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Financial Engineering: Bewertung von Finanzinstrumenten

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Wiedemann, Arnd 1962- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Frankfurt School Verlag 2018
Ausgabe:	7., überarbeitete und erweiterte Auflage
Schriftenreihe:	Competence Center Finanz- und Bankmanagement Band 1
Schlagworte:	Financial Engineering Finanzinstrument Bewertung Finanzmathematik Erwachsenenbildung Fachhochschul-/Hochschulausbildung Abzinsfaktor Anleihen Aufzinsfaktor Barwertberechnung Barwertbestimmung Bonds Brownsche Bewegung Caps Cholesky-Zerlegung Collars Derivat Durationsanalyse Finanzinnovation Finanzprodukt Floater Floors Forward Rate Agreement Monte Carlo Simulation Option Swaps Zahlungsstrom-Transformator Zertifikat Zins Zinssatz Zinsstrukturkurve Einführung
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXX, 577 Seiten Diagramme
ISBN:	9783956471278 395647127X

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT 1 FINANCIAL ENGINEERING................................................................................ 1 2 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN ............................................................ 5 2.1 BESTIMMUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE ............................................................ 5 2.2 TRANSFORMATION VON GANZJAEHRIGEN ZUKUENFTIGEN ZAHLUNGEN AUF DEN HEUTIGEN ZEITPUNKT ................................................................................... 19 2.3 UNTERJAEHRIGE ZINSZAHLUNGEN UND LAUFZEITEN...........................................26 2.4 INTERPOLATION VON ZINSSAETZEN .................................................................... 31 2.5 BERECHNUNG ZUKUENFTIGER ZINSSAETZE........................................................... 41 2.6 STETIGER ZINSSATZ........................................................................................ 54 2.7 KALKULATORISCHE DREIECKSBEZIEHUNG ........................................................ 56 2.8 BARWERTBERECHNUNG.................................................................................... 58 2.9 FALLSTUDIEN ZU FINANZMATHEMATISCHEN GRUNDLAGEN ................................. 65 3 SYMMETRISCHE FINANZPRODUKTE ................................................................ 67 3.1 FESTVERZINSLICHE ANLEIHEN.........................................................................67 3.2 VARIABEL VERZINSLICHE ANLEIHEN (FLOATER) ............................................... 109 3.3 FORWARD RATE AGREEMENTS......................................................................112 3.4 SWAPS....................................................................................................... 121 3.5 FALLSTUDIEN ZU SYMMETRISCHEN FINANZPRODUKTEN...................................159 4 AKTIENOPTIONEN UND OPTIONSPREISMODELLE............................................. 165 4.1 OPTIONSTYPEN............................................................................................165 4.2 GEWINN- UND VERLUSTMOEGLICHKEITEN BEI OPTIONSGESCHAEFTEN ................. 167 4.3 BEWERTUNGSKOMPONENTEN VON OPTIONEN ................................................ 169 4.4 OPTIONSPREISMODELLE............................................................................... 179 4.5 FALLSTUDIEN ZU OPTIONSPREISMODELLEN....................................................237 5 STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT AKTIENOPTIONEN ................................ 239 5.1 AKTIENANLEIHEN........................................................................................239 5.2 DISCOUNT-ZERTIFIKATE................................................................................253 5.3 INDEX-BASIERTE ANLEIHEN ......................................................................... 257 5.4 FALLSTUDIEN ZU STRUKTURIERTEN FINANZPRODUKTEN MIT AKTIENOPTIONEN.... 