Verfügbarkeit: Optionen, Futures und andere Derivate

Optionen, Futures und andere Derivate:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hull, John 1946- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Hallbergmoos Pearson [2019]
Ausgabe:	10., aktualisierte Auflage
Schriftenreihe:	wi - wirtschaft
Schlagworte:	Optionsmarkt Optionspreistheorie Diskette Derivat > Wertpapier Termingeschäft Finanzmathematik Option Optionsgeschäft Stochastik Financial Futures Optionshandel Optionen Derivate Risikomanagement Finanzmodelle Futures Assets Finanzwirtschaft Lehrbuch
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Auf dem Umschlag: Extras Online. - Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke
Beschreibung:	1064 Seiten Illustrationen, Diagramme
ISBN:	9783868943498 3868943498

Internformat

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Datensatz im Suchindex

_version_	1804179447004266496
adam_text	VORWORT 19 KAPITEL 1 EINFUEHRUNG 23 KAPITEL 2 FUTURES-MAERKTE UND ZENTRALE GEGENPARTEIEN 51 KAPITEL 3 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT FUTURES 81 KAPITEL 4 ZINSSAETZE 115 KAPITEL 5 BESTIMMUNG VON FORWARD- UND FUTURES-PREISEN 151 KAPITEL 6 ZINS-FUTURES 185 KAPITEL 7 SWAPS 209 KAPITEL 8 VERBRIEFUNGEN UND DIE KREDITKRISE VON 2007 243 KAPITEL 9 XVAS 261 KAPITEL 10 OPTIONSMAERKTE 275 KAPITEL 11 EIGENSCHAFTEN VON AKTIENOPTIONEN 301 KAPITEL 12 HANDELSSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 325 KAPITEL 13 BINOMIALBAEUME 349 KAPITEL 14 WIENER-PROZESSE UND ITOS LEMMA 381 KAPITEL 15 DAS BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL 403 KAPITEL 16 MITARBEITEROPTIONEN 443 KAPITEL 17 OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES UND WAEHRUNGEN 459 KAPITEL 18 OPTIONEN AUF FUTURES UND DAS BLACK-MODELL 479 KAPITEL 19 SENSITIVITAETEN VON OPTIONSPREISEN 499 KAPITEL 20 VOLATILITY SMILES 539 KAPITEL 21 NUMERISCHE VERFAHREN: GRUNDLAGEN 561 KAPITEL 22 VALUE AT RISK 611 KAPITEL 23 SCHAETZUNG VON VOLATILITAETEN UND KORRELATIONEN 643 KAPITEL 24 KREDITRISIKO 669 KAPITEL 25 KREDITDERIVATE 701 KAPITEL 26 EXOTISCHE OPTIONEN 733 KAPITEL 27 MODELLIERUNG UND NUMERISCHE VERFAHREN: VERTIEFUNG 765 KAPITEL 28 MARTINGALE UND WAHRSCHEINLICHKEITSMASSE 801 KAPITEL 29 ZINSDERIVATE: DIE STANDARD-MARKT-MODELLE 823 KAPITEL 30 ANPASSUNGEN: KONVEXITAET, ZAHLUNGSTERMINE UND QUANTOS 847 KAPITEL 31 GLEICHGEWICHTSMODELLE FUER DIE SHORT RATE 863 KAPITEL 32 NO-ARBITRAGE-MODELLE DER SHORT RATE 879 KAPITEL 33 DAS HJM-, DAS LIBOR-MARKET-MODELL UND MEHRERE ZINSSTRUKTURKURVEN 907 KAPITEL 34 MEHR ZU SWAPS 929 KAPITEL 35 ENERGIE- UND ROHSTOFFDERIVATE 949 KAPITEL 36 REALOPTIONEN 969 KAPITEL 37 GROSSE VERLUSTE BEI DERIVATGESCHAEFTEN UND IHRE LEHREN 985 GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE 1001 DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 1027 DIE WICHTIGSTEN BOERSEN FUER FUTURES UND OPTIONEN 1034 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG /V(X) FUER X 0 1035 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG A/(X) FUER X 0 1037 QUELLENANGABEN 1039 AUTORENVERZEICHNIS 1041 REGISTER 1047 VORWORT 19 KAPITEL 1 EINFUEHRUNG 23 1.1 BOERSENHANDEL ............................................................................................. 25 1.2 OVER-THE-COUNTER-HANDEL .......................................................................... 27 1.3 FORWARD-KONTRAKTE ..................................................................................... 29 1.4 FUTURES-KONTRAKTE ....................................................................................... 31 1.5 OPTIONEN ..................................................................................................... 32 1.6 HAENDLERTYPEN ............................................................................................. 35 1.7 ABSICHERER .................................................................................................. 36 1.8 SPEKULANTEN ............................................................................................... 38 1.9 ARBITRAGEURE ............................................................................................... 41 1.10 GEFAHREN... ................................................................................................. 42 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 44 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 44 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 45 KAPITEL 2 FUTURES-MAERKTE UND ZENTRALE GEGENPARTEIEN 51 2.1 HINTERGRUND .................................................................................. 52 2.2 SPEZIFIKATION EINES FUTURES-KONTRAKTS ....................................................... 54 2.3 ANNAEHERUNG DES FUTURES-KURSES AN DEN SPOTKURS .................................... 56 2.4 WIRKUNG VON MARGIN-KONTEN ..................................................................... 57 2.5 OTC-MAERKTE................................................................................................ 61 2.6 MARKTNOTIERUNGEN ....................................................................................... 65 2.7 LIEFERUNG ..................................................................................................... 66 2.8 HAENDLER- UND ORDERTYPEN .......................................................................... 68 2.9 REGULIERUNG ................................................................................................ 