Praktikerhandbuch Risikotragfähigkeit: Prozesse, Steuerungsansätze und Einbindung von Risiken im Kontext von SREP und MaRisk 6.0
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Finanz Colloquium Heidelberg
2016
|
| Ausgabe: | 2. Auflage |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Auf dem Cover: "2. Auflage mit FCH-Garantie: überarbeitet und ergänzt" |
| Beschreibung: | XXVII, 1124 Seiten Diagramme 22 cm |
| ISBN: | 9783957250315 3957250315 |
Internformat
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INHALTSVERZEICHNIS
A. EINLEITENDE WORTE ZUM VORLIEGENDEN WERK
(REUSE)
1
I. HERLEITUNG UND HISTORISCHER ABRISS 3
II. DEFIMTION UND STFUKTARIERUNG DES
RISIKOTTAGFAEHIGKEITSBEGRIFFES 5
III. NEUERUNGEN UND ERGAENZUNGEN IM VERGLEICH ZUR 1. AUFLAGE 6
1.
ROTIEREND
VS.
ULTIMO/ULTIMO FOLGEJAHR 6
2. DEFINITION GOING-CONCERN
*
3. IMPLEMENTIERUNG NEUER AUFSICHTSRECHTJICHER
ANFORDERUNGEN 9
4. TECHNISCHE UMSETZUNG 9
5. MARISK 6.0-* - AUSWIRKUNGEN AUF DAS REPORTING 9
IV. A UFTAU DES VORLIEGENDEN WERKES 10
V. DANKSAGUNG 2**
B. REGULATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN ZUR RISIKOTRAGFAHIGKEIT 13
I. ANFORDERUNGEN DER BANKENAURSICHT AN DIE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
(SEUTHE) 15
1. EINLEITENDE WORTE UND PROBLEMSTELLUNG 15
2. REGULATORISCHE R A H M E N B E A * ^ E N DES ICAAP 17
2.1. BASELER EIGENKAPITALVEREINBARANG (BASEL II) 17
2.2. EUROPAEISCHE VORGABEN 21
2.3. KREDITWESENGESETZ 31
2.4. MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS
RISIKOMANAGEMENT-MARISK 35
3. AUFSICHTLICHE BEURTEILUNG BANKINTERNEF
RISIKOTTAGFAHIGKEITSKONZEPTE 46
3.1. EINLEITENDE WORTE 46
3.2. DEFINITIONEN 48
3. ** GRUNDSAETZE DER AUFSICHTLICHEN BEURTEILUNG 50
3.4. RISIKODECKUNGSPOTENZIAL 52
3.5. RISIKOARTEN UND RISIKOQUANTIFIZIERUNG 63
3.6. STRESSTESTS 66
3.7. EINBINDUNG IN DIE GESCHAEFTS- UND RISIKOSTRATEGIE 67
4. RANGE OF PRACTICE ZUR SICHERSTELLUNG DER
RISIKOTTAGFAEHIGKEIT 67
4.1. UEBERBLICK 67
4.2. STEUERUNGSVERFAHREN 69
4.3. RISIKODECKUNGSPOTENZIAL 69
5. U BE*RIIFUNGS- UND SANKTIONSINSTRUMENTE DER AUFSICHT 72
5.1. AUFSICHTSGESPRAECHE 72
5.2. PRUEFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 73
5.3 ICAAP-PRIIFUNGEN 74
5.4. ERHOEHTE EIGENMTTELANFORDERUNGEN 75
5.5. MASSNAHMEN BEI ORGANISATORISCHEN MAENGELN 77
6. FAZIT 78
II. AUSWIRKUNGEN DES SREP AUF DIE BANKSTEUERUNG - DER SAEULE
1+ ANSATZ (BLOMERLUNDEMANN) 81
1. EINLEITENDE WORTE 81
1.1. HISTORISCHER ABRISS: VOM ICAAP ZUM SREP 81
1.2. STRUKTURIERUNG DES BEITRAGES 82
2. METHODENFREIHEIT DER INTERNEN
RISIKOTRAGFAHIGKEITSKONZEPTION(ICAAP) 83
2.1. METHODENFREIHEIT NACH MARISK 83
2.2. LEITFADEN VON BAFIN/BUNDESBANK 83
2.3 E R TE R AUSFLUSS: MELDEWESEN NACH FINARISIKOV 84
2.4 UEBERFUEHRUNG VON SAEULE 2-ANFORDERUNGEN IN
EIGENKAPITALZUSCHLAEGE 85
3. AUFBAU UND UMSETZUNG DES BANKAUFSICHTLICHEN
U BE*M FUNGS- UND BEWERTUNGSPROZESSES (SREP) 85
3.1. GRUNDLEGENDER A UFTAU DER SREP 85
3.2. GELTUNGSBEREICH DES SREP 88
3.3. WUERDIGUNG DER ANFORDERUNGEN 90
3.4. DATENGENERIERUNG: MODERNISIERUNG MELDEWESEN
UND KENNZAHLENBASIERTE AUFSICHTSFUNKTION 90
4. AUSWIRKUNGEN DES SREP AUF DIE INSTITUTE 92
4.1. ZIELE UND GRENZEN DES SREP 92
4.2. WESENTLICHE RISIKEN 94
4.3. NOTWENDIGKEIT DER GESCHAEFTSMODEHANALYSE BIS IN
DIE TEILBEREICHE DES INSTITUTS 99
4.4. AUSWIRKUNG DES SREP-
KAPITALBEWERTANGSPROZESSES AUF DIE
BANKSTEUERUNG 103
5. FAZIT UND KRITISCHE WUERDIGUNG 109
5.1. ZUSAMMENFASSUNG 109
5.2. W EITEREN^ICKLUNGSBEDARF DER
STEUERUNGSINSTRUMENTE 109
5.3. EMPFEHLUNGEN FUER DIE INSTIATE 110
111* MELDUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT NACH FINARISIKOV
(WERMUTH) 112
1. HISTORISCHER ABRISS - DIE MODERNISIERUNG DES
BANKAUFSICHTLICHEN MELDEWESENS 112
2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN 113
3* WESENTLICHE INFORMATIONEN IM UEBERBLICK 114
3.1. MELDEPFLICHTIGE UNTERNEHMEN 114
3 .* .
