Modellierung und Steuerung impliziter Optionen in Kreditinstituten:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Herzogenrath
Shaker
2019
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement
22 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXX, 422 Seiten Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 678 g |
| ISBN: | 9783844064483 3844064486 |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XII
TABELLENVERZEICHNIS
XVIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XXVI
SYMBOLVERZEICHNIS
XXVIII
EINLEITUNG
1
ERSTER
TEIL:
IMPLIZITE
OPTIONEN
UND
DARAUS
RESULTIERENDE
HERAUSFORDERUNGEN
FUER
KREDITINSTITUTE
5
A.
DEFINITION
VON
IMPLIZITEN
OPTIONEN
UND
BEDEUTUNG
FUER
DEUTSCHE
KREDITINSTITUTE
5
I.
DEFINITION
UND
GRUNDLAGEN
IMPLIZITER
OPTIONEN
5
1.
DEFINITION
EINER
OPTION
5
2.
ZINSOPTIONEN
9
3.
DEFINITION
VON
IMPLIZITEN
OPTIONEN
UND
ABGRENZUNG
ZU
ANDEREN
PRODUKTEN
11
II.
OEKONOMISCHE
BEDEUTUNG
IMPLIZITER
OPTIONEN
FUER
KREDITINSTITUTE
14
1.
GRUNDLEGENDE
WIRKUNGSWEISE
IMPLIZITER
OPTIONSRECHTE
14
2.
UEBERBLICK
UEBER
BETROFFENE
RISIKOKATEGORIEN
17
3.
OPTIONSWERTE
VOR
DEM
HINTERGRUND
DER
AKTUELLEN
GELD-
UND
KAPITALMARKTENTWICKLUNG
18
III.
PRODUKTE
MIT
IMPLIZIT
ENTHALTENEN
OPTIONSRECHTEN
AUF
DEM
DEUTSCHEN
BANKENMARKT
21
1.
KREDITPRODUKTE
MIT
WAHLRECHTEN
FUER
DEN
KUNDEN
21
2.
EINLAGENPRODUKTE
MIT
WAHLRECHTEN
FUER
DEN
KUNDEN
26
3.
BEDEUTUNG
VERSCHIEDENER
IMPLIZITER
OPTIONSRECHTE
28
B.
REGULATORISCHE
RAHMENBEDINGUNGEN
IN
BEZUG
AUF
IMPLIZITE
OPTIONEN
IN
DER
ZINSRISIKOSTEUERUNG
30
I.
INTERNATIONALE
AUFSICHTSRECHTLICHE
RICHTLINIEN
30
INHALTSVERZEICHNIS
1.
UEBERBLICK
UEBER
RELEVANTE
AUFSICHTSRECHTLICHE
REGELWERKE
30
2.
ANFORDERUNGEN
GEMAESS
STANDARDS
DES
BCBS
33
3.
ANFORDERUNGEN
GEMAESS
STANDARDS
DER
EBA
38
II.
ANFORDERUNGEN
AUS
NATIONALEN
AUFSICHTSRECHTLICHEN
REGELWERKEN
39
1.
ANFORDERUNGEN
GEMAESS
MARISK
39
2.
ANFORDERUNGEN
GEMAESS
RUNDSCHREIBEN
DER
BAFIN
40
3.
EINFLUSS
INTERNATIONALER
RICHTLINIEN
AUF
NATIONALE
AUFSICHT
42
III.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
REGULATORISCHEN
ANFORDERUNGEN
42
C
MODELLIERUNGSANSAETZE
ZUR
BERUECKSICHTIGUNG
IMPLIZITER
OPTIONEN
45
I.
BEWERTUNG
UEBER
OPTIONSPREISTHEORETISCHE
VERFAHREN
45
1.
UNTERSCHEIDUNG
ZWISCHEN OPTIONSPREISTHEORETISCHEN UND
EMPIRISCH
STATISTISCHEN
VERFAHREN
45
2.
AUSGEWAEHLTE
OPTIONSPREISTHEORETISCHE
MODELLE
47
A.
OPTIONSBEWERTUNG
MIT
DEM
BLACK
*
76-MODELL
47
B.
OPTIONSBEWERTUNG
MIT
DEM
ZINSSTRUKTURMODELL
VON
BLACK,
DERMAN
UND
TOY
49
3.
KRITIK
AN
OPTIONSPREISBASIERTEN
MODELLEN
ZUR
BEWERTUNG
IMPLIZITER
OPTIONEN
54
II.
