Verfügbarkeit: Risikomanagement

Risikomanagement: Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hull, John 1946- (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hoffmann, Hendrik (ÜbersetzerIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Hallbergmoos/Germany Pearson [2016]
Ausgabe:	4., aktualisierte Auflage
Schriftenreihe:	Always Learning Wi, Wirtschaft
Schlagworte:	Risk management Insurance / Risk management Financial institutions / Management Finanzdienstleistungsinstitut Bank Kapitalmarkt Risikomanagement
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltstext Cover Ausführliche Beschreibung Auszug Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Auf dem Umschlag: Extras online
Beschreibung:	735 Seiten Diagramme
ISBN:	3868942777 9783868942774

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adam_text	.[TIIHA.YYSYBIIRSSCIHIT VORWORT 16 KAPITELL EINFUEHRUNG 19 TEIL YY FINANZINSTITUTE UND IHRE GESCHAEFTE 42 KAPITEL 2 BANKEN 43 KAPITEL 3 VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND ALTERSVORSORGE 67 KAPITEL 4 INVESTMENTFONDS UND HEDGEFONDS 97 KAPITEL 5 DER HANDEL AUF DEN FINANZMAERK^ 121 KAPITEL 6 DIE KREDITKRISE VON 2007 151 KAPITEL 7 BEWERTUNG UND SZENARI.ANALYSE: RISIKONEUTRALE UND REALE WETEN 169 TEIL II MARKTRISIKO 184 KAPITEL 8 WIE HAENDLER IHRE RISIKEN MANAGEN 185 KAPITEL YY ZINSRISIKO 211 KAPITEL 10 VOLATILITAET 239 KAPITEL 11 KORRELATIONEN UND COPULAS 269 KAPITEL 12 VALUE AT RISK UND EXPECTED SHORTFALL 293 KAPITEL 13 HISTORISCHE SIMULATION UND EX 317 KAPITEL 14 MODELLBILDUNGSANSATZ 341 YYYY" YYYY REGULIERUNG 366 KAPITEL 15 BASEL I, BASEL II, SOLVENCY II 367 KAPITEL 16 BASEL 11.5, BASEL III, UND DODD-FRANK 399 KAPITEL 17 GRUNDLEGENDE UEBERARBEITUNG DE ^ 421 TEIL IV KREDITRISIKO 430 KAPITEL 18 MANAGEMENT DES KREDITRISIKOS: MARGINS, OTCYYMARKTE UND CCPS 431 KAPITEL 19 SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 449 KAPITEL 20 CVAUND DVA 479 KAPITEL 21 CREDIT VALUE AT RISK 499 TELLV SONSTIGE THEMEN 516 KAPITEL 22 SZENARIOANALYSE UND STRESSTESTING 517 KAPITEL 23 OPERATIONELLES RISIKO 535 KAPITEL 24 UQUIDITATSRISIKO 557 KAPITEL 25 MODELLRISIKO 587 KAPITEL 26 OEKONOMISCHES KAPITAL UND RAROC 609 KAPITEL 27 UNTERNEHMENSWEITES RISIKOMANAGEMENT - ERM 629 KAPITEL 28 FEHLER BEIM RISIKOMANAGEMENT 645 TEIL VI ANHAENGE 658 ANHANG A VERZINSUNGSHAEUFIGKEITEN 659 ANHANG B ZERO RATES, FORWARD RATES LIND NULLKUPON-ZINSSTRUKTURKURVEN 662 ANHANG C BEWERTUNG VON FORWARD- UND FUTURES-KONTRAKTEN 666 ANHANG D BEWERTUNG VON SWAPS 668 ANHANG E BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN 670 ANHANG F BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN 672 ANHANG G TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN 675 ANHANG H EIGENVEKTOREN UND EIGENWERTE 678 ANHANG YY HAUPTKOMPONENTENANALYSE 680 ANHANG YY MANIPULATION DER KREDITUEBERGANGSMATRIZEN 681 ANHANG K BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS 683 ANHANG L SYNTHETISCHE CDOS UND IHRE BEWERTUNG 686 GLOSSAR 688 DIE DERIVAGEM-SOFTWARE YY 1YY TABELLEN FUER DIE NORMALVERTEILUNG 22 YY REGISTER 724 0 YY YY YY YY YY YY ^YY [YY 1YY YYYY [YY YY YY YY VORWORT 16 KAPITEL 1 EINFUEHRUNG 19 1.1 RISIKO UND RENDITE AUS INVESTORENSICHT. 20 1.2 DIE EFFIZIENZLINIE. 24 1.3 DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL. 27 1.4 DIE ARBITRAGE PRICING THEORY . 32 1.5 RISIKO UND RENDITE AUS UNTERNEHMENSSICHT. 33 1.6 RISIKOMANAGEMENT IN FINANZINSTITUTEN. 36 1.7 KREDITRATINGS. 38 ZUSAMMENFASSUNG. 39 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 39 UEBUNGSAUFGABEN . 40 YYYYYY YY FINANZINSTITUTE UND IHRE GESCHAEFTE 42 KAPITEL 2 BANKEN 43 2.1 DAS COMMERCIAL BANKING. 44 2.2 DIE KAPITALANFORDERUNGEN AN EIN KLEINES KREDITINSTITUT . 47 2.3 EINLAGENSICHERUNG. 49 2.4 DAS INVESTMENT BANKING. 50 2.5 WERTPAPIERHANDEL. 56 2.6 POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE IM BANKGESCHAEFT . 57 2.7 DIE HEUTIGEN GROSSBANKEN. 58 2.8 DIE RISIKEN VON BANKEN . 62 ZUSAMMENFASSUNG. 63 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 63 UEBUNGSAUFGABEN . 63 KAPITEL 3 VEIRSICHERNNGSUNTEIROEHMEN UND ALTERSVORSORGE 67 3.1 LEBENSVERSICHERUNGEN. 68 32 RENTENVERSICHERUNGEN . 72 3.3 SERBETAFELN. 74 3.4 LANGLEBIGKEITS- UND STERBERISIKO. 77 3.5 SACH- UND UNFALLVERSICHERUNG . 78 3.6 KRANKENVERSICHERUNG. 81 3.7 MORAL HAZARD UND ADVERSE SELEKTION. 82 3.8 RUECKVERSICHERUNG. 83 3.9 KAPITALANFORDERUNGEN. 84 3.10 DIE RISIKEN DER VESICHERUNGSUNTERNEHMEN. 85 3.11 REGULIERUNG. 86 3.12 ALTERSVORSORGE . 88 ZUSAMMENFASSUNG. 91 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 92 UEBUNGSAUFGABEN . 93 KAPITEL 4 LOVESTMEOTFONDS 0 YY HEDGEFONDS 97 4.1 INVESTMENTFONDS. 98 4.2 HEDGEFONDS. 106 4.3 HEDGEFONDSSTRATEGIEN. I L L 4.4 HEDGEFONDSPERFORMANCE. 115 ZUSAMMENFASSUNG. 117 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 118 UEBUNGSAUFGABEN . 118 KAPITEL 5 DER HANDEL AUF DEN F.MANZMAERKTEN 121 5.1 DIE MAERKTE. 122 5.2 CLEARINGSTELLEN. 123 5.3 AENDERUNGEN AM OTC-MAYY. 124 5.4 LONG- UND SHORT-POSITIONEN IN ASSETS. 124 5.5 DERIVATMAERKTE. 126 5.6 PLAINYY VANILLA-DERIVATE. 127 5.7 NICHT-TRADITIONELLE DERIVATE. 138 5.8 EXOTISCHE OPTIONEN UND STRUKTURIERTE PRODUKTE. 141 5.9 HERAUSFORDERUNGEN FUER DAS RISIKOMANAGEMENT. 144 ZUSAMMENFASSUNG. 146 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 146 UEBUNGSAUFGABEN . 