Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Springer Gabler
[2017]
|
| Series: | Lehrbuch
|
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| Online Access: | Inhaltstext http://www.springer.com/ Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXXVII, 1145 Seiten Diagramme |
| ISBN: | 9783658131982 |
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INHALTSVERZEICHNIS
TEIL I PORTFOLIOTHEORIE
1 EINFUEHRUNG IN DIE FINANCE
.
3
1.1
EINLEITUNG.
3
1.2 THEMENBEREICHE DER FINANCE
.
4
1.2.1 UE
BERSICHT.
4
1.2.2
PORTFOLIOTHEORIE.
5
1.2.3 BEWERTUNG VON FINANZINSTRUMENTEN
.
6
1.2.4
RISIKOMANAGEMENT.
8
1.2.5 PORTFOLIOMANAGEMENT
.
8
1.3
ZUSAMMENFASSUNG.
9
LITERATUR.
10
2 RENDITE, RISIKO UND
MARKTEFFIZIENZ.
13
2.1
EINLEITUNG.
13
2.2
RENDITE.
13
2.2.1 PERIODISCHE ANLAGERENDITE
. 14
2.2.2 ARITHMETISCHE R EN D ITE
.
15
2.2.3 GEOMETRISCHE R E N D ITE
. 16
2.2.4 GELDGEWICHTETE RENDITE (INTERNER ZINSFUSS)
.
16
2.2.5 REALE RENDITE
.
20
2.2.6 HISTORISCHE UND ERWARTETE R
ENDITE. 21
2.3
RISIKO.
22
2.3.1 VARIANZ UND
STANDARDABWEICHUNG. 22
2.3.2 DOWNSIDE-RISIKO
. 28
2.3.3 VALUE AT R IS K
.
32
2.3.3.1
DEFINITION.
32
2 3 3 .2 BERECHNUNG
.
33
2.3.3.3 PROBLEMATIK
. 37
2.4 WEITERE ANLAGECHARAKTERISTIKEN
.
40
2.4.1 EIGENSCHAFTEN EINER VERTEILUNG
.
41
2.4.1.1
NORMALVERTEILUNG. 41
2.4.1.2 SCHIEFE
. 41
2.4.1.3
KURTOSIS.
42
2.4.2
MARKTEIGENSCHAFTEN.
47
2.4.2.1 INFORMATIONSEFFIZIENZ DER FINANZM AERKTE
.
47
2.4.2.2 MARKTPREISANOMALIEN
.
51
2.4.2.Z BEHAVIORAL FINANCE UND MARKTEFFIZIENZ
.
56
2A2.4 MARKTLIQUIDITAET UND HANDELSKOSTEN
.
57
2.5 ZUSAMMENFASSUNG
.
60
2.6 AUFGABEN
.
62
LITERATUR.
67
3 OPTIMALES P O RTFO LIO
.
69
3.1
EINLEITUNG.
69
3.2 ERWARTETE RENDITE UND RISIKO EINER RISIKOBEHAFTETEN A N LA G E
.
70
3.3 ERWARTETE RENDITE UND RISIKO EINES PORTFOLIOS BESTEHEND AUS ZWEI
RISIKOBEHAFTETEN A
NLAGEN.
74
3.4 ERWARTETE RENDITE UND RISIKO EINES PORTFOLIOS BESTEHEND AUS EINER
VIELZAHL VON RISIKOBEHAFTETEN
ANLAGEN. 85
3.5 STRATEGISCHE ASSET-ALLOKATION MIT
CORNER-PORTFOLIOS. 93
3.6 DIVERSIFIKATIONSEFFEKT VON LONG-POSITIONEN
.
96
3.7 RISIKOAVERSION UND OPTIMALES P
ORTFOLIO. 100
3.7.1
EINLEITUNG.
100
3.7.2 DAS KONZEPT DER RISIKOAVERSION
.
100
3.7.3 NUTZENTHEORIE UND
INDIFFERENZKURVEN.101
3.7.4 DAS OPTIMALE RISIKOBEHAFTETE P O RTFO LIO
.
109
3.8 DIE RISIKOLOSE ANLAGE: KAPITALALLOKATIONSLINIENMODELL
.
110
3.9 KAPITALALLOKATION ZWISCHEN DER RISIKOBEHAFTETEN UND DER RISIKOLOSEN
A N LA G E
.
118
3.10 HOMOGENE ERWARTUNGEN:
KAPITALMARKTLINIENMODELL.123
3.11
ZUSAMMENFASSUNG.
130
3.12 AUFGABEN
.
132
LITERATUR.
140
4 E INFAKTORM
ODELLE.
143
4.1
EINLEITUNG.
