Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Springer
[2017]
|
| Ausgabe: | 4., aktualisierte und ergänzte Auflage |
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| Online-Zugang: | Inhaltstext http://www.springer.com/ Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIII, 346 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm x 16.8 cm, 606 g |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
V
TEIL I EINLEITUNG
1 AUFGABE UND PRINZIP DER EMPIRISCHEN WIRTSCHAFTSFORSCHUNG
.
3
1.1 ZIELE EMPIRISCHER
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG. 3
1.2 PRINZIP DER EMPIRISCHEN
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG. 4
1.3 LITERATURAUSWAHL
.
7
TEIL II DATEN
2 DATENBASIS DER EMPIRISCHEN WIRTSCHAFTSFORSCHUNG
.
11
2.1 ARTEN VON DATEN
.
17
2.2 AMTLICHE
STATISTIK.
19
2.3 NICHT AMTLICHE STATISTIK
.
23
2.4 INTERNATIONALE
STATISTIK.
26
2.5 ZUGANG ZU VERFUEGBAREN
DATEN. 29
2.6 DATENQUALITAET
.
29
2.7 LITERATURAUSWAHL
.
33
3
DATENAUFBEREITUNG.
3.1 GRAFISCHE DARSTELLUNG VON DATEN
.
3.2 EINFACHE TRANSFORMATIONEN VON DATEN
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
QUOTIENTENBILDUNG
.
WACHSTUMSRATEN
.
MASSZAHLEN
PREISBEREINIGUNG
.
ELASTIZITAETEN
.
INTER- UND EXTRAPOLATION.
35
36
37
37
38
41
41
43
44
3.3 EINIGE STATISTISCHE
KENNGROESSEN.
45
3.4 PREIS- UND
MENGENINDIZES.
50
3.5 SALDIERUNG VON
TENDENZINDIKATOREN.
61
3.6 AGGREGATION VON
ZEITREIHEN.
64
3.7 AUSREISSER UND MESSFEHLER
.
65
3.8
LITERATURAUSWAHL.
67
4
WIRTSCHAFTSINDIKATOREN.
69
4.1 EINTEILUNG VON KONJUNKTURINDIKATOREN
.
69
4.2 GESCHICHTE DES EINSATZES VON KONJUNKTURINDIKATOREN
.
73
4.3 STABILITAETSGESETZ UND
INDIKATOREN. 76
4.3.1 INDIKATOREN FUER DAS
PREISNIVEAU. 77
4.3.2 INDIKATOREN FUER DEN BESCHAEFTIGUNGSSTAND
.
78
4.3.3 INDIKATOREN FUER DAS AUSSENWIRTSCHAFTLICHE GLEICHGEWICHT
_
80
4.3.4
WACHSTUMSINDIKATOREN.
85
4.3.5
VERTEILUNGSINDIKATOREN.
87
4.3.6 WEITERE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE INDIKATOREN
.
93
4.4 KOMPLEXE
INDIKATOREN.
95
4.4.1 GESAMTINDIKATOREN AUS UMFRAGEDATEN
.
96
4.4.2 DAS GESAMTWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIONSPOTENZIAL
.
98
4.5
LITERATURAUSWAHL.
102
5
INPUT-OUTPUT-ANALYSE.
103
5.1 GESCHICHTE DER INPUT-OUTPUT-ANALYSE
.
104
5.2 DIE
INPUT-OUTPUT-TABELLE.
107
5.2.1 HERLEITUNG VON INPUT-OUTPUT-TABELLEN
.
107
5.2.2 KONZEPTIONELLE ASPEKTE UND PROBLEME
.
115
5.3 DIE
INPUT-OUTPUT-ANALYSE.
117
5.4
LITERATURAUSWAHL.
124
TEIL HI OEKONOMETRISCHE GRUNDLAGEN
6 DAS OEKONOMETRISCHE
MODELL.
129
6.1 SPEZIFIKATION EINES OEKONOMETRISCHEN
MODELLS. 130
6.2
SCHAETZUNG.
133
6.3 UEBERPRUEFUNG DER
SCHAETZUNG.
134
6.4 BEWERTUNG DER
ERGEBNISSE.
135
7 DAS LINEARE
REGRESSIONSMODELL.
137
7.1 EINIGE BEISPIELE
.
137
7.2 DAS
KLEINSTE-QUADRATE-PRINZIP.
138
7.3 INFERENZ FUER KLEINSTE-QUADRATE-SCHAETZER
.
147
7.3.1 DER
T-TEST.
149
7.3.2
DERF-TEST.
154
7.4 EIN
ANWENDUNGSBEISPIEL.
156
7.5
LITERATURAUSWAHL.
160
7.6 ANHANG: KRITISCHE WERTE DER
J-VERTEILUNG. 161
8 RESIDUENANALYSE UND UEBERPRUEFUNG DER MODELLANNAHMEN
.
163
8.1
MULTIKOLLINEARITAET.
163
8.2 FEHLENDE
VARIABLEN.
169
8.3
HETEROSKEDASTIE.
170
8.4
NORMALVERTEILUNG.
174
8.5
AUTOKORRELATION.
176
8.6 ENDOGENITAET UND
SIMULTANITAET.
182
8.6.1 FEHLER IN VARIABLEN
.
182
8.6.2
ENDOGENITAET.
183
8.6.3
SIMULTANITAET.
183
8.7
STRUKTURBRUECHE.
184
8.8 ROBUSTE UND NICHT PARAMETRISCHE
VERFAHREN. 190
8.8.1 MINIMIERUNG DER ABSOLUTEN FEHLER
.
