Theorie und Praxis der Geldanlage: Band 2 Portfoliomanagement, Technische Analyse und Behavioral Finance
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
2017
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| Ausgabe: | 2., überarbeitete Auflage |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 331 Seiten Illustrationen, Diagramme |
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Inhaltsübersicht
1 Kennzahlen des Portfoliomanagements 13
Einführung und Lernziele 15
1.1 Basiskennzahlen der Portfoliotheorie 19
1.2 Erweiterte Kennzahlen der Portfoliotheorie 47
1.3 Basiskennzahlen der Kapitalmarkttheorie 63
1.4 Risikoadjustierte Performancekennzahlen der Kapitalmarkttheorie 80
1.5 Zusammenfassung 86
2 Theorie der Portfoliooptimierung 89
Einführung und Lernziele 91
2.1 Effizienzhypothese 93
2.2 Portfolio-Selection-Modell von Markowitz 95
2.3 Capital Asset Pricing Model 118
2.4 Exkurs: Indexmodell von Sharpe 122
2.5 Zusammenfassung 131
3 Anlagepolitik, Asset Allocation und Performancemessung 133
Einführung und Lernziele 135
3.1 Anlagepolitik 139
3.2 Asset Allocation 157
3.3 Benchmarking und Performancemessung 173
3.4 Zusammenfassung 189
4 Rechtliche und ergänzende Aspekte des Portfoliomanagements 191
Einführung und Lernziele 193
4.1 Anlageberatung und Vermögensverwaltung 197
4.2 Kundenanalyse im Privatkundengeschäft 213
4.3 Anlagerichtlinien und Benchmarks im Vorsorgegeschäft 226
4.4 Zusammenfassung 241
6
Inhaltsübersicht
5 Technische Analyse 243
Einführung und Lernziele 245
5.1 Charts (Kursbilder) 247
5.2 Verfahren der Technischen Analyse 255
5.3 Zusammenfassung 283
6 Behavioral Finance 285
Einführung und Lernziele 287
6.1 Grundlagen 289
6.2 Fehler bei der Informationswahrnehmung/-verarbeitung 291
6.3 Fehler bei der Ergebnisbewertung 307
6.4 Andere Fehlerquellen 313
6.5 Zusammenfassung 317
Anhang
319
7
Inhaltsverzeichnis
1 Kennzahlen des Portfoliomanagements 13
Einführung und Lernziele 15
1.1 Basiskennzahlen der Portfoliotheorie 19
1.1.1 Überblick 19
1.1.2 Rendite 21
1.1.2.1 Brutto-/Nettorendite, NominaL/Realrendite 21
1.1.2.2 Perioden-und Gesamtrendite 22
1.1.2.3 Price Return und Total Return 22
1.1.2.4 Geometrisches Mittel diskreter Periodenrenditen 25
1.1.2.5 Arithmetisches Mittel stetiger Periodenrenditen 28
1.1.3 Risiko 32
1.1.3.1 Risiko als Streuungsmass 32
1.1.3.2 Normalverteilungshypothese 33
1.1.3.3 Varianz und Standardabweichung 36
1.1.4 Kovarianz und Korrelation 44
1.2 Erweiterte Kennzahlen der Portfoliotheorie 47
1.2.1 Ausfallrisiko (Shortfall Risk) 47
1.2.2 Ausfallrisiko (Shortfall Risk) und Anlagehorizont 51
1.2.3 Exkurs: diversifiziertes Aktien-/Bondportfolio und Anlagehorizont 54
1.2.4 Durchschnittsrendite und Anlagehorizont 56
1.2.5 Value at Risk 58
1.2.6 Maximum Drawdown 62
1.3 Basiskennzahlen der Kapitalmarkttheorie 63
1.3.1 Überblick 63
1.3.2 Alpha, Beta und marktspezifische Rendite 64
1.3.3 Bestimmungsmass R2 und titelspezifisches Risiko 70
1.3.4 Betas, Alphas und R2 ausgewählter SMI-Titel 71
1.3.5 Diversifikation des titelspezifischen Risikos 72
1.3.6 Beta im Capital Asset Pricing Model (CAPM) 74
1.3.7 Exkurs: Arbitrage Pricing Theory (APT) 76