EMPIRISCH-STATISTISCHE
VERFAHREN
ZUR
MODELLIERUNG
VON
SONDERTILGUNGSRATEN
BEI
AMERIKANISCHEN
HYPOTHEKENDARLEHEN
57
1.
STATISCHE
SONDERTILGUNGSRATEN
AUF
BASIS
DER
ESA-BENCHMARK
57
2.
DYNAMISCHE
SONDERTILGUNGSRATEN
IM
PREPAYMENT-MODELL
VON
GREEN
UND
SHOVEN
61
3.
DYNAMISCHE
SONDERTILGUNGSRATEN
IM
PREPAYMENT-MODELL
VON
SCHWARTZ
UND
TOROUS
63
4.
DYNAMISCHE
SONDERTILGUNGSRATEN
IM
PREPAYMENT-MODELL
VON
RICHARD
UND
ROLL
66
III.
EMPIRISCH-STATISTISCHE
VERFAHREN
ZUR
MODELLIERUNG
VON
KUENDIGUNGSRATEN
BEI
DEUTSCHEN
BUNDESSCHATZBRIEFEN
69
1.
DIE
REGRESSIONSANALYSE
VON
BILL
69
2.
DIE
REGRESSIONSANALYSE
VON
EICKHOLT,
ENTROP
UND
WILKENS
72
3.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
VORGESTELLTEN
MODELLIERUNGSANSAETZE
74
VII
INHALTSVERZEICHNIS
ZWEITER
TEIL:
EMPIRISCH-STATISTISCHE
ANALYSE
DES
KUNDENVERHALTENS
BEI
DER
AUSUEBUNG
VON
IMPLIZITEN
OPTIONEN
77
A.
GRUNDLAGEN
DER
EMPIRISCHEN
ANALYSE
77
I.
BESCHREIBUNG
DER
DATENBASIS
77
1.
HERKUNFT
DER
VORLIEGENDEN
EMPIRISCHEN
DATEN
77
2.
STRUKTUR
DER
DATEN
80
3.
VERWENDETE
MARKTDATEN
85
II.
EINFLUSSFAKTOREN
AUF
DAS
KUNDENVERHALTEN
86
1.
UEBERBLICK
UEBER
UNTERSUCHTE
EINFLUSSFAKTOREN
IN
DER
BESTEHENDEN
LITERATUR
86
2.
FESTLEGUNG
DER
BERECHNUNGSMETHODIK
ZUR
ERMITTLUNG
DES
ZINSVORTEILS
92
3.
BESCHREIBUNG
DER
WEITEREN
EINFLUSSFAKTOREN
104
III.
DESKRIPTIVE
STATISTIK
DER
EMPIRISCHEN
DATEN
110
1.
UNTERSCHEIDUNG
ZWISCHEN
DESKRIPTIVER
STATISTIK
UND
INFERENZSTATISTIK
110
2.
EIGENSCHAFTEN
UND
VERTEILUNGEN
DES
BETRACHTETEN
HYPOTHEKENDARLEHEN-
PORTFOLIOS
111
3.
EIGENSCHAFTEN
UND
VERTEILUNGEN
DES
BETRACHTETEN
WACHSTUMSZERTIFLKATE-
PORTFOLIOS
117
B.
STATISTISCHES
MODELL
ZUR
MODELLIERUNG
DES
KUNDENVERHALTENS
123
I.
MODELLIERUNG
DER
OPTIONSAUSUEBUNG
DES
KUNDEN
123
1.
UEBERBLICK
UEBER
DAS
WEITERE
VORGEHEN
123
2.
METHODIK
DER
LINEAREN
REGRESSION
124
3.
MODELLGUETE
DES
LINEAREN
REGRESSIONSMODELLS
UND
SIGNIFIKANZ
DER
KOEFFIZIENTEN
130
II.
VERBESSERTE
MODELLIERUNG
DER
KUENDIGUNGSENTSCHEIDUNG
134
1.
KRITISCHE
BEURTEILUNG
DER
LINEAREN
REGRESSION
ZUR
MODELLIERUNG
DER
KUENDIGUNGSENTSCHEIDUNG
134
2.
MODELLIERUNG
DER
KUENDIGUNGSENTSCHEIDUNG
UEBER
EINE
LOGISTISCHE
REGRESSIONSFUNKTION
13
6
A.
DAS
LOGISTISCHE
REGRESSIONSMODELL
136
B.
SCHAETZUNG
DER
MODELLPARAMETER
MIT
DER
MAXIMUM-LIKELIHOOD-
METHODE
138
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
C.
INTERPRETATION
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
144
3.