MELDEFREQUENZ, -STICHTAG UND ABGABEFRIST 114
3.3. MELDEVERFAHREN 116
3.4. MELDEINHALT 116
4. MELDEBOEGEN - INHALTE UND BEFUELLUNGSHINWEISE 116
4.1. STRUKTURIERUNG DER MELDEBOEGEN 116
4.2. DETAILANALYSE DER MELDEBOEGEN 121
5. IMPULSE FUER DIE PRAXIS 125
5.1. UBERPMFUNG DES EIGENEN RTF-KONZEPTES 125
5.2. ZUSTAENDIGKEITEN 125
5.3. DATENQUAHTAT UND VIERAUGENPRINZIP 127
6. FAZIT UND AUSBLICK 128
IV. AUSBNCK AUF DIE ZUKUENFTIG ZU ERWARTENDEN REGELUNGEN DURCH
DIE AUFSICHT (REUSE) 130
1. SREPFUER LSI 130
2. EIGENKAPITALUNTERLEGUNG VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN 130
3. GOING-CONCERN IN DISKUSSION 131
C . ZUSAMMENHANG VON STRATEGIEKONZEPTEN UND
RISIKOTFAGFAHIGKEIT 133
I. DEFINITION EINES KONSISTENTEN STTATEGIESYSTEMS SSAU G) 135
II. AUSGESTALTUNG EINER RISIKOSTRATEGIE (HAUG) 137
1. VERANKERUNG DER RISIKOSTTATEGIE IN BANKAUFSICHTLICHEN
VORSCHRIFTEN 137
2. VON DER MISSION, UEBER DIE STRATEGIE ZUM
RISIKOMANAGEMENT 140
3. DAS GESCHAEFTSMODELL ALS BASIS DER S TTATEG IEN ^CK LU N G 146
4. AUSGESTALTUNG DER GESCHAEFTS- UND RISIKOSTRATEGIE 147
5. KAPITALPLANUNGSPROZESS 152
6. ANFORDERUNGEN DES SREP AN DEN STTATEGIEPROZESS 156
III. ABLEITUNG EINES RISIKOTTAGFAHIGKEIT-KONZEPTES AUS DER
STRATEGIE SSAUG) 157
1. DIE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT IM MITTELPUNKT DER
STTATEGIEENTWICKLUNG 157
2. ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GESCHAEFTSSTRATEGIE UND
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 158
3. RISIKOTTAGFAEHIGKEITSKONZEPTE IN DER BANKSTEUEMNG 160
3.1. BILANZORIENTIERTE RISIKOTTAGFAHIGKEIT 160
3.2. WERTORIENTIERTE RISIKOTTAGFAHIGKEIT 163
4. ANFORDERUNGEN AN RIS*OTTAGSAHIGKEITSKON^EPTE 166
5. DIE ROLLE DER RISIKOTAXONOME IN DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 168
6. STRATEGEHE IMPUKATIONEN EINES
RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTS 169
7. KREISLAUFMODELL DER 5^*1*81******1**8 170
IV. PRAXISTIDPS FUER DIE UMSETZUNG UND MOEGLICHE FALLSTRICKE SSAUG) 173
1. STTATEGIE UND STRATEGIEPROZESS 173
2. KAPITALPLANUNGSPROZESS 176
3. DIE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT IM LICHT DER NIEEIGZINSUMFRAGE
DER DEUTSCHEN BUNDESBANK 177
V. B E M C K S IC H TI*G VON KAPITALPLANUNGSPROZESS UND BASEL III
IM RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPT (BOKA) 180
1. EINLEITENDE WORTE ZUR KAPITALPLANUNG NACH MARISK 180
2. KAPITALPLANUNGIM REGULATORISCHEN KONTEXT 181
2.1. KAPITALPLANUNG IM RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPT 181
2.2 ZEITLICHER HORIZONT 183
2.3. PROZESSUALE ZUSTAENDIGKEITEN IN AUFTAU- UND
ABIAUFORGANISATION 184
3. D E TE R * A N TE N DER KAPITALPLANUNG 186
3.1. AUGEMEINE DETERMINANTEN DER MARISK 186
3.2. EINFLUSS DER EIGENKAPITALANFORDEMNGEN 188
3.3. BERUECKSICHTIGUNG WEITERER BASEL III KENNZIFFERN 190
3.4 BESONDERE ANFORDERUNGEN AN ADVERSE
EN^VICKLUNGEN 192
4. GANZHEI^CHE SZENARIOBETACHTUNG 193
