Treasury und Risikocontrolling in Banken: Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel Verlag
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XI, 147 Seiten Illustrationen, Diagrammme |
| ISBN: | 9783791038582 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a22000008c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV044371307 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20180104 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 170627s2017 gw a||| |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 16,N50 |2 dnb | ||
| 015 | |a 17,A35 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1121026443 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783791038582 |c Broschur : EUR 24.95 (DE), EUR 25.70 (AT) |9 978-3-7910-3858-2 | ||
| 024 | 3 | |a 9783791038582 | |
| 028 | 5 | 2 | |a Bestellnummer: 11425-0001 |
| 035 | |a (OCoLC)966420887 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1121026443 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-BW | ||
| 049 | |a DE-945 |a DE-739 |a DE-M347 |a DE-1050 |a DE-92 |a DE-860 |a DE-859 |a DE-706 |a DE-473 |a DE-1102 |a DE-573 | ||
| 082 | 0 | |a 332.1 |2 22/ger | |
| 082 | 0 | |a 650 |2 23 | |
| 082 | 0 | |a 658.155 |2 22/ger | |
| 084 | |a QK 300 |0 (DE-625)141640: |2 rvk | ||
| 084 | |a QK 320 |0 (DE-625)141644: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 700 |0 (DE-625)141926: |2 rvk | ||
| 084 | |a 650 |2 sdnb | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Bodemer, Sebastian |0 (DE-588)1062527208 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Treasury und Risikocontrolling in Banken |b Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen |c Sebastian Bodemer/Peter Vollenweider |
| 264 | 1 | |a Stuttgart |b Schäffer-Poeschel Verlag |c 2017 | |
| 300 | |a XI, 147 Seiten |b Illustrationen, Diagrammme | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzmanagement |0 (DE-588)4139075-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Bank |0 (DE-588)4004436-1 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Risikomanagement |0 (DE-588)4121590-4 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Finanzmanagement |0 (DE-588)4139075-1 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Vollenweider, Peter |d 1973- |0 (DE-588)1137167467 |4 aut | |
| 710 | 2 | |a Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer (Stuttgart) |0 (DE-588)2010146-6 |4 pbl | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe, ePDF |z 978-3-7910-3859-9 |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe, ePub |z 978-3-7910-4046-2 |
| 856 | 4 | 2 | |m X:MVB |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=0f7359d0db1c45dab43c75f47de9f72e&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029773696&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029773696 | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1809773470831083520 |
|---|---|
| adam_text |
Titel: Treasury und Risikocontrolling in Banken
Autor: Bodemer, Sebastian
Jahr: 2017
VII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort. V
Abkürzungsverzeichnis. XI
1 Geschäftsmodell »Bank« verstehen. 1
1.1 Von der volkswirtschaftlichen Rolle der Bank
zur Bilanzstruktur . 1
1.2 Die Bankbilanz einer Regionalbank. 3
1.3 Weitere Aspekte der Bilanzstruktur. 8
1.4 Ertragsquellen einer Bank. 12
1.5 Risikodefinition. 15
1.6 Risiko: Erwarteter vs. unerwarteter Verlust . 18
1.7 Risikoarten im Bankgeschäft. 19
1.8 Risiko und Chance. 24
1.9 Risikomanagement-Kreislauf. 26
1.10 Motive der finanziellen Risikosteuerung. 28
1.11 Überblick über Risikomessverfahren. 29
1.12 Konzept: Liquidität versus Kapital. 32
1.13 Die Basler Rahmenwerke. 34
1.14 Liquiditäts- vs. Zinsrisiko als unterschiedliche Perspektiven. 35
2 Treasury und Risikocontrolling: Mandat und Governance. 37
2.1 Abgrenzung der Begrifflichkeiten. 37
2.2 Mandate von Treasury und Risikocontrolling. 39
2.3 Einbettung in die Bankorganisation. 45
2.4 Governance der Risikoorganisation. 47
2.5 Aufbauorganisation von Treasury
und Risikocontrolling. 52
3 Bilanzstruktur- und finanzielles Risikomanagement. 59
3.1 Liquiditätsmanagement. 59
3.1.1 Dimensionen des Liquiditätsrisikos. 59
3.1.2 Verantwortlichkeiten der Liquiditätsrisikosteuerung. 62
3.1.3 Risikomodelle zur Messung der Liquiditätsrisiken. 63
VIII Inhaltsverzeichnis
3.1.4 Maßnahmen zur Steuerung des Liquiditätsrisikos. 69
3.1.5 Liquiditätsnotfallplanung. 72
3.1.6 Abwicklung von Banken: Recovery and Resolution Planning. 74
3.1.7 Wesentliche Herausforderungen. 74
3.1.8 Zusammenfassung. 75
3.2 Asset-Liability-Management (Zinsrisikomanagement). 75
3.2.1 Grundprinzipien des Asset-Liability-Management. 76