278 6 ZINSOPTIONEN...........................................................................................281 6.1 ANLEIHEOPTIONEN.......................................................................................281 6.2 C APS......................................................................................................... 300 6.3 FLOORS....................................................................................................... 312 6.4 COLLARS...................................................................................................... 323 6.5 SWAPTIONS................................................................................................. 330 6.6 FALLSTUDIEN ZU ZINSOPTIONEN....................................................................342 7 STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT ZINSOPTIONEN ................................... 349 7.1 ANLEIHEN MIT EINFACHEM KUENDIGUNGSRECHT ............................................ 349 7.2 ANLEIHEN MIT MEHRFACHEM KUENDIGUNGSRECHT.........................................366 7.3 REVERSE FLOATER........................................................................................381 7.4 LEVERAGED FLOATER....................................................................................392 7.5 GECAPTE CONSTANT MATURITY SWAPS ......................................................... 400 7.6 FALLSTUDIEN ZU STRUKTURIERTEN FINANZPRODUKTEN MIT ZINSOPTIONEN ....... 404 8 W ANDELANLEIHEN.......................................................................................409 8.1 PRODUKTDESIGN VON WANDELANLEIHEN.......................................................409 8.2 EINSATZ VON DETERMINISTISCHEN FORWARD RATES IN BINOMIALBAEUMEN.... 411 8.3 BEWERTUNG EINER UNKUENDBAREN WANDELANLEIHE ...................................... 417 8.4 BEWERTUNG EINER KUENDBAREN WANDELANLEIHE ......................................... 424 8.5 FALLSTUDIEN ZU WANDELANLEIHEN .............................................................. 431 9 MONTE CARLO SIMULATION.........................................................................433 9.1 ENTWICKLUNG DER MONTE CARLO SIMULATION ............................................. 433 9.2 MATHEMATISCHES GRUNDMODELL FUER AKTIENKURSE .................................... 434 9.3 PARAMETERSCHAETZUNG UND IMPLEMENTIERUNG IN EINER T ABELLENKALKULATION................................................................................ 443 9.4 BEWERTUNG EINER EUROPAEISCHEN CALLOPTION.............................................466 9.5 BEWERTUNG PFADABHAENGIGER OPTIONEN....................................................485 9.6 BEWERTUNG VON MULTI ASSET-OPTIONEN................................................... 496 9.7 ERMITTLUNG DER OPTIONSGRIECHEN AM BEISPIEL EINER EUROPAEISCHEN CALLOPTION................................................................................................ 512 10 ZERTIFIKATE................................................................................................ 523 10.1 MOTIVATION................................................................................................ 523 10.2 PRODUKTKATEGORIEN UND PRODUKTDESIGN....................................................524 10.3 GARANTIE-ZERTIFIKATE ................................................................................ 526 10.4 BONUS-ZERTIFIKATE ..................................................................................... 530 10.5 HEBEL-ZERTIFIKATE......................................................................................537 10.6 FALLSTUDIEN ZU ZERTIFIKATEN ...................................................................... 543 11 ETHIK IM FINANCIAL ENGINEERING.............................................................. 545 11.1 AKTUELLER BEZUG...................................................................................... 545 11.2 OEKONOMISCHE FUNKTION DES FINANCIAL ENGINEERINGS ............................. 546 11.3 EFFIZIENZ UND LEGITIMITAET DES FINANCIAL ENGINEERINGS .......................... 550 11.4 ANWENDUNG IM FINANCIAL ENGINEERING...................................................554 ANHANG ................................................................................................................. 