Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting: Umsetzung mit R
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
De Gruyter Oldenbourg
[2019]
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://www.degruyter.com/search?f_0=isbnissn&q_0=9783110586244&searchTitles=true Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Auf dem Buchcover: "Mit Zusatzmaterial zum Download" |
| Beschreibung: | XXVI, 313 Seiten Diagramme 24 cm x 17 cm |
| ISBN: | 9783110586244 311058624X |
Internformat
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
| adam_text | INHALT
VORWORT
*
VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
*
XV
TABELLENVERZEICHNIS
*
XVII
VERZEICHNIS
DER
R-CODES
*
XIX
VERZEICHNIS
DER
R-GRAFIKEN
*
XXV
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
EINFUEHRUNG
*
1
UEBER
DIESES
BUCH
*
1
DURCHFUEHRUNG
EINES
EMPIRISCHEN
PROJEKTS
*
1
VORBEREITUNG
UND
DATENERHEBUNG
-----
1
EXPLORATIVE
DATENANALYSE
*
1
MODELLIERUNG
UND
ERGEBNISDARSTELLUNG
*
1
GRUNDLAGEN
STATISTISCHER
MODELLIERUNG
-----
2
INFERENZ
*
4
HINWEISE
ZU
R
-----
4
LITERATUR
*
6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7
2.7.1
2.7.2
LINEARE
REGRESSION
UND
REGRESSIONSDIAGNOSTIK
*
7
GRUNDLAGEN
DER
LINEAREN
REGRESSION
*
7
VERWENDETE
R-PAKETE
*
10
EINFUEHRUNGSBEISPIEL
-----
10
INTERPRETATION
UND
INFERENZ
DER
KOEFFIZIENTEN
*
15
INTERPRETATION
DER
KOEFFIZIENTEN
-
METRISCH
*
15
INTERPRETATION
DER
KOEFFIZIENTEN
-
KATEGORIAL
*
19
INFERENZ
DER
KOEFFIZIENTEN
*
21
ERWEITERUNG
DER
MODELLGLEICHUNG
*
23
INTERAKTION
*
23
VERSCHACHTELTE
MODELLE
-----
28
FORMELSYNTAX
*
31
GLOBALE
MODELLGUETE
UND
INFERENZ
*
31
GLOBALE
MODELLGUETE
*
31
INFERENZ
FUER
DAS
MODELL
ALS
GANZES
*
36
ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN
FUER
DIE
LINEARE
REGRESSION
*
36
VARIABIENTRANSFORMATION
*
38
ROBUSTHEIT
UND
EINFLUSSREICHE
BEOBACHTUNGEN
*
42
X
*
INHALT
2.7.3
NICHTLINEARER
ZUSAMMENHANG
UND
FEHLSPEZIFIKATION
*
48
2.7.4
ERWARTUNGSWERT
DER
RESIDUEN
*
57
2.7.5
KORRELATION
ZWISCHEN
RESIDUEN
UND
UNABHAENGIGEN
VARIABLEN
*
59
2.7.6
HETEROSKEDASTIZITAET
*
60
2.7.7
AUTOKORRELATION
*
68
2.7.8
MULTIKOLLINEARITAET
*
76
2.7.9
NORMALVERTEILUNG
DER
RESIDUEN
*
80
2.7.10
VERSCHIEDENE
DIAGNOSTISCHE
GRAFIKEN
*
84
2.8
MODELLSELEKTION
UND
WICHTIGKEIT
DER
VARIABLEN
*
86
2.8.1
MODELLSELEKTION
*
86
2.8.2
ERKLAERUNG
-----
86
2.8.3
MODELLSELEKTION
MIT
DER
STEPQ-FUNKTION
*
87
2.8.4
WICHTIGKEIT
DER
VARIABLEN
*
89
2.8.5
VORHERSAGE
*
90
2.9
LITERATUR
*
92
2.9.1
WEITERFUEHRENDE
LITERATUR
*
92
2.9.2
ANWENDUNGSBEISPIELE
*
93
3
PANELREGRESSION
*
94
3.1
GRUNDLAGEN
DER
PANELREGRESSION
*
94
3.2
VERWENDETE
R-PAKETE
*
95
3.3
VORBEREITUNG
DER
PANELREGRESSION
*
96
3.4
ERGAENZUNGEN
FUER
DIE
EXPLORATIVE
DATENANALYSE
*
97
3.5
POOLED
MODEL
*
98
3.5.1
DURCHFUEHRUNG
DER
POOLED
REGRESSION
*
99
3.5.2
INTERPRETATION
DES
POOLED
MODEL
*
100
3.6
FIXED
EFFECTS
MODEL
*
101
3.6.1
