Verfügbarkeit: Grundwissen Induktive Statistik

Grundwissen Induktive Statistik: mit Aufgaben, Klausuren und Lösungen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Behr, Andreas 1967- (VerfasserIn), Rohwer, Götz 1947-2021 (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Konstanz UVK Verlagsgesellschaft mbH [2018] München UVK/Lucius [2018]
Schriftenreihe:	utb. Wirtschaftswissenschaften 4915
Schlagworte:	Inferenzstatistik Statistik Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Sozialwissenschaften, - Induktive Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung Aufgabensammlung Einführung Lehrbuch
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	209 Seiten Diagramme 18.5 cm x 12 cm
ISBN:	9783825249151 3825249158

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS 1 ARTIFIZIELLE ZUFALLSGENERATOREN 15 1.1 E INLEITUNG...................................................................... 16 1.2 ZUFALLS VARIABLEN ............................................................ 16 1.2.1 AUSGANGSPUNKT: GLEICHVERTEILUNG ....... 16 1.2.2 KONSTRUKTION BELIEBIGER VERTEILUNGEN .... 17 1.2.3 WAHRSCHEINLICHKEITEN UND HAEUFIGKEITEN . . . 18 1.2.4 CHARAKTERISIERUNGEN VON VERTEILUNGEN . . . 19 1.2.5 FUNKTIONEN VON ZUFALLSVARIABLEN ................ 19 1.2.6 UNENDLICHE W ERTEBEREICHE .................... 19 1.3 EINE ERWEITERUNG......................................................... 20 1.3.1 DICHTEFUNKTIONEN .................................... 20 1.3.2 EINE STETIGE G LEICHVERTEILUNG .............. 21 1.3.3 CHARAKTERISIERUNGEN STETIGER VERTEILUNGEN . 22 1.3.4 DIE NOR MAL VERTEILU N G ........................... 22 1.3.5 FUNKTIONEN STETIGER ZUFALLSVARIABLEN .... 23 1.4 ALGORITHMISCHE ZUFALLSGENERATOREN ......................... 24 1.4.1 SIMULATION EINES WUERFELS ....................... 24 1.4.2 DIE INVERSIONSMETHODE........................... 25 1.5 A U FG A B E N ...................................................................... 27 1.6 R - C O D E ......................................................................... 29 2 SCHAETZEN VON VERTEILUNGSPARAMETERN 31 2.1 E INLEITUNG...................................................................... 32 2.2 UNABHAENGIGE WIEDERHOLUNGEN ................................... 32 2.2.1 STICHPROBENVARIABLEN.............................. 32 2.2.2 STICHPROBENFUNKTIONEN........................... 33 2.3 DIE MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE ......................... 34 2.3.1 LIKELIHOODFUNKTIONEN.............................. 34 2.3.2 EIN EINZIGER PARAMETER........................... 35 2.3.3 MEHRERE PARAMETER ................................. 36 2.4 STETIGE ZUFALLSVARIABLEN ............................................ 38 2.4.1 LIKELIHOODFUNKTIONEN .............................. 38 2.4.2 PARAMETER DER NOR MAL VERTEILUNG ........ 39 2.5 ANNAHMEN UEBER V ERTEILUNGEN................................... 40 2.6 A U FG A B E N ...................................................................... 43 2.7 R - C O D E ......................................................................... 44 3 SCHAETZFUNKTIONEN UND KONFIDENZINTERVALLE 47 3.1 E INLEITUNG...................................................................... 48 3.2 SCHAETZFUNKTIONEN ......................................................... 48 3.2.1 DEFINITION UND B E ISP IE LE ................................ 48 3.2.2 ERWARTUNGSTREUE SCHAETZFUNKTIONEN ............. 49 3.3 DIE BINOMIALVERTEILUNG................................................ 49 3.4 VERTEILUNGEN VON SCHAETZFUNKTIONEN ......................... 51 3.4.1 DIE SCHAETZFUNKTION FUER 7 R ................................ 52 3.4.2 DIE SCHAETZFUNKTION FUER / / ................................ 53 3.5 KONFIDENZINTERVALLE ...................................................... 