4.1. E RM TTLUNG DES GRUNDPROZESSES 193
4.2. ADVERSE SZENARIEN 199
4.3. MASSNAHMENABLEITUNG 202
5. FAZIT UND AUSBLICK 204
5.1. SELBSTCHECK KAPITALPLANUNG 204
5.2. AUSBLICK AUF DIE ZUKUNFT 205
VI. URNSETZUNGSHERAUSFORDEMNGEN IN DER PRAXIS - INTEGRIERTES
ENGPASSMANAGEMENT ZUR SICHERSTELLUNG VON KAPITALADAEQUANZ
UND-EFFIZIENZ (AEBEL/WO* 207
1. BEDEUTUNG DES RISIKOTTAGFAEHIGKEITSKALKIILS FUER DIE
BANKSTEUERUNG 207
1.1. VON DEN STEUERUNGSSILOS ZUR INTEGRIERTEN
BANKSTEUERUNG 207
1.2. BANKSTEUERUNG IN ZEITEN VON SSM UND EZB-
AUFSICHT 209
2. AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN IM KAPITALMANAGEMENT UND
IN DER UMSETZUNG DER RTF 210
2.1. REGULATORICHE KAPITALADAEQUANZ 210
2.2 WERTORIENTIERTE KAPITALEFFIZIENZ 213
2.3. ZWISCHENFAZIT 216
3. INTEGRIERTES ENGPASSMANAGEMENT IM RAHMEN DER
GESAMTBANKSTEUERUNG 216
3.1. WERTTREIBERBASIERTE GESAMTBANKPLANUNG 217
3.2. ENGPASSORIENTIERTE KAPITALALLOKATION 219
3.3. SZENARIOBASIERTES RISIKOMANAGEMENT 221
3.4. HOLISTISCHES ANALYSE- UND REPORTINGFRAMEWORK 223
4. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK 224
VII. FAZIT UND AUSBLICK (HAUG) 226
D. GANZHEITLICHE RISIKOINVENTUR UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON
KONZENTRATION UND DIVERSIFIKATION 227
I. DEFINITION RISIKOINVENTUR (GEREKE) 229
1. ALLGEMEINE BEGRIFFSERLAEUTERUNG UND ABGRENZUNG 229
2. AUFSICHTLICHE DEFINITION UND HISTORIE 229
II. STRUKTURIERUNG VON RISIKOARTEN (GEREKE) 230
1. IDENTIFIKATION RELEVANTER RISIKOARTEN 230
2. AUFSICHTLICHE VORGABEN 232
III. ANFORDERUNGEN DER MARISK AN DIE AUSGESTALTUNG DES
INVENTU*ROZESSES (GEREKE) 233
1. WORTLAUT DES AT 2.2 DER AKTUELL GUELTIGEN MARISK-FASSUNG 233
2. AUSLEGUNG DER AUFSICHTLICHEN ANFORDERUNGEN 234
IV. A UFTAU EINES MODERNEN INVENTURPROZESSES (GEREKE) 236
1. GRUNDPRINZIPIEN EINER RISIKOINVENTUR 236
2. TECHNISCH-ORGANISATORISCHE R A H M E N B E * F G E N 237
3. DURCHFUEHRUNGSSTANDARDS UND PROZESSREGELN 238
V. PRAKTISCHE UMSETZUNGSIMPULSE BEI DER AUSGESTALTUNG DER
RISIKOINVENTUR (GEREKE) 242
1. UMGANG MIT WESENTLICHEN RISIKEN 242
1.1 ANALYSE UND BEWERTUNG VON ADRESSRISIKEN 242
1.2. ANALYSE UND BEWERTUNG VON MARKTPREISRISIKEN 246
1.3. ANALYSE UND BEWERTUNG VON LIQUIDITAETSRISIKEN 249
1.4. ANALYSE UND BEWERTUNG VON OPERATIONELLEN
RISIKEN 252
2. ANALYSE VON INTERRISIKOKONZENTRATIONEN 254
3. UMGANG M T NICHT WESENTLICHEN RISIKEN 255
VI. UMGANG M T MODELLRISIKEN/-SCHWAECHEN/-FEHLERN (HANDSCHUHES) 257
1. AUSGESTALTUNG DES JAEHRLICHEN VALIDIERUNGSPROZESSES 257
2. GRUNDSAETZLICHE ANSAETZE ZUR VALIDIERUNG VON
RISIKOMODELLEN 259
3. MODEMSIKEN IN DER PRAXIS 260
3.1. VALIDIERUNG DES RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTS 260
3.2. VALIDIERUNG VON ADRESSRISIKEN 263
3.3. V A LI* RU N G VON MARKTPREISRISIKEN 265
3.4. VALIDIERUNG VON LIQUIDITAETSRISIKEN 266
3.5. VALIDIERUNG VON OPERATIONELLEN UND SONSTIGEN
RISIKEN 267
