Praktische Finanzmathematik: Zinsrechnung – Zinsanleihen – Zinsmodelle
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| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Spektrum
[2017]
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INHALTSVERZEICHNIS
1 Z IN
SRECHNUNG.
1
1.1 Z IN S E N
.
2
1.1.1 LINEARE
ZINSEN.
3
1.1.2 EXPONENTIELLE Z
INSEN.
6
1.1.3 VORSCHUESSIGE Z IN S E N
.
17
1.1.4 UNTERJAEHRIGE ZINSEN
.
18
1.1.5 Z
INSUSANCEN.
23
1.1.6 GEMISCHTE
VERZINSUNG.
26
1.1.7 STETIGE V ERZINSUNG
.
27
1.2 R E N TE N
.
29
1.2.1
RENTENBARWERTFAKTOREN.
30
1.2.2 RENTENENDWERTFAKTOREN
.
33
1.2.3 UNTERJAEHRIGE R E N TE N
.
35
1.2.4 AUFGESCHOBENE RENTEN
.
40
1.2.5 DYNAMISCHE R E N TE N
.
43
1.2.6 EWIGE R E N TE N
.
45
1.3 K
REDITE.
46
1.3.1 ALLGEMEINE T ILG U N G
.
48
1.3.2
RATENTILGUNG.
50
1.3.3
ANNUITAETENTILGUNG.
51
1.3.4 W
ARENKREDIT.
.
. 58
1.3.5 ENDFAELLIGE K RE D ITE
.
60
1.3.6
KOSTEN.
66
1.4
INVESTITIONEN.
66
1.4.1 KAPITAL WERTM
ETHODE. 67
1.4.2 METHODE DER INTERNEN R E N D ITE
. 69
1.4.3 AMORTISATIONSMETHODE
.
74
1.4.4 RENDITEKONZEPTE
.
75
1.4.5
INFLATION.
82
1.5 FORMELSAMMLUNG DER ZINSRECHNUNG
.
85
1.6 AUFGABEN ZUR ZINSRECHNUNG
.
86
LITERATURHINWEISE ZUR ZINSRECHNUNG
.
94
2 Z IN S A N LE IH E N
.
95
2.1
RISIKOBEWERTUNG.
95
2.1.1 KURSE UND RENDITEN
.
97
2.1.2 A
RBITRAGE.
102
2.1.3 KURSANALYSEN
.
109
2.1.4 STUECKZINSEN
.112
2.1.5 UNTERJAEHRIGE
KUPONZAHLUNGEN.116
2.1.6 A
KTIEN.
117
2.2
RISIKOANALYSE.
119
2.2.1 DURATION
.119
2.2.2
DURATIONSREGELN.
127
2.2.3 APPROXIMATIONEN
.
134
2.2.4 RISIKOKENNZAHLEN
.
139
2.3 RISIKOM ANAGEM ENT
.
148
2.3.1 CASHFLOW M
ATCHING.148
2.3.2
IMMUNISIERUNGSSTRATEGIEN.152
2.3.3 DURATIONSLUECKE
.
161
2.4 FORMELSAMMLUNG FUER
ZINSANLEIHEN.
164
2.5 AUFGABEN ZU
ZINSANLEIHEN.165
LITERATURHINWEISE ZU
ZINSANLEIHEN.
169
3 Z INSM
ODELLE.
171
3.1
ZINSSTRUKTUR.
171
3.1.1
KASSAZINSSAETZE.172
3.1.2
TERMINZINSSAETZE.
173
3.1.3 ZINSAENDERUNGSTHEORIEN
.
178
3.1.4
ZINSSTRUKTURKURVEN.179
3.2 RENDITE-UND RISIKOBERECHNUNGEN
.
186
3.2.1 RENDITEKONZEPTE
.
186
3.2.2 P
ARIKURSRENDITE.
190
3.2.3 VERALLGEMEINERTE D U RA TIO N
. 195
3.3 Z
INSPROGNOSEN.199
3.3.1 DETERMINISTISCHE Z
INSSZENARIEN.
199
3.3.2 STOCHASTISCHE Z
INSSZENARIEN.
200
3.3.3
AD-HOC-MODELLE.202
3.3.4 LOGNORMAL-MODELL
.
204
3.4
GLEICHGEWICHTSMODELLE.
208
3.4.1 STOCHASTISCHE
PROZESSE.
208
3.4.2 VASICEK-M
ODELL.211
3.4.3
COX-INGERSOLL-ROSS-MODELL.218
3.5 A RBITRAGEM
ODELLE.220
3.5.1
BINOMIALBAEUME.223
3.5.2 H O-LEE-M
ODELL.233
3.5.3 HULL-WHITE-MODELL. 236
3.6 FORMELSAMMLUNG FUER ZINSM
ODELLE.238
3.7 AUFGABEN ZU Z INSM ODELLEN
.
239
LITERATURHINWEISE ZU
ZINSANLEIHEN.244
4 LOESUNGEN
.
247
4.1 LOESUNGEN ZU KAPITEL 1 -
ZINSRECHNUNG.247
4.2 LOESUNGEN ZU KAPITEL 2 - ZINSANLEIHEN
.
266
4.3 LOESUNGEN ZU KAPITEL 3 - ZINSM ODELLE
.
280
SACHVERZEICHNIS.
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