Simulative Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Sternenfels
Verlag Wissenschaft & Praxis
[2017]
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Finanzierung und Banken
Band 29 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXVI, 319 Seiten Illustrationen, Diagramme |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS.....................................................................................................
XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS............................................................................................XV
TABELLENVERZEICHNIS............................................................................................XVIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.........................................................................................
XX
SYMBOLVERZEICHNIS..............................................................................................XXIII
1.
EINLEITUNG.................................................................................................................
1
1.1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG
.....................................................................
2
1.2 GANG DER
UNTERSUCHUNG....................................................................................4
2. THEORETISCHER RAHMEN ZU KREDITRISIKO UND AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
......
7
2.1 KRISENVERLAUF IM UNTERNEHMEN
........................................................................
7
2.2 ABGRENZUNG DES
UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES...............................................10
2.2.1 KREDITGESCHAEFT UND
KREDITRISIKO................................................................................10
2.2.1.1 BEDEUTUNG DES
KREDITGESCHAEFTS........................................................................11
2.2.1.2 UNVOLLKOMMENHEIT DES KREDITMARKTES
...........................................................
12
2.2.1.3 INFORMATIONSASYMMETRIE UND KOOPERATIONSPROBLEME
.....................................
13
2.2.1.4
KREDITRISIKO......................................................................................................14
2.2.2 ERMITTLUNG DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT................................................................19
2.2.3 EINZELKREDITRISIKO VERSUS
PORTFOLIORISIKO.................................................................
21
2.3 BISHERIGE VERFAHREN ZUR BONITAETSBESTIMMUNG
..............................................
23
2.3.1 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER VERFAHREN ZUR BONITAETSANALYSE
..................................
25
2.3.2 TRADITIONELLE
VERFAHREN............................................................................................
27
2.3.2.1 JAHRESABSCHLUSSANALYSE ALS GRUNDLAGE FUER DIE VERFAHREN DER
BONITAETSBEURTEILUNG........................................................................................
27
2.3.2.2
EXPERTENURTEIL..................................................................................................
30
2
.
32.3 KLASSISCHES
SCORING-VERFAHREN....................................................................32
2.3.2.4 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE WUERDIGUNG TRADITIONELLER VERFAHREN
...........
33
2.3.3 STATISTISCHE
VERFAHREN..............................................................................................
35
2.3.3.1
DISKRIMINANZANALYSE.................................................. 35
2.3.3.2 LOGISTISCHE
REGRESSION....................................................................................
41
2.3.3.3 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE WUERDIGUNG STATISTISCHER VERFAHREN
.............
45
2.3.4 VERFAHREN DER KUENSTLICHEN
INTELLIGENZ......................................................................
49
2.3.4.1
EXPERTENSYSTEME..............................................................................................49
2.3.4.2 EXKURS:
FUZZY-LOGIK........................................................................................52
2.3.4.3 KUENSTLICHE NEURONALE NETZE
............................................................................
59
2.3.4.4 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE WUERDIGUNG DER VERFAHREN DER
KUENSTLICHEN
INTELLIGENZ....................................................................................63
2.3.5 OPTIONSPREISMODELLE UND CREDIT SPREADS
................................................................
65
2.3.6 RISK ANALYSIS PROBABILITY OF DEFAULT M ODELL
..........................................................
73
2.3.7 EXTERNE
RATINGS.........................................................................................................75
2.4 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER
REGULIERUNG.....................................................84
2.4.1 BASEL
1.......................................................................................................................85
2.4.2 BASEL
II......................................................................................................................87
2.4.2.1
KREDITRISIKOSTANDARDANSATZ...............................................................................89
2.4.2.2 INTERNAL RATINGS BASED APPROACH
....................................................................
91
2.4.3 BASEL
III.....................................................................................................................95
2.4.4 AUSWIRKUNGEN DER REGULIERUNG AUF DIE FINANZINTERMEDIATION UND DEN
EINSATZ
VON VERFAHREN ZUR BONITAETSANALYSE BEI UNTEMEHMENSKREDITEN
..............................
97
2.5 AEQUIVALENZ ZUR
UNTEMEHMENSBEWERTUNG......................................................99
3. DAS SCHWARTZ/ MOON MODELL ALS
AUSGANGSBASIS.........................................105
3.1 DISCOUNTED
CASHFLOW-VERFAHREN..................................................................105
3.2 SCHWARTZ/ MOON
MODELL................................................................................
109
3.2.1 DAS SCHWARTZ/ MOON GRUNDMODELL
(2001).............................................................111
3.2.1.1
UMSATZPROZESS................................................................................................112
3.2.1.2
KOSTENPROZESS................................................................................................114
3.2.1.3 BESTIMMUNG DES
CASHFLOWS...........................................................................115
3.2.1.4 ABLEITUNG DES
UNTEMEHMENSWERTES...............................................................117
3.2.1.5
RISIKOADJUSTIERUNG..........................................................................................119
3.2.1.6 DISKRETISIERUNG DES
MODELLS...........................................................................121
3.2.2 WEITERENTWICKLUNGEN UND UMSETZUNG DES SCHWARTZ/ MOON MODELLS
...................