70 2.10 BILANZIERUNG UND STEUERN .......................................................................... 71 2.11 FORWARD- VERSUS FUTURES-KONTRAKTE ................................................ 73 ZUSAMMENFASSUNG ........................................ 74 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 75 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 75 KAPITEL 3 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT FUTURES 81 3.1 GRUNDPRINZIPIEN .................................................... 82 3.2 ARGUMENTE FUER UND GEGEN ABSICHERUNGEN ................................................. 84 3.3 BASISRISIKO .................................................................................................. 88 3.4 CROSS HEDGING ............................................................................................. 92 3.5 AKTIENINDEX-FUTURES ........................................................ 97 3.6 ABSICHERUNG UEBER LANGE HORIZONTE ............................................................ 103 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 105 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 106 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 107 ANHANG: DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL ........................................................... 112 KAPITEL 4 ZINSSAETZE 115 4.1 ARTEN VON ZINSSAETZEN ................................................................................. 116 4.2 SWAP RATES .................................................................................................. 118 4.3 DER RISIKOLOSE ZINSSATZ ............................................................................... 119 4.4 ZINSRECHNUNG .............................................................................................. 120 4.5 ZEROBOND-ZINSSAETZE .................................................................................... 123 4.6 ANLEIHEBEWERTUNG ...................................................................................... 123 4.7 BESTIMMUNG VON SPOT RATES ...................................................................... 125 4.8 FORWARD RATES .............................................................................................. 129 4.9 FORWARD RATE AGREEMENTS ........................................................................... 132 4.10 DURATION ...................................................................................................... 135 4.11 KONVEXITAET .................................................................................................. 139 4.12 ZINSSTRUKTURTHEORIEN .................................................................................. 140 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 143 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 144 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ....................................................................... 144 KAPITEL 5 BESTIMMUNG VON FORWARD- UND FUTURES-PREISEN 151 5.1 INVESTITIONS- VERSUS KONSUMGUETER .............................................................. 152 5.2 LEERVERKAEUFE ............................................................................................... 152 5.3 ANNAHMEN UND NOTATION ............................... 154 5.4 FORWARD-PREIS FUER EIN INVESTITIONSGUT ....................................................... 155 5.5 BEKANNTER ERTRAG ......................................................................................... 158 5.6 BEKANNTE RENDITE ....................................................................................... 160 5.7 BEWERTUNG VON FORWARD-KONTRAKTEN ......................................................... 161 5.8 STIMMEN FORWARD- UND FUTURES-KURSE UEBEREIN? ...................................... 164 5.9 FUTURES-KURSE VON AKTIENINDIZES .............................................................. 165 5.10 FORWARD-UND FUTURES-KONTRAKTE AUF WAEHRUNGEN .................................... 167 5.11 FUTURES AUF ROHSTOFFE ................................................................................. 171 5.12 COST OF GARRY ............................................................................................... 174 5.13 LIEFERMOEGLICHKEITEN .................................................................................... 174 5.14 FUTURES-KURSE UND DER ERWARTETE ZUKUENFTIGE SPOTKURS ............................. 175 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 177 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 179 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 179 KAPITEL 6 ZINS-FUTURES 185 6.1 KONVENTIONEN DER TAGZAEHLUNG UND DER NOTIERUNG ................................... 186 6.2 TREASURY-BOND-FUTURES ............................................................................... 189 6.3 EURODOLLAR-FUTURES ..................................................................................... 194 6.4 DURATIONSBASIERTE HEDGING-STRATEGIEN ....................................................... 201 6.5 ABSICHERUNG VON PORTFOLIOS AUS ASSETS UND VERBINDLICHKEITEN ................. 202 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 203 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 204 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ............... 