..........................................................................................
48
3.2
GRUNDSAETZLICHES
ABLAUFSCHEMA
EINER
META-ANALYSE
.........................................
56
3.3
AUSGEWAEHLTE
METHODEN
........................................................................................
61
3.3.1
EINFUEHRUNG
.......................................................................................................
61
3.3.2
AGGREGIERUNG
VON
EINZELSTUDIEN
OHNE
GEMEINSAME
EFFEKTGROESSENSCHAETZUNG
....................................................................................
62
3.3.2.1
VOTE-COUNTING
..............................................................................................
62
3.3
2.2
TEST
DER
POSITIVEN
ERGEBNISSE
...............................................................
68
3
3.2.3
TEST
DER
SIGNIFIKANT
POSITIVEN
ERGEBNISSE
.................................................
69
3.3
2.4
KOMBINIEREN
VON
P-WERTEN
ODER
SIGNIFIKANZLEVELS
.................................69
3.3.3
AGGREGATION
VON
EINZELSTUDIEN
MIT
GEMEINSAMER
EFFEKTGROESSENSCHAETZUNG
..................................................................................
71
3.3.3.1
ARTEN
UND
AUSWAHL
DER
EFFEKTGROESSE
.........................................................
71
3.3.3
2
BESTIMMUNG
DES
GESAMTEFFEKTES:
SCHULEN
..........................................72
3.3.4
HOMOGENITAETSTEST
...........................................................................................
76
3.3.4.1
Q-TEST
............................................................................................................
76
3.3.4.2
75
%-REGEL
....................................................................................................
77
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
3.3.5
HETEROGENITAETSANALYSE
MIT
MODERATOREN:
META-REGRESSION
....................
77
3.3.6
PUBLIKATIONSBIAS
...............................................................................................
83
3.3.6.1
VORBEMERKUNG
...........................................................................................
83
3.3
6.2
FUNNEL
PLOT
....................................................................................................
84
3.3.6.3
GALBRAITH
PLOT
................................................................................................
86
3.3.6.4
REGRESSIONSTEST
............................................................................................
88
33.6.5
IMPUTATIONSVERFAHREN:
TRIM-AND-FILL-METHODE
.......................................
89
33.6.6
ROSENTHAL-METHODE:
FAIL-SAFE
N
UND
ORWINS
FAIL-SAFE
N
.........................
92
3.3.7
PRAESENTATION
DER
ERGEBNISSE
..........................................................................
94
3.4
ANWENDUNG
IN
DER
FINANZWIRTSCHAFT:
LITERATURUEBERBLICK
UEBER
META-ANALYSEN
IN
ZEITSCHRIFTEN
DER
FINANZ
WIRTSCHAFT
................................................................
96
3.4.1
EINLEITUNG
UND
FORSCHUNGSSTAND
...................................................................
96
3.4.2
LITERATURSUCHE
..................................................................................................
98
3.4.3
ERGEBNISSE
......................................................................................................
100
3.4.4
AUSWERTUNG
DER
METHODEN
DER
META-ANALYSEN
.......................................
104
3.4.5
VERGLEICH
DER
STUDIEN
AUS
DER
FINANZWIRTSCHAFT
MIT
ANDEREN
WISSENSCHAFTEN
..............................................................................................113
3.5
SCHWIERIGKEITEN
DER
ANWENDUNG
VON
META-ANALYSEN
IN
DER
FINANZWIRTSCHAFT
....................................................................................................
116
3.6
ZWISCHENFAZIT
.........................................................................................................
124
4
SEKUNDAER
EMPIRISCHE
STUDIE
.......................................................................................
127
4.1
EINFUEHRUNG
.............................................................................................................
127
4.2
DATENSAMMLUNG:
LITERATURRECHERCHE
.................................................................
130
4.3
DATENEVALUIERUNG:
VORBEREITUNG
DES
DATENSATZES
..........................................
133
4.3.1
ALLGEMEINE
MERKMALE
..................................................................