147 KAPITEL 6 DIE KREDITKRISE VON 2007 151 6.1 DER US-AMERIKANISCHE IMMOBILIENMARKT. 152 6.2 VERBRIEFUNG. 155 6.3 DIE KRISE. 161 6.4 WAS GING SCHIEF? . 162 6.5 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER KRISE . 164 ZUSAMMENFASSUNG. 166 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 166 UEBUNGSAUFGABEN . 167 KAPITEL 7 IBEWERTOOG YOD SZENARIOANALYSE: RISIKOOEUYYALE UND REALE WELTEN 169 7.1 VOLATILITAET UND ASSETPREISE. 170 7.2 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG . 172 7.3 SZENARIOANALYSE. 177 7.4 SIMULTANE VERWENDUNG VON RISIKONEUTRALER UND REALER WELT . 177 7.5 DIE BERECHNUNGEN IN DER REALITAET . 178 7.6 SCHAETZUNG FUER DIE REALWELTPROZESSE. 179 ZUSAMMENFASSUNG. 180 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 181 UEBUNGSAUFGABEN . 182 TEIL II MARKTRISIKO 184 KAPITEL 8 WIE HAENDLER IHRE RISIKEO MANAGEN 185 8.1 DELTA. 186 8.2 GAMMA. 194 83 VEGA. 196 8.4 THETA. 198 8.5 RHO. 199 8.6 BERECHNUNG DER SENSITIVITAETSKENNZAHLEN . 199 8.7 TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN . 200 8.8 HEDGING IN DER PRAXIS. 202 8.9 HEDGING EXOTISCHER OPTIONEN. 203 8.10 SZENARIOANALYSE. 205 ZUSAMMENFASSUNG. 206 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 206 UEBUNGSAUFGABEN. 206 KAPITEL 9 ZIOSNSIKO 211 9.1 MANAGEMENT DES NETTOZINSEINKOMMENS . 212 9.2 ARTEN VON ZINSSAETZEN. 215 9.3 DURATION. 219 9.4 KONVEXITAET. 222 9.5 VERALLGEMEINERUNG . 224 9.6 NICHTPARALLELE VERSCHIEBUNGEN DER ZINSSTRUKTURKURVE . 226 9.7 ZINSDELTAS IN DER REALITAET . 228 9.8 HAUPTKOMPONENTENANALYSE. 230 9.9 GAMMA UND VEGA. 234 ZUSAMMENFASSUNG. 234 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 235 UEBUNGSAUFGABEN . 2YY5 I 9 KAPITEL 10 VOLATILITAET 239 10.1 DEFINITION DER VOLATILITAET . 240 10.2 IMPLIZITE VOLATILITAETEN. . 242 10.3 SIND DIE TAEGLICHEN RELATIVEN AENDERUNGEN BEI FINANZVARIABLEN NORMALERTEILT?. 244 10.4 DAS POTENZGESETZ. 240 10.5 BEOBACHTUNG DER TAEGLICHEN VOLATILITAET. 248 10.6 DAS MODELL DER EXPONENTIELL GEWICHTETEN GLEITENDEN DURCHSCHNITTE . 251 10.7 DASGARCH(L,L)YYMODELL . YY . 253 10.8 MODELLAUSWAHL . 254 10.9 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODEN . . 255 10.10 PROGNOSE DER ZUKUENFTIGEN VOLATILITAET MITTELS GARCH(1 YY 1) . 261 ZUSAMMENFASSUNG. 264 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 265 UEBUNGSAUFGABEN . 266 KAPITEL 111 KORRELATIONEN UND COPULAS 269 11.1 DEFINITION DER KORRELATION. 270 11.2 BEOBACHTUNG DER KORRELATION . 272 11.3 MULTIVARIATE NORMALVERTEILUNG. 275 11.4 COPULAS. 277 11.5 ANWENDUNG AUF KREDIT-PORTFOLIOS: VASICEK-MODELL . 283 ZUSAMMENFASSUNG. 