204 KAPITEL 7 SWAPS 209 7.1 ZINSSWAPS .................................................................................................. 210 7.2 TAGZAEHLUNG ................................................................ 217 7.3 CONFIRMATIONS ............................................................................................. 217 7.4 KOMPARATIVE VORTEILE ................................................................................ 219 7.5 BEWERTUNG VON ZINSSWAPS ................................................................... 222 7.6 AUSWIRKUNGEN AUF DIE LAUFZEITSTRUKTUR .................................................... 224 7.7 FIXED-FOR-FIXED-WAEHRUNGSSWAPS ............................................................... 226 7.8 BEWERTUNG VON FIXED-FOR-FIXED-WAEHRUNGSSWAPS ...................................... 229 7.9 WEITERE WAEHRUNGSSWAPS ............................................................................ 231 7.10 KREDITRISIKO ................................................................................................ 232 7.11 CREDIT DEFAULT SWAPS .................................................................................. 234 7.12 WEITERE ARTEN VON SWAPS .......................................................................... 234 ZUSAMMENFASSUNG .................................................................................. 236 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 237 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 237 KAPITEL 8 VERBRIEFUNGEN UND DIE KREDITKRISE VON 2007 243 8.1 VERBRIEFUNG ................................................................................................ 244 8.2 DER US-AMERIKANISCHE IMMOBILIENMARKT .................................................. 248 8.3 WAS GING SCHIEF? ........................................................................................ 252 8.4 DIE NACHWEHEN .......................................................................................... 255 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 256 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 257 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 258 KAPITEL 9 XVAS 261 9.1 CVA UND DVA ........................................................................................... 262 9.2 FVA UND MVA .......................................... 265 9.3 KVA ............................................................................................................. 269 9.4 ASPEKTE DER BERECHNUNG ............................................................................ 270 ZUSAMMENFASSUNG .......................................................... 271 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 271 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ................................................................................... 272 KAPITEL 10 OPTIONSMAERKTE 275 10.1 ARTEN VON OPTIONEN ................................................................................... 276 10.2 OPTIONSPOSITIONEN ..................................................................................... 278 10.3 UNDERLYINGS ................................................................................................. 281 10.4 SPEZIFIKATION VON AKTIENOPTIONEN ............................................................ 282 10.5 DER HANDEL .................................................................................................. 287 10.6 PROVISIONEN ................. 288 10.7 MARGINANFORDERUNGEN ................................................................................. 289 10.8 DIE OPTIONS CLEARING CORPORATION .............................................................. 291 10.9 REGULIERUNG ................................................................................................ 292 10.10 BESTEUERUNG ....................................... 292 10.11 OPTIONSSCHEINE, MITARBEITEROPTIONEN UND WANDELANLEIHEN ..................... 294 10.12 OVER-THE-COUNTER-OPTIONSMAERKTE .............................................................. 295 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 295 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 296 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 297 KAPITEL 11 EIGENSCHAFTEN VON AKTIENOPTIONEN 301 11.1 EINFLUSSFAKTOREN AUF OPTIONSPREISE ............................................................ 302 11.2 ANNAHMEN UND NOTATION ............................................................................ 306 11.3 WERTOBER-UND WERTUNTERGRENZEN VON OPTIONEN ........................................ 307 11.4 PUT-CALL-PARITAET ............................................................................................ 310 11.5 CALLS AUF EINE DIVIDENDENLOSE AKTIE ........................................................... 314 11.6 PUTS AUF EINE DIVIDENDENLOSE AKTIE ........................................................... 315 11.7 DIE AUSWIRKUNG VON DIVIDENDEN .............................................................. 318 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 319 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 321 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 321 KAPITEL 12 HANDELSSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 325 12.1 KAPITALGARANTIERTE PRODUKTE ....................................................................... 