143
4.2 MARKTMODELL
.143
4.2.1 KONSTRUKTION DER EFFIZIENZKURVE MIT HISTORISCHEN DATEN . . . . 143
4.2.2 REGRESSIONSGLEICHUNG
.
146
4.2.3 B
EISPIEL.151
4.2.4 DIVERSIFIKATION VON LONG-POSITIONEN
.158
4.2.5 KORREKTUR DES B
ETAS.161
4.3 INSTABILITAET DER
EFFIZIENZKURVE.
162
4.4 CAPITAL ASSET PRICING M
ODEL.167
4.4.1 ANNAHMEN
.
.168
4.4.2 BERECHNUNG UND INTERPRETATION DES B ETAS
.
170
4.4.3 DIE
WERTPAPIERMARKTLINIE.176
4.4.4
GLEICHGEWICHTSMODELL.180
4.4.5 EMPIRISCHE RELEVANZ DES CAPM
.
183
4.4.6 AUFLOESUNG DER ANNAHM EN
.
187
4.4.7
PERFORMANCEMESSUNG.
190
4.5
ZUSAMMENFASSUNG.194
4.6 AUFGABEN . 197
LITERATUR.
201
5 MULTIFAKTORENMODELLE
.
203
5.1
EINLEITUNG.
203
5.2 UEBERSICHT UEBER
MULTIFAKTORENMODELLE.204
5.2.1 EINTEILUNG DER MULTIFAKTORENMODELLE
.
204
5.2.2 STRUKTUR VON MAKROOEKONOMISCHEN MULTIFAKTORENMODELLEN . . 205
5.2.3 STRUKTUR VON FUNDAMENTALEN MULTIFAKTORENMODELLEN
.
211
5.3 DIVERSIFIKATION ANHAND EINES MAKROOEKONOMISCHEN
MULTIFAKTORENMODELLS
.
213
5.4 ERWARTETE R E N D ITE
.
215
5.5 DIE ARBITRAGEPREIS-THEORIE (A P T
). 217
5.5.1 DAS APT-MODELL
.
217
5.5.2 RISIKOARBITRAGE UND KAPITALMARKTGLEICHGEWICHT
.
220
5.5.3 APT VERSUS C A P M
. 224
5.5.4 EMPIRISCHE RELEVANZ
.
225
5.6 MULTIFAKTORENMODELLE IN DER
PRAXIS.227
5.6.1 MAKROOEKONOMISCHE
FAKTORMODELLE.227
5.6.2 FAMA/FRENCH-MODELL
.
230
5.6.3
CARHART-MODELL.233
5.7 AUSGEWAEHLTE ANWENDUNGEN VON MULTIFAKTORENMODELLEN
.
234
5.7.1
RENDITEATTRIBUTION.234
5.7.2
RISIKOATTRIBUTION.
238
5.7.3
FAKTORPORTFOLIOS.
242
5.7.4
TRACKINGPORTFOLIOS.244
5.8 ANWENDUNGEN DES APT-MODELLS
.
247
5.9
ZUSAMMENFASSUNG.
251
5.10 AUFGABEN
.
253
LITERATUR.256
TEIL II AKTIEN
6
AKTIENANALYSE.261
6.1
EINLEITUNG.261
6.2
FUNDAMENTALANALYSE.
263
6.2.1 BEWERTUNGSPROZESS
.
263
6.2.2 VERSTAENDNIS DES UNTERNEHMENSGESCHAEFTS
.
264
6.2.2.1 MAKROOEKONOMISCHE A
NALYSE.264
6.2.2.2 INDUSTRIE- UND WETTBEWERBSANALYSE.268
6.2.2.3 ANALYSE VON
FINANZBERICHTEN.275
6.2.3 PROGNOSE DER UNTERNEHMENSPERFORMANCE
.
277
6.2.4 AUSWAHL EINES GEEIGNETEN BEWERTUNGSMODELLS
.
280
6.2.5 UMWANDLUNG VON PROGNOSEN ZUM AKTIENWERT.
.
.
283
6.2.6 ANWENDUNG DES BEWERTUNGSERGEBNISSES
.
284
6.3 ERWARTETES A
LPHA.
286
6.4 TECHNISCHE A
NALYSE.
289
6.4.1
GRUNDLAGEN.
289
6.4.2 WERKZEUGE DER TECHNISCHEN
ANALYSE.291
6.4.2.1 UE BERSICHT
.
291
6.4.2.2 TRENDANALYSE
.
.293
6.4.2.3 CHARTMUSTER (FORMATIONEN)
.
296
6.4.2.4 TECHNISCHE INDIKATOREN
.