MODELLGUETE
DES
LOGISTISCHEN
REGRESSIONSMODELLS
UND
SIGNIFIKANZ
DER
KOEFFIZIENTEN
147
III.
BERUECKSICHTIGUNG
INDIVIDUELLER
KUNDEN
IM
ZEITABLAUF
UEBER
EIN
PANELREGRESSIONSMODELL
151
1.
BESONDERHEITEN
DER
VORLIEGENDEN
DATENSTRUKTUR
UND
DEREN
AUSWIRKUNGEN
AUF
DEN
MODELLIERUNGSANSATZ
151
2.
BERUECKSICHTIGUNG
VON
PANELDATEN
IM
MODELLIERUNGSANSATZ
154
3.
AUFBAU
DER
EMPIRISCHEN
ANALYSEN
UND
WEITERENTWICKLUNGSMOEGLICHKEITEN
DES
MODELLIERUNGSANSATZES
158
C.
MODELLIERUNG
DES
KUNDENVERHALTENS
AUF
BASIS
EMPIRISCHER
DATEN
163
I.
MODELLIERUNG
DES
KUENDIGUNGSRECHTS
BEI
WACHSTUMSZERTIFIKATEN
163
1.
ZUSAMMENHAENGE
ZWISCHEN
KUENDIGUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT
UND
EINZELNEN
EINFLUSSFAKTOREN
163
2.
ERMITTLUNG
EINES
GESAMTMODELLS
UNTER
EINBEZUG
MEHRERER
FAKTOREN
172
3.
INTERPRETATION
DER
ERGEBNISSE
178
II.
MODELLIERUNG
DES
SONDERTILGUNGSRECHTS
BEI
KREDITPRODUKTEN
183
1.
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
SONDERTILGUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT
UND
EINZELNEN
EINFLUSSFAKTOREN
183
2.
ERMITTLUNG
EINES
GESAMTMODELLS
UNTER
EINBEZUG
MEHRERER
FAKTOREN
189
3.
INTERPRETATION
DER
ERGEBNISSE
193
III.
ERGAENZENDE
EMPIRISCHE
ANALYSEN
UND
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
196
1.
ANWENDUNG
PANEL-REGRESSIONSMODELL
196
2.
ROBUSTHEIT
UND
MODELLRISIKO
DER
PARAMETERSCHAETZUNG
201
3.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
EMPIRISCHEN
ERGEBNISSE
UND
VERGLEICH
MIT
BESTEHENDEN
FORSCHUNGSERGEBNISSEN
205
A.
ERGEBNISSE
FUER
HYPOTHEKENDARLEHEN
UND
VERGLEICH
MIT
FORSCHUNGSARBEITEN
ZU
MORTGAGE-BACKED-SECURITIES
205
B.
ERGEBNISSE
FUER
WACHSTUMSZERTIFIKATE
UND
VERGLEICH
MIT
FORSCHUNGSARBEITEN
ZU
BUNDESSCHATZBRIEFEN
207
C.
VERGLEICH
DER
ERGEBNISSE
VON
HYPOTHEKENDARLEHEN
UND
WACHSTUMSZERTIFIKATEN
209
IX
INHALTSVERZEICHNIS
DRITTER
TEIL:
IMPLIZITE
OPTIONEN
IM
PROZESS
DER
ZINSBUCHSTEUERUNG
211
A
NOTWENDIGKEIT
ZU
ANPASSUNGEN
IN
ZENTRALEN
TREASURY-FUNKTIONSBEREICHEN
UND
INSBESONDERE
DER
ZINSBUCHSTEUERUNG
211
I.
AUSWIRKUNGEN
IMPLIZITER
OPTIONEN
IN
VERSCHIEDENEN
AUFGABENBEREICHEN
DES
TREASURY-MANAGEMENTS
211
1.
UEBERBLICK
UEBER
AUFGABENBEREICHE
DES
TREASURY-MANAGEMENTS
211
2.
BESCHREIBUNG
DER
AUFGABENBEREICHE
213
3.
HANDLUNGSFELDER
IN
BEZUG
AUF
IMPLIZITE
OPTIONEN
214
II.
PROZESSUALER
ABLAUF
DER
ZINSBUCHSTEUERUNG
217
1.
GENERIERUNG
DES
GESAMTBANKCASHFLOWS
ALS
STEUERUNGSGRUNDLAGE
217
2.
BEWERTUNG
DES
CASHFLOWPROFLLS
219
3.
ABLEITUNG
VON
STEUERUNGSMASSNAHMEN
221
III.
HERAUSFORDERUNGEN
BEI
DER
INTEGRATION
IMPLIZITER
OPTIONEN
227
B.