326 12.2 HANDEL MIT EINER OPTION UND DEM UNDERLYING ......................................... 328 12.3 SPREADS ....................................................................................................... 330 12.4 KOMBINATIONEN AUS CALLS UND PUTS ............................................................ 340 12.5 ANDERE AUSZAHLUNGSPROFILE ....................................................................... 343 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 344 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 345 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 345 KAPITEL 13 BINOMIALBAEUME 349 13.1 DAS EINPERIODEN-BINOMIALMODELL UND EIN NO-ARBITRAGE-ARGUMENT ............................................................. 350 13.2 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG ........................................................................... 354 13.3 ZWEIPERIODIGE BINOMIALBAEUME ................................................................. 357 13.4 BEISPIEL FUER EINEN PUT ................................................................................. 360 13.5 AMERIKANISCHE OPTIONEN .......................................................................... 360 13.6 OPTIONS-DELTA ............................................................................................. 362 13.7 ANPASSUNG VON U UND D AN DIE VOLATILITAET ................................................. 363 13.8 DIE FORMELN FUER BINOMIALBAEUME ............................................................... 365 13.9 ERHOEHUNG DER ANZAHL AN ZEITSCHRITTEN ...................................................... 366 13.10 VERWENDUNG VON DERIVAGEM ...................................................................... 367 13.11 OPTIONEN AUF ANDERE ASSETS ....................................................................... 367 ZUSAMMENFASSUNG ............................ 372 LITERATUREMP FEHLUNGEN ............................................................... 372 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 373 ANHANG: HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-MERTON-FORMEL ZUR OPTIONSBEPREISUNG AUS EINEM BINOMIALBAUM ................................ 377 KAPITEL 14 WIENER-PROZESSE UND ITOS LEMMA 381 14.1 DIE MARKOV-EIGENSCHAFT ............................................................................. 382 14.2 STOCHASTISCHE PROZESSE IN STETIGER ZEIT ...................................................... 383 14.3 DER PROZESS FUER AKTIENKURSE ....................................................................... 389 14.4 DIE PARAMETER ............................................................................................. 392 14.5 KORRELIERTE PROZESSE .................................................................................... 393 14.6 ITOS LEMMA ................................................................................................ 394 14.7 LOGNORMALVERTEILTE AKTIENKURSE .................. 395 ZUSAMMENFASSUNG ............................................................ *. .................................. 396 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 397 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 398 ANHANG: EINE WENIGER STRENGE HERLEITUNG DES LEMMAS VON ITOE ........................ 401 KAPITEL 15 DAS BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL 403 15.1 DIE LOGNORMALVERTEILUNG VON AKTIENKURSEN .............................................. 404 15.2 DIE VERTEILUNG VON AKTIENRENDITEN ............................................................ 407 15.3 DIE ERWARTETE RENDITE ................................................................................ 407 15.4 DIE VOLATILITAET ............................................................................................. 409 15.5 DIE IDEE DER BLACK-SCHOLES-MERTON- DIFFERENTIALGLEICHUNG ...................... 414 15.6 HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-MERTON- DIFFERENTIALGLEICHUNG ................... 415 15.7 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG .......................................................................... 419 15.8 BEWERTUNGSFORMELN NACH BLACK-SCHOLES-MERTON ...................................... 420 15.9 KUMULIERTE NORMALVERTEILUNGSFUNKTION ......... .......................................... 423 15.10 OPTIONSSCHEINE UND MITARBEITEROPTIONEN ................................................. 424 15.11 IMPLIZITE VOLATILITAETEN ............................... 427 15.12 DIVIDENDEN ............................................................................. 428 ZUSAMMENFASSUNG ...................................................................................... 432 LITERATUREMPFEHLUNGEN ..................................................... 434 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ................................................................................... 434 ANHANG: BEWEIS DER BLACK-SCHOLES-MERTON-FORMEL MITHILFE DER RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG ................................................. 439 KAPITEL 16 MITARBEITEROPTIONEN 443 16.1 VERTRAGLICHE REGELUNGEN ............................................................................ 444 16.2 BRINGEN OPTIONEN DIE INTERESSEN VON AKTIONAEREN UND MANAGERN IN EINKLANG? .................................................... 