298
6.4.2.5
ZYKLEN.308
6.4.3 ELLIOTT-WELLEN-THEORIE
.
309
6.5
ZUSAMMENFASSUNG.312
6.6 AUFGABEN
.315
LITERATUR.318
7 AKTIENBEWERTUNG
.
319
7.1
EINLEITUNG.319
7.2 INNERER WERT UND BEIZULEGENDER ZEITWERT EINER AKTIE
.320
7.3
CASHFLOW-MODELLE.321
7.3.1 UE
BERSICHT.321
7.3.2 DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELLE
.
322
7.3.2.1 GRUNDLAGEN
.
322
7.3.2.2 ANGEMESSENHEIT VON
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELLEN
.
324
7.3.2.3 WACHSTUMSRATE DER
DIVIDENDEN.325
7.3.2.4 GORDON-GROWTH-MODELL
.
329
13 2 .5 ZWEISTUFIGES DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELL . . . 335
7.3.3
FREE-CASH-FLOW-TO-EQUITY-MODELLE.342
7.3.3.1 GRUNDLAGEN
.
342
7.33.2 DEFINITION UND BERECHNUNG DER F C E K
.
343
7.33.3 WACHSTUMSRATE DER FC E K
.348
7.33.4 EINSTUFIGES BEWERTUNGSMODELL
.
352
73.3.5 ZWEISTUFIGES BEWERTUNGSMODELL.358
7.33.6 FREE-CASH-FLOW-TO-EQUITY-MODELLE VERSUS
DIVIDENDENDISKONTIERUNGSMODELLE
.
365
73.4 FREE-CASH-FLOW-TO-FIRM-MODELLE
.
368
7.3.4.1 DEFINITION UND BERECHNUNG DER F C G K
.
368
73.4.2 WACHSTUMSRATE DER
FCGK.370
7.3.43
BEWERTUNGSMODELL.371
73.4.4 VERGLEICH ZWISCHEN FCEK-UND FCGK-MODELLEN . 378
7.4 WERTSCHOEPFUNGSMODELLE
.378
7.4.1
RESIDUALGEWINNMODELLE.380
7.4.1.1 DEFINITION UND BERECHNUNG DES RESIDUALGEWINNS . . 380
7.4.1.2
BEWERTUNGSMODELL.383
7.4.2 ECONOMIC-VALUE-ADDED-MODELLE
.
384
7.5
MULTIPLIKATOREN.
387
7.6 OPTIONSPREISTHEORIE
.
390
7.7
ZUSAMMENFASSUNG.391
7.8 AUFGABEN
.
397
LITERATUR.401
TEIL III ANLEIHEN
8 ANLEIHEN: G RU N D LAG EN
.
405
8.1
EINLEITUNG.
405
8.2 GRUNDLEGENDE MERKMALE EINER A
NLEIHE.407
8.3 GROESSE UND BEDEUTUNG DER ANLEIHEMAERKTE
.
409
8.4 GRUNDSTRUKTUR VON FESTVERZINSLICHEN A
NLEIHEN.412
8.5 ANLEIHEBEDINGUNGEN
.
417
8.6 CASHFLOW-STRUKTUR EINER A N LEIH
E.417
8.6.1
NOMINALWERTSTRUKTUREN.418
8.6.2
KUPONSTRUKTUREN.
421
8.6.2.1 VARIABEL VERZINSLICHE ANLEIHEN
.
422
8.6.2.2 STEP-UP-ANLEIHEN
.
425
8.6.23 INFLATIONSINDEXIERTE ANLEIHEN
.
425
8.6.2.4 WEITERE
KUPONSTRUKTUREN.430
8.7 ANLEIHEN MIT EINGEBETTETEN OPTIONEN
.
431
8.7.1 CALLABLE BONDS
.
431
8.7.2 PUTABLE B O N D S
.
434
8.7.3
WANDELANLEIHEN.
435
8.8 M AE RK TE
.
444
8.8.1 PRIM AERM
ARKT.
444
8.8.2 WERTPAPIERPROSPEKT
.
446
8.8.3 SEKUNDAERMARKT
.447
8.8.4
GELDMARKT.448
8.8.4.1 BEGRIFF DES GELDMARKTES UND GELDMARKTZINSSAETZE . 448
8.8.4.2 GELDMARKTPAPIERE
.
451
8.8.5 MAERKTE FUER
REGIERUNGSANLEIHEN.454
8.8.5.1 EIGENSCHAFTEN VON REGIERUNGSANLEIHEN
.
454
8.8.5.2 SCHULDVERSCHREIBUNGEN DER BUNDESREPUBLIK
D EUTSCHLAND
.