559 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS.......................................................................................... 561 LITERATURVERZEICHNIS................................................................................................ 565 STICHWORTVERZEICHNIS.............................................................................................. 573 INHALTSVERZEICHNIS 1 FINANCIAL ENGINEERING................................................................................. 1 2 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN ............................................................ 5 2.1 BESTIMMUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE..........................................................5 2.1.1 FORMEN VON ZINSSTRUKTURKURVEN.......................................................5 2.1.2 ABLEITUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE AUS NULLKUPONANLEIHEN ................ 7 2.1.3 ABLEITUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE AUS KUPONANLEIHEN ..................... 11 2.2 TRANSFORMATION VON GANZJAEHRIGEN ZUKUENFTIGEN ZAHLUNGEN AUF DEN HEUTIGEN ZEITPUNKT................................................................................... 19 2.2.1 BESTIMMUNG VON ZEROBOND-ABZINSFAKTOREN AUS NULLKUPONZINSSAETZEN.........................................................................19 2.2.2 BERECHNUNG DER ZEROBOND-ABZINSFAKTOREN AUS KUPONZINSSAETZEN.21 2.3 UNTERJAEHRIGE ZINSZAHLUNGEN UND LAUFZEITEN .......................................... 26 2.3.1 MESSUNG VON UNTERJAEHRIGKEIT UEBER TAGESZAEHLWEISEN .................... 26 2.3.2 ZINSSAETZE MIT ABWEICHENDER ANZAHL AN ZINSVERRECHNUNGEN ........ 28 2.3.3 UNTERJAEHRIGE ZINSSAETZE..................................................................... 29 2.4 INTERPOLATION VON ZINSSAETZEN .................................................................... 31 2.4.1 LINEARE INTERPOLATION ........................................................................ 31 2.4.2 INTERPOLATION UEBER KUBISCHE SPLINES ................................................ 32 2.4.3 VERGLEICH VON LINEARER UND KUBISCHER INTERPOLATION ...................... 39 2.5 BERECHNUNG ZUKUENFTIGER ZINSSAETZE........................................................... 41 2.5.1 ZUKUENFTIGE ZEROBOND-AUFZINSFAKTOREN ........................................... 41 2.5.2 ZUKUENFTIGE NULLKUPONZINSSAETZE ...................................................... 45 2.5.3 KUPON-FORWARDZINSSAETZE................................................................. 52 2.6 STETIGER ZINSSATZ........................................................................................ 54 2.6.1 UEBERJAEHRIGE STETIGE VERZINSUNG.......................................................54 2.6.2 UNTERJAEHRIGE STETIGE VERZINSUNG......................................................55 2.7 KALKULATORISCHE DREIECKSBEZIEHUNG........................................................56 2.8 BARWERTBERECHNUNG...................................................................................58 2.8.1 BARWERTBERECHNUNG BEI FLACHER ZINSSTRUKTURKURVE.........................58 2.8.2 BARWERTBERECHNUNG DURCH DUPLIKATION ........................................... 60 2.8.3 BARWERTBERECHNUNG MIT HILFE VON ZEROBOND-ABZINSFAKTOREN ...... 63 2.9 FALLSTUDIEN ZU FINANZMATHEMATISCHEN GRUNDLAGEN ................................. 65 2.9.1 FALLSTUDIE 1: BERECHNUNG VON ZAHLUNGSSTROM-TRANSFORMATOREN... 65 2.9.2 FALLSTUDIE 2: BARWERTBESTIMMUNG...................................................65 3 SYMMETRISCHE FINANZPRODUKTE............................................................... 67 3.1 FESTVERZINSLICHE ANLEIHEN..........................................................................67 3.1.1 BEWERTUNG VON BONITAETSRISIKOLOSEN FESTVERZINSLICHEN ANLEIHEN.... 67 3.1.1.1 ANLEIHEN MIT JAEHRLICHER ZINSZAHLUNG..........................................67 3.1.1.2 ANLEIHEN MIT HALBJAEHRLICHER ZINSZAHLUNG...................................72 3.1.1.3 NULLKUPON-ANLEIHEN....................................................................75 3.1.2 KURSWERTRISIKO VON BONITAETSRISIKOLOSEN FESTVERZINSLICHEN ANLEIHEN.............................................................................................77 3.1.3.1 DURATION........................................................................................ 