Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie:
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
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Berlin, Heidelberg
Springer
[2017]
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| Ausgabe: | 4., aktualisierte und ergänzte Auflage |
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| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XIII, 346 Seiten) Illustrationen, Diagramme |
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| adam_text | Titel: Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie
Autor: Winker, Peter
Jahr: 2017
Inhaltsverzeichnis
Vorwort........................................................... V
Teil I Einleitung
1 Aufgabe und Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung........ 3
1.1 Ziele empirischer Wirtschaftsforschung........................ 3
1.2 Prinzip der empirischen Wirtschaftsforschung................... 4
1.3 Literaturauswahl........................................... 7
Teil II Daten
2 Datenbasis der empirischen Wirtschaftsforschung................. 11
2.1 Arten von Daten ........................................... 17
2.2 Amtliche Statistik.......................................... 19
2.3 Nicht amtliche Statistik ..................................... 23
2.4 Internationale Statistik...................................... 26
2.5 Zugang zu verfügbaren Daten................................ 29
2.6 Datenqualität.............................................. 29
2.7 Literaturauswahl........................................... 33
3 Datenaufbereitung............................................. 35
3.1 Grafische Darstellung von Daten.............................. 36
3.2 Einfache Transformationen von Daten......................... 37
3.2.1 Quotientenbildung................................... 37
3.2.2 Wachstumsraten..................................... 38
3.2.3 Maßzahlen.......................................... 41
3.2.4 Preisbereinigung..................................... 41
3.2.5 Elastizitäten......................................... 43
3.2.6 Inter- und Extrapolation............................... 44
X Inhaltsverzeichnis
3.3 Einige statistische Kenngrößen............................... 45
3.4 Preis- und Mengenindizes................................... 50
3.5 Saldierung von Tendenzindikatoren........................... 61
3.6 Aggregation von Zeitreihen.................................. 64
3.7 Ausreißer und Messfehler.................................... 65
3.8 Literaturauswahl........................................... 67
4 Wirtschaftsindikatoren...................................... • • 69
4.1 Einteilung von Konjunkturindikatoren......................... 69
4.2 Geschichte des Einsatzes von Konjunkturindikatoren............. 73
4.3 Stabilitätsgesetz und Indikatoren.............................. 76
4.3.1 Indikatoren für das Preisniveau......................... 77
4.3.2 Indikatoren für den Beschäftigungsstand................. 78
4.3.3 Indikatoren für das außenwirtschaftliche Gleichgewicht---- 80
4.3.4 Wachstumsindikatoren................................ 85
4.3.5 Verteilungsindikatoren................................ 87
4.3.6 Weitere gesamtwirtschaftliche Indikatoren............... 93
4.4 Komplexe Indikatoren....................................... 95
4.4.1 Gesamtindikatoren aus Umfragedaten................... 96
4.4.2 Das gesamtwirtschaftliche Produktionspotenzial.......... 98
4.5 Literaturauswahl........................................... 102
5 Input-Output-Analyse.......................................... 103
5.1 Geschichte der Input-Output-Analyse.......................... 104
5.2 Die Input-Output-Tabelle.................................... 107
5.2.1 Herleitung von Input-Output-Tabellen................... 107
5.2.2 Konzeptionelle Aspekte und Probleme.................. 115
5.3 Die Input-Output-Analyse................................... 117
5.4 Literaturauswahl........................................... 124
Teil III Ökonometrische Grundlagen
6 Das Ökonometrische Modell..................................... 129
6.1 Spezifikation eines ökonometrischen Modells................... 130
6.2 Schätzung................................................. 133
6.3 Überprüfung der Schätzung.................................. 134
6.4 Bewertung der Ergebnisse................................... 135
7 Das lineare Regressionsmodell................................... 137
7.1 Einige Betspiele............................................ 137
7.2 Das Kleinste-Quadrate-Prinzip............................... 138
7.3 Inferenz für Kleinste-Quadrate-Schätzer....................... 147
7.3.1 Der/-Test.......................................... 149
7.3.2 DerF-Test.......................................... 154
Inhaltsverzeichnis XI
7.4 Ein Anwendungsbeispiel.................................... 156
7.5 Literaturauswahl........................................... 160
7.6 Anhang: Kritische Werte der /-Verteilung...................... 161
8 Residuenanalyse und Überprüfung der Modellannahmen........... 163
8.1 Multikollinearität........................................... 163
8.2 Fehlende Variablen......................................... 169
8.3 Heteroskedastie............................................ 170
8.4 Normalverteilung .......................................... 174
8.5 Autokorrelation............................................ 176
8.6 Endogenität und Simultanität................................. 182
8.6.1 Fehler in Variablen................................... 182
8.6.2 Endogenität......................................... 183
8.6.3 Simultanität......................................... 183
8.7 Strukturbrüche............................................. 184
8.8 Robuste und nicht parametrische Verfahren..................... 190
8.8.1 Minimierung der absoluten Fehler...................... 190