3.2.2 Zinssätze und Zinsstrukturkurven. 77
3.2.3 Perspektiven des Zinsrisikos. 82
3.2.4 Exkurs: Barwert- und Einkommenseffekt am Beispiel. 85
3.2.5 Zinsrisikomessverfahren. 85
3.2.5.1 Verfahren der Einkommensperspektive. 85
3.2.5.2 Verfahren des Vermögenseffekts. 89
3.2.6 Zinsbindungen bei unterschiedlichen Produkten . 92
3.2.7 Steuerung des Zinsrisikos mit Benchmarks . 98
3.2.8 Steuerung mit Derivaten. 100
3.2.9 Aktuelle Herausforderungen. 104
3.2.10 Wichtige ALM-Kennzahlen. 105
3.2.11 Zusammenfassung. 106
3.3 Währungsmanagement. 108
3.3.1 Bedeutung des Währungsmanagements. 108
3.3.2 Verantwortlichkeiten. 109
3.3.3 Absicherungsstrategien. 109
3.3.4 Derivative Finanzinstrumente. 110
3.3.5 Zusammenfassung. 111
3.4 Kapitalmanagement. 111
3.4.1 Generelle Grundsätze des Kapitalmanagements. 111
3.4.2 Verantwortlichkeiten. 112
3.4.3 Kapitaladäquanz aus unterschiedlicher Perspektive. 113
3.4.4 Kapitalplanungsprozess. 117
3.4.5 Kapitalallokation. 118
3.4.6 Kapitalkosten in der Deckungsbeitragsrechnung. 120
3.4.7 Herausforderungen und Zusammenfassung. 120
3.5 Kreditrisikomanagement. 121
3.5.1 Generelle Einordnung. 121
3.5.2 Messung des Kreditrisikos. 122
3.5.3 Steuerung des Kreditrisikos. 125
3.5.4 Zusammenfassung und Herausforderungen. 127
3.6 Transferpreise. 128
3.6.1 Ziele eines Transferpreissystems. 128
Inhaltsverzeichnis IX
3.6.2 Grundsätzliche Ansätze von Transferpreissystemen. 129
3.6.3 Marktzinsmethode : Trennung von Treasury
und Kundengeschäft . 130
3.6.4 Markzinsmethode: barwertige versus periodische Sichtweise 131
3.6.5 Transferpreise: Allokation effektiver Treasurypreise. 133
3.6.6 Herausforderungen und Zusammenfassung. 134
3.7 Modellrisiko und -validierung. 135
3.7.1 Modellrisiko als eigenes Risiko. 135
3.7.2 Modellrisikoreduzierende Maßnahmen. 137
3.7.3 Verantwortlichkeit der Modellvalidierung
und Herausforderungen. 139
Literaturverzeichnis. 141
Stichwortverzeichnis. 143
Die Autoren. 147 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Bodemer, Sebastian Vollenweider, Peter 1973- |
| author_GND | (DE-588)1062527208 (DE-588)1137167467 |
| author_facet | Bodemer, Sebastian Vollenweider, Peter 1973- |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Bodemer, Sebastian |
| author_variant | s b sb p v pv |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV044371307 |
| classification_rvk | QK 300 QK 320 QP 700 |
| ctrlnum | (OCoLC)966420887 (DE-599)DNB1121026443 |
| dewey-full | 332.1 650 658.155 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences 600 - Technology (Applied sciences) |
| dewey-ones | 332 - Financial economics 650 - Management and auxiliary services 658 - General management |
| dewey-raw | 332.1 650 658.155 |
| dewey-search | 332.1 650 658.155 |
| dewey-sort | 3332.1 |
| dewey-tens | 330 - Economics 650 - Management and auxiliary services |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a22000008c 4500</leader><controlfield tag="001">BV044371307</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20180104</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">170627s2017 gw a||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">16,N50</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">17,A35</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1121026443</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783791038582</subfield><subfield code="c">Broschur : EUR 24.95 (DE), EUR 25.70 (AT)</subfield><subfield code="9">978-3-7910-3858-2</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783791038582</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">Bestellnummer: 11425-0001</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)966420887</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1121026443</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.1</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">650</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">658.155</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 300</subfield><subfield code="0">(DE-625)141640:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141644:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 700</subfield><subfield code="0">(DE-625)141926:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">650</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bodemer, Sebastian</subfield><subfield code="0">(DE-588)1062527208</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Treasury und Risikocontrolling in Banken</subfield><subfield code="b">Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen</subfield><subfield code="c">Sebastian Bodemer/Peter Vollenweider</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Stuttgart</subfield><subfield