458
8.8.5.3 SCHULDVERSCHREIBUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN
EIDGENOSSENSCHAFT
.
.
461
8.8.6 MARKTKONVENTIONEN
.
462
8.8.6.1 UEBERSICHT UEBER MARKTKONVENTIONEN
.
462
8.8.6.2 PREISSTELLUNG, STUECKZINSEN UND VALUTIERUNG
.
463
8.8.6.3 DAY-COUNT-KONVENTIONEN
.
467
8.8.6.4 KUPONZAHLUNGSTERMINE UND DAY-ROLL-KONVENTIONEN 473
8.9
ZUSAMMENFASSUNG.475
8.10 AUFGABEN
.480
LITERATUR.484
PREIS- UND RENDITEBERECHNUNG VON OPTIONSFREIEN A N LE IH E N
.
485
9.1 EINLEITUNG
.
485
9.2 GRUNDLAGEN DER PREIS- UND RENDITEBERECHNUNG
.486
9.2.1 PREISBERECHNUNG MIT FESTEM RISIKOADAEQUATEN DISKONTSATZ . . . 486
9.2.2
VERFALLRENDITE.488
9.2.3 BEZIEHUNG ZWISCHEN ANLEIHEPREIS UND RISIKOADAEQUATEM
DISKONTSATZ.
492
9.2.4 PREISBERECHNUNG MIT LAUFZEITGERECHTEN RISIKOADAEQUATEN
DISKONTSAETZEN
.
494
9.2.5 PREISBERECHNUNG ZWISCHEN ZWEI
KUPONTERMINEN.496
9.2.6
MATRIX-PRICING.
499
9.2.7 VERSCHIEDENE RENDITEGROESSEN
.
501
9.2.7.1 RENDITEGROESSEN FUER FESTVERZINSLICHE OPTIONSFREIE
A N LE IH E N
.
501
9
.
2.12 RENDITE UND ZINSAENDERUNGSRISIKO
.
506
9
.
2.13 RENDITEGROESSEN FUER FESTVERZINSLICHE KUENDBARE
A N LE IH E N
.
508
9.3 PREISBERECHNUNG VON OPTIONSFREIEN ANLEIHEN MIT ZINSSTRUKTURKURVE
UND RISIKOPRAEMIE
.511
9.3.1 UE
BERSICHT.
511
9.3.2 RISIKOLOSE ZINSSTRUKTURKURVE (BASISZINSKURVE)
.
512
9.3.3 NULLKUPONSAETZE VERSUS VERFALLRENDITE
.
518
9.3.4 PREISBERECHNUNG MIT
TERMINZINSSAETZEN.520
9.3.5 PREISBERECHNUNG MIT RISIKOLOSER ZINSSTRUKTURKURVE UND
RENDITE-SPREADS
.
523
9.3.6 PREISBERECHNUNG MIT SWAPSATZKURVE UND RENDITE-SPREADS . . 528
9.3.6.1 I-SPREAD UND ASSET SWAP SPREAD
.
528
9.3.6.2 SWAPSATZKURVE
.
529
9.3.6.3 PREISBERECHNUNG MIT DER SWAPSATZKURVE
.
532
9.4 PREISBERECHNUNG VON NULLKUPONANLEIHEN
.
537
9.5 PREISBERECHNUNG VON VARIABEL VERZINSLICHEN A NLEIHEN
.
538
9.6 INTERPRETATION EINER BLOOMBERG-MASKE FUER EINE OPTIONSFREIE
FESTVERZINSLICHE ANLEIHE
.543
9.7
ZUSAMMENFASSUNG.
546
9.8 AUFGABEN
.550
LITERATUR.
555
10 RISIKOANALYSE VON A
NLEIHEN.557
10.1
EINLEITUNG.557
10.2 RISIKOANALYSE ANHAND DER DURATION UND KONVEXITAET
.
558
10.2.1 DURATION-KONVEXITAETS-ANSATZ
.
558
10.2.2
DURATION.560
10.2.2.1 MODIFIZIERTE DURATION UND MACAULAY-DURATION . . . 560
10.2.2.2 EIGENSCHAFTEN DER DURATION
.567
10.2.2.3 ANGENAEHERTE MODIFIZIERTE D URATION
.
571
10.2.2.4 EFFEKTIVE DURATION
.575
10.2.2.5 DURATION EINES ANLEIHEPORTFOLIOS
.
577
10.2.2.6 KEY-RATE-DURATIONEN
.579
10.2.2.7 GELD-DURATION UND PRICE VALUE OF A BASIS POINT .581
10.2.3 KONVEXITAET
.
583
10.2.3.1 ANPASSUNG DER DURATION MIT DER KONVEXITAET
.