124
3.2.2.1 FORSCHUNGSARBEITEN ZUM SCHWARTZ/ MOON
MODELL........................................124
3.2.2.2
SPRUNGPROZESSE..............................................................................................131
3.2.2.3 UNTEMEHMENSSTEUER, VERLUSTVORTRAG UND STEUERN AUF
INVESTORENEBENE
......
135
3.2.2.4
RISIKOADJUSTIERUNG..........................................................................................136
3.2.2.5 FREMDKAPITAL UND
AUSFALL...............................................................................138
3.2.2.6 FORTFUEHRUNGSWERT (CONTINUING
VALUE)............................................................139
3.2.2.7 STOCHASTISCHE
ZINSSAETZE..................................................................................141
3.2.3 INSOLVENZPROGNOSE AUF BASIS DES SCHWARTZ/ MOON
MODELLS..................................143
4. EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG..............................................................................
145
4.1 DATENBASIS UND
INPUTPARAMETER.....................................................................145
4.1.1 DATENBASIS DER
PLAUSIBILITAETSPRUEFUNG......................................................................146
4.1.2
PARAMETERBESTIMMUNG............................................................................................147
4.1.2.1 PERIODENLAENGE, SIMULATIONSHORIZONT UND BILANZDATEN
..................................
147
4.1.2.2 ANFAENGLICHE UMSATZAENDERUNGSRATE UND -VOLATILITAET
.......................................
148
4.1.2.3 VOLATILITAET DER ERWARTETEN UMSATZAENDERUNGSRATEN
.........................................
153
4.1.2.4 LANGFRISTIGES
UMSATZWACHSTUM.....................................................................154
4.1.2.5 LANGFRISTIGE VOLATILITAET DES
UMSATZES............................................................155
4.1.2.6 FIXKOSTEN UND VARIABLE
KOSTEN.......................................................................156
4.1.2.7 ABSCHREIBUNG^ UND
INVESTITIONSRATE..............................................................158
4.1.2.8
ANPASSUNGSGESCHWINDIGKEIT..........................................................................158
4.1.2.9 ZINSSATZ, STEUERSATZ UND KORRELATION DER STOCHASTISCHEN PROZESSE
..............
159
4.1.2.10 ANZAHL AN
SIMULATIONSPFADEN......................................................................160
4.2 SIMULATION MIT DEM ADAPTIERTEN SCHWARZ/ MOON
GRUNDMODELL................162
4.2.1 ADAPTIERTES SCHWARTZ/ MOON
GRUNDMODELL............................................................162
4.2.2 ERGEBNISSE DES ADAPTIERTEN
GRUNDMODELLS..............................................................167
4.2.2.1 ZUSAMMENHAENGE, SENSITIVITAETEN UND INFORMATIONSPROFIL DES MODELLS
.........
167
4.2.2.2 ERGEBNISSE DAX
UNTERNEHMEN......................................................................174
4.2.2.3 ERGEBNISSE AUSGEFALLENER UNTERNEHMEN
........................................................
179
4.2.2.4 ERGEBNISSE
GESAMTSAMPLE..............................................................................185
4.3 SIMULATION MIT DEM POTSDAMER M ODELL
.......................................................
192
4.3.1 ERWEITERUNGEN ZUM POTSDAMER
MODELL...................................................................192
4.3.1.1 AUSFALL UND
FINANZIERUNG...............................................................................194
4.3.1.2
DIVIDENDENPOLITIK...........................................................................................198
4.3.1.3
MANAGEMENTQUALITAET......................................................................................
200
4.3.1.4
UMSATZSPRUENGE..............................................................................................
208
4.3.1.5 ZUSAETZLICHE INPUTPARAMETER DES POTSDAMER MODELLS
.....................................
215
4.3.2 ERGEBNISSE DES POTSDAMER
MODELLS........................................................................
216
4.3.2.1 ZUSAMMENHAENGE, SENSITIVITAETEN UND INFORMATIONSPROFIL DES MODELLS
.........
216
4.3.2.2 ERGEBNISSE DAX
UNTERNEHMEN.....................................................................
219
4.3.2.3 ERGEBNISSE AUSGEFALLENER UNTERNEHMEN.........................
221
4.3.2.4 ERGEBNISSE
GESAMTSAMPLE.............................................................................
228
4.3.2.5 POTSDAMER MODELL MIT ALTERNATIV BESTIMMTEN INPUTPARAMETEM
....................
232
5.
FAZIT....................................................................................................................237
5.1 ZUSAMMENFASSUNG UND EINORDNUNG DER ERGEBNISSE
....................................
238
5.2 ANSAETZE FUER ZUKUENFTIGE
FORSCHUNG..............................................................247
ANHANG......................................................................................................................249
LITERATURVERZEICHNIS................................................................................................281
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