WEITERENTWICKLUNG
DES
ZINSBUCH-STEUERUNGSPROZESSES
DURCH
ANPASSUNG
DER
PRODUKTCASHFLOWS
UND
DES
RISIKOSTATUS
230
I.
ANPASSUNG
DER
PRODUKTCASHFLOWS
ALS
STEUERUNGSGRUNDLAGE
230
1.
UEBERBLICK
UEBER
VERFAHREN
ZUR
INTEGRATION
VON
OPTIONEN
IN
DIE
ZINSBUCHSTEUERUNG
230
2.
OPTIONSPREISBASIERTE
VERFAHREN
231
A.
OPTIONSDELTA
ALS
GRUNDLAGE
DELTAAEQUIVALENTER
CASHFLOWS
231
B.
BERECHNUNG
DES
DELTAAEQUIVALENTEN
CASHFLOWS
EINER
KUENDBAREN
ANLEIHE
233
C.
HYPOTHEKENDARLEHEN
MIT
SONDERTILGUNGSRECHT
UND
KUENDBARE
ANLEIHE
242
3.
EMPIRISCHE
ERMITTLUNG
ERWARTETER
CASHFLOWS
243
4.
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
DER
VERFAHREN
ZUR
ANPASSUNG
DER
PRODUKTCASHFLOWS
UM
IMPLIZITE
OPTIONEN
247
II.
AUSWIRKUNGEN
AUF
DAS
ZINSAENDERUNGSRISIKO
250
1.
BARWERTAENDERUNGEN
BEI
HYPOTHEKENDARLEHEN
250
2.
BARWERTAENDERUNGEN
BEI
WACHSTUMSZERTIFIKATEN
251
3.
ABSCHAETZUNG
DER
AUSWIRKUNGEN
AUF
GESAMTBANKEBENE
257
III.
RISIKO
BEI
VERAENDERTEN
PARAMETERANNAHMEN
266
1.
STANDARDS
DES
BASLER KOMITEES
FUER
BANKENAUFSICHT
266
INHALTSVERZEICHNIS
2.
ANNAHME
EINER
DEUTLICH
ERHOEHTEN
ZINSSENSITIVITAET
DER
KUNDEN
270
3.
ANNAHME
VON
VOLLSTAENDIG
ZINSSENSITIVEM
KUNDENVERHALTEN
272
C.
ENTWICKLUNG
EINER
METHODIK
ZUR
STEUERUNG
IMPLIZITER
OPTIONEN
275
I.
STEUERUNGSINSTRUMENTE
UND
BESTEHENDE
ANSAETZE
ZUR
STEUERUNG
275
1.
SWAPTIONS
ALS
INSTRUMENT
ZUR
STEUERUNG
OPTIONALER
CASHFLOWS
275
2.
DELTAAEQUIVALENTE
ZINSRISIKOCASHFLOWS
VON
SWAPTIONS
279
3.
BESTEHENDE
ANSAETZE
ZUR
STEUERUNG
OPTIONALER
CASHFLOWS
UND
DAMIT
VERBUNDENE
KRITIK
287
II.
VORSCHLAG
FUER
EINE
VERBESSERTE
STEUERUNGSMETHODIK
291
1.
ZERLEGUNG
DES
KUNDENGESCHAEFTSCASHFLOWS
291
2.
PROZESS
ZUR
ERMITTLUNG
VON
ABSICHERUNGSGESCHAEFTEN
294
3.
SIMULTANE
ABSICHERUNG
VON
BASIS-
UND
RISIKOSZENARIO
297
III.
ANWENDUNG
UND
KRITISCHE
BEURTEILUNG
DER
ENTWICKELTEN
METHODIK
300
1.
BEISPIELHAFTE
ANWENDUNG
DER
ENTWICKELTEN
METHODIK
300
2.
BEWERTUNG
UND
MOEGLICHE
WEITERENTWICKLUNG
DER
ENTWICKELTEN
STEUERUNGSMETHODIK
309
3.
ZUSAMMENFASSUNG
ZUR
INTEGRATION
IMPLIZITER
OPTIONEN
IN
DIE
ZINSBUCHSTEUERUNG
312
ZUSAMMENFASSUNG
UND
SCHLUSSBETRACHTUNG
314
LITERATURVERZEICHNIS
319
ANHANG
333
ANHANG
ZUM
ERSTEN
TEIL
333
ANHANG
ZUM
ZWEITEN
TEIL
359
ANHANG
ZUM
DRITTEN
TEIL
396
XI
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