583
10.2.3.2 MODIFIZIERTE KONVEXITAET
.
586
10.2.3.3 ANGENAEHERTE MODIFIZIERTE KONVEXITAET UND EFFEKTIVE
KONVEXITAET
.
589
10.2.4 INTERPRETATION EINER
BLOOMBERG-MASKE.592
10.2.5 EFFEKTIVE DURATION UND KONVEXITAET VON CALLABLE UND PUTABLE
B O N D S
.
594
10.2.5.1 CALLABLE BONDS
.595
10.2.5.2 PUTABLE BONDS . .
.
.597
10.2.6 KREDIT- UND MARKTLIQUIDITAETSRISIKO
.
599
10.3 GRUNDLAGEN DER
KREDITANALYSE.
601
10.3.1
KREDITRISIKO.601
10.3.2 BONITAETSRATING
.
603
10.3.3 TRADITIONELLE KREDITANALYSE VON UNTERNEHMENSANLEIHEN . . . . 606
10.3.3.1 GRUNDLAGEN UND ABGRENZUNG ZUR AKTIENANALYSE . . 606
10.3.3.2 TRADITIONELLE KREDITANALYSE
.
607
10.3.4 KREDITRISIKO VERSUS RENDITE: KREDITRISIKOPRAEMIE
.
611
10.3.5 KREDITRISIKOMODELLE
.
615
10.4 ANALYSE DES MARKTLIQUIDITAETSRISIKOS
.616
10.5
ZUSAMMENFASSUNG.618
10.6 AUFGABEN
.622
LITERATUR.
627
PREISBERECHNUNG VON ANLEIHEN MIT EINGEBETTETEN O P TIO N EN
.
629
11.1
EINLEITUNG.
629
11.2 BESTANDTEILE DES BINOMIALEN BEWERTUNGSMODELLS FUER ANLEIHEN MIT
EINGEBETTETEN
ZINSOPTIONEN.
629
11.3 ZINSBAUM UND ARBITRAGEFREIE BEWERTUNG VON OPTIONSFREIEN ANLEIHEN .
631
11.3.1 BEDEUTUNG DER ARBITRAGEFREIEN ANLEIHEBEWERTUNG
.
631
11.3.2 BINOMIALER
ZINSBAUM.633
11.3.2.1 STRUKTUR DES ZINSBAUM S
.
633
11.3.2.2
ZINSSATZVOLATILITAET.636
11.3.2.3 KONSTRUKTION EINES ARBITRAGEFREIEN BINOMIALEN
Z INSBAUM
S.637
11.3.3 PREISBERECHNUNG EINER OPTIONSFREIEN RISIKOBEHAFTETEN ANLEIHE 643
11.4 BEWERTUNG UND ANALYSE VON CALLABLE UND PUTABLE B O N D S
.
645
11.4.1
GRUNDLAGEN.
645
11.4.2 OPTION ADJUSTED S P RE AD
.646
11.4.3 PREISBERECHNUNG UND ANALYSE VON CALLABLE B ONDS
.
648
11.4.3.1 PREISBERECHNUNG
.
648
11.4.3.2 EFFEKTIVE DURATION UND EFFEKTIVE KONVEXITAET
.
653
11.4.3.3 EINSEITIGE DURATIONEN
. 657
11.4.4 PREISBERECHNUNG UND ANALYSE VON PUTABLE B O N D S
.658
11.4.4.1 PREISBERECHNUNG
.
658
11.4.4.2 EFFEKTIVE DURATION UND EFFEKTIVE KONVEXITAET
.
661
11.4.5 EINFLUSS DER ZINSSATZVOLATILITAET, DES ZINSNIVEAUS UND DER
STEIGUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE AUF PREISE VON CALLABLE UND
PUTABLE B O N D S
.
664
11.4.5.1
ZINSSATZVOLATILITAET.664
11.4.5.2 ZINSNIVEAU UND STEIGUNG DER ZINSSTRUKTURKURVE. . . 665
11.5 PREISBERECHNUNG VON KUENDBAREN STEP-UP-ANLEIHEN
.
667
11.6 PREISBERECHNUNG VON VARIABEL VERZINSLICHEN ANLEIHEN MIT EINEM CAP
UND EINEM F L O O R
.
668
11.7 PREISBERECHNUNG UND ANALYSE VON WANDELANLEIHEN
.
673
11.7.1 PREISBERECHNUNG
.
673
11.7.2 DELTA UND GAM M
A.682
11.8 ZUSAMMENFASSUNG
.
.684
11.9 AUFGABEN
.