133
4.3.2
INHALT
...............................................................................................................
134
4.4
METHODISCHES
VORGEHEN
......................................................................................
137
4.5
DESKRIPTIVE
DATENAUSWERTUNG
............................................................................139
4.5.1
ALLGEMEINE
MERKMALE
....................................................................................139
IX
INHALTSVERZEICHNIS
4.5.2
INHALT
................................................................................................................
143
4.6
ANALYTISCHE
DATENAUSWERTUNG
............................................................................
150
4.6.1
ALLGEMEINE
BETRACHTUNG
..............................................................................
150
4.6.2
RELEVANZ
VON
CMI
..........................................................................................
151
4.6.3
RELEVANZ
EINZELNER
KATEGORIEN
VON
CMI
.....................................................153
4.6.3.1
EINTEILUNG
NACH
ROSSBACH
(2001)
..............................................................
153
4.6.3.2
EINTEILUNG
NACH
GREEN
ET
AL.
(2013)
........................................................
155
4.6.3.3
EINTEILUNG
AUS
PRAXISSICHT
.........................................................................
156
4.7
ROBUSTHEITSANALYSE
...............................................................................................159
4.7.1
BEANTWORTUNG
VON
META-FRAGEN
.................................................................
159
4.7.1.1
HAT
DAS
MODELL
FUER
NORMALRENDITEN
EINFLUSS
AUF
DIE
RELEVANZ
EINER
CMI?
.............................................................................................................
160
4.7.1.2
HAT
DIE
DATENBANK
EINEN
EINFLUSS
AUF
DIE
RELEVANZ
DER
CMI?
...........
166
4.7.1.3
HAT
DER
DATENTYP
EINFLUSS
AUF
DIE
RELEVANZ
DER
CMI?
........................
167
4.7.1.4
HAT
DIE
DATENLAENGE
EINFLUSS
AUF
DIE
RELEVANZ
DER
CMI?
........................
167
4.7.2
DIE
ENTWICKLUNG
VON
CMI
IM
LAUFE
DER
ZEIT
..............................................
169
4.7.3
INEFFIZIENZBIAS
................................................................................................
173
4.7.4
PUBLIKATIONSQUALITAET
......................................................................................
174
4.7.5
PUBLIKATIONSBIAS
.............................................................................................
177
4.8
ZWISCHENFAZIT
.........................................................................................................
180
4.8.1
ZUSAMMENFASSUNG
........................................................................................
180
4.8.2
IMPLIKATIONEN
UND
IDEEN
FUER
DAS
PORTFOLIOMANAGEMENT
..........................
184
4.8.3
IMPLIKATIONEN
UND
IDEEN
FUER
DIE
FORSCHUNG
..............................................
187
5
INVESTITIONSSTRATEGIEN
..................................................................................................193
5.1
ZIELSETZUNG
UND
AUFBAU
.......................................................................................
193
5.2
TRANSFORMATION
IN
SIGNALE
....................................................................................
194
5.2.1
SCHEMATISCHE
DARSTELLUNG
DER
TRANSFORMATION
SOWIE
AUSWAHL
DER
RELEVANTEN
CMI
...............................................................................................
194
5.2.2
TRANSFORMATION
IN
INVESTITIONSEMPFEHLUNGEN
...........................................
196
X
INHALTSVERZEICHNIS
5.2.3
AUSWAHL
DER
GEEIGNETEN
SIGNALE
................................................................
211
5.3
AGGREGATION
DER
SIGNALE
......................................................................................
212
5.4
SIGNALBASIERTE
PORTFOLIOALLOKATION
.......................................................................
218
5.4.1
GRINOLD/KAHN-ANSATZ
.....................................................................................
218
5.4.2
BLACK/LITTERMAN-MODELL
...............................................................................
222
5.4.3
ANSATZ
NACH
BRANDT
ET
AL.
(2009)
.................................................................
225
5.5
ZWISCHENFAZIT
.........................................................................................................
228
6
SCHLUSSBETRACHTUNG
.....................................................................................................