hnis
80
80
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84
86
89
91
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95
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103
107
107
109
115
117
118
118
119
122
122
122
123
124
Risikoadjustierte Performancekennzahlen der Kapitalmarkttheorie
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Jensen-Alpha
Zusammenfassung
Theorie der Portfoliooptimierung
Einführung und Lernziele
Effizienzhypothese
Portfolio-Selection-Modell von Markowitz
Zwei-Anlagen-Fall
2.2.1.1 Grundlagen
2.2.1.2 Portfoliorendite und Portfoliorisiko
2.2.1.3 Das «Wunder der Diversifikation»
2.2.1.4 Effiziente Portfolios
2.2.1.5 Anlegerindividuelle Portfolioauswahl
Mehr-Anlagen-Fall
2.2.2.1 Grundlagen
2.22.2 Praktisches Beispiel
2.2.2.3 Modifikationen
Kritische Würdigung des Markowitz-Modells
Capital Asset Pricing Model
Grundlagen
Tangentialportfolio und Kapitalmarktlinie
Exkurs: Indexmodell von Sharpe
Inputgrössen
2.4.1.1 Marktrendite und Aktienrendite
2.4.1.2 Marktvarianz und Aktienvarianz
2.4.1.3 Alpha und Beta
2.4.1.4 Titelspezifische Aktienvarianz
Inhaltsverzeichnis
9
2.4.2 Diversifikationseffekt 127
2.4.2.1 Portfoliorendite 127
2.4.2.2 Portfoliovarianz 127
2.4.2.3 Effizienzkurve 128
2.4.3 Indexmodell und Portfolio-Selection-Modell im Vergleich 130
2.5 Zusammenfassung 131
3 Anlagepolitik, Asset Allocation und Performancemessung 133
Einführung und Lernziele 135
3.1 Anlagepolitik 139
3.1.1 Entscheidparameter 139
3.1.2 Anlageuniversum: Assetklassen, Produkte, Länder/Währungen 140
3.1.3 Managementstil: passives versus aktives Portfoliomanagement 142
3.1.4 Anlagehorizont: Long-Term versus Short-Term 144
3.1.5 Anlagestil: Value Investing versus Growth Investing 144
3.1.6 Börsensegmente: Large Caps versus Small Caps 145
3.1.7 Investment Grade: sichere versus spekulative Anleihen 146
3.1.8 Markttrends: Trendsetting versus Contrary Opinion 147
3.1.9 Portfolio Insurance: hedged versus unhedged 148
3.1.9.1 Stop-Loss-Strategie 148
3.1.9.2 Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) 149
3.1.9.3 Time-Invariant Portfolio Protection (TIPP) 151
3.1.10 Analysetechnik: Fundamentalanalyse versus Technische Analyse 152
3.1.11 Research: Primär-Research versus Sekundär-Research 152
3.1.12 Beispiel einer Anlagepolitik 152
3.2 Asset Allocation 157
3.2.1 Anlageprozess 157
3.2.2 Strategische Asset Allocation 158
3.2.2.1 Komponenten, Ausgestaltung 158
3.2.2.2 Bestimmung der Benchmarks 159
3.2.2.3 Bestimmung der Grundstrategie 161
3.2.3 Taktische Asset Allocation 167
3.2.3.1 Portfoliosteuerung 167
3.2.3.2 Titelselektion 169
3.2.3.3 Portfolioabsicherung 170
3.2.4 Beurteilung des Asset-Allocation-Ansatzes 171
10
Inhaltsverzeichnis
3.3 Benchmarking und Performancemessung 173
3.3.1 Benchmarking 173
3.3.1.1 Benchmark-Portfolio 173
3.3.1.2 Tracking Error 176
3.3.1.3 Information Ratio 178
3.3.1.4 Attribution 179
3.3.2 Portfoliorendite bei Einlagen und Entnahmen 182
3.3.2.1 Problemstellung 182
3.3.2.2 Vereinfachte Renditebestimmung 183
3.3.2.3 Kapitalgewichtete Rendite 184
3.3.2.4 Zeitgewichtete Rendite 186
3.3.3 Global Investment Performance Standards 187