688
LITERATUR.694
TEIL IV FINANZDERIVATE UND RISIKOMANAGEMENT
12 FINANZDERIVATE:
GRUNDLAGEN.697
12.1 EINLEITUNG. 697
12.2 BOERSENGEHANDELTE UND AUSSERBOERSLICH GEHANDELTE FINANZDERIVATE .
699
12.3 MAERKTE FUER
FINANZDERIVATE.702
12.3.1
MARKTGROESSE.702
12.3.2 ZWECK VON DERIVATIVEN M AERK TEN
.707
12.4 EINSATZ VON
FINANZDERIVATEN.
708
12.5
GEWINN-VERLUST-PROFILE.711
12.5.1 UNBEDINGTE
TERMINGESCHAEFTE.711
12.5.1.1 FORWARDS/FUTURES
.
711
12.5.1.2 S W APS
.
714
12.5.2 OPTIONEN
.
722
12.5.2.1
GRUNDLAGEN.722
12.5.2.2
COVERED-CALL-STRATEGIE.727
12.5.2.3 PROTECTIVE-PUT-STRATEGIE
.
732
12.6 DIE TERMINBOERSE E U REX
.736
12.6.1 ENTSTEHUNG UND ORGANISATIONSSTRUKTUR
.
736
12.6.2 UEBERBLICK UEBER DERIVATE AN DER EUREX
.
737
12.6.3 CLEARING-STELLE UND RISIKOBASIERTES MARGINING-SYSTEM
.
740
12.6.4 MARGINS FUER OPTIONEN
.
742
12.6.5 MARGINS FUER
FUTURES.
745
12.7 LEVERAGE-EFFEKT
.751
12.8 STRUKTURIERTE
PRODUKTE.
753
12.9
ZUSAMMENFASSUNG.
755
12.10 AUFGABEN
.758
LITERATUR.
761
13 FORWARDS UND
FUTURES.763
13.1 EINLEITUNG
.
763
13.2 PREISBESTIMMUNG VON FORWARDS UND
FUTURES.764
13.2.1
PREISMODELLE.
764
13.2.2 COST-OF-CARRY-MODELL IN VOLLKOMMENEN MAERKTEN
.765
13.2.3 COST-OF-CARRY-MODELL IN UNVOLLKOMMENEN M AERKTEN
.
767
13.2.4
ERWARTUNGSMODELL.
773
13.2.5 TERMINPREIS UND
RISIKOAVERSION. 774
13.2.5.1 NORMAL BACKWARDATION UND C ONTANGO
.
774
13.2.5.2 CAPITAL ASSET PRICING M O D E
L.778
13.2.6 FORWARD-PREIS VERSUS FUTURE-PREIS
.
779
13.3 WERTBESTIMMUNG VON FORWARDS
.
780
13.4 PREIS- UND WERTBESTIMMUNG VON FORWARDS AUF VERSCHIEDENE
BASIS
WERTE.782
13.4.1 FORWARDS AUF AKTIEN
. 782
13.4.2 FORWARDS AUF FESTVERZINSLICHE
ANLEIHEN.788
13.4.3 FORWARD RATE AGREEMENTS
.
791
13.4.4 FORWARDS AUF
FREMDWAEHRUNGEN.797
13.5 PREISBESTIMMUNG VON EUREX-ZINS-FUTURES
.
801
13.5.1 FIXED INCOME
FUTURES.
801
13.5.2 GELDMARKT-FUTURES
.808
13.6 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT FORWARDS UND F U TU RE S
.812
13.6.1 MANAGEMENT VON
ZINSAENDERUNGSRISIKEN.813
13.6.1.1 ZINSAENDERUNGSRISIKOMANAGEMENT VON VARIABEL
VERZINSLICHEN KREDITEN
.
813
13.6.1.2 ZINSAENDERUNGSRISIKOMANAGEMENT VON
FESTVERZINSLICHEN ANLEIHEPORTFOLIOS.818
13.6.2 MANAGEMENT VON AKTIENMARKTPREISAENDERUNGSRISIKEN
.
824
13.6.3 MANAGEMENT VON W AEHRUNGSRISIKEN
.
829
13.6.4 GEGENUEBERSTELLUNG VON FORWARDS UND
FUTURES.834
13.7
ZUSAMMENFASSUNG.
837
13.8 AUFGABEN
.840
LITERATUR.844
14 SW
APS.
845
14.1 E
INLEITUNG.845
14.2
ZINSSATZSWAPS.846
14.2.1 KOMPARATIVE VORTEILE UND
BONITAETSRISIKEN.846
14.2.2 AEQUIVALENZ MIT ANDEREN FINANZINSTRUMENTEN
.
851
14.2.3 PREISBESTIMMUNG
.