code="b">Schäffer-Poeschel Verlag</subfield><subfield code="c">2017</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XI, 147 Seiten</subfield><subfield code="b">Illustrationen, Diagrammme</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4139075-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Bank</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004436-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Risikomanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4121590-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Finanzmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4139075-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Vollenweider, Peter</subfield><subfield code="d">1973-</subfield><subfield code="0">(DE-588)1137167467</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer (Stuttgart)</subfield><subfield code="0">(DE-588)2010146-6</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe, ePDF</subfield><subfield code="z">978-3-7910-3859-9</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe, ePub</subfield><subfield code="z">978-3-7910-4046-2</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=0f7359d0db1c45dab43c75f47de9f72e&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029773696&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029773696</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV044371307 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-09-10T02:14:36Z |
| institution | BVB |
| institution_GND | (DE-588)2010146-6 |
| isbn | 9783791038582 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029773696 |
| oclc_num | 966420887 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-945 DE-739 DE-M347 DE-1050 DE-92 DE-860 DE-859 DE-706 DE-473 DE-BY-UBG DE-1102 DE-573 |
| owner_facet | DE-945 DE-739 DE-M347 DE-1050 DE-92 DE-860 DE-859 DE-706 DE-473 DE-BY-UBG DE-1102 DE-573 |
| physical | XI, 147 Seiten Illustrationen, Diagrammme |
| publishDate | 2017 |
| publishDateSearch | 2017 |
| publishDateSort | 2017 |
| publisher | Schäffer-Poeschel Verlag |
| record_format | marc |
| spelling | Bodemer, Sebastian (DE-588)1062527208 aut Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen Sebastian Bodemer/Peter Vollenweider Stuttgart Schäffer-Poeschel Verlag 2017 XI, 147 Seiten Illustrationen, Diagrammme txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 s DE-604 Vollenweider, Peter 1973- (DE-588)1137167467 aut Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer (Stuttgart) (DE-588)2010146-6 pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe, ePDF 978-3-7910-3859-9 Erscheint auch als Online-Ausgabe, ePub 978-3-7910-4046-2 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=0f7359d0db1c45dab43c75f47de9f72e&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029773696&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Bodemer, Sebastian Vollenweider, Peter 1973- Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen Bank (DE-588)4004436-1 gnd Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4004436-1 (DE-588)4139075-1 (DE-588)4121590-4 |
| title | Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen |
| title_auth | Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen |
| title_exact_search | Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen |
| title_full | Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen Sebastian Bodemer/Peter Vollenweider |
| title_fullStr | Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen Sebastian Bodemer/Peter Vollenweider |
| title_full_unstemmed | Treasury und Risikocontrolling in Banken Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen Sebastian Bodemer/Peter Vollenweider |
| title_short | Treasury und Risikocontrolling in Banken |
| title_sort | treasury und risikocontrolling in banken organisation aufgaben und aktuelle herausforderungen |
| title_sub | Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen |
| topic | Bank (DE-588)4004436-1 gnd Finanzmanagement (DE-588)4139075-1 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
| topic_facet | Bank Finanzmanagement Risikomanagement |
| url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=0f7359d0db1c45dab43c75f47de9f72e&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029773696&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT bodemersebastian treasuryundrisikocontrollinginbankenorganisationaufgabenundaktuelleherausforderungen AT vollenweiderpeter treasuryundrisikocontrollinginbankenorganisationaufgabenundaktuelleherausforderungen AT fachverlagfurwirtschaftsundsteuerrechtschafferstuttgart treasuryundrisikocontrollinginbankenorganisationaufgabenundaktuelleherausforderungen |