3.4 Zusammenfassung 189
4 Rechtliche und ergänzende Aspekte des Portfoliomanagements 191
Einführung und Lernziele 193
4.1 Anlageberatung und Vermögensverwaltung 197
4.1.1 Informationspflichten des Effektenhändlers 197
4.1.2 Anlageberatung 200
4.1.3 Bankinterne Vermögensverwaltung 201
4.1.4 Bankexterne Vermögensverwaltung 206
4.1.5 Unabhängigkeit der Finanzanalyse 208
4.1.6 Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) 208
4.2 Kundenanalyse im Privatkundengeschäft 213
4.2.1 Aspekte der Kundenanalyse 213
4.2.2 Rendite-/Risikoprofil, Anlegertypen und Anlagestrategien 214
4.2.3 Rahmendaten zur Objektivierung der Kundenanalyse 222
4.3 Anlagerichtlinien und Benchmarks im Vorsorgegeschäft 226
4.3.1 AHV/IV/EO-Ausgleichsfonds 226
4.3.1.1 Fondsvermögen 226
4.3.1.2 Anlagerichtlinien 227
4.3.2 Pensionskassen 229
4.3.2.1 Pensionskassenvermögen 229
4.3.2.2 Anlagerichtlinien 231
nhaltsverzeichnis
11
4.3.3 Pensionskassen-Benchmarkindizes 234
4.3.3.1 Pictet-BVG-Indizes 234
4.3.3.2 Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 239
4.4 Zusammenfassung 241
5 Technische Analyse 243
Einführung und Lernziele 245
5.1 Charts (Kursbilder) 247
5.1.1 Skalierung der Preisachse 247
5.1.2 Skalierung der Zeitachse 248
5.1.3 Linien-, Balken-und Kerzencharts 249
5.1.4 Point Figure Charts 251
5.1.5 Adjustierung von Aktienkursen 253
5.2 Verfahren der Technischen Analyse 255
5.2.1 Dow-Theorie 255
5.2.2 Elliott-Wellen-Theorie 257
5.2.3 Advance-Decline Line 260
5.2.4 Gleitende Durchschnitte 261
5.2.4.1 Einfacher gleitender Durchschnitt 261
5.2.4.2 Gewichtete gleitende Durchschnitte 266
5.2.4.3 Prozent- und Bollinger-Bänder 267
5.2.5 Oszillatoren 268
5.2.5.1 Momentum 268
5.2.5.2 Relative Strength Index (RSI) 269
5.2.5.3 Stochastik-Oszillator 271
5.2.5.4 Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 272
5.2.6 Trendlinien und Trendkanäle 273
5.2.7 Unterstützungs- und Widerstandslinien 276
5.2.8 Chartformationen 277
5.2.8.1 Trendbestätigungsformationen 277
5.2.8.2 Trendumkehrformationen 279
5.2.9 Andere Chartindikatoren 281
5.2.10 Aktienmarktvolatilität 281
5.3 Zusammenfassung
283
12
Inhaltsverzeichnis
6 Behavioral Finance 285
Einführung und Lernziele 287
6.1 Grundlagen 289
6.2 Fehler bei der lnformationswahrnehmung/-verarbeitung 291
6.2.1 Mental Accounting 291
6.2.2 Verfügbarkeitsheuristik 292
6.2.3 Ankerheuristik 295
6.2.4 Repräsentativitätsheuristik 296
6.2.5 Selektive Wahrnehmung 303
6.2.6 Selektives Entscheiden 306
6.3 Fehler bei der Ergebnisbewertung 307
6.3.1 Wertfunktion 307
6.3.2 Reflection Effect 308
6.3.3 Dispositionseffekt 309
6.3.4 Sunk Cost Effect 310
6.3.5 Relative Bewertung im Licht des Mental Accounting 310
6.3.6 Exkurs: die «Zürich-Axiome» 311
6.4 Andere Fehlerquellen 313
6.4.1 Harmoniebedürfnis 313
6.4.2 Attributionsverzerrung 314
6.4.3 Selbstüberschätzung 314
6.4.4 Herdenverhalten 314
6.4.5 Mean Reversion 315
6.5 Zusammenfassung 317
Anhang 319
Literaturverzeichnis und ausgewählte Literaturhinweise 321
Register 325
Der Autor 331
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| author | Lüscher-Marty, Max 1950- |
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