85 3.1.3.2 MODIFIED DURATION ....................................................................... 89 3.1.3.3 CONVEXITY......................................................................................91 3.1.3.4 EFFECTIVE DURATION ....................................................................... 96 3.1.3.5 KEY RATE DURATIONEN................................................................... 98 3.1.3.6 BASISPOINT VALUES.......................................................................100 3.1.4 BEWERTUNG VON BONITAETSRISIKOBEHAFTETEN FESTVERZINSLICHEN ANLEIHEN........................................................................................... 103 3.2 VARIABEL VERZINSLICHE ANLEIHEN (FLOATER) ............................................... 109 3.3 FORWARD RATE AGREEMENTS ...................................................................... 112 3.3.1 PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON FORWARD RATE AGREEMENTS ................. 112 3.3.2 BEWERTUNG VON FORWARD RATE AGREEMENTS ................................... 114 3.4 SWAPS........................................................................................................121 3.4.1 PLAIN VANILLA SWAPS........................................................................ 121 3.4.1.1 PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON PLAIN VANILLA SWAPS........................121 3.4.1.2 BEWERTUNG VON PLAIN VANILLA SWAPS ........................................ 123 3.4.1.3 BARWERTRISIKO VON PLAIN VANILLA SWAPS .................................... 125 3.4.2 FORWARD SWAPS ............................................................................... 128 3.4.2.1 PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON FORWARD SWAPS ............................... 128 3.4.2.2 BEWERTUNG VON FORWARD SWAPS.................................................129 3.4.3 IN ARREAR SWAPS............................................................................... 132 3.4.3.1 PRODUKTBESCHREIBUNG ................................................................. 132 3.4.3.2 CONVEXITY ADJUSTMENT ............................................................... 134 3.4.3.3 BEWERTUNG VON IN ARREAR SWAPS................................................137 3.4.4 CONSTANT MATURITY SWAPS................................................................141 3.4.4.1 PRODUKTBESCHREIBUNG ................................................................. 141 3A4.2 TIMING ADJUSTMENT .................................................................... 142 3.4.4.3 BEWERTUNG VON CONSTANT MATURITY SWAPS ................................ 144 3.4.5 SWAPBEWERTUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON BASIS SPREADS ....... 149 3.5 FALLSTUDIEN ZU SYMMETRISCHEN FINANZPRODUKTEN...................................159 3.5.1 FALLSTUDIE 3: BEWERTUNG VON BONITAETSRISIKOLOSEN ANLEIHEN ......... 159 3.5.2 FALLSTUDIE 4: DURATIONSANALYSE ....................................................... 159 3.5.3 FALLSTUDIE 5: BEWERTUNG VON BONITAETSRISIKOBEHAFTETEN ANLEIHEN. 160 3.5.4 FALLSTUDIE 6: BEWERTUNG EINES FLOATERS..........................................160 3.5.5 FALLSTUDIE 7: BEWERTUNG VON FORWARD RATE AGREEMENTS..............161 3.5.6 FALLSTUDIE 8: BEWERTUNG VON PLAIN VANILLA SWAPS ....................... 161 3.5.7 FALLSTUDIE 9: BEWERTUNG VON FORWARD SWAPS ............................... 162 3.5.8 FALLSTUDIE 10: BEWERTUNG EINES IN ARREAR SWAPS ......................... 162 3.5.9 FALLSTUDIE 11: BEWERTUNG EINES CONSTANT MATURITY SWAPS .......... 163 4 AKTIENOPTIONEN UND OPTIONSPREISMODELLE..............................................165 4.1 OPTIONSTYPEN............................................................................................165 4.2 GEWINN- UND VERLUSTMOEGLICHKEITEN BEI OPTIONSGESCHAEFTEN ................. 167 4.3 BEWERTUNGSKOMPONENTEN VON OPTIONEN ................................................ 