446 16.3 BILANZIERUNGSASPEKTE ................................................................................. 447 16.4 BEWERTUNG .................................................... 449 16.5 RUECKDATIERUNGSSKANDALE ............................................................................ 454 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 455 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 456 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 456 KAPITEL 17 OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES UND WAEHRUNGEN 459 17.1 OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES ....................................................................... 460 17.2 WAEHRUNGSOPTIONEN ..................................................................................... 462 17.3 ERGEBNISSE FUER AKTIEN MIT BEKANNTER DIVIDENDENRENDITE ......................... 465 17.4 BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES .............................. 468 17.5 BEWERTUNG VON EUROPAEISCHEN WAEHRUNGSOPTIONEN .................................... 470 17.6 AMERIKANISCHE OPTIONEN ........................................................................... 472 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 473 LITERATUREMPFEHLUNGEN ...: .................................................................................... 474 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ................................................................................ 474 KAPITEL 18 OPTIONEN AUF FUTURES UND DAS BLACK-MODELL 479 18.1 FUTURES-OPTIONEN ....................................................................................... 480 18.2 GRUENDE FUER DIE POPULARITAET VON FUTURES-OPTIONEN .................................... 483 18.3 EUROPAEISCHE SPOT- UND FUTURES-OPTIONEN ................................................. 484 18.4 PUT-CALL-PARITAET ............................................................................................ 484 18.5 WERTGRENZEN FUER FUTURES-OPTIONEN ............................................................ 485 18.6 DRIFT VON FUTURES-PREISEN IN EINER RISIKONEUTRALEN WELT ........................... 486 18.7 BEWERTUNG VON FUTURES-OPTIONEN MITHILFE DES MODELLS VON BLACK ......... 488 18.8 DIE VERWENDUNG DES BLACK- STATT DES BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELLS .... 489 18.9 BEWERTUNG VON FUTURES-OPTIONEN MITHILFE VON BINOMIALBAEUMEN ........... 490 18.10 AMERIKANISCHE FUTURES- UND SPOT-OPTIONEN ............................................ 492 18.11 FUTURES-STYLE-OPTIONEN .............................................................................. 493 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 494 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 494 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 495 KAPITEL 19 SENSITIVITAETEN VON OPTIONSPREISEN 499 19.1 VERANSCHAULICHUNG ..................................................................................... 500 19.2 UNGEDECKTE UND GEDECKTE POSITIONEN ....................................................... 500 19.3 BERECHNUNG DER SENSITIVITAETSKENNZAHLEN ................................................... 503 19.4 DELTA-HEDGING ............................................................................................. 504 19.5 THETA ............................................................................................................ 511 19.6 GAMMA ........................................................................................................ 512 19.7 BEZIEHUNG ZWISCHEN DELTA, THETA UND GAMMA ......................................... 517 19.8 VEGA ............................................................................................................. 518 19.9 RHO ............................................................................................................. 521 19.10 HEDGING IN DER PRAXIS ................................................................................. 521 19.11 SZENARIOANALYSE .. .................... 523 19.12 ERWEITERUNG DER FORMELN .......................................................................... 523 19.13 PORTFOLIO-INSURANCE ............................................................................. 526 19.14 VOLATILITAET DES AKTIENMARKTS ...................................................................... 529 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 530 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 531 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 531 ANHANG: TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN UND SENSITIVITAETEN ................................. 536 KAPITEL 20 VOLATILITY SMILES 539 20.1 IDENTISCHE VOLATILITY SMILES FUER CALLS UND PUTS ......................................... 540 20.2 WAEHRUNGSOPTIONEN ..................................................................................... 542 20.3 AKTIENOPTIONEN .......................................................................................... 545 20.4 ALTERNATIVE DARSTELLUNG DES VOLATILITY SMILES ........................................... 547 20.5 VOLATILITAETSSTRUKTUREN ................................................................................. 548 20.6 MINIMUM-VARIANZ-DELTA ............................................................................ 