4. FAZIT UND ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN
ERKENNTNISSE 268
VII. UMGANG MIT KONZENTRATIONSRISIKEN (HEITHECKER) 269
1. VORUEBERLEGUNGEN ZU RISIKOKONZENTTATIONEN 269
2. AUFSICHTSRECHTLICHE VORGABEN 269
2.1 GRUNDSAETZLICHE VORGABEN IN AUFSICHTSPAPIEREN 270
2.2. NEUE VORGABEN DER SAEULE II NACH SREP UND
MARISK 275
3. RISIKOKONZENTTATIONEN IN DER RISIKOTRAGFAEHIGKEITSANALYSE 283
3.1. IDENTIFIKATION UND ABBILDUNG VON
RISIKOKONZENTTATIONEN 283
3.2. BEWERTUNG VON RISIKOKONZENTTATIONEN 288
3.3. ABBILDUNG IN DER RISIKOTTAGFAHIGKEIT UND IN DER
LIMITIERUNG 301
4. SCHLUSSBEMERKUNG 305
VIII. KRITISCHE ANALYSE RISIKOMINDERNDER DIVERSIFIKATIONSEFFEKTE
(REUSE) 307
1. GRUNDGEDANKE DER RISIKODIVERSIFIKATION 307
2. ANFORDERUNGEN DER MARISK AN DIE VERWENDUNG VON
DIVERSIFIKATIONEN 307
2.1 DARSTELLUNG DER ANFORDERUNGEN 307
2.2 ZUSAMMENFASSENDE W I I R D I * G 309
3. NACHWEIS DER STABILITAET VON KORRELATIONEN IN DER ASSET
ALLOCATION 310
3.1. VORBEMERKUNGEN AUF BASIS BESTEHENDER LITERATUR 310
3.2. PRAKTISCHER NACHWEIS DER STABILITAET VON
KORRELATIONEN IN EXTREMSITUATIONEN 311
3.3. GRUNDSAETZLICHE ANWENDBARKEIT VON
KORRELATIONEN IN DER
RISIKOTTAGFAHIGKEITSBERECHNUNG 323
4. VORGEHENSWEISE ZUM UMGANG MIT DIVERSIFIKATIONEN IN
DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 323
4.1. BESTANDSAUFNAHME DER VERWENDETEN
DIVERSIFIKATIONEN IM INSTITUT 323
4.2 STRESSEN VON KORRELATIONEN 326
4.3. ANWENDBARKEIT IN MODELLEN SOWIE DER
BARWERTIGEN UND PERIODISCHEN RTF 332
5. FAZIT UND KRITISCHE W U R D I * G 334
IX. AUSBLICK AUF DIE ZUKUENFTIGE W EITEREN^ICKLUNG DER
RISIKOINVENTUR (REUSE) 334
E. KRITISCHE WUERDIGUNG VON RISIKOTRAGFANIGKEITSKONZEPTIONEN 337
I. STEUERUNGSANSAETZE ZUR HERLEITUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
SSM FASS/M UELLER) 339
1 * GRUNDLAGEN FUER DIE ERMITTLUNG DER RISBTTAGFAEHIGKEIT 339
1.1. DEFIMTIONEN UND ABGRENZUNGEN 339
1 *2. STEUERUNGSPERSPEKTIVEN FUER DIE ERMITTLUNG DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 342
2. ANSAETZE FUER DIE ERMITTLUNG DER REGULATORISCHEN
RISIKOTTAGFAHIGKEIT 345
2.1. SICHERSTELLUNG DER TRAGFAEHIGKEIT MITTELS
INDES*APITALANSORDERUNGEN 345
2.2 ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN EIGENMITTEL FUER
SAEULE I DES BASELER RAHMENWERKS 348
3. BANKINTERNE KONZEPTE ZUR BESTIMMUNG DES
RISIKODECKUNGSPOTENZIALS 351
3.1
* PERIODISCHE ANSAETZE AUF BASIS VON BILANZ UND
GUV 351
3.2. BARWERTIGE ANSAETZE 358
4. BANKINTERNE ANSAETZE ZUR ERMITTLUNG DES RISIKOPOTENZIALS 367
4.1. DEFINITION DER WESENTLICHEN RISIKOARTEN 367
4.2. RISIKOQUANTIFIZIERUNG AUF BASIS DES GEWAEHLTEN
STEUERUNGSANSATZES 369
4.3. AGGREGATION DER EINZELNEN RISIKOPOTENZIALE ZUM
GESAMTBANKISIKO 373
5. AUSBLICK 374
II. ERWEITERUNG UND KRITISCHE ANALYSE DES BARWERTIGEN
K M T N G S K K T S (KLENNER/TANGEMANN) 376
1. EINLEITUNG - DER EWIGE STTEIT ZWISCHEN BARWERT- UND
GUV-ORIENTIERUNG 376
2. BARWERT
VS.