169 4.3.1 AUSZAHLUNGSPROFILE.........................................................................169 4.3.2 INNERER WERT.................................................................................... 171 4.3.3 ZEITWERT........................................................................................... 174 4.3.4 PREISBESTIMMUNGSFAKTOREN VON OPTIONEN ..................................... 176 4.4 OPTIONSPREISMODELLE............................................................................... 179 4.4.1 MODELLANSAETZE.................................................................................179 4.4.2 BINOMIALMODELL..............................................................................180 4.4.2.1 MODELLSTRUKTUR........................................................................... 180 4.4.2.2 HERLEITUNG DER AUF- UND ABWAERTSFAKTOREN .............................. 182 4.4.2.3 GLEICHGEWICHTSBEDINGUNG ........................................................ 183 4.4.2.4 BEWERTUNG VON EUROPAEISCHEN CALLOPTIONEN ............................ 186 4.4.2A 1 EINPERIODENFALL..................................................................... 186 4.4.2A2 DUPLIKATIONSANSATZ...............................................................187 4.4.2A3 ANALYTISCHE BESTIMMUNG DES CALLPREISES...........................193 4.4.2.5 BEWERTUNG VON EUROPAEISCHEN PUTOPTIONEN...............................196 4.4.2.6 PUT-CALL PARITAET...........................................................................202 4A2.7 MEHRPERIODENFALL BEI EUROPAEISCHEN OPTIONEN ......................... 203 4.4.2.8 BEWERTUNG VON AMERIKANISCHEN CALLOPTIONEN ......................... 207 4A2.9 BEWERTUNG VON AMERIKANISCHEN PUTOPTIONEN .......................... 215 4.4.2.10 DIVIDENDENZAHLUNGEN ............................................................... 221 4.4.3 BLACK/SCHOLES-MODELL ................................................................... 227 4.4.3.1 MODELLSTRUKTUR.........................................................................227 4.4.3.2 BEWERTUNGSFORMEL FUER CALLOPTIONEN.........................................227 4.4.3.3 VERTEILUNGSANNAHME DER KURSE.................................................229 4.4.3.4 WURZELGESETZ..............................................................................231 4.4.3.5 EINFLUSS DER VOLATILITAET UND DER RESTLAUFZEIT AUF DEN OPTIONSPREIS ............................................................................. 232 4.4.3.6 BEWERTUNGSFORMEL FUER PUTOPTIONEN .......................................... 234 4.4.4 VERGLEICH DER MODELLE.....................................................................235 4.5 FALLSTUDIEN ZU OPTIONSPREISMODELLEN ..................................................... 237 4.5.1 FALLSTUDIE 12: BEWERTUNG MIT DEM BINOMIALMODELL .................... 237 4.5.2 FALLSTUDIE 13: BEWERTUNG MIT DEM BLACK/SCHOLES-MODELL .......... 237 5 STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT AKTIENOPTIONEN ................................ 239 5.1 AKTIENANLEIHEN.........................................................................................239 5.1.1 PRODUKTDESIGN................................................................................. 239 5.1.2 VERGLEICH ZWISCHEN AKTIENANLEIHE UND DIREKTINVESTITION ........... 241 5.1.3 RISIKEN UND AUSWAHLKRITERIEN.......................................................244 5.1.4 BEWERTUNG EINER AKTIENANLEIHE.....................................................246 5.1.5 BERECHNUNG DER KUPONHOEHE.......................................................... 251 5.2 DISCOUNT-ZERTIFIKATE ................................................................................. 253 5.2.1 PRODUKTDESIGN................................................................................. 253 5.2.2 BEWERTUNG EINES DISCOUNT-ZERTIFIKATS .......................................... 254 5.2.3 VERGLEICH ZWISCHEN AKTIENANLEIHE UND DISCOUNT-ZERTIFIKAT ...... 256 5.3 INDEX-BASIERTE ANLEIHEN.......................................................................... 