549 20.7 DIE BEDEUTUNG DES MODELLS ....................................................................... 550 20.8 ERWARTETE KURSSPRUENGE ............................................................................... 550 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 552 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 553 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ........................................ 554 ANHANG: BESTIMMUNG IMPLIZITER RISIKONEUTRALER VERTEILUNGEN AUS VOLATILITY SMILES ..................................................................................... 557 KAPITEL 21 NUMERISCHE VERFAHREN: GRUNDLAGEN 561 21.1 BINOMIALBAEUME .......................................................................................... 562 21.2 VERWENDUNG VON B INOMIALBAEUMEN FUER OPTIONEN AUF INDIZES, WAEHRUNGEN UND FUTURES-KONTRAKTE ....................................... 570 21.3 BINOMIALMODELL FUER EINE AKTIE, DIE DIVIDENDEN AUSSCHUETTET ................... 573 21.4 ALTERNATIVE VERFAHREN ZUR KONSTRUKTION VON BAEUMEN .............................. 579 21.5 ZEITABHAENGIGE PARAMETER ........................................................................... 581 21.6 DIE MONTE-CARLO-SIMULATION ..................................................................... 582 21.7 VARIANZREDUZIERENDE VERFAHREN ................................................................ 590 21.8 FINITE-DIFFERENZEN-METHODEN ............................... 594 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 604 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 605 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ................................................................................... 606 KAPITEL 22 VALUE AT RISK 611 22.1 DAS VAR- UND DAS ES-MASS .......................................................................... 612 22.2 HISTORISCHE SIMULATION ............................................................................... 615 22.3 MODELLBILDUNGSANSATZ ................................................................................. 620 22.4 LINEARES MODELL .......................................................................................... 624 22.5 DAS QUADRATISCHE MODELL ............................................................................ 629 22.6 MONTE-CARLO-SIMULATION ............................................................................ 632 22.7 VERGLEICH DER ANSAETZE ............................................................................. 633 22.8 BACK TESTING ............................................................................................... 634 22.9 HAUPTKOMPONENTENANALYSE ....................................................................... 634 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 637 LITERATUREMPFEHLUNGEN ........................................................................................ 638 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 639 KAPITEL 23 SCHAETZUNG VON VOLATILITAETEN UND KORRELATIONEN 643 23.1 SCHAETZUNG DER VOLATILITAET ............................................................................ 644 23.2 DAS MODELL DER EXPONENTIELL GEWICHTETEN GLEITENDEN DURCHSCHNITTE ...... 646 23.3 DAS GARCH(1,1)-MODELL............................................................................ 648 23.4 MODELLAUSWAHL .......................................................................................... 650 23.5 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE ................................................................. 650 23.6 PROGNOSE DER ZUKUENFTIGEN VOLATILITAET MITTELS GARCH(1,1)........................ 656 23.7 KORRELATIONEN ............................................................................................. 659 23.8 ANWENDUNG DES EWMA-MODELLS AUF DAS VIER-INDEX-BEISPIEL ................ 662 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 664 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 664 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ...................... 665 KAPITEL 24 KREDITRISIKO 669 24.1 CREDIT RATINGS ............................................................................................. 670 24.2 HISTORISCHE AUSFALL WAHRSCHEINLICHKEITEN ................................................. 670 24.3 RECOVERY RATES ............................................................................................ 672 24.4 SCHAETZUNG VON AUSFALL- WAHRSCHEINLICHKEITEN AUS CREDIT SPREADS ......... 673 24.5 VERGLEICH DER SCHAETZER FUER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN ......................... 676 24.6 VERWENDUNG DES WERTES DES EIGENKAPITALS ZUR SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN .............................................................. 680 24.7 KREDITRISIKO IN DERIVATEGESCHAEFTEN ............................................................ 682 24.8 AUSFALLKORRELATION ....................................................................................... 689 24.9 CREDIT VAR .................................................................................................. 693 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 695 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 696 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 697 KAPITEL 25 KREDITDERIVATE 701 25.1 CREDIT DEFAULT SWAPS 703 25.2 BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS 707 25.3 INDIZES FUER KREDITDERIVATE 711 25.4 DIE VERWENDUNG VON FESTEN KUPONS 712 25.5 FORWARD-KONTRAKTE UND OPTIONEN AUF CDS 713 25.6 BASKET CREDIT DEFAULT SWAPS 713 25.7 TOTAL RETURN SWAPS ........................ 