Treasury und Risikocontrolling in Banken: Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen
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Stuttgart
Schäffer-Poeschel Verlag
2017
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Titel: Treasury und Risikocontrolling in Banken
Autor: Bodemer, Sebastian
Jahr: 2017
VII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort. V
Abkürzungsverzeichnis. XI
1 Geschäftsmodell »Bank« verstehen. 1
1.1 Von der volkswirtschaftlichen Rolle der Bank
zur Bilanzstruktur . 1
1.2 Die Bankbilanz einer Regionalbank. 3
1.3 Weitere Aspekte der Bilanzstruktur. 8
1.4 Ertragsquellen einer Bank. 12
1.5 Risikodefinition. 15
1.6 Risiko: Erwarteter vs. unerwarteter Verlust . 18
1.7 Risikoarten im Bankgeschäft. 19
1.8 Risiko und Chance. 24
1.9 Risikomanagement-Kreislauf. 26
1.10 Motive der finanziellen Risikosteuerung. 28
1.11 Überblick über Risikomessverfahren. 29
1.12 Konzept: Liquidität versus Kapital. 32
1.13 Die Basler Rahmenwerke. 34
1.14 Liquiditäts- vs. Zinsrisiko als unterschiedliche Perspektiven. 35
2 Treasury und Risikocontrolling: Mandat und Governance. 37
2.1 Abgrenzung der Begrifflichkeiten. 37
2.2 Mandate von Treasury und Risikocontrolling. 39
2.3 Einbettung in die Bankorganisation. 45
2.4 Governance der Risikoorganisation. 47
2.5 Aufbauorganisation von Treasury
und Risikocontrolling. 52
3 Bilanzstruktur- und finanzielles Risikomanagement. 59
3.1 Liquiditätsmanagement. 59
3.1.1 Dimensionen des Liquiditätsrisikos. 59
3.1.2 Verantwortlichkeiten der Liquiditätsrisikosteuerung. 62
3.1.3 Risikomodelle zur Messung der Liquiditätsrisiken. 63
VIII Inhaltsverzeichnis
3.1.4 Maßnahmen zur Steuerung des Liquiditätsrisikos. 69
3.1.5 Liquiditätsnotfallplanung. 72
3.1.6 Abwicklung von Banken: Recovery and Resolution Planning. 74
3.1.7 Wesentliche Herausforderungen. 74
3.1.8 Zusammenfassung. 75
3.2 Asset-Liability-Management (Zinsrisikomanagement). 75
3.2.1 Grundprinzipien des Asset-Liability-Management. 76
3.2.2 Zinssätze und Zinsstrukturkurven. 77
3.2.3 Perspektiven des Zinsrisikos. 82
3.2.4 Exkurs: Barwert- und Einkommenseffekt am Beispiel. 85
3.2.5 Zinsrisikomessverfahren. 85
3.2.5.1 Verfahren der Einkommensperspektive. 85
3.2.5.2 Verfahren des Vermögenseffekts. 89
3.2.6 Zinsbindungen bei unterschiedlichen Produkten . 92
3.2.7 Steuerung des Zinsrisikos mit Benchmarks . 98
3.2.8 Steuerung mit Derivaten. 100
3.2.9 Aktuelle Herausforderungen. 104
3.2.10 Wichtige ALM-Kennzahlen. 105
3.2.11 Zusammenfassung. 106
3.3 Währungsmanagement. 108
3.3.1 Bedeutung des Währungsmanagements. 108
3.3.2 Verantwortlichkeiten. 109
3.3.3 Absicherungsstrategien. 109
3.3.4 Derivative Finanzinstrumente. 110
3.3.5 Zusammenfassung. 111
3.4 Kapitalmanagement. 111
3.4.1 Generelle Grundsätze des Kapitalmanagements. 111
3.4.2 Verantwortlichkeiten. 112
3.4.3 Kapitaladäquanz aus unterschiedlicher Perspektive. 113
3.4.4 Kapitalplanungsprozess. 117
3.4.5 Kapitalallokation. 118
3.4.6 Kapitalkosten in der Deckungsbeitragsrechnung. 120
3.4.7 Herausforderungen und Zusammenfassung. 120
3.5 Kreditrisikomanagement. 121
3.5.1 Generelle Einordnung. 121
3.5.2 Messung des Kreditrisikos. 122
3.5.3 Steuerung des Kreditrisikos. 125
3.5.4 Zusammenfassung und Herausforderungen. 127
3.6 Transferpreise. 128
3.6.1 Ziele eines Transferpreissystems. 128
Inhaltsverzeichnis IX
3.6.2 Grundsätzliche Ansätze von Transferpreissystemen. 129
3.6.3 Marktzinsmethode : Trennung von Treasury
und Kundengeschäft . 130
3.6.4 Markzinsmethode: barwertige versus periodische Sichtweise 131
3.6.5 Transferpreise: Allokation effektiver Treasurypreise. 133
3.6.6 Herausforderungen und Zusammenfassung. 134
3.7 Modellrisiko und -validierung. 135
3.7.1 Modellrisiko als eigenes Risiko. 135
3.7.2 Modellrisikoreduzierende Maßnahmen. 137
3.7.3 Verantwortlichkeit der Modellvalidierung
und Herausforderungen. 139
Literaturverzeichnis. 141
Stichwortverzeichnis. 143
Die Autoren. 147 |
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