257 5.3.1 PRODUKTDESIGN................................................................................. 257 5.3.2 VERGLEICH DER INDEX-BASIERTEN ANLEIHE MIT EINER FESTZINSANLAGE................................................................................. 259 5.3.3 VERGLEICH EINER INDEX-BASIERTEN ANLEIHE MIT EINER DIREKTINVESTITION.............................................................................265 5.3.4 BEWERTUNG INDEX-BASIERTER ANLEIHEN ............................................ 267 5.3.4.1 SYNTHETISCHE KONSTRUKTION ........................................................ 267 5.3.4.2 INDEX-OPTIONEN.......................................................................... 270 5.3.4.3 PREISKOMPONENTEN DER INDEX-BASIERTEN ANLEIHE ...................... 274 5.4 FALLSTUDIEN ZU STRUKTURIERTEN FINANZPRODUKTEN MIT AKTIENOPTIONEN.... 278 5.4.1 FALLSTUDIE 14: BEWERTUNG EINER AKTIENANLEIHE ............................. 278 5.4.2 FALLSTUDIE 15: BEWERTUNG EINES DISCOUNT-ZERTIFIKATS .................. 279 5.4.3 FALLSTUDIE 16: BEWERTUNG EINER INDEX-BASIERTEN ANLEIHE ............. 279 6 ZINSOPTIONEN............................................................................................281 6.1 ANLEIHEOPTIONEN.......................................................................................281 6.1.1 VERGLEICH VON ANLEIHE- UND AKTIENOPTIONEN ................................ 281 6.1.2 MODELLIERUNG DES ANLEIHEKURSVERLAUFS ......................................... 286 6.1.3 BEWERTUNG VON ANLEIHE-CALLOPTIONEN............................................288 6.1.4 BEWERTUNG VON ANLEIHE-PUTOPTIONEN.............................................292 6.1.5 ZINS- UND KURSVOLATILITAETEN ............................................................. 294 6.2 C APS..........................................................................................................300 6.2.1 AUSZAHLUNGSPROFILE VON CAPS........................................................300 6.2.2 CAPLETS............................................................................................ 303 6.2.3 AUSGLEICHSZAHLUNGEN VON CAPS.....................................................305 6.2.4 INNERER WERT VON CAPS ................................................................... 307 6.2.5 BLACK-MODELL FUER C APS .................................................................. 310 6.3 FLOORS.......................................................................................................312 6.3.1 AUSZAHLUNGSPROFILE VON FLOORS......................................................312 6.3.2 FLOORLETS..........................................................................................314 6.3.3 AUSGLEICHSZAHLUNGEN VON FLOORS...................................................316 6.3.4 INNERER WERT VON FLOORS................................................................. 318 6.3.5 BLACK-MODELL FUER FLOORS................................................................ 321 6.4 COLLARS......................................................................................................323 6.4.1 PRODUKTDESIGN................................................................................. 323 6.4.2 INNERER WERT VON COLLARS............................................................... 326 6.4.3 BLACK-MODELL FUER COLLARS............................................................... 328 6.5 SWAPTIONS................................................................................................ 330 6.5.1 AUSZAHLUNGSPROFILE VON SWAPTIONS............................................... 330 6.5.2 AUSGLEICHSZAHLUNGEN VON SWAPTIONS ........................................... 334 6.5.3 INNERER WERT VON SWAPTIONS..........................................................335 6.5.4 BLACK-MODELL FUER SWAPTIONS..........................................................338 6.6 FALLSTUDIEN ZU ZINSOPTIONEN ................................................................... 342 6.6.1 FALLSTUDIE 17: BEWERTUNG VON ANLEIHEOPTIONEN ........................... 342 6.6.2 FALLSTUDIE 18: BEWERTUNG VON CAPS .............................................. 