55 3.6 FORMELANHANG................................................................ 58 3.7 A U FG A B E N ...................................................................... 60 3.8 R - C O D E ................................................................... ... . 61 4 TESTEN VON HYPOTHESEN 63 4.1 E INLEITUNG...................................................................... 64 4.2 SIGNIFIKANZTESTS ............................................................ 64 4.2.1 EINFACHE H YPOTHESEN ...................................... 64 4.2.2 FESTLEGUNG DES KRITISCHEN B E R E IC H S ............. 65 4.2.3 FEHLER ERSTER UND ZWEITER A R T ...................... 65 4.2.4 ZUSAMMENGESETZTE H YPOTHESEN ................... 67 4.2.5 SIGNIFIKANZTESTS UND KONFIDENZINTERVALLE . . 68 4.2.6 WERDEN NULLHYPOTHESEN B E STAE TIG T? ............. 69 4.3 LIKELIHOOD-RATIO-TESTS................................................ 69 4.3.1 SCHEMATISCHE D ARSTELLU N G............................. 69 4.3.2 IST DER WUERFEL FAIR? ......................................... 71 4.3.3 BEDEUTUNG DES STICHPROBENUMFANGS .... 73 4.3.4 ZUSAMMENGESETZTE H YPOTHESEN ................... 74 4.4 A U FG A B E N ...................................................................... 76 4.5 R - C O D E ............................ 77 5 STICHPROBEN AUS REALEN GESAMTHEITEN 79 5.1 E INLEITUNG...................................................................... 80 5.2 ZUFALLSSTICHPROBEN...................................................... 81 5.2.1 STICHPROBENDESIGN UND STICHPROBEN ............. 81 5.2.2 INKLUSIONS- UND ZIEHUNGSWAHRSCHEINLICHKEITEN 82 5.2.3 EINFACHE ZUFALLSSTICHPROBEN .......................... 83 5.3 SCHAETZFUNKTIONEN ......................................................... 84 5.3.1 DER THEORETISCHE A N S A TZ ................................ 84 5.3.2 SCHAETZFUNKTIONEN FUER M ITTELW ERTE ................ 85 5.3.3 SCHAETZFUNKTIONEN FUER ANTEILS W E R T E ............. 86 5.3.4 SCHAETZFUNKTIONEN FUER VARIANZEN ................... 87 5.3.5 KONFIDENZINTERVALLE ......................................... 88 5.4 EINE COMPUTERSIMULATION ......................................... 89 5.5 A U FG A B E N ...................................................................... 90 5.6 R - C O D E ......................................................................... 91 6 ERGAENZUNGEN UND PROBLEME 93 6.1 E INLEITUNG...................................................................... 94 6.2 UNTERSCHIEDLICHE STICHPROBENDESIGNS ...................... 94 6.2.1 PARTITIONEN DER GRUNDGESAMTHEIT ................ 94 6.2.2 GESCHICHTETE AUSWAHLVERFAHREN ................... 95 6.2.3 MEHRSTUFIGE AUSWAHLVERFAHREN ................... 96 6.3 STICHPROBENAUSFAELLE...................................................... 97 6.3.1 ILLUSTRATION DER PROBLEMATIK ......................... 97 6.3.2 KONDITIONIERENDE V ARIAB LEN ......................... 99 6.4 DESIGNGEW ICHTE ............................................................ 101 6.5 A U FG A B E N ...................................................................... 103 6.6 R - C O D E ......................................................................... 104 7 DESKRIPTIVE MODELLE 105 7.1 E INLEITUNG...................................................................... 106 7.2 ANPASSEN THEORETISCHER V ERTEILUNGEN ...................... 106 7.2.1 HAEUFIGKEITEN VON A RZTBESUCHEN ................... 106 7.2.2 INTERPRETATION DES SCHAETZVERFAHRENS ............. 108 7.3 GRUPPIERTE EINKOMMENSDATEN ................................... 109 7.4 ANPASSUNGSTESTS ......................................................... 112 7.5 WIE GUT MUSS DAS MODELL PASSEN?............................. 114 7.6 A U FG A B E N ...................................................................... 