853
14.2.4
WERTBESTIMMUNG.855
14.2.5 RISIKOMANAGEMENTSTRATEGIEN
.
862
14.2.5.1 STEUERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS DURCH
TRANSFORMATION VON VERBINDLICHKEITEN UND
VERMOEGENSPOSITIONEN.862
14.2.5.2 STEUERUNG DES ZINSAENDERUNGSRISIKOS EINES
ANLEIHEPORTFOLIOS.863
14.3 WAEHRUNGSSWAPS
.
867
14.3.1 KOMPARATIVE VORTEILE UND WAEHRUNGSRISIKEN
.
867
14.3.2 PREIS- UND
WERTBESTIMMUNG.870
14.3.3 RISIKOMANAGEMENTSTRATEGIEN
.
875
14.4 EQUITY S W
APS.877
14.4.1 PREIS- UND
WERTBESTIMMUNG.878
14.4.2 AENDERUNG DER ASSET-ALLOKATION
.
883
14.5 CREDIT DEFAULT S W A P
S.887
14.5.1 EINLEITUNG ZUM
KREDITRISIKO.887
14.5.2 AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
.
889
14.5.2.1 IMPLIZITE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN AUS
ANLEIHEPREISEN
.
889
14.5.2.2 HISTORISCHE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
.
891
14.5.3 EIGENSCHAFTEN VON CREDIT DEFAULT SW APS
.
894
14.5.4 PREIS- UND WERTBESTIMMUNG EINES C D S
.897
14.5.5 ISDA-RAHMENVERTRAG UND DEFINITION DES KREDITEREIGNISSES . 901
14.5.6 RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT C D S
.
903
14.5.7 VARIANTEN VON C D S
.
903
14.6 ZUSAMMENFASSUNG
.
905
14.7 AUFGABEN
.910
LITERATUR.
915
15 O
PTIONEN.
917
15.1 EINLEITUNG
. .
.917
15.2 OPTIONSPREIS UND
RISIKOFAKTOREN.918
15.3 PREISOBERGRENZE UND -UNTERGRENZE
.
923
15.3.1 PREISOBERGRENZE FUER EUROPAEISCHE UND AMERIKANISCHE OPTIONEN 923
15.3.2 PREISUNTERGRENZE FUER EUROPAEISCHE
OPTIONEN.924
15.3.3 PREISUNTERGRENZE FUER AMERIKANISCHE OPTIONEN
.
929
15.4 PUT-CALL-PARITAET
.
931
15.5 ZEITDISKRETES OPTIONSBEWERTUNGSMODELL: DAS
BINOMIALMODELL.938
15.5.1
EINLEITUNG.
938
15.5.2 EIN-PERIODEN-BINOMIALMODELL
.
939
15.5.3
MEHR-PERIODEN-BINOMIALMODELL.944
15.6 ZEITKONTINUIERLICHES OPTIONSBEWERTUNGSMODELL: DAS BLACK/
SCHOLES-MODELL.
952
15.6.1 PREISBERECHNUNG VON EUROPAEISCHEN O PTIONEN
.
952
15.6.2 IMPLIZITE
VOLATILITAET.
958
15.7 OPTIONSPREISSENSITIVITAETEN UND ABSICHERUNG VON OPTIONSRISIKEN .
961
15.7.1 TAYLOR-REIHENENTWICKLUNG UND OPTIONSPREISSENSITIVITAETEN . . 961
15.7.2 D E LTA
.
963
15.7.3 DELTA H
EDGING.970
15.7.4 DELTA EINES
OPTIONSPORTFOLIOS.972
15.7.5 G A M M A
.
974
15.7.6 DELTA UND GAMMA H EDGING
.
980
15.7.7 V E G A
.981
15.7.8 DELTA, GAMMA UND VEGA H EDGING
.
984
15.7.9 R H O
.
986
15.7.10 T
HETA.987
15.8 ZUSAMMENFASSUNG
.
991
15.9 AUFGABEN
.995
15.10 ANHANG A:
STANDARDNORMALVERTEILUNGSTABELLE.1000
LITERATUR.1001
TEIL V PORTFOLIOMANAGEMENT
16
PORTFOLIOMANAGEMENTPROZESS.1005
16.1
EINLEITUNG.1005
16.2 PLANUNG
.
1006
16.2.1 ANLAGEZIELE UND
RESTRIKTIONEN.1006
16.2.1.1 RISIKOZIELE
.
1006
16.2.1.2
RENDITEZIELE.1010
16.2.1.3 RESTRIKTIONEN
.
1011
16.2.2
ANLAGEPOLITIK.