ANWENDUNG
DES
FIXED
EFFECTS
MODEL
*
103
3.6.2
UEBERPRUEFUNG
AUF
FIXE
EFFEKTE
*
104
3.6.3
VOR-
UND
NACHTEILE
DES
FIXED
EFFECTS
MODEL
*
105
3.7
RANDOM
EFFECTS
MODEL
*
105
3.7.1
ANWENDUNG
DES
RANDOM
EFFECTS
MODEL
*
106
3.7.2
UEBERPRUEFUNG
AUF
ZUFAELLIGE
EFFEKTE
*
108
3.7.3
UEBERPRUEFUNG
DER
VORAUSSETZUNGEN
FUER
DAS
RANDOM
EFFECTS
MODEL
*
108
3.7.4
VOR-
UND
NACHTEILE
DES
RANDOM
EFFECTS
MODEL
*
109
3.8
AUSWAHL
DES
MODELLS
*
109
3.9
REGRESSIONSDIAGNOSTIK
*
111
3.9.1
HETEROSKEDASTIZITAET
*
111
3.9.2
AUTOKORRELATION
*
113
3.9.3
QUERSCHNITTSKORRELATION
*
115
3.9.4
MULTIKOLLINEARITAET
*
117
3.10
LITERATUR
-----
118
INHALT
XI
3.10.1
WEITERFUEHRENDE
LITERATUR
-----
118
3.10.2
ANWENDUNGSBEISPIELE
*
118
4
LOGISTISCHE
REGRESSION
*
119
4.1
GRUNDLAGEN
DER
LOGISTISCHEN
REGRESSION
*
119
4.1.1
TRANSFORMATION
*
119
4.1.2
MODELLGLEICHUNG
*
121
4.1.3
LINKFUNKTION
-----
121
4.1.4
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG
-----
122
4.2
VERWENDETE
R-PAKETE
*
123
4.3
INTERPRETATION
DER
KOEFFIZIENTEN
*
124
4.3.1
DIREKTE
INTERPRETATION
*
124
4.3.2
INTERPRETATION
UEBER
DAS
CHANCENVERHAELTNIS
*
125
4.3.3
INTERPRETATION
UEBER
DEN
MARGINALEN
EFFEKT
*
130
4.4
GLOBALE
MODELLGUETE
-----
134
4.4.1
DEVIANZ
*
134
4.4.2
LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-TEST
-----
136
4.4.3
PSEUDO-/?
2
*
137
4.5
INFERENZ
DER
KOEFFIZIENTEN
*
137
4.5.1
WALD-TEST
-----
137
4.5.2
LIKELIHOOD-QUOTIENTEN-TEST
-----
138
4.5.3
INFERENZ
DER
MARGINALEN
EFFEKTE
*
139
4.6
INTERAKTION
*
141
4.7
REGRESSIONSDIAGNOSTIK
*
146
4.7.1
EINFLUSSREICHE
BEOBACHTUNGEN
*
146
4.7.2
NICHTLINEARER
ZUSAMMENHANG
*
150
4.7.3
MULTIKOLLINEARITAET
-----
152
4.7.4
ROBUSTE
VARIANZ-KOVARIANZ-SCHAETZER
*
153
4.8
MODELLSELEKTION
UND
WICHTIGKEIT
DER
VARIABLEN
*
154
4.8.1
MODELLSELEKTION
-----
154
4.8.2
WICHTIGKEIT
DER
VARIABLEN
*
156
4.9
KLASSIFIKATIONSEIGENSCHAFTEN
*
156
4.9.1
KONFUSIONSMATRIX
-----
156
4.9.2
ROC-KURVE
UND
AUC-WERT
-----
160
4.9.3
LIFTWERTE
UND
LIFTKURVE
-----
163
4.10
LITERATUR
-----
166
4.10.1
WEITERFUEHRENDE
LITERATUR
*
166
4.10.2
ANWENDUNGSBEISPIELE
*
166
5
KLASSIFIKATION
UND
REGRESSION
MIT
BAEUMEN
UND
RANDOM
FOREST
*
167
5.1
GRUNDLAGEN
BAUMBASIERTER
VERFAHREN
*
167
5.2
VERWENDETE
R-PAKETE
*
168
XII
*
INHALT
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.5
5.5.1
5.5.2
KLASSIFIKATIONS-
UND
REGRESSIONSBAEUME
*
169
KLASSIFIKATIONSBAEUME
*
169
WICHTIGE
PARAMETER
DER
FUNKTION
RPART()
*
176
BESCHNEIDEN
DER
BAEUME
*
177
REGRESSIONSBAEUME
*
180
VOR-
UND
NACHTEILE
BAUMBASIERTER
VERFAHREN
*
187
RANDOM
FOREST
-----
188
BOOTSTRAPPING
*
188
BOOTSTRAPPING
BEI
RANDOM
FOREST
*
189
RANDOM
FOREST
FUER
DIE
KLASSIFIKATION
*
189
RANDOM
FOREST
FUER
DIE
REGRESSION
*
194
VORHERSAGE
*
196
WICHTIGE
PARAMETER
VON
RANDOMFOREST()
UND
CFORESTQ
-----
197
WICHTIGKEIT
DER
VARIABLEN
*
197
WEITERE
MOEGLICHKEITEN
*
201
VOR-
UND
NACHTEILE
VON
RANDOM
FOREST
*
201
LITERATUR
*