* *
V: VERGLEICH DER BEIDEN ANSAETZE 378
2.1. ERSTE I I B E R L E * G E N ZU GEMEINSAMKEITEN UND
UNTERSCHIEDEN 378
2.2. STEUERUNG EINZELNER RISIKOARTEN 380
2.3. INTERTEMPORALES HEDGING - ODER: DIE KALTE
SPARKASSE 388
3. ZINSAENDERUNGSRISIKO-EFFEKTE ANHAND EINER BEISPIELBANK 391
3.1. AUSGANGSSITAATION 391
3.2. ZINSSCHOCK + 200 BP 393
3.3. ERWEITERUNG UM DEN ZEITTAUMGEDANKEN 393
3.4. AUSWIRKUNG BEI GEHEBELTEN STRUKTUREN 395
4. ZINSAENDERUNGSRISIKEN: WIE AKTUELLE VORSCHRIFTEN ZU
FEHLSTEUERUNGSKAPULSEN FUEHREN 398
4.1. VERLUSTFREIE BEWERTUNG DES BANKBUCHS 399
4.2. UNTERLEGUNG VON ZINSAENDERUNGSRISIKEN MIT
EIGENMITTELN 402
4.3 KONSULTATION ZUR MARISK 6.0-* 408
5. FAZIT UND AUSBLICK 409
III. RISIKOTRAGFAHIGKEIT IM KONTEXT DER ASSET ALLOCATION (WILHELM) 412
1. EINLEITUNG 412
2. K ORRELATION-AUSGEWAEHLTE ASPEKTE 414
2.1. DEFINITION 414
2.2. STABILITAET IM ZEITVERLAUF 416
2.3. V ERWENDUNG IM RAHMEN DER ASSET ALLOCATION 419
2.4 VERWENDUNG IM RAHMEN DER
RISIKOTTAGFAHIGKEITSRECHNUNG 421
3. EINSATZ VON SPEZIALFONDS
2
UR UMSETZUNG DER ASSET
ALLOCATION 494
3.1. ZUSAMMENHANG VON ASSET ALLOCATION UND GUV 424
3.2. DER SPEZIALFONDS - EIN LOESUNGSANSATZ? 426
4. K O N TE TE DURCHFUEHRUNG EH ER ASSET 428
4.1. ZIELSETZUNG 428
4.2. GRUNDLEGENDE ANNAHMEN 429
4.3. FESTLEGUNG DER RELEVANTEN ASSETKLASSEN 430
4.4. ERMITTLUNG DES ZIELPORTFOLIOS 436
5. FAZIT 438
IV. AUSBLICK AUF DIE ZUKUNFT DER RTF-KONZEPTE (KEUSE) 439
F. M ESSUNG
*
LIMITIERUNG UND EINBINDUNG VON RISIKEN
IN DIE RISIKOTIAGFAHIGKEIT 441
I. ADRESSAUSFALINSIKO (INKL. KONTRAHENTEN- UND SPREADRISIKO)
SS E UE R / WELLERSHAUS) 443
1. VOMBERLEGUNGEN 443
2. DEFINITION UND STRUKTURIERUNG DES RISIKOS 444
3. METHODEN DER MESSUNG 456
3.1. VORUEBERLEGUNGEN 456
3.2. RISIKOMASSE IN DER PRAXIS DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 457
3.3. PORTFOLIOMODELLE 459
3.4. PRAXISHERAUSFORDERUNGEN AM BEISPIEL DER
SPARKASSE MUSTERSTADT ODER DIE TUECKE IM
DETAIL 468
4. EINBINDUNG IN DIE RISIKOTTAGFAHIGKEIT 474
4.1. VOMBERLEGUNGEN 474
4.2 PERIODISCHER STEUERUNGSKREIS 477
4.3. BARWERTIGER STEUERUNGSKREIS 512
5. LIM TIERANG 515
5.1. VORUEBERLEGUNGEN 515
5.2 PERIODISCHER STEUERUNGSKREIS 518
5.3. BARWERTIGER STEUERUNGSKREIS 524
6. AUSBLICK AUF DIE WEITERE ENTWICKLUNG DER MESSUNG UND
L ^ TIE RU N G 525
II. MARKTPIEISRISIKO INKL. ZINSAENDERUNGSRISIKO (SEEGER) 527
1. DEFINITIONEN UND STTUKTURIERUNG DES MARKTPREISRISIKOS 527
2. MESSUNG DES MARKTPREISIISIKOS 528
2.1. GRUNDUEBERLEGUNGEN
2
UR
MARKTPREISRISIKOMESSUNG 528
2.2. EINGETRETENE MARKTPREISRISIKEN 530
2.3 QUANTIFIZIERUNG POTENZIELLER MARK^REISRISIKEN 534
3. LIMTIERUNG UND IIINDINDUNG DES MARKTPREISRISIKOS 558
4 AUSBLICK 563
111* LIQUIDITATSRISIKO (ZERANSKI) 569
1. EINLEITUNG 569
2. DEFINITORISCHE GRUNDLAGEN 574
2.1. FINANZIELLES GLEICHGEWICHT UND LIQUIDITAETSRISIKO
IN BANKEN 574
2.2. EIGENMITTEL- UND LIQUIDITAETSRISIKOTRAGFAHIGKEIT IN
BANKEN 581
3. REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN AN DAS MANAGEMENT DER
LIQUIDITATSRISIKOTRAGFABGKEIT IN BANKEN 584
3.1. AUSGEWAEHLTE BIZ- UND EBA-ANFORDERUNGEN AN
DAS MANAGEMENT DER
LIQUIDITAETSRISIKOTRAGFAEHIGKEIT IN BANKEN 586
3.2 AUSGEWAEHLTE LCR-ANFORDERUNGEN AN DAS