343 6.6.3 FALLSTUDIE 19: BEWERTUNG VON FLOORS ............................................ 344 6.6.4 FALLSTUDIE 20: BEWERTUNG VON COLLARS .......................................... 345 6.6.5 FALLSTUDIE 21: BEWERTUNG VON SWAPTIONS ..................................... 346 7 STRUKTURIERTE FINANZPRODUKTE MIT ZINSOPTIONEN .................................... 349 7.1 ANLEIHEN MIT EINFACHEM KUENDIGUNGSRECHT ............................................ 349 7.1.1 PRODUKTDESIGN ................................................................................ 349 7.1.2 SINGLE-PUTABLE BONDS..................................................................... 350 7.1.2.1 AUSZAHLUNGSPROFILE ................................................................... 350 7.1.2.2 BEWERTUNG VON SINGLE-PUTABLE BONDS .................................... 354 7.1.3 SINGLE-CALLABLE BONDS...................................................................358 7.1.3.1 AUSZAHLUNGSPROFILE ................................................................... 358 7.1.3.2 BEWERTUNG VON SINGLE-CALLABLE BONDS .................................... 361 7.2 ANLEIHEN MIT MEHRFACHEM KUENDIGUNGSRECHT ........................................ 366 7.2.1 PRODUKTDESIGN ................................................................................ 366 7.2.2 EINSATZ VON STOCHASTISCHEN FORWARD RATES IN BINOMIALBAEUMEN .367 7.2.3 MULTI-CALLABLE BONDS......................................................................373 7.2.4 MULTI-PUTABLE BONDS.......................................................................377 7.3 REVERSE FLOATER........................................................................................ 381 7.3.1 PRODUKTDESIGN................................................................................. 381 7.3.2 SYMMETRISCHE KOMPONENTEN EINES REVERSE FLOATER ................... 382 7.3.3 OPTIONSKOMPONENTEN EINES REVERSE FLOATER ................................ 385 7.3.4 BEWERTUNG DER KOMPONENTEN EINES REVERSE FLOATERS ................. 387 7.4 LEVERAGED FLOATER....................................................................................392 7.4.1 PRODUKTDESIGN...................................................................................392 7.4.2 SYMMETRISCHE KOMPONENTEN EINES LEVERAGED FLOATERS .............. 394 7.4.3 OPTIONSKOMPONENTEN EINES LEVERAGED FLOATERS...........................395 7.4.4 BEWERTUNG DER KOMPONENTEN EINES LEVERAGED FLOATER ............... 396 7.5 GECAPTE CONSTANT MATURITY SWAPS ......................................................... 400 7.5.1 PRODUKTDESIGN................................................................................. 400 7.5.2 BEWERTUNG DER OPTIONSKOMPONENTE ............................................. 402 7.6 FALLSTUDIEN ZU STRUKTURIERTEN FINANZPRODUKTEN MIT ZINSOPTIONEN ....... 404 7.6.1 FALLSTUDIE 22: BEWERTUNG EINES SINGLE-PUTABLE BONDS ................ 404 7.6.2 FALLSTUDIE 23: BEWERTUNG EINES MULTI-CALLABLE BONDS ................ 405 7.6.3 FALLSTUDIE 24: BEWERTUNG EINES REVERSE FLOATERS.........................405 7.6.4 FALLSTUDIE 25: BEWERTUNG EINES LEVERAGED FLOATERS .................... 406 7.6.5 FALLSTUDIE 26: BEWERTUNG EINES GECAPTEN CONSTANT MATURITY SWAPS...............................................................................................407 8 W ANDELANLEIHEN.......................................................................................409 8.1 PRODUKTDESIGN VON WANDELANLEIHEN.......................................................409 8.2 EINSATZ VON DETERMINISTISCHEN FORWARD RATES IN BINOMIALBAEUMEN.... 411 8.3 BEWERTUNG EINER UNKUENDBAREN WANDELANLEIHE ..................................... 417 8.4 BEWERTUNG EINER KUENDBAREN WANDELANLEIHE..........................................424 8.5 FALLSTUDIEN ZU WANDELANLEIHEN .............................................................. 431 8.5.1 FALLSTUDIE 27: BEWERTUNG EINER UNKUENDBAREN WANDELANLEIHE .... 431 8.5.2 FALLSTUDIE 28: BEWERTUNG EINER KUENDBAREN WANDELANLEIHE ......... 432 9 MONTE CARLO SIMULATION.........................................................................433 9.1 ENTWICKLUNG DER MONTE CARLO SIMULATION ............................................. 