Derivate im Portfoliomanagement:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Gabler
[2017]
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext http://www.springer.com/ Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXII, 736 Seiten Diagramme |
| ISBN: | 9783658175733 3658175737 |
Internformat
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
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INHALTSVERZEICHNIS
1 FINANZMATHEMATISCHE
GRUNDLAGEN.
1
1.1
RENDITE.
1
1.2 M
ITTELWERTE.
2
1.3
STREUUNGSPARAMETER.
5
1.4 V
OLATILITAET.
5
1.5 VALUE AT RISK (V AR
).
10
1.6 RENDITEVERTEILUNG
.
11
1.7
DIVERSIFIKATION.
14
1.8
WERTENTWICKLUNGSPFADE.
15
LITERATUR
.
18
2 EIGENSCHAFTEN UND BEWERTUNG VON D ERIVATEN
.
21
2.1 DERIVATIVE INSTRUMENTE IM UE
BERBLICK. 21
2.2 EINSATZ VON DERIVATEN
.
24
2.3
FUTURES.
27
2.3.1
DEFINITION.
27
2.3.2 AUSZAHLUNGSPROFIL
.
28
2.3.3 BEW ERTUNG
.
29
2.3.3.1 COSTOF C A RRY
. 29
2.3.3.2 B A S IS
.
32
2.3.4 AKTIEN-FUTURES
.
35
2.3.4.1 AKTIENINDEX-FUTURES
.
35
2.3.4.2
EINZELAKTIEN-FUTURES.
37
2.3.5
RENTEN-FUTURES.
38
2.3.5.1
KONVERSIONSFAKTOR.
38
2.3.5.2 CHEAPEST-TO-DELIVER
.
38
2.3.6 M A RG IN
.
42
2.4
OPTIONEN.
44
2.4.1
MONEYNESS.
49
2.4.2 AMERIKANISCH VERSUS EUROPAEISCH
.
50
2.4.3 BEWERTUNGSMODELLE
. 52
2.4.4 VOLATILITAET IN DER
OPTIONSPREISBEWERTUNG. 71
2.4.5
OPTIONSRISIKOKENNZAHLEN.
72
2.4.5.1 D E LTA
.
72
2.4.5.2 OMEGA/LAMBDA
.
76
2.4.5.3
GAMMA.
79
2.4.5.4 T H E TA
.
82
2.4.5.5
VEGA.
86
2.4.5.6 VANNA UND V
OLGA. 89
2.4.5.7 R H O
.
90
2.4.5.8
UEBERSICHT.
90
2.4.6 M A RG IN
.
92
2.4.7
RENTENOPTIONEN.
93
2.4.7.1 OPTIONEN AUF RENTEN-FUTURES
.
93
2.4.7.2 ZINSOPTIONEN
. 94
2.5 WICHTIGSTE K
ONTRAKTE.
96
2.5.1 A
KTIEN.
96
2.5.2 RENTEN
.
97
LITERATUR
.
98
3 H E D G IN G
.105
3.1 SHORT
HEDGE.105
3.1.1 ABZUSICHERNDE RISIKEN
. 107
3.1.2 ABSICHERUNGSZEITPUNKT(E)
.
113
3.1.3 SYMMETRISCHE VERSUS ASYMMETRISCHE ABSICHERUNG
.
114
3.1.4 CALL ODER P U
T.
117
3.1.5 WAHL DES
BASISPREISES.120
3.1.5.1 AUSSENFINANZIERUNG DER
ABSICHERUNG.122
3.1.5.2 INNENFINANZIERUNG DER ABSICHERUNG
.125
3.1.6 WELCHER ANTEIL DES PORTFOLIOS SOLL ABGESICHERT WERDEN?
.
125
3.1.7 WAHL DER
LAUFZEIT.
127
3.1.7.1 ABSICHERUNGSPERIODE ZWISCHEN ZWEI KONTRAKTFAELLIGKEITEN 128
3.1.7.2 ABSICHERUNGSPERIODE UEBER MEHRERE KONTRAKTE
.