MANAGEMENT DER LIQUI*ATSRISIKOTTAGSAHIGKEIT IN
BANKEN 590
3.3. AUSGEWAEHLTE MARISK-ANFORDERUNGEN AN DAS
MANAGEMENT DER LIQMDITAETSFISIKOTTAGFAEHIGKEIT IN
BANKEN 601
4. ECKPUNKTE ZUM L IQUIAATSRISIKOTRAGLGKEITSKONZEPT IN
BANKEN 608
4.1. BETRIEBSWIITSCHAFTLICHER RAHMEN FUER DAS
MANAGEMENT DER LIQMAATSRISIKOTRAGFAHIGKEIT IN
BANKEN 608
4.2. GRUNDUEBERLEGUNGEN ZUR GUV-ORIENTIERTEN
LIQDDITAETSRISIKOTTAGFAHIGKEIT IN BANKEN 609
4.3. G RU N D IIB E RLE *G E N ZUR WERTORIENTIERTEN
LIQMDITATSRISIKOTRAGFAHIGKEIT IN BANKEN 618
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK AUF DIE ZUKUNFT 623
IV. OPERATIONELLES RISIKO (KRABN/ UPHOFF) 625
1. EINLEITENDE WORTE UND DEFINITION 625
2. AUFSICHTSRECHTLICHE RISIKOTTAGRAHGKEIT 626
2.1. BASISINDIKATORANSATZ
020
2.2. STANDARDANSATZ 627
2.3. FORTGESCHRITTENE ANSAETZE 627
3. METHODEN ZUR INTEGRATION OPEATIONELLER RISIKEN IN DIE
PERIODISCHE R IS * O TTA G LG K E IT 628
3.1. FESTLEGUNGEN FUER * P E RIO * C H E
RIS*OTRAGSAHIGKEIT 628
3.2. METHODEN ZUR BESTIMMUNG VON ERWARTETEN UND
UNERWARTETEN VERLUSTEN 630
3.3. VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DES UNEIWARTETEN
VERLUSTES 633
3.4. ABBILDUNG OPERATIONELLE RISIKEN IN DER
PERIODISCHEN RISIKOTTAGFAHIGKEIT 03
*
)
4. METHODEN ZUR INTEGRATION OPERATIONELLER RISIKEN IN DIE
WERTORIENTIERTE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 637
4.1 GRUNDLEGENDE UEBERLEGUNGEN ZUM CHARAKTER DER
WERTORIENTIERTEN RISIKOTTAGFAHIGKEIT 637
4.2. ERMITTLUNG DER ERWARTETEN UND UNERWARTETEN
VERLUSTE IN DER WERTORIENTIERTEN SICHT 639
V. SONSTIGE RISIKEN: ERTTAGSRISIKO ZUR MESSUNG DER ER-
TTAGSSTABILITAT UND ABBILDUNG SONSTIGER RESIDUALRISIKEN
SSEITHECKER/TSCHUSCHKE) 642
1. BEDEUTUNG VON ERTRAGSRISIKEN UND SONSTIGEN RISIKEN FUER
DIERTF 642
2. UMFANG UND D E F I_ O N VON SONSTIGEN RISIKEN UND
ERTRAGSRISIKEN 643
2.1. KATEGORISIESUNG VON SONSTIGEN RISIKEN 643
2.2. PROBLEMSTELLUNG VON IDENTIFIKATIONSRISIKEN 646
2.3 DEFINITION VON ERTRAGSRISIKEN 648
3. ERTRAGSRISIKEN AUS AUFSICHTSRECHTLICHER SICHT 653
3.1. ERTRAGSRISIKEN UNTER AUFSICHTLICHER BEOBACHTUNG 653
3.2. UMSETZUNG IN DEN MARISK 655
3.3. VORGABEN AUS DEM SREP-PAPIER 656
4. M E T H O * ZUR MESSUNG VON ERTRAGSRISIKEN 659
4.1. ABBILDUNG VON EITTAGSRISIKEN IN DER RTF 659
4.2. PARAMETRISCHER ANSATZ ZUR MESSUNG VON
ERTRAGSRISIKEN 666
4.3 AUFBAU UND DURCHFUEHRUNG VON SCENARIOANALYSEN 672
5. LIM TIERANG UND EINBINDUNG IN DIE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 678
6. FAZIT UND WEITERE ENTWICKLUNGEN 679
G. STRESSTESTS ZUR ERGAENZUNG DEF R IS IK O TR A G IG K E IT (WAGATHA)
681
I. D EFLATION 683
II. VERFAHREN UND ANFORDERUNGEN 684
III. BEISPIEL SENSITIVITAETSTESTS 689
IV. BEISPIEL SZENARIOANALYSEN 696
V. VERKNUEPFUNG VON STRESSTESTS UND RTF 701
H. A UFTAU EINES MARISK-KONFOMIEN RISIKOREPORTINGS 711
I. ANFORDERUNGEN DER MARISK AN EIN RISIKOREPORTING (KEUSE) 713
1. EINLEITENDE WORTE 713
2. STRUKTURIERUNG DER ANFORDERUNGEN DES ** 3 DER MARISK
6.0-* 713
3. A UFTAU DES KAPITELS 716
II. REPORTING DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT (DEHNHARDT) 717
1. EINLEITUNG 717
2. R AHM ENBE*GUNGEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER MARISK 718
