Kreditportfoliomodellierung: Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
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Springer Gabler
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
.
.
1
2 RISIKOPARAMETER AUSFALL, VERLUSTRATE UND FORDERUNGSHOEHE
BEI A U
SFALL.
5
2.1 DIE FORDERUNGSHOHE BEI
AUSFALL. 8
2.2 DIE VERLUSTRATE IM KONTEXT VON VERWERTUNGSERLOES- UND
EINBRINGUNGSQUOTE
.
.
. 9
3 EINFUEHRUNG IN
CREDITMETRICS*.
13
4 EMPIRISCHE BEFUNDE ZUR VERLUSTRATE UND FORDERUNGSHOEHE BEI
AUSFALL
.
17
4.1 VERLUSTRATE UND A