202
WEITERFUEHRENDE
LITERATUR
*
202
ANWENDUNGSBEISPIELE
*
202
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
HAUPTKOMPONENTENANALYSE
*
203
GRUNDLAGEN
*
203
VERWENDETE
R-PAKETE
*
207
BEISPIEL
EINER
HAUPTKOMPONENTENANALYSE
*
208
EIGNUNG
DER
DATEN
*
209
ANZAHL
DER
HAUPTKOMPONENTEN
*
211
DURCHFUEHRUNG
UND
INTERPRETATION
DER
HAUPTKOMPONENTENANALYSE
*
213
ZUSAMMENFASSUNG
DER
HAUPTKOMPONENTEN
*
217
LITERATUR
*
219
WEITERFUEHRENDE
LITERATUR
*
219
ANWENDUNGSBEISPIELE
*
220
7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
ANALYSE
VON
ZEITREIHEN
*
221
EINFUEHRUNG
-----
221
VERWENDETE
R-PAKETE
*
221
GRUNDBEGRIFFE
-----
222
STATIONARITAET
*
223
AUTOKOVARIANZ-
UND
AUTOKORRELATIONSFUNKTION
*
223
STOCHASTISCHER
PROZESS
*
226
DIFFERENZBILDUNG
*
227
INTEGRATION
UND
KOINTEGRATION
*
228
STOCHASTISCHER
UND
DETERMINISTISCHER
TREND
*
231
INHALT
*
XIII
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.8
7.8.1
7.8.2
TESTS
AUF
STATIONARITAET
-----
232
AR-
UND
MA-PROZESSE-----
236
AR-PROZESS
-----
236
MA-PROZESS
*
238
AR(I)MA-MODELLE
-----
240
RESIDUENANALYSE
*
240
BEISPIEL
FUER
EIN
ARIMA-MODELL
-----
241
VERSCHIEDENE
DIAGNOSTISCHE
PLOTS
*
246
AUTOMATISCHE
SCHAETZUNG
DER
MODELLPARAMETER
*
248
PROGNOSE
-----
248
RENDITE
UND
VOLATILITAET
*
250
RENDITE
-----
250
VOLATILITAET
-----
250
GEWICHTUNG
DER
FRUEHEREN
VARIANZEN
*
251
EWMA-MODELLE-----
252
(G)ARCH-MODELLE
-----
252
ARCH-MODELLE-----
253
GARCH-MODELLE
-----
256
BEISPIEL
EINES
GARCH-MODELLS
-----
258
AUSBLICK
-----
267
LITERATUR
*
268
WEITERFUEHRENDE
LITERATUR
*
268
ANWENDUNGSBEISPIELE
*
268
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.5
8.6
8.7
8.7.1
8.7.2
EREIGNISSTUDIE
*
269
EINFUEHRUNG
-----
269
RENDITEN
*
269
NORMALE
RENDITE
*
270
EREIGNIS-
UND
SCHAETZFENSTER
*
273
ABNORMALE
RENDITEN
-----
274
TESTVERFAHREN
*
275
T-TEST
-----
275
CROSS-SECTIONAL-DEPENDENCE-TEST
(CSD-TEST)
*
276
CROSS-SECTIONAL-INDEPENDENCE-TEST
(CSI-TEST)
*
276
CORRADO-RANG-TEST
*
277
VERWENDETE
R-PAKETE
*
278
DURCHFUEHRUNG
EINER
EREIGNISSTUDIE
*
278
AUSBLICK
-----
284
LITERATUR
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WEITERFUEHRENDE
LITERATUR
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284
ANWENDUNGSBEISPIELE
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XIV
-
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INHALT
A
A.L
A.2
ANHANG
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287
VERWENDETE
R-PAKETE
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287
VERWENDETE
DATENSAETZE
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290
QUELLENNACHWEISE
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293
LITERATUR
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295
STICHWORTVERZEICHNIS
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VERZEICHNIS
DER
VERWENDETEN
R-FUNKTIONEN
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