2.1. ZIELE UND NUTZEN DES REPORTINGS 718
2.2. SENDER DES REPORTINGS 719
2.3. EMPFAENGER DES REPORTINGS 719
2.4 BEREITSTELLUNG DES REPORTINGS 720
2.5. INHALTE DES REPORTINGS 722
2.6. HAEUFIGKEIT DES REPORTINGS 723
2.7. ZEITRAHMEN FUER DIE ERSTELLUNG DES REPORTINGS 725
3. GESTALTUNGSBEISPIELE FUER DIE INHALTE DES REPORTINGS 726
3.1. ZUSAMMENFUEHRUNG VON RISIKODECKUNGSMASSE
UND RISIKEN 727
3.2 LIMITAUSLASTUNG, STRATEGIEABGLEICH UND
VORGESCHLAGENE STEUERUNGSMASSNAHMEN 730
3.3. RISIKODECKUNGSPOTENZIAL UND -MASSE 732
3.4 RISIKEN 737
3.5. ERGEBNISSE DES KAPITALPLANUNGSPROZESSES 740
3.6. FMHWARNINDIKATOREN 745
3.7. ZEITTEIHEN 746
3.8. ANNAHMEN UND PARAMETER 749
3.9. ANLASSBEZOGENES REPORTING (AD-HOC-
BERICHTERSTATTUNG) 749
4. FAZIT 750
III. REPORTING DER RISIKOARTEN (BRAND) 752
1. EINLEITUNG UND AUFSICHTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 752
2. AD-HOC BERICHTERSTATTUNG 753
3. TURNUSMAESSIGE RISIKOBERICHTSERSTATTUNG 755
3.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 755
3.2 *. ADRESSRISIKOBERICHT 757
3.3. MAIKTPREISRISIKOBERICHT 763
3.4. LIQUI*ATSRISIKOBERICHT 768
3.5. BERICHT OPERATIONELLE RISIKEN 771
4. BERICHTERSTATTUNG AN DAS AUFSICHTSORGAN 774
IV. REPORTING VON STRESSTESTS (SEEL) 775
1. EINLEITENDE WORTE ZUR BEDEUTUNG UND REPORTING VON
STRESSTESTS 775
2. AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 776
2.1. ANFORDERUNGEN DER MARISK 6.0-* 776
2.2. ECKPRELLER DER STTESSTESTREPORTS
* * *
3. AUFBAU EINES MARISK-KONFORMEN STRESSTESTREPORTINGS 778
3.1. GENERELLE HINWEISE ZUR ERSTELLUNG DES
REPORTINGS 778
3.2. DARSTELLUNG EINES MUSTERREPORTINGS 780
4. ANFORDERUNGEN AN EMPFAENGERKREIS UND BERICHTSTURNUS 785
4.1. EMPFAENGERKREIS DES BERICHTSWESENS 785
4.2 ANFORDERUNGEN AN DEN BERICNTSTURNUS 786
5. FAZIT UND AUSBUCK AUF DIE ZUKUNFT 787
V. REPORTING DES STRATEGIEABGLEICHES (REUSE) 788
1. EINLEITENDE WORTE 788
Z. ANFORDERUNGEN DER MARISK AN EINEN STRATEGIEABGLEICH 788
2.1. INHALTLICHE ANFORDERUNGEN 788
2.2. REPORTINGTURNUS 791
3. BEISPIELE RUR EINEN STTATEGIEABGLEICH 792
3.1. STRUKTUR 792
3.2. BEISPIEL RUR DAS REPORTING DER WESENTLICHEN
GESCHAEFTSAKTIVITAETEN 793
3.3 BEISPIEL FUER DAS REPORTING DER STRATEGISCHEN
EINZELZIELE UND MASSNAHMEN 794
3.4. BEISPIEL FUER DAS REPORTING DER GESAMTEN
STTATEGIEEINHALTANG 796
4. FAZIT UND AUSBLICK AUF DIE ZUKUNFT 796
I. SOFTWARELOESUNGEN FUER DIE RISIKOTRAGFAHIGKEIT 797
I. EINLEITENDE WORTE (REUSE) 799
II. S-RTF ALS **-LOESUNG FUER DIE RISIKOTTAGFAHIGKEIT UND
KAPITALPLANUNG IN SPARKASSEN (FNESERG) 801
1. S-RTF ALS IT-INSTRUMENT IN DER SPARKASSEN-
FINANZGRUPPE 801
2. U NTERSETZUNG DER SPARKASSEN IN DER RISIKOTTAGFAEHIGKEIT
UND KAPITALPLANUNG 802
2.1. KAPITALPLANUNGSPROZESS 806
2.2 PERIODISCHE/REGULATORISCHE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 820
2.3. WERTORIENTIERTE RISIKOTTAGFAHIGKEIT 825
2.4. GEGENUEBERSTELLUNG VON STRESSTESTERGEBNISSEN
UND RISIKODECKUNGSPOTENZIAL 829
2.5. GESAMTTEPORTING UND DATENEXPORT 830
2.6. MELDUNG GEMAESS FINARISIKOV 831
3. S-RTF ALS STANDARDLOESUNG IN DER SPARKASSEN-
FINANZGRUPPE 834
III. RISIKOTTAGFAHIGKEIT V R -C ONTTOF SIMON
(BOKA) 835
1 * GANZHEITLICHE GESAMTBANKSTEUERUNG MIT VR-CONTTOL 835