1014
16.2.3 KAPITALMARKTERWARTUNGEN
.
1015
16.2.4 STRATEGISCHE ASSET-ALLOKATION
.
1016
16.3 A
USFUEHRUNG.
1019
16.4
FEEDBACK.1020
16.4.1 UEBERWACHUNG DER ANLAGEPOLITIK
.
1020
16.4.2 UEBERWACHUNG DER KAPITALMARKTERWARTUNGEN
.
1026
16.4.3 REBALANCING DES PORTFOLIOS
.1026
16.4.4 DIE PEROLD/SHARPE-ANALYSE VON REBALANCING-STRATEGIEN . . .1031
16.4.4.1 BUY-AND-HOLD-STRATEGIEN
.
1032
16.4.4.2
CONSTANT-MIX-STRATEGIEN.1034
16.4.4.3 CONSTANT-PROPORTION-STRATEGIEN
.
1038
16.4.4.4 VERGLEICH DER
STRATEGIEN.1041
16.4.5 TRANSAKTIONSAUSFUEHRUNG BEI
REBALANCING-STRATEGIEN.1044
16.4.6
PERFORMANCEEVALUATION.1047
16.5 PERFORMANCE-ATTRIBUTION EINES AKTIVEN
PORTFOLIOS.1050
16.6
ZUSAMMENFASSUNG.
1054
16.7 AUFGABEN
.
1057
LITERATUR.
1060
17 PASSIVES, AKTIVES UND SEMIAKTIVES
PORTFOLIOMANAGEMENT.1063
17.1 EINLEITUNG
.
1063
17.2 PASSIVES
PORTFOLIOMANAGEMENT.1064
17.3
AKTIVESPORTFOLIOMANAGEMENT.1064
17.3.1 RENDITE UND R IS IK O
.
1064
17.3.2 DAS GRUNDGESETZ DES AKTIVEN
PORTFOLIOMANAGEMENTS.1075
17.3.2.1 PROGNOSTIZIERTE AKTIVE RENDITEN UND OPTIMALE AKTIVE
GEWICHTE IM PORTFOLIO
.
1075
17.3.2.2 DAS ELEMENTARE GRUNDGESETZ
.
1081
17.3.2.3 DAS VOLLSTAENDIGE G RUNDGESETZ
.
1084
17.3.2.4 VERGLEICH VON AKTIVEN ANLAGESTRATEGIEN MIT UND
OHNE RESTRIKTIONEN
.
1088
17.3.2.5 BERUECKSICHTIGUNG VON TIMINGPROGNOSEN
.
1090
17.4 SEMIAKTIVES PORTFOLIOMANAGEMENT: DAS TREYNOR/BLACK-MODELL . . .
.1091
17.4.1
EINLEITUNG.1091
17.4.2 KONSTRUKTION DES OPTIMALEN PORTFOLIOS
.
1092
17.4.3 B
EISPIEL.
1097
17.4.4 PROGNOSTIZIERTE ALPHA-W ERTE
.
1101
17.5 ANLAGESTRATEGIEN MIT A KTIEN
.
1103
17.5.1 BEDEUTUNG VON AKTIEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT.1103
17.5.2 VERSCHIEDENE ANSAETZE DES MANAGEMENTS VON
AKTIENPORTFOLIOS
.
1104
17.5.3 PASSIVES MANAGEMENT EINES
AKTIENPORTFOLIOS.1105
17.5.4 AKTIVES MANAGEMENT EINES AKTIENPORTFOLIOS
.
1109
17.5.4.1
ANLAGESTILE.1109
17.5.4.2 TECHNIKEN FUER DIE IDENTIFIKATION EINES ANLAGESTILS .1111
17.5.4.3 LONG-SHORT-STRATEGIEN
.
1117
17.5.4.4 PREISINEFFIZIENZEN BEI SHORT-POSITIONEN.1120
17.5.5 SEMIAKTIVES MANAGEMENT EINES
AKTIENPORTFOLIOS.1121
17.6 ANLAGESTRATEGIEN MIT ANLEIHEN
.
1123
17.6.1 UE BERSICHT
.
1123
17.6.2 ANLEIHEPORTFOLIOS MIT DER BENCHMARK
ANLEIHEINDEX.1124
17.6.3 ANLEIHEPORTFOLIOS MIT DER BENCHMARK VERBINDLICHKEITEN . . .1127
17.6.3.1 STRATEGIEN
.
1127
17.6.3.2 IMMUNISIERUNGSSTRATEGIEN
.
1127
17.7 ZUSAMMENFASSUNG
.
1129
17.8 AUFGABEN
.
1134
LITERATUR.1139
SACHVERZEICHNIS
1141 |
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