231
6.1
ZUSAMMENFASSUNG
................................................................................................
231
6.2
BEITRAG
DER
ARBEIT
.................................................................................................
238
6.3
AUSBLICK
.................................................................................................................
239
7
LITERATURVERZEICHNIS
.....................................................................................................
241
ANHANG
A
TABELLEN
UND
ABBILDUNGEN
..............................................................................
279
ANHANG
B
LITERATURQUELLEN
DER
SEKUNDAER
EMPIRISCHEN
STUDIE
......................................
295
ANHANG
C
GLOSSAR
ZU
BEGRIFFEN
DER
META-ANALYSE
.........................................................
319
ANHANG
D
UEBERSETZUNGSTABELLE
FUER
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
(CMI):
ENGLISCH-DEUTSCH
................................................................................................
321
ANHANG
E
DEFINITIONEN
DER
EINZELNEN
BETRACHTETEN
ARTEN
VON
CMI
............................
327
XI
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XII
TABELLENVERZEICHNIS
.
XIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XV
1
EINLEITUNG
.
1
1.1
MOTIVATION
UND
PROBLEMSTELLUNG
.
1
1.2
ZIELSETZUNG
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
3
2
THEORETISCHER
HINTERGRUND
.
7
2.1
PROBLEMSTELLUNG
DER
ARBEIT
.
7
2.2
PORTFOLIOMANAGEMENT
.
8
2.2.1
PHASEN
DES
PORTFOLIOMANAGEMENTPROZESSES
.
8
2.2.2
AKTIVES
UND
PASSIVES
MANAGEMENT
.
10
2.3
KAPITALMARKTANOMALIEN
.
11
2.3.1
NEOKLASSISCHE
KAPITALMARKTTHEORIE
.
11
2.3.1.1
EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE
.
11
2.3.1.2
CAPM,
DREIFAKTORMODELL
UND
WEITERE
MODELLE
.
13
2.3.1.3
ABNORMALE
RENDITE
.
17
2.3.2
DEFINITION
.
19
2.3.3
EXISTENZ
UND
BEDEUTUNG
.21
2.3.4
KLASSIFIKATIONEN
IN
DER
LITERATUR
.
23
2.3.5
ABGRENZUNG
VERSCHIEDENER
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
.29
2.4
EIN
KAPITALMARKTINFORMATIONS-BASIERTER
PORTFOLIOMANAGEMENTANSATZ
.33
2.4.1
TEILPROZESS
PORTFOLIOPLANUNG
.33
2.4.1.1
DETEKTION
VON
KAPITALMARKTANOMALIEN
UND
ANDEREN
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
.
33
2.4.1.2
TRANSFORMATION
VON
KAPITALMARKTANOMALIEN
UND
ANDEREN
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
IN
SIGNALE
.
33
INHALTSVERZEICHNIS
2.4.1.3
AGGREGATION
DER
SIGNALE
VERSCHIEDENER
KAPITALMARKTANOMALIEN
UND
ANDERER
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
.
34
2.4.2
TEILPROZESS
PORTFOLIOREALISATION
.
37
2.4.2.1
SIGNALBASIERTE
PORTFOLIOALLOKATION
.
37
2.4.2.2
VERBREITETE
ANSAETZE
IN
DER
INVESTMENTPRAXIS
.
38
2.4.3
TEILPROZESS
PORTFOLIOKONTROLLE
.
38
2.5
ZWISCHENFAZIT
.
39
3
QUANTITATIVE
METHODEN
DER
LITERATURANALYSE
.
41
3.1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
META-ANALYSE
.
41
3.1.1
ABGRENZUNG
GEGENUEBER
ANDEREN
FORMEN
DER
LITERATURANALYSE
.
41
3.1.2
DEFINITION
.
44
3.1.3
WESENTLICHE
ENTWICKLUNGSLINIEN
DER
META-ANALYSE
IN
DEN
VERSCHIEDENEN
FORSCHUNGSDISZIPLINEN
.