433 9.2 MATHEMATISCHES GRUNDMODELL FUER AKTIENKURSE .................................... 434 9.2.1 GRUNDLAGEN STOCHASTISCHER PROZESSE ............................................. 434 9.2.2 GEOMETRISCH BROWNSCHE BEWEGUNG IM UNIVARIATEN F ALL ............ 440 9.3 PARAMETERSCHAETZUNG UND IMPLEMENTIERUNG IN EINER T ABELLENKALKULATION ................................................................................ 443 9.3.1 ERMITTLUNG VON RISIKOLOSEN ZINSSAETZEN UND DIVIDENDEN .............. 443 9.3.2 BESTIMMUNG DER VOLATILITAET............................................................450 9.3.2.1 HISTORISCHE VOLATILITAETEN...........................................................450 9.3.2.2 IMPLIZITE VOLATILITAETEN .............................................................. 455 9.3.3 SIMULATION VON AKTIENKURSEN IN EXCEL ......................................... 463 9.4 BEWERTUNG EINER EUROPAEISCHEN CALLOPTION.............................................466 9.4.1 BEWERTUNGSVERFAHREN IN EXCEL.......................................................466 9.4.2 VERGLEICH ZWISCHEN MONTE CARLO SIMULATION UND BLACK/SCHOLES-ANSATZ.................................................................... 478 9.5 BEWERTUNG PFADABHAENGIGER OPTIONEN....................................................485 9.5.1 GENERIERUNG VON KURSPFADEN IN EXCEL .......................................... 485 9.5.2 PREISFINDUNG AM BEISPIEL EINER BARRIEROPTION..............................492 9.6 BEWERTUNG VON MULTI ASSET-OPTIONEN...................................................496 9.6.1 ERZEUGUNG KORRELIERTER KURSPFADE ................................................ 496 9.6.1.1 GEOMETRISCH BROWNSCHE BEWEGUNG IM MULTIVARIATEN FALL...496 9.6.1.2 CHOLESKY-ZERLEGUNG................................................................. 502 9.6.2 BEWERTUNG EINER EXCHANGEOPTION..................................................507 9.7 ERMITTLUNG DER OPTIONSGRIECHEN AM BEISPIEL EINER EUROPAEISCHEN CALLOPTION............................................................................................... 512 10 ZERTIFIKATE............................................................................................... 523 10.1 MOTIVATION............................................................................................... 523 10.2 PRODUKTKATEGORIEN UND PRODUKTDESIGN...................................................524 10.3 GARANTIE-ZERTIFIKATE................................................................................526 10.4 BONUS-ZERTIFIKATE.....................................................................................530 10.5 HEBEL-ZERTIFIKATE..................................................................................... 537 10.6 FALLSTUDIEN ZU ZERTIFIKATEN ...................................................................... 543 10.6.1 FALLSTUDIE 29: BEWERTUNG EINES GARANTIE-ZERTIFIKATS ................... 543 10.6.2 FALLSTUDIE 30: BEWERTUNG EINES HEBEL-ZERTIFIKATS........................544 11 ETHIK IM FINANCIAL ENGINEERING.............................................................. 545 11.1 AKTUELLER BEZUG......................................................................................545 11.2 OEKONOMISCHE FUNKTION DES FINANCIAL ENGINEERINGS ............................. 546 11.3 EFFIZIENZ UND LEGITIMITAET DES FINANCIAL ENGINEERINGS .......................... 550 11.4 ANWENDUNG IM FINANCIAL ENGINEERING...................................................554 ANHANG ................................................................................................................ 559 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ......................................................................................... 561 LITERATURVERZEICHNIS.................................................................................................565 STICHWORTVERZEICHNIS .............................................................................................. 573
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