25.8 COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS 25.9 DIE ROLLE DER KORRELATION BEI BASKET CDS UND CDO 714 715 717 25.10 BEWERTUNG EINER SYNTHETISCHEN CDO . 718 25.11 ALTERNATIVEN ZUM MARKTSTANDARD 726 ZUSAMMENFASSUNG 728 LITERATUREMPFEHLUNGEN 729 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 729 KAPITEL 26 EXOTISCHE OPTIONEN 733 26.1 PACKAGES 734 26.2 UNBEFRISTETE AMERIKANISCHE CALL- UND PUT- OPTIONEN 735 26.3 AMERIKANISCHE NICHTSTANDARDOPTIONEN 736 26.4 GAP OPTIONS 736 26.5 FORWARD START OPTIONS 738 26.6 CLIQUET OPTIONS 738 26.7 COMPOUND OPTIONS 738 26.8 CHOOSER OPTIONS 739 26.9 BARRIER OPTIONS 740 26.10 DIGITALE OPTIONEN 743 26.11 LOOKBACK OPTIONS 744 26.12 SHOUT OPTIONS 746 26.13 ASIATISCHE OPTIONEN .......................................................................... 747 26.14 EXCHANGE OPTIONS 749 26.15 OPTIONEN AUF MEHRERE ASSETS 750 26.16 VOLATILITY SWAPS UND VARIANZ-SWAPS 750 26.17 STATISCHE NACHBILDUNG VON OPTIONEN ; ............................... 754 ZUSAMMENFASSUNG 757 LITERATUREMPFEHLUNGEN 757 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 758 KAPITEL 27 MODELLIERUNG UND NUMERISCHE VERFAHREN: VERTIEFUNG 765 27.1 ALTERNATIVEN ZUM BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL 766 27.2 MODELLE MIT STOCHASTISCHER VOLATILITAET 772 27.3 DAS IVF-MODELL 775 27.4 WANDELANLEIHEN ................... 776 27.5 PFADABHAENGIGE DERIVATE 779 27.6 BARRIAER OPTIONS .................................................................... 782 27.7 OPTIONEN AUF ZWEI KORRELIERTE ASSETS ......................................................... 785 27.8 MONTE-CARLO-SIMULATION UND AMERIKANISCHE OPTIONEN ............................ 788 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 792 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 794 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 795 KAPITEL 28 MARTINGALE UND WAHRSCHEINLICHKEITSMASSE 801 28.1 DER MARKTPREIS DES RISIKOS ......................................................................... 803 28.2 MEHRERE ZUSTANDS VARIABLEN ....................................................................... 806 28.3 MARTINGALE .......................................................... 807 28.4 ALTERNATIVE MOEGLICHKEITEN FUER DAS NUMERAIRE ......................................... 809 28.5 ERWEITERUNG AUF MEHRERE FAKTOREN ............................................................ 812 28.6 MEHR ZUM BLACK-MODELL ............................................................................ 813 28.7 EXCHANGE OPTIONS ............................................................... 814 28.8 AUSTAUSCH DES NUMERAIRES ......................................................................... 816 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 818 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 818 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 819 KAPITEL 29 ZINSDERIVATE: DIE STANDARD-MARKT-MODELLE 823 29.1 ANLEIHEOPTIONEN ......................................................................................... 824 29.2 ZINSCAPS UND ZINSFLOORS ............................................................................ 829 29.3 EUROPAEISCHE SWAPTIONS .............................................................................. 836 29.4 HEDGING VON ZINSDERIVATEN ....................................................................... 841 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 842 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 842 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 842 KAPITEL 30 ANPASSUNGEN: KONVEXITAET, ZAHLUNGSTERMINE UND QUANTOS 847 30.1 KONVEXITAETSANPASSUNGEN ............................................................................ 848 30.2 ANPASSUNG AN DIE ZAHLUNGSTERMINE .......................................................... 852 30.3 QUANTOS ....................................................................................................... 854 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 858 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 858 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 858 ANHANG: BEWEIS DER FORMEL FUER DIE KONVEXITAETSANPASSUNG ................................ 861 KAPITEL 31 GLEICHGEWICHTSMODELLE FUER DIE SHORT RATE 863 31.1 HINTERGRUND ................................................................................................ 864 31.2 EIN-FAKTOR-MODELLE .................................................................................... 866 31.3 REALE UND RISIKONEUTRALE PROZESSE .............................................................. 871 31.4 SCHAETZUNG DER PARAMETER ............................................................................ 872 31.5 KOMPLEXERE MODELLE .................................................................................. 873 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 874 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 875 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 875 KAPITEL 32 NO-ARBITRAGE-MODELLE DER SHORT RATE 879 32.1 ERWEITERUNGEN DER GLEICHGEWICHTSMODELLE .............................................. 