45
3.1.4
VOR-
UND
NACHTEILE
.
48
3.2
GRUNDSAETZLICHES
ABLAUFSCHEMA
EINER
META-ANALYSE
.
56
3.3
AUSGEWAEHLTE
METHODEN
.
61
3.3.1
EINFUEHRUNG
.
61
3.3.2
AGGREGIERUNG
VON
EINZELSTUDIEN
OHNE
GEMEINSAME
EFFEKTGROESSENSCHAETZUNG
.
62
3.3.2.1
VOTE-COUNTING
.
62
3.3
2.2
TEST
DER
POSITIVEN
ERGEBNISSE
.
68
3
3.2.3
TEST
DER
SIGNIFIKANT
POSITIVEN
ERGEBNISSE
.
69
3.3
2.4
KOMBINIEREN
VON
P-WERTEN
ODER
SIGNIFIKANZLEVELS
.69
3.3.3
AGGREGATION
VON
EINZELSTUDIEN
MIT
GEMEINSAMER
EFFEKTGROESSENSCHAETZUNG
.
71
3.3.3.1
ARTEN
UND
AUSWAHL
DER
EFFEKTGROESSE
.
71
3.3.3
2
BESTIMMUNG
DES
GESAMTEFFEKTES:
"SCHULEN"
.72
3.3.4
HOMOGENITAETSTEST
.
76
3.3.4.1
Q-TEST
.
76
3.3.4.2
75
%-REGEL
.
77
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
3.3.5
HETEROGENITAETSANALYSE
MIT
MODERATOREN:
META-REGRESSION
.
77
3.3.6
PUBLIKATIONSBIAS
.
83
3.3.6.1
VORBEMERKUNG
.
83
3.3
6.2
FUNNEL
PLOT
.
84
3.3.6.3
GALBRAITH
PLOT
.
86
3.3.6.4
REGRESSIONSTEST
.
88
33.6.5
IMPUTATIONSVERFAHREN:
TRIM-AND-FILL-METHODE
.
89
33.6.6
ROSENTHAL-METHODE:
FAIL-SAFE
N
UND
ORWINS
FAIL-SAFE
N
.
92
3.3.7
PRAESENTATION
DER
ERGEBNISSE
.
94
3.4
ANWENDUNG
IN
DER
FINANZWIRTSCHAFT:
LITERATURUEBERBLICK
UEBER
META-ANALYSEN
IN
ZEITSCHRIFTEN
DER
FINANZ
WIRTSCHAFT
.
96
3.4.1
EINLEITUNG
UND
FORSCHUNGSSTAND
.
96
3.4.2
LITERATURSUCHE
.
98
3.4.3
ERGEBNISSE
.
100
3.4.4
AUSWERTUNG
DER
METHODEN
DER
META-ANALYSEN
.
104
3.4.5
VERGLEICH
DER
STUDIEN
AUS
DER
FINANZWIRTSCHAFT
MIT
ANDEREN
WISSENSCHAFTEN
.113
3.5
SCHWIERIGKEITEN
DER
ANWENDUNG
VON
META-ANALYSEN
IN
DER
FINANZWIRTSCHAFT
.
116
3.6
ZWISCHENFAZIT
.
124
4
SEKUNDAER
EMPIRISCHE
STUDIE
.
127
4.1
EINFUEHRUNG
.
127
4.2
DATENSAMMLUNG:
LITERATURRECHERCHE
.
130
4.3
DATENEVALUIERUNG:
VORBEREITUNG
DES
DATENSATZES
.
133
4.3.1
ALLGEMEINE
MERKMALE
.
133
4.3.2
INHALT
.
134
4.4
METHODISCHES
VORGEHEN
.
137
4.5
DESKRIPTIVE
DATENAUSWERTUNG
.139
4.5.1
ALLGEMEINE
MERKMALE
.139
IX
INHALTSVERZEICHNIS
4.5.2
INHALT
.
143
4.6
ANALYTISCHE
DATENAUSWERTUNG
.