129
3.1.8 BOERSENNOTIERT VERSUS OTC
.
133
3.1.9 STATISCH ODER
DYNAMISCH.
138
3.2 LONG
HEDGE.139
3.3 HEDGE
RATIO.139
3.3.1 NAIVER H E D G E
.
140
3.3.2 EXAKTER
HEDGE.
142
3.3.2.1 R E N TE N
.144
3.3.2.2 AKTIEN
.150
3.3.2.3 ZUSAMMENFASSUNG FUTURE H ED G
E.156
3.3.2.4 ABSICHERUNG MITTELS VOLATILITAET
.
159
33.2.5 ABSICHERUNG MIT OPTIONEN
.
160
3.4 DYNAMISCHER
HEDGE.
171
3.4.1 DELTA H E D G E
. 171
3.4.2
TRANSAKTIONSFILTER.
175
3.4.3 DELTA-GAMMA
HEDGE.
178
3.4.4 PRO UND CONTRA DYNAMISCHER
HEDGE. 182
3.4.5 *DAS SCHWARZE LOCH DER LIQUIDITAET*
.189
3.5 PRAKTISCHE PROBLEME BEI DER A BSICHERUNG
.
192
3.5.1 BASISRISIKO
.
192
3.5.2 VERAENDERUNG DER CHEAPEST-TO-DELIVER
.
192
3.5.3 NICHTPARALLELVERSCHIEBUNG DER
ZINSSTRUKTURKURVE.193
3.5.4 ROUND L O T
.
193
3.5.5 CROSS H
EDGE.
194
3.5.6
ROLL-OVER.
198
3.5.7
LIQUIDITAET.202
LITERATUR
.208
4 DERIVATE ZUR OPTIMIERUNG DER PERFORM
ANCE.215
4.1 A RB ITRAG
E.
215
4.1.1 AUSNUTZUNG VON ABWEICHUNGEN VOM FAIR V ALUE
.
216
4.1.2 FUTURES GEGEN KOMBINIERTE OPTIONSPORTFOLIOS
.
226
4.1.3 ABWEICHENDER RISIKOLOSER Z IN S. 226
4.1.4 INTER MARKET
ARBITRAGE.
227
4.1.4.1 (PRAKTISCH) IDENTISCHE
PRODUKTE.227
4.1.4.2 UMVERPACKTE DERIVATE
.
228
4.1.5 REGULATORISCHE A
RBITRAGE.
231
4.1.6 STEUER-ARBITRAGE
.233
4.1.7 INSTRUMENTELLE ARBITRAGE*
.
234
4.1.8 RAPITALSTRUKTUR-,,ARBITRAGE*
.
234
4.2 SCHREIBEN VON O
PTIONEN.236
4.2.1 VERKAUF VON KAUFOPTIONEN
.
236
4.2.1.1 MOTIVATIONEN FUER COVERED SHORT C ALL
.
237
4.2.1.2 SHORT CALL IM ABSOLUTE RETURN
.
238
4.2.1.3 SHORT CALL IM RELATIVE R ETU RN
.
.
. 241
4.2.1.4 CHANCEN VON SYSTEMATISCHEM CALL W RITING
.
243
4.2.1.5 FLEXIBLES CALL W RITING
.
246
4.2.1.6 SHORT CALL AUF RENTEN
.
251
4.2.2 VERKAUF VON VERKAUFSOPTIONEN
.
251
4.3 HANDEL DER RICHTUNG DES M A RK TE S
.
260
4.3.1 O
VERLAY.266
4.3.1.1 HEBEL
.
.
267
4.3.1.2 VERKAUF VON
OPTIONEN. 272
4.3.1.3 B UY-W
RITE.
273
4.3.2 BASIS T
RADES.274
4.3.3
SPREADS.
276
4.3.3.1 INTRA CONTRACT S P RE A D
.
276
4.3.3.2 INTER CONTRACT S P RE A D
.