8.8.2 Nicht parametrische Verfahren......................... 192
8.9 Literaturauswahl........................................... 195
9 Qualitative Variablen........................................... 197
9.1 Qualitative erklärende Variablen.............................. 197
9.1.1 Dummyvariablen.................................... 198
9.1.2 Kategoriale Variablen................................. 202
9.1.3 Interaktion von Dummyvariablen....................... 206
9.1.4 Dummyvariablen und Strukturbruchtest................. 209
9.2 Abhängige qualitative Variablen.............................. 211
9.3 Literaturauswahl........................................... 218
Teil IV Spezifische Anwendungen
10 Trend- und Saisonbereinigung................................... 221
10.1 Das additive Zeitreihenmodell................................ 221
10.2 Arbeitstägliche Bereinigung.................................. 223
10.3 Trendbestimmung und Trendbereinigung....................... 225
10.3.1 Deterministische Trendterme.......................... 225
10.3.2 HP-Filter........................................... 226
10.4 Bestimmung der zyklischen Komponente...................... 228
10.5 Saisonbereinigung.......................................... 230
10.5.1 Gleitende Durchschnitte und Jahreswachstumsraten....... 230
10.5.2 Census-Verfahren.................................... 231
10.5.3 Das Berliner Verfahren............................... 233
10.5.4 Saisondummies...................................... 238
10.6 Risiken und Nebenwirkungen................................ 244
XII Inhaltsverzeichnis
10.7 Literaturauswahl........................................... 247
11 Dynamische Modelle........................................... 249
11.1 Verteilte Verzögerungen..................................... 250
11.1.1 Geometrische Verzögerungsstruktur..................... 252
11.1.2 Polynomiale Verzögerungsstruktur...................... 254
11.1.3 Ein Anwendungsbeispiel.............................. 255
11.2 Fehlerkorrekturmodelle..................................... 259
11.3 Stochastische Zeitreihenmodelle.............................. 264
11.3.1 Zeitreihenmodelle als reduzierte Form................... 265
11.3.2 ARMA-Prozesse...................................... 266
11.4 Literaturauswahl........................................... 266
12 Nichtstationarität und Kointegration............................. 267
12.1 Nichtstationarität........................................... 267
12.1.1 Deterministische und stochastische Trends............... 267
12.1.2 Scheinregressionen................................... 268
12.1.3 Kovarianz-Stationaritätund I(l)-Prozesse................ 270
12.2 Unit-Root-Tests............................................ 272
12.2.1 Dickey-Fuller-Test................................... 273
12.2.2 Augmented Dickey-Fuller-Test......................... 275
12.2.3 KPSS-Test.......................................... 277
12.2.4 HEGY-Test......................................... 279
12.3 Kointegration.............................................. 280
12.3.1 Engle-Granger-Verfahren............................. 281
12.3.2 Kointegration im Fehlerkorrekturmodell................. 284
12.4 Literaturauswahl........................................... 285
12.5 Anhang: Kritische Werte für das Engle-Granger-Verfahren........ 287
12.6 Anhang: Kritische Werte für Fehlerkorrekturtest auf Kointegration . 288
13 Diagnose und Prognose......................................... 289
13.1 Wozu werden Prognosen benötigt?............................ 289
13.2 Klassifikation von Prognosen................................. 291
13.3 Grenzen des Einsatzes von Prognosen......................... 292
13.4 Konjunkturprognose........................................ 293
13.4.1 Diagnose der gegenwärtigen Lage...................... 295
13.4.2 Entwicklung exogener Größen......................... 296
13.4.3 Prognose........................................... 297
13.5 Prognose mit ökonometrischen Modellen....................... 301
13.6 Bewertung der Prognosegüte................................. 304
13.6.1 Mittlerer und mittlerer absoluter Prognosefehler.......... 305
13.6.2 Mittlerer quadratischer Prognosefehler.................. 307
13.6.3 Theils Ungleichheitskoeffizient........................ 308
13.6.4 Tests für den Vergleich von Prognosen.................. 309
13.6.5 Bewertung qualitativer Prognosen...................... 311
Inhaltsverzeichnis XIII
13.7 Simulation mit ökonometrischen Modellen..................... 313
13.7.1 Arten der Simulation................................. 314
13.7.2 Prognosemodellselektion.............................. 315
13.7.3 Politiksimulationen .................................. 316
13.8 Literaturhinweise........................................... 317
Abbildungsverzeichnis.............................................. 319
Tabellenverzeichnis................................................. 323
Verzeichnis der Fallbeispiele......................................... 325
Sachverzeichnis.................................................... 327
Literaturverzeichnis................................................ 333
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| title_full_unstemmed | Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie Peter Winker |
| title_short | Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie |
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| topic | Game theory Statistics Econometrics Economics Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Statistik Wirtschaft Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd Empirische Wirtschaftsforschung (DE-588)4014609-1 gnd |
| topic_facet | Game theory Statistics Econometrics Economics Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences Statistik Wirtschaft Ökonometrie Empirische Wirtschaftsforschung Lehrbuch |
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