190
8.8.2 NICHT PARAMETRISCHE
VERFAHREN. 192
8.9
LITERATURAUSWAHL.
195
9 QUALITATIVE
VARIABLEN.
197
9.1 QUALITATIVE ERKLAERENDE
VARIABLEN. 197
9.1.1 DUMMY
VARIABLEN.
198
9.1.2 KATEGORIALE
VARIABLEN.
202
9.1.3 INTERAKTION VON DUMMY VARIABLEN
.
206
9.1.4 DUMMY VARIABLEN UND STRUKTURBRUCHTEST
.
209
9.2 ABHAENGIGE QUALITATIVE
VARIABLEN. 211
9.3
LITERATURAUSWAHL.
218
TEIL IV SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN
10 TREND- UND
SAISONBEREINIGUNG.
221
10.1 DAS ADDITIVE
ZEITREIHENMODELL.
221
10.2 ARBEITSTAEGLICHE
BEREINIGUNG.
223
10.3 TRENDBESTIMMUNG UND
TRENDBEREINIGUNG. 225
10.3.1 DETERMINISTISCHE
TRENDTERME. 225
10.3.2 M
-FILTER.
226
10.4 BESTIMMUNG DER ZYKLISCHEN
KOMPONENTE. 228
10.5
SAISONBEREINIGUNG.
230
10.5.1 GLEITENDE DURCHSCHNITTE UND JAHRESWACHSTUMSRATEN
.
230
10.5.2
CENSUS-VERFAHREN.
231
10.5.3 DAS BERLINER
VERFAHREN.
233
10.5.4
SAISONDUMMIES.
238
10.6 RISIKEN UND
NEBENWIRKUNGEN.
244
10.7
LITERATURAUSWAHL.
247
11 DYNAMISCHE M
ODELLE.
249
11.1 VERTEILTE
VERZOEGERUNGEN.
250
11.1.1 GEOMETRISCHE VERZOEGERUNGSSTRUKTUR
.
252
11.1.2 POLYNOMIALE VERZOEGERUNGSSTRUKTUR
.
254
11.1.3 EIN
ANWENDUNGSBEISPIEL.
255
11.2
FEHLERKORREKTURMODELLE.
259
11.3 STOCHASTISCHE
ZEITREIHENMODELLE.
264
11.3.1 ZEITREIHENMODELLE ALS REDUZIERTE FORM
.
265
11.3.2
ARMA-PROZESSE.
266
11.4
LITERATURAUSWAHL.
266
12 NICHTSTATIONARITAET UND
KOINTEGRATION.
267
12.1
NICHTSTATIONARITAET.
267
12.1.1 DETERMINISTISCHE UND STOCHASTISCHE TRENDS
.
267
12.1.2
SCHEINREGRESSIONEN.
268
12.1.3 KOVARIANZ-STATIONARITAET UND I( 1 )-PROZESSE
.
270
12.2
UNIT-ROOT-TESTS.
272
12.2.1
DICKEY-FULLER-TEST.
273
12.2.2 AUGMENTED DICKEY-FULLER-TEST
.
275
12.2.3
KPSS-TEST.
277
12.2.4
HEGY-TEST.
279
12.3
KOINTEGRATION.
280
12.3.1
ENGLE-GRANGER-VERFAHREN.
281
12.3.2 KOINTEGRATION IM FEHLERKORREKTURMODELL
.
284
12.4
LITERATURAUSWAHL.
285
12.5 ANHANG: KRITISCHE WERTE FUER DAS ENGLE-GRANGER-VERFAHREN
.
287
12.6 ANHANG: KRITISCHE WERTE FUER FEHLERKORREKTURTEST AUF KOINTEGRATION .
288
13 DIAGNOSE UND
PROGNOSE.
289
13.1 WOZU WERDEN PROGNOSEN
BENOETIGT?. 289
13.2 KLASSIFIKATION VON
PROGNOSEN.
291
13.3 GRENZEN DES EINSATZES VON
PROGNOSEN. 292
13.4
KONJUNKTURPROGNOSE.
293
13.4.1 DIAGNOSE DER GEGENWAERTIGEN LAGE
.
295
13.4.2 ENTWICKLUNG EXOGENER GROESSEN
.
296
13.4.3
PROGNOSE.
297
13.5 PROGNOSE MIT OEKONOMETRISCHEN MODELLEN
.
301
13.6 BEWERTUNG DER
PROGNOSEGUETE.
304
13.6.1 MITTLERER UND MITTLERER ABSOLUTER PROGNOSEFEHLER
.
305
13.6.2 MITTLERER QUADRATISCHER PROGNOSEFEHLER
.
307
13.6.3 THEILS UNGLEICHHEITSKOEFFIZIENT
.
308
13.6.4 TESTS FUER DEN VERGLEICH VON PROGNOSEN
.
309
13.6.5 BEWERTUNG QUALITATIVER PROGNOSEN
.
311
13.7 SIMULATION MIT OEKONOMETRISCHEN MODELLEN
.
313
13.7.1 ARTEN DER
SIMULATION.
314
13.7.2
PROGNOSEMODELLSELEKTION.
315
13.7.3
POLITIKSIMULATIONEN.
316
13.8
LITERATURHINWEISE.
317
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.
319
TABELLENVERZEICHNIS.
323
VERZEICHNIS DER
FALLBEISPIELE.
325
SACHVERZEICHNIS.
327
LITERATURVERZEICHNIS.
333 |
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