288 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 289 UEBUNGSAUFGABEN . 289 KAPITEL 12 VALUE AI RISK YND EXPECTED SHORTFALL 293 12.1 DEFINITION DES VAR . 295 12.2 BEISPIELE FUER DIE BERECHNUNG DES VAR. 296 12.3 EIN NACHTEIL DES VAR. 298 12.4 EXPECTED SHORTFALL. 298 12.5 KOHAERENTE RISIKOMASSE. 299 12.6 WAHL DER PARAMETER FUER VAR UND ES. 303 12.7 MARGINALE YY INKREMENTELLE UND KOMPONENTENSPEZIFISCHE MASSE . 307 12.8 DAS EULER-THEOREM. 308 12.9 AGGREGIERTER VAR BZW. ES . 309 12.10 BACK TESTING. 310 ZUSAMMENFASSUNG. 313 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 314 UEBUNGSAUFGABEN . 315 KAPITEL 13 HISTORISCHE SIMULATION UND EXTREMWEIRTTHEORIE 317 13.1 DIE METHODE. 318 YYYY 13.2 GENAUIGKEIT DES VAR-SCHAETZERS . 323 13.3 ERWEITERUNGEN. 325 13.4 ASPEKTE DER COMPUTERGESTUETZTEN BERECHNUNG . 330 13.5 EXTREMWERTTHEORIE . 331 13.6 ANWENDUNGEN DER EWT . 334 ZUSAMMENFASSUNG. 336 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 337 UEBUNGSAUFGABEN . 337 KAPITEL YY 4 LODELLBILDUNGSANSATZ 341 14.1 DAS GRUNDSAZLICHE VORGEHEN . 342 14.2 VERALLGEMEINERUNG . 344 14.3 KORRELATIONS- UND KOVARIANZMATRIZEN. 346 14.4 DIE BEHANDLUNG VON ZINSSAETZEN. 350 14.5 ANWENDUNGEN DES LINEAREN MODELLS. 353 14.6 DAS LINEARE MODELL UND OPTIONEN . 353 14.7 QUADRATISCHES MODELL. 357 14.8 MONTE-CARLO-SIMULATION. 359 14.9 ANDERE VERTEILUNGSANNAHMEN. 360 14.10 VERGLEICH VON MODELLBILDUNGSANSATZ UND HISTORISCHER SIMULATION . 361 ZUSAMMENFASSUNG. 362 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 362 UEBUNGSAUFGABEN . 362 YYYY. YYYY REGULIERUNG 366 KAPITEL 15 SASEL YY, KASEIN., SOLVENCY YY. 367 15.1 GRUENDE FUER DIE BANKENREGULIERUNG. 368 15.2 BANKENREGULIERUNG VOR 1988 . 369 15.3 DIE BASLER EIGENKAPITALVEREINBARUNG VON 1988. 370 15.4 STRATEGIEEMPFEHLUNGEN DER G 30. 374 15.5 NETTING. 375 15.6 DIE ERWEITERUNG VON 1996. 377 15.7 BASEL II. 379 15.8 KREDITRISIKOKAPIIAL NACH BASEL I I . 381 15.9 KAPITAL FUER DAS OPERATIONELLE RISIKO UNTER BASEL II . 389 15.10 SAEULE 2: AUFSICHTSRECHTLICHE PRUEFUNG . 390 15.11 SAEULE 3: MARKTDISZIPLIN . 391 15.12 SOLVENCY II. 391 ZUSAMMENFASSUNG. 393 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 394 UEBUNGSAUFGABEN . 394 KAPITEL 16 BASEL DFL.5, SASEL DID, UND DODD-FRAOILK 399 16.1 BASEL 11.5. 400 16.2 BASELIN. 404 16.3 BEDINGTE WANDELANLEIHEN. 412 16.4 D 0 DDYYF R YY A RT. 414 16.5 GESETZLICHE REGELUNGEN ANDERER LAENDER. 416 ZUSAMMENFASSUNG. 418 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 418 UEBUNGSAUFGABEN . 419 !KAPITEL YY 7 GRUNDLEGENDE UEBERARBEITUNG DES MANDELSBUCHS 421 17.1 NEUE MARKTRISIKO-MASSE. 422 17.2 HANDELSBUCH VS. ANLAGEBUCH . 426 17.3 K R E D I T H YY E L . . . . . . . . . 