880 32.2 OPTIONEN AUF ANLEIHEN ......... ..................................................................... 884 32.3 VOLATILITAETSSTRUKTUREN ................................................................................. 885 32.4 ZINSBAEUME .................................................................................................. 886 32.5 EIN ALLGEMEINES VERFAHREN ZUR KONSTRUKTION VON BAEUMEN ...................... 888 32.6 KALIBRIERUNG ............................................................................................... 900 32.7 HEDGING MIT EINEM EINFAKTOR-MODELL ....................................................... 902 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 902 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 903 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 903 KAPITEL 33 DAS HJM-, DAS LIBOR-MARKET-MODELL UND MEHRERE ZINSSTRUKTURKURVEN 907 33.1 DAS MODELL VON HEATH, JARROW UND MORTON .............................................. 908 33.2 DAS LIBOR-MARKET-MODELL......................................................................... 911 33.3 DIE BEHANDLUNG MEHRERER ZINSSTRUKTUR- KURVEN ....................................... 922 33.4 AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES ......................................................... 923 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 926 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 926 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ................................................................................... 927 KAPITEL 34 MEHR ZU SWAPS 929 34.1 VARIANTEN VON PLAIN-VANILLA-SWAPS .......................................................... 930 34.2 COMPOUNDING SWAPS ................................................................................ 932 34.3 WAEHRUNGSSWAPS .......................................................................................... 934 34.4 KOMPLEXERE SWAPS ..................................................................................... 935 34.5 EQUITY SWAPS ....................................................................................... 939 34.6 SWAPS MIT EINGEBETTETEN OPTIONEN ............................................................ 940 34.7 ANDERE SWAPS ............................. 943 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 945 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 945 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN ................................................................................... 945 KAPITEL 35 ENERGIE- UND ROHSTOFFDERIVATE 949 35.1 LANDWIRTSCHAFTSPRODUKTE .......................................................................... 950 35.2 METALLE ............................................... 951 35.3 ENERGIEDERIVATE .......................................................................................... 951 35.4 MODELLIERUNG VON WARENPREISEN ............................................................... 954 35.5 WETTERDERIVATE ........................................................................................... 960 35.6 VERSICHERUNGSDERIVATE ............................................................................... 961 35.7 BEPREISUNG VON WETTER- UND VERSICHERUNGSDERIVATEN ................................ 962 35.8 WIE EIN ENERGIEERZEUGER RISIKEN ABSICHERN KANN ...................................... 964 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 965 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 966 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 966 KAPITEL 36 REALOPTIONEN 969 36.1 INVESTITIONSBEWERTUNG ............................................................................... 970 36.2 VERALLGEMEINERUNG DER RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG ................................... 971 36.3 SCHAETZUNG DES MARKTPREISES DES RISIKOS ................................................... 973 36.4 BEWERTUNG EINES GESCHAEFTSGEBIETES ............................................................ 974 36.5 BEWERTUNG VON OPTIONEN IN INVESTITIONSMOEGLICHKEITEN ........................... 976 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 982 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 982 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN .................................................................................... 983 KAPITEL 37 GROSSE VERLUSTE BEI DERIVATGESCHAEFTEN UND IHRE LEHREN 985 37.1 ALLGEMEINE LEHREN FUER NUTZER VON DERIVATEN ........................................... 989 37.2 LEHREN FUER FINANZINSTITUTE ......................................................................... 991 37.3 LEHREN FUER ANDERE ORGANISATIONEN .............................................................. 997 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................. 999 LITERATUREMPFEHLUNGEN .......................................................................................... 999 GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE 1001 DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 1027 DIE WICHTIGSTEN BOERSEN FUER FUTURES UND OPTIONEN 1034 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG N(X) FUER X 0 1035 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG W(X) FUER X 0 1037 QUELLENANGABEN 1039 AUTORENVERZEICHNIS 1041 REGISTER 1047
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