280
4.3.3.3 INTER MARKET S P READ
. 285
4.4 HANDEL DER RICHTUNG DER VOLATILITAET
. 286
4.4.1
VOLATILITAETSALLOKATION.286
4.4.2 HANDEL DER REALISIERTEN VOLATILITAET
.
287
4.4.3 HANDEL DER IMPLIZITEN
VOLATILITAET.292
4.4.4 RELATIVE VALUE VOLATILITY T RAD
ES.293
4.4.5 ERFOLGSPOTENZIAL VON VOLATILITAETSSTRATEGIEN
.
294
4.4.6 UMSETZUNGSVEHIKEL
.
295
4.4.6.1
OPTIONEN.
295
4.4.6.2 SPREADS
.
295
4A6.3 STRADDLE
.
296
4.4.6.4 STRANGLE
.
299
4.4.6.5 B
UTTERFLY.
300
4.4.6.6 C
ONDOR.301
4.4.6.7
VOLATILITAETSDERIVATE.302
4.4.6.8
ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN.317
4.4.7 KORRELATIONSHANDEL
.
319
4.5
KOSTENSENKUNG.
321
4.5.1 NACH-KOSTEN ALPHA
.
327
4.5.2 EXCHANGE FOR PHYSICAL
.
328
4.6 OPTIMIERUNG DER
NACHSTEUER-PERFORMANCE.328
4.6.1 QUELLEN FUER STEUER-ARBITRAGE-STRATEGIEN
.
329
4.6.1.1 UNTERSCHIEDLICHE BESTEUERUNG WIRTSCHAFTLICHER ERGEBNISSE 329
4.6.1.2 UNTERSCHIEDLICHE BESTEUERUNG VON ANLEGERGRUPPEN. . . . 333
4.6.2
STRATEGIEN.334
4.6.2.1 SYNTHETISCHE LONG-POSITIONEN
.
334
4.6.2.2 SYNTHETISCHE
SHORT-POSITIONEN.341
4.6.2.3 RESTRUKTURIERUNG VON CASHFLOWS
.
345
4.6.3 G ELDW
AESCHE.348
LITERATUR
.351
5 FEINSTEUERUNG DES RISIKOPROFILS
.
361
5.1
ERWERBSVORBEREITUNG.
361
5.2
LIQUIDITAETSSTEUERUNG.362
5.2.1 INVESTITION VON
LIQUIDITAET.
362
5.2.2 AUFBAU SYNTHETISCHER
GELDMARKTPOSITIONEN.364
5.2.3 CASH EXTRACTION
.
366
5.2.4 ERSCHLIESSUNG VON LIQUIDITAET
. 369
5.3 ASSET A
LLOCATION.370
5.3.1
REBALANCING.371
5.3.2 INTERNATIONALE ASSET A
LLOCATION.374
5.3.2.1 TRENNUNG VON MARKT UND WAEHRUNGS-EXPOSURE
.
375
5.3.2.2 REDUZIERUNG VON
ABRECHNUNGSFRIKTIONEN.377
5.3.3 ERSCHLIESSUNG NEUER ASSET-KLASSEN
.377
5.4
INDEXIERUNG.
378
5.5 STEUERUNG DES M
ARKTRISIKOS.387
5.5.1 STEUERUNG DES B E TA
.
387
5.5.2 STEUERUNG DER D U RATIO N
.389
5.6 AUSSTEUERUNG EXTREMER
MARKTBEWEGUNGEN.391
5.7 ALLOKATION AUF DER ZINSSTRUKTURKURVE
.
393
5.8 MANAGEMENT DER
KONVEXITAET.394
5.9 ERSATZ EINER
AKTIENPOSITION.395
5.10 ALTERNATIVE ZU EINEM
LEERVERKAUF.396
5.11 STIMMRECHTSEXTRAKTION
.
396
5.12 KOMBINIERTE POSITIONEN
.
397
5.12.1
LONG-SHORT-PORTFOLIOS.
397
5.12.2 DIVERSIFIKATION KONZENTRIERTER POSITIONEN
.