1.1 STEUERUNGSPERSPEKTIVEN MIT V R -C ONTTOF 835
1.2. RIS^OTTAGFAHIGKEIT MIT V R -C ONTROF OKULAR
SIMON 836
2. ANWENDUNG VON VR-CONTTOL OKULAR SIMON 838
2.1 LIMITIERUNG 838
2.2. ERGEBNIS-/RISIKOSITAATION 845
2.3. GESAMTBANK-REPORTING 847
3. KRITISCHE WUERDIGUNG DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEITSMOEGLICHKEITEN MIT VR-CONTTOL
*
SIMON 857
3.1. VR-CONTTOL SIMON * KONTEXT DER MARISK
6.0 857
3.2. STAERKEN DER ANWENDUNG 861
3.3. SCHWAECHEN DER ANWENDUNG 863
4. FAZIT UND AUSBLICK 865
IV. SOFTWARELOESUNGEN FUER DIE STRATEGISCHE RTF-PLANUNG -
ZEB.FUTURE.GRIP (BUDDENDICK) 866
1. NOTWENDIGKEIT VON SOFTWARELOESUNGEN FUER DIE RTF 866
2. UNTERSMTZUNG DER STRATEGISCHEN RTF-PLANUNG DURCH
SOFTWARELOESUNGEN 867
2.1. H ERAU SFO RD E^G EN BEI DER STRATEGISCHE
PLANUNG 867
2.2 ANFORDERUNGEN AN SKULATIONSMODELLE ZUR
BESTIMMUNG DER RTF 870
2.3. BEISPIEL FUER EINE SOFTWARELOESUNG: ZEB.FUMRE.GFIP 872
3. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 877
V. WUERDIGUNG DER SOFTWARELOESUNGEN FUER DIE RTF-DARSTELLUNG
(REUSE) 879
J. PRUEFUNG UND BEURTEILUNG DER R ISIK O TRA G LG K EITS-P RO ZESSE 883
I. RTF-PROZESSPRUIUNG IM FOKUS DER INTERNEN REVISION (HAAG) 885
1. EINLEITUNG 885
2. RISIKOINVENTUR 887
3. GESAMTBANKSTEUERUNG 890
4. KAPITALMANAGEMENT 893
5. RISIKOQUANTIFIZIERUNG 897
5.1. M ODELLEN^ICKLUNG 898
5.2. BERECHNUNG DER RISIKOMASSE 902
5.3. VALIDIERUNG 903
6. STTESSTESTS 908
7. BERICHTSWESEN 914
8. FAZIT 917
II. PRUEFUNG DER RISIKOTRAGFAHIGKEITAUS SICHT DER EXTERNEN PRUEFUNG
(OTTE) 918
1. VORBEMERKUNGEN 918
2. ANFORDERUNGEN DER AUFSICHT AN DIE ERMITTLUNG DER
RISIKOTTAGFAHIGKEIT AUF BASIS DER MARISK 920
3. ANSAETZE ZUR ERMITTLUNG UND SICHERSTELLUNG DER
RISIKOTRAGFAHIGKEIT 925
3.1. GOING-CONCERN-ANSAETZE 925
3.2. GONE-CONCERN-ANSAETZE 926
3.3. BEIDE ANSAETZE IM VERGLEICH 926
4. ERMITTLUNG DES RISIKODECKUNGSPOTENZIALS 930
5. AUSGEWAEHLTE THEMEN ZUR RISIKOTRAGFAEHIGKEIT EINES
INSTITUTS 932
5.1 BESTIMMUNG DES PERIODISCHEN
RISIKODECKUNGSPOTENZIALS 933
5.2. ERMITTLUNG DES WERTORIENTIERTEN
RISIKODECKUNGSPOTENZIALS 934
5.3. STRESSTESTS 935
6. ART UND UMFANG DER P RIISUNGSHAN*NGEN 930
7. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 938
111* AUSBLICK AUF DIE ZUKUNFT DER PRUEFUNG DER RTF (REUSE) 940
K. FAZIT UND ABSCHLIESSENDER AUSBLICK AUF DIE ZUKUNFT (REUSE) 943
I. METHODISCHE KONZEPTION 945
II. KAPITALPLANUNGSPROZESS UND MEHRJAEHRIGKEIT DER RTF 949
III. RISIKOINVENTUR UND RISIKOARTEN 951
IV. SAEULE 1 + ANSATZ 951
V. AUSBLICK 954
ANHANG 955
ANHANG 1: D E TA IE RTE PRAXISTIPPS FUER DIE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 9* 7
ANHANG 2: AT 4.1 - ANFORDERUNGEN AN DIE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
(MARISK 5.0, 14.12.2012) 981
ANHANG 3: ** 3 - ANFORDERUNGEN AN DIE RISIKOBERICHTERSTATTUNG
(MARISK 6.0-*
*
18.02.2016) 984
ANHANG 4. AUFSICHTLICHE BEURTEILUNG BANKINTERNER
RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTE 990
ANHANG 5: FINARISIKOV UND ANLAGEN 1005
LITERATURVERZEICHNIS 1035
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 1077
ABBILDUNGSVERZEICHMS 1087
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