Praxishandbuch Hochfrequenzhandel: Band 1 BASIC: Analysen, Strategien, Perspektiven
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Springer Gabler
[2016]
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| adam_text | Vorwort............................................................. V
Abbildungsverzeichnis.............................................. XV
Teil I
Analysen und Perspektiven des Hochfrequenzhandels...................,...1
1 Definition und Charakterisierung des Hochfrequenzhandels.......... 3
1.1 Marktanteil und Potenzial........................................3
1.2 Definition und Eigenschaften.....................................20
1.3 Prämissen der Strategieentwicklung............................. 42
1.4 Veränderung der Marktstrukturen..................................53
1.5 Negative Marktereignisse.........................................63
Literatur........................................................82
2 Akteure und Rahmenbedingungen des Hochfrequenzhandels.............100
2.1 Spezifikation und Klassifizierung...................................100
2.2 Diskretionäre Trader und Diversifikation.......................... 105
2.3 Market Maker und idealer Markt......................................111
2.4 Risikofreie Trader und Arbitrage....................................116
2.5 Quantitative Trader und Algorithmen.................................121
2.6 Hochfrequenzhändler und Technologie............................. 124
Literatur...........................................................133
3 Strukturen und Tendenzen des Hochfrequenzhandels................139
3.1 Entwicklung der Digitalisierung...............................139
3.2 Marktveränderungen durch Broker-Dealer........................152
3.3 Basiskomponenten des Hochfrequenzhandels......................156
3.4 Risikobasierende Entwicklungsanforderungen....................162
3.5 Einfluss auf Marktstrukturen..................................167
3.6 Perspektivische Tendenzen.....................................175
Literatur.....................................................180
4 Analysen und Methoden des Hochfrequenzhandels...................187
4.1 Technische Analyse im Hochfrequenzhandel......................187
4.2 Klassische technische Analyse.................................191
4.3 Moderne technische Analyse....................................202
4.4 Fundamentalanalyse im Hochfrequenzhandel.................... 209
4.5 Klassische Fundamentalanalyse.................................212
4.6 Moderne Fundamentalanalyse....................................214
4.7 Quantitative Hochfrequenzanalyse..............................221
Literatur.....................................................227
Teil II
Strategien und Prozesse des Hochfrequenzhandels....................235
5 Entwicklung und Anwendung des Hochfrequenzhandels.............237
5.1 Anwendung von Entwicklungsplattformen........................237
5.2 Datentypen und Schnittstellen................................246
5.3 Prozess der Systementwicklung................................251
5.4 Phasen der Systementwicklung.................................258
5.5 Modulentwicklung und Backtesting.............................264
5.6 Implementierung des Modells..................................272
5.7 Prozess der Systemimplementierung............................280
Literatur....................................................285
6 Data Cleaning und Matching Engines im Hochfrequenzhandel.......290
6.1 Notwendigkeit des Data Cleanings.................................290
6.2 Verarbeitung von Marktdaten......................................293
6.3 Eliminierung von Datenfehlern....................................297
6.4 Konzeption von Filteralgorithmen.................................300
6.5 Einsatzvarianten von Filteralgorithmen...........................308
Literatur........................................................315
7 Co-Location und Dark Pools im Hochfrequenzhandel
319
7.1 Co-Location und Regulierung.....................................319
7.2 Schnittstellen und Datenübertragung.............................323
7.3 Liquidität und Spread.................... ......................327
7.4 Orderbuchstruktur und Preisbildung..............................336
7.5 Infrastruktur- und Transaktionsgeschwindigkeit..................345
Literatur.......................................................353
8 Basisstrategien und Tradingvarianten des Hochfrequenzhandels......365
8.1 Strategiekategorien.............................................365
8.2 Arbitrage-Trading...............................................367
8.3 Mikrostruktur-Trading...........................................369
8.4 Event-Trading...................................................372
8.5 Multi-Strategie-Trading.........................................374
8.6 Strategiekonzeption........................................... 378
Literatur
381
Teil III
Hochfrequenzhandelssystem GRESSER KI 10 HFT..........................385
9 Typisierung und Prämissen GRESSER KI 10 HFT..................... 387
9.1 Strategische Einordnung...............................................387
9.2 Profitabilität und Liquidität.........................................390
9.3 Aggressivität und Zeitspektrum........................................393
10 Co-Location und Latenz GRESSER KI 10 HFT.............................395
10.1 Marktdaten und Schnittstellen...................................395
10.2 Co-Location und Co-Location-Access..............................396
10.3 GRESSER KI 10 HFT Keyword Newsreader............................409
11 Data Cleaning und Optimierung GRSSER KI 10 HFT..................415
11.1 Strategiestruktur und Grundprämissen....................................415
11.2 GRESSER KI 10 HFT Filterfunktionen.....................................417
11.3 Klassifizierung der Marktdaten..........................................419
11.4 Arten der GRESSER KI 10 HFT Strategiefilter............................421
11.5 Strategische Optimierung der Filterprozesse............................425
Glossar................................................................ 427
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