400
5.13 HEBELN EINER EINZELAKTIENPOSITION
.
400
5.14 ISOLIERUNG DES A LP H A
.401
5.15
FAKTORRISIKEN.403
5.16 SETZEN VON STOPS
.
404
5.16.1 SEIL S T O P
.
404
5.16.2 STOP L OE SS
.
408
5.16.3 BUY S TO P
.408
5.16.4 IMPLIZITE STOPS
.
411
5.17 ABSICHERUNG DES BETRIEBSERGEBNISSES EINES VERMOEGENS VERWALTERS
.
412
LITERATUR
.420
6 BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN BEIM D ERIVATEEINSATZ
.
423
6.1
RISIKOMANAGEMENT.
424
6.1.1 ORGANISATION DES
DERIVATE-RISIKOMANAGEMENTS.425
6.1.2 RISIKOMANAGEMENTPROZESS
.
426
6.1.3 RISIKOMANAGEMENTPHILOSOPHIE
.
428
6.1.4
MODELLRISIKO.
431
6.1.5 OPTIONSSPEZIFISCHE
ANALYSEASPEKTE.434
6.1.5.1 PERFORMANCE-ANALYSE
.
435
6.1.5.2
RISIKOANALYSE.
443
6.2 OPTIONEN IM
ZEITABLAUF.
448
6.2.1 VOLATILITAETSEFFEKTE .
.
.448
6.2.2 UMBAU DER POSITION
.449
6.2.3 PIN R
ISK.
453
6.3 EXTREMMAERKTE
.
456
6.3.1 LIEFERENGPAESSE
.458
6.3.2 MARKTMANIPULATION
.
459
6.4 EXOTISCHE
DERIVATE.
462
6.4.1 EXOTISCHE
BASISWERTE.464
6.4.2 EXOTISCHE OPTIONEN
.
466
6.4.2.1 ZAHLUNGSPROFIL VERAENDERNDE O
PTIONEN.468
OE.4.2.2 ZEITABHAENGIGE OPTIONEN
.
471
6.4.2.3 PFADABHAENGIGE O PTIONEN
.
473
6.4.2.4 GRENZWERTABHAENGIGE O P TIO N EN
.
479
OE.4.2.5 MEHRFAKTORENOPTIONEN
.
486
6.4.2.6 KOSTEN UND NUTZEN EXOTISCHER OPTIONEN
.
490
6.5
DIVIDENDENRISIKO.494
6.6 M
ARGIN.
496
6.6.1 HEDGE T
AILING.
496
6.6.2 CASH M ANAGEM ENT
.
497
6.7
ABWICKLUNG.500
6.8 IMAGE
.
501
6.8.1
FACHWISSEN.
506
6.8.2
PSYCHOLOGIE.511
6.8.3 DERIVATE H ISTO RIE
.
513
6.8.4
SCHADENSFAELLE.
515
6.8.5 ETHISCHE A
SPEKTE.521
6.9
REGULIERUNG.
530
6.9.1 INSTRUMENTE
.532
6.9.2 REGULIERUNG IM Z
EITABLAUF.533
6.9.3
AUSWIRKUNGEN.
535
6.10
BILANZIERUNG.539
LITERATUR
.
542
7 DERIVATE ALS INFORM
ATIONSQUELLE.551
7.1 INFORMATIONEN IN E C H TZ E IT
.
552
7.2 IMPLIZITE V
OLATILITAET.553
7.2.1 ZUSAMMENSPIEL HISTORISCHE UND IMPLIZITE VOLATILITAET
.
553
7.2.2
VOLATILITAETSQUELLEN.
555
7.2.2.1 VOLATILITAETSHISTORIE. 557
1 2 2 2 WIRTSCHAFTLICHE M
AKROTREIBER.558
1 2 2 3 SONSTIGE MAKROTREIBER
.
562
7.2.2.4 MARKTSTRUKTURBEDINGTE
TREIBER.564
1 2 2.5 UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE TREIBER
.
