Marktrisiken: Portfoliotheorie und Risikomaße
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Berlin
Springer
[2018]
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INHALTSVERZEICHNIS
1 PORTFOLIOTHEORIE
.
1
1.1 EIN-PERIODEN-MODELLE UND P
ORTFOLIOS. 1
1.2 RENDITE UND R I S I K O
.
8
1.3 RENDITE UND ERWARTETE RENDITE EINES P O RTFO LIO S
.
12
1.4 VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG DER
PORTFOLIORENDITE. 14
1.5 KOVARIANZ UND KORRELATION .
.
.
17
1.6
DIVERSIFIKATION.
21
1.7 ALLGEMEINE
PORTFOLIOS.
25
1.8 DIE KLASSISCHE DARSTELLUNG DES CAPM
. 32
1.9 SYSTEMATISCHES UND SPEZIFISCHES R
ISIKO. 38
1.10 NUMERISCHE B
ERECHNUNGEN.
44
1.11 A U FG A B EN
.
44
2 ARBITRAGEFREIE EIN-PERIODEN-MODELLE UND DAS CAPM
.
49
2.1 DIE BEWERTUNG VON AUSZAHLUNGSPROFILEN
.
49
2.2 DIE W AHRSCHEINLICHKEITSDICHTE
.
58
2.3 CAPM UND
VARIANZMINIMIERUNG.
64
2.4 A U FG A B E N
.
84
3 VALUE AT R IS K
.
87
3.1 WAHRSCHEINLICHKEITSRAEUME UND ZUFALLS VA RIA B LE
.
87
3.2 VERTEILUNGSFUNKTIONEN
.
89
3.3 Q U AN
TILE.
97
3.4 DER VALUE AT R I S K
.
98
3.5 DIE
VARIANZ-KOVARIANZ-METHODE.107
3.6 DIE
DELTA-NORMAL-METHODE.108
3.7 BERECHNUNG DER MODIFIZIERTEN
SENSITIVITAETEN.109
3.8 SENSITIVITAETEN UND ZERLEGUNGEN DES VALUE AT R ISK
.115
3.9 A U FG A B E N
.
120
X INHALTSVERZEICHNIS
4 KOHAERENTE RISIKOMASSE UND DER EXPECTED S H O RTFA
LL.125
4.1 KOHAERENTE R ISIKOM
ASSE.
125
4.2 DER EXPECTED S
HORTFALL.
132
4.3 NORMALVERTEILTE UND LOGNORMALVERTEILTE ZUFALLSVARIABLEN
.
140
4.4 DAS ASYMPTOTISCHE VERHAELTNIS VON VALUE AT RISK ZU EXPECTED SHORTFALL
. 143
4.5 A U FG A B E N
.147
5 LOESUNGEN DER
UEBUNGSAUFGABEN.
149
L ITE R A TU R . 169
SACHVERZEICHNIS.171 |
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