150
4.6.1
ALLGEMEINE
BETRACHTUNG
.
150
4.6.2
RELEVANZ
VON
CMI
.
151
4.6.3
RELEVANZ
EINZELNER
KATEGORIEN
VON
CMI
.153
4.6.3.1
EINTEILUNG
NACH
ROSSBACH
(2001)
.
153
4.6.3.2
EINTEILUNG
NACH
GREEN
ET
AL.
(2013)
.
155
4.6.3.3
EINTEILUNG
AUS
PRAXISSICHT
.
156
4.7
ROBUSTHEITSANALYSE
.159
4.7.1
BEANTWORTUNG
VON
META-FRAGEN
.
159
4.7.1.1
HAT
DAS
MODELL
FUER
NORMALRENDITEN
EINFLUSS
AUF
DIE
RELEVANZ
EINER
CMI?
.
160
4.7.1.2
HAT
DIE
DATENBANK
EINEN
EINFLUSS
AUF
DIE
RELEVANZ
DER
CMI?
.
166
4.7.1.3
HAT
DER
DATENTYP
EINFLUSS
AUF
DIE
RELEVANZ
DER
CMI?
.
167
4.7.1.4
HAT
DIE
DATENLAENGE
EINFLUSS
AUF
DIE
RELEVANZ
DER
CMI?
.
167
4.7.2
DIE
ENTWICKLUNG
VON
CMI
IM
LAUFE
DER
ZEIT
.
169
4.7.3
INEFFIZIENZBIAS
.
173
4.7.4
PUBLIKATIONSQUALITAET
.
174
4.7.5
PUBLIKATIONSBIAS
.
177
4.8
ZWISCHENFAZIT
.
180
4.8.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
180
4.8.2
IMPLIKATIONEN
UND
IDEEN
FUER
DAS
PORTFOLIOMANAGEMENT
.
184
4.8.3
IMPLIKATIONEN
UND
IDEEN
FUER
DIE
FORSCHUNG
.
187
5
INVESTITIONSSTRATEGIEN
.193
5.1
ZIELSETZUNG
UND
AUFBAU
.
193
5.2
TRANSFORMATION
IN
SIGNALE
.
194
5.2.1
SCHEMATISCHE
DARSTELLUNG
DER
TRANSFORMATION
SOWIE
AUSWAHL
DER
RELEVANTEN
CMI
.
194
5.2.2
TRANSFORMATION
IN
INVESTITIONSEMPFEHLUNGEN
.
196
X
INHALTSVERZEICHNIS
5.2.3
AUSWAHL
DER
GEEIGNETEN
SIGNALE
.
211
5.3
AGGREGATION
DER
SIGNALE
.
212
5.4
SIGNALBASIERTE
PORTFOLIOALLOKATION
.
218
5.4.1
GRINOLD/KAHN-ANSATZ
.
218
5.4.2
BLACK/LITTERMAN-MODELL
.
222
5.4.3
ANSATZ
NACH
BRANDT
ET
AL.
(2009)
.
225
5.5
ZWISCHENFAZIT
.
228
6
SCHLUSSBETRACHTUNG
.
231
6.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
231
6.2
BEITRAG
DER
ARBEIT
.
238
6.3
AUSBLICK
.
239
7
LITERATURVERZEICHNIS
.
241
ANHANG
A
TABELLEN
UND
ABBILDUNGEN
.
279
ANHANG
B
LITERATURQUELLEN
DER
SEKUNDAER
EMPIRISCHEN
STUDIE
.
295
ANHANG
C
GLOSSAR
ZU
BEGRIFFEN
DER
META-ANALYSE
.
319
ANHANG
D
UEBERSETZUNGSTABELLE
FUER
KAPITALMARKTINFORMATIONEN
(CMI):
ENGLISCH-DEUTSCH
.
321
ANHANG
E
DEFINITIONEN
DER
EINZELNEN
BETRACHTETEN
ARTEN
VON
CMI
.
327
XI |
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