4 2 7 ZUSAMMENFASSUNG. 428 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 428 UEBUNGSAUFGABEN . 429 TEIL IV KREDITRISIKO 430 KAPITEL 18 IANAGEMENT DES KREDITRISIKOS: IARGINS, OTC-IARKTE YOD CCPS 431 18.1 MARGIN UND BOERSEN . 432 18.2 YYYYYY-YAERVTP. 436 18.3 DIE FOLGEN DER NEUEN YYTC-REGELUNGEN. 441 18.4 DAS RISIKO EINES CCP-AUSFALLS . 445 ZUSAMMENFASSUNG. 446 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 446 UEBUNGSAUFGABEN . 447 KAPITELL 19 SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSDHEINLICHKEITEN 449 19.1 KREDITRATINGS. 450 19.2 HISTORISCHE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN. 452 19.3 RECOVERY RATES . 454 19.4 CREDIT DEFAULT SWAPS . 455 19.5 CREDIT SPREADS. 460 19.6 SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN AUS CREDIT SPREADS. 463 19.7 VERGLEICH DER SCHAETZER FUER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN . 465 19.8 VERWENDUNG DES WERTES DES EIGENKAPITALS ZUR SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN . 470 ZUSAMMENFASSUNG. 473 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 474 UEBUNGSAUFGABEN. 475 KAPITEL 2 YY CVA UND DVA 479 20.1 KREDITEXPOSURE BEI DERIVATEN. 480 20.2 CVA. 481 20.3 DER EINFLUSS EINER NEUEN TRANSAKTION. 485 20.4 DAS CVA-RISIKO. 487 20.5 WRONG WAY RISK. 488 20.6 DVA. 489 20.7 EINIGE EINFACHE BEISPIELE . 490 ZUSAMMENFASSUNG. 494 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 495 UEBUNGSAUFGABEN . 495 KAPITEL 21 CREDIT VALUE AT RISK 499 21.1 RATING-MIGRATIONSMATRIZEN. 500 21.2 DAS VASICEK-MODELL. 503 21.3 CREDIT RISK PLUS. 504 21.4 CREDITMETRICS. 507 21.5 CREDIT VAR IM HANDELSBUCH. 510 ZUSAMMENFASSUNG. 513 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 514 UEBUNGSAUFGABEN . 514 TEILV SONSTIGE THEMEN 516 KAPIIEL 22 SZENARIOANALYSE UND SIIRESSTESTIINIG 517 22.1 ERZEUGUNG DER SZENARIEN. 518 22.2 REGULIERUNG. 524 22.3 VERWENDUNG DER RESULTATE. 529 ZUSAMMENFASSUNG. 532 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 533 UEBUNGSAUFGABEN . 533 KAPITEL 23 OPERATIONELLES RISIKO 535 23.1 DEFINITION DES OPERATIONELLEN RISIKOS. 5YY8 23.2 BESTIMMUNG DES REGULATORISCHEN KAPITALS. 539 23.3 KATEGORISIERUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN. 541 23.4 VERLUSTHOEHE UND VERLUSTHAEUFIGKEIT. 542 23.5 UMSETZUNG DES A M A . 543 23.6 PROAKTIVE ANSAETZE. 547 23.7 ZUORDNUNG DER KAPITALANFORDERUNG FUER OPERATIONELLES RISIKOKAPITAL. 550 23.8 VERWENDUNG DES POTENZGESETZES. 550 23.9 VERSICHERUNG. 551 YYYYYY 23.10 SARBMIES-OXLEY A CT. 553 ZUSAMMENFASSUNG. 553 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 555 UEBUNGSAUFGABEN . 