116 7.7 R - C O D E ......................................................................... 117 8 PROBABILISTISCHE REGRESSIONSMODELLE 119 8.1 EINLEITUNG...................................................................... 120 8.2 EINE BINAERE ABHAENGIGE V ARIAB LE................................ 121 8.2.1 DER THEORETISCHE A N S A TZ ................................ 121 8.2.2 BEISPIEL: SCHULABSCHLUSS A B ITU R ................... 122 8.2.3 ZUSTAENDE UND EREIGNISSE................................ 123 8.2.4 QUANTITATIVE REGRESSORVARIABLEN ................ 123 8.2.5 INTERAKTION ZWISCHEN REGRESSORVARIABLEN . . 125 8.3 STANDARDFEHLER DER PARAMETERSCHAETZUNGEN........ 125 8.4 A U FG A B E N ................................................................. 129 8.5 R - C O D E .................................................................... 130 9 POLYTOME ABHAENGIGE VARIABLEN 131 9.1 E INLEITUNG................................................................. 132 9.2 EINE QUANTITATIVE ABHAENGIGE VARIABLE ................. 132 9.2.1 BEISPIEL: ANZAHL A RZTBESUCHE ...................... 132 9.2.2 PARAMETRISIERUNG DER ERWARTUNGSWERTE . . . 135 9.3 EINE KATEGORIALE ABHAENGIGE VARIABLE ...................... 136 9.3.1 BEISPIEL: INTERNETNUTZUNG............................. 136 9.3.2 EIN MULTINOMIALES L O GITM OD ELL ................... 137 9.3.3 VEREINFACHUNGEN DES M O D E LLS ...................... 138 9.3.4 REFERENZKATEGORIE UND STANDARDFEHLER . . . 139 9.3.5 QUANTITATIVE REGRESSORVARIABLEN ................ 140 9.4 A U FG A B E N ................................................................. 142 9.5 R - C O D E .................................................................... 143 10 REGRESSION MIT DICHTEFUNKTIONEN 145 10.1 E INLEITUNG................................................................. 146 10.2 GRUPPIERTE EINKOMMENSDATEN.............................. 146 10.2.1 MODELLSPEZIFIKATION UND ML-SCHAETZUNG . . 146 10.2.2 BEDINGTE ERWARTUNGSWERTE ....................... 149 10.3 ZEITDAUERN BIS ZU E REIGNISSEN.............................. 151 10.3.1 BEISPIEL: HEIRATSALTER ............... 151 10.3.2 EIN MODELL FUER HEIRATSRATEN ......... 152 10.3.3 ML-SCHAETZUNG DER PARAM ETER ................. 155 10.3.4 VERKNUEPFUNG MIT REGRESSORVARIABLEN .... 156 10.4 A U FG A B E N ................................................................ 160 10.5 R - C O D E .................................................................... 161 11 REGRESSION MIT ERWARTUNGSWERTEN 163 11.1 E INLEITUNG ................................................................ 164 11.2 DER THEORETISCHE A N S A T Z ....................................... 164 11.2.1 MODELLE FUER BEDINGTE ERWARTUNGSWERTE . . . 164 11.2.2 DIE METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE .... 165 11.3 LINEARE REGRESSIONSM ODELLE ...................................... 166 11.3.1 SCHEMATISCHE D ARSTELLU N G............................. 166 11.3.2 STANDARDFEHLER................................................ 168 11.3.3 BEISPIELE ............................................................ 170 11.4 NICHTLINEARE REGRESSIONSMODELLE................................ 171 11.5 WOZU DIENEN REGRESSIONSMODELLE?............................. 173 11.5.1 VORAUSSAGEN FUER ERWARTUNGSWERTE ................ 173 11.5.2 VORAUSSAGEN FUER INDIVIDUELLE W ERTE ............. 174 11.5.3 VERGLEICHE UNTERSCHIEDLICHER MODELLE .... 175 11.6 A U FG A B E N ...................................................................... 177 11.7 R - C O D E ......................................................................... 178 FORMELSAMMLUNG 179 PROBEKLAUSUREN 185 LOESUNGSHINWEISE 189 LITERATURANGABEN 205 INDEX 207
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