574
1 2 2 .6 ZUSAMMENSPIEL DER VOLATILITAETSQUELLEN
.
575
7.2.3 VOLATILITAET ALS SCHAETZER DER ZUKUENFTIGEN
VOLATILITAET.578
7.2.3.1 VOLATILITAETSPROGNOSE MITTELS IMPLIZITER UND HISTORISCHER
VOLATILITAET
.
579
7.2.4 IMPLIZITE VOLATILITAET ALS SCHAETZER DER MARKTRICHTUNG
.
587
7.2.5 INFORMATIONEN AUS DER
VOLATILITAETSSTRUKTURKURVE.594
7.2.6 VOLATILITY S K E W
.598
7.2.6.1 ERKLAERUNGEN FUER DEN S K E W
.602
12 .6 2 VOLATILITAETSINDIZES UND S KEW
.
613
7.2.7 VOLATILITAET DER
VOLATILITAET.614
7.2.8
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN.614
7.2.8.1 VERFAHREN
.614
7.2.5.2
ANWENDUNG.618
7.2.9 IMPLIZITE
KORRELATION.621
7.3 VERBESSERTES
PORTFOLIOMANAGEMENT.622
7.3.1 INPUT FUER PORTFOLIOOPTIMIERUNG UND RISIKOMANAGEMENT
.
622
7.3.1.1 VERBESSERTE
RISIKOSCHAETZER.622
7.3.1.2 KONTROLLE VON CHANCEN UND RISIKEN AKTIVER POSITIONEN . . 624
7.3.2 VERBESSERUNG DES OPERATIVEN MANAGEMENTS
VON DYNAMISCHEN
STRATEGIEN.631
7.4 PROGNOSE VON CREDIT S P READ
S.
631
7.5 KONSTRUKTION EINER PERFORMANCE-ABHAENGIGEN VERGUETUNG
.
634
7.6 INFORMATIONEN AUS DER ANWENDERSTRUKTUR
.
644
7.6.1
ZENTRALBANKEN.
646
7.6.2 ASSET-LIABILITY
MANAGER.647
7.6.3 INVESTOREN
.
648
7.6.3.1 ASSET M ANAGER
.
648
1
.
6.32
HEDGEFONDS.649
1
.
6
.
3.3
PRIVATANLEGER.
653
7.6.4 EM
ITTENTEN.
655
7.6.4.1
BANKEN.
655
7.6.4.2
UNTERNEHMEN.
665
7.6.5 BESONDERE EFFEKTE
.
667
7.6.5.1 EFFEKTE DURCH DIE EINFUEHRUNG VON D ERIVATEN
.
.
. 667
7.6.5.2 EFFEKTE BEI V ERFALL
.
669
7.6.5.3 EFFEKTE AM TAGESENDE
.
676
7.6.5.4 EINFLUSS AUF DIE V
OLATILITAET.676
7.6.5.5
LIQUIDITAETSEFFEKTE.
681
1
.
6
.
5.6
INFORMATIONSEFFEKTE.681
7.7 INFORMATIONEN AN DEN M
ARKT.682
7.8 PROGNOSE VON D
IVIDENDEN.
682
7.9 VOLUMEN UND OPEN IN TE
REST.683
7.10 PUT/CALL RATIO
.
686
7.11 CALENDER SPREADS
.
688
7.12
REALOPTIONEN.
690
7.13 PERFORMANCE
ATTRIBUTION.
693
7.14 PROGNOSE VOLKSWIRTSCHAFTLICHER G
ROESSEN.693
7.15 NEUE PERSPEKTIVEN DURCH D
ERIVATE.697
7.15.1 FED P U T
.
.
697
7.15.2 DERIVATE MIT
WETTCHARAKTER.701
7.15.2.1 W
AHLWETTEN.702
7.15.2.2TERROR
FUTURES.
702
7.15.3 TAGTAEGLICHE OPTIONEN
.
703
LITERATUR
.
706
BILDRECHTE.
727
SACHVERZEICHNIS.729 |
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