555 KAPITEL 24 LIQYIDITAETSRISIKO 557 24.1 LIQUIDITAETSRISIKO DES HANDELS. 558 24.2 LIQUIDITAETSRISIKO BEI DER FINANZIERUNG . 566 24.3 DIE SCHWARZEN LOECHER DER LIQUIDITAET. . . 575 ZUSAMMENFASSUNG. 582 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 583 UEBUNGSAUFGABEN YYYYYY YY YYYYYYYYYYYYYYYY ^ 583 KAPITEL 25 LODLELLNSIKO 587 25.1 BEWERTUNG ZU MARKTPREISEN. 588 25.2 MODELLE FUER LINEDE PRODUKTE . 590 25.3 FINANZEN UND PHYSIK. 592 25.4 VERWENDUNG DER MODELLE ZUR BEPREISUNG VON STANDARDPRODUKTEN . 593 25.5 HEDGING. 600 25.6 MODELLE FUER NICHTSTANDARD-PRODUKTE. 601 25.7 GEFAHREN DER MODELLBILDUNG . 604 25.8 ERKENNEN VON MODELLPROBLEMEN. 605 ZUSAMMENFASSUNG. 606 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 606 UEBUNGSAUFGABEN . 607 KAPITEL 26 OEKONOMISCHES KAPITAL UND RAROC 609 26.1 DEFINITION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS . 610 26.2 KOMPONENTEN DES OEKONOMISCHEN KAPITALS . 612 26.3 FORMEN VON VERMSTVERTEILUNGEN. 614 26.4 RELATIVE BEDEUTUNG DER RISIKEN. 616 26.5 AGGREGATION DES OEKONOMISCHEN KAPITALS . 617 20.6 DIE ZUWEISUNG DES OEKONOMISCHEN KAPITALS . 620 20.7 DAS OEKONOMISCHE KAPITAL DER DEUTSCHEN BANK. 622 26.8 RAROC . 623 ZUSAMMENFASSUNG. 624 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 625 UEBUNGSAUFGABEN . 625 KAPITEL 27 UINTEMEHMENSWEITES RISIKOMANAGEMENT - ERM 620 27.1 RISIKONEIGUNG. 631 27.2 RISIKOKULTUR. 635 27.3 IDENTIFIZIERUNG VON HAUPTRISIKEN. 639 27.4 STRATEGISCHES RISIKOMANAGEMENT. 642 ZUSAMMENFASSUNG. 642 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 643 UEBUNGSAUFGABEN . 644 KAPITEL 28 FEHLER YYYYYYYY RISIKOMANAGEMENT 645 28.1 RISIKOLIMITS. 647 28.2 MANAGEMENT DER HANDELSABTEILUNG . 650 28.3 LIQUIDITAETSRISIKO. 652 28.4 LEHREN FUER ANDERE ORGANISATIONEN . 654 28.5 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN. 656 LITERATUREMPFEHLUNGEN. 657 TEIL VI ANHAENGE 658 ANHANG A VEIRZIOSUNGSHAEUFIGKEDTEN 659 AENHANG E ZERO RATES, FORWARD RATES UND WOLLKUPON-ZIUESSTRUKTURKUIRVEN 662 AOHANG C BEWERTUNG VON FORWARDYY UND FUTUIRES-KONTRAKTEO 666 ANHANG D BEWERTUNG VOBI SWAPS 668 ANHANG E BEWERTUNG EUROPAEISCHE YY OPTIONEN 670 ANHANG F BEWERTUNG AMERIKANISCHER OPTIONEN 672 ANHANG G TAYLORREYYHERYYYYENTWIICKLUNGE 1 RI 675 ANHANG H EIGENVELKTOREN ONCI EIGENWERTE 678 ANHANG 6 HAUPTKOMPOOENTENANALYSE 680 ANHANG YY LANIPULATION CLER KIREDITUEBERGANGSIMATNZEN 681 ANHANG K BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS 683 ANHANG L SYNTHETISCHE CDOS UND IHRE BEWERTUNG 686 GLOSSAR 688 DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 717 TABELLEN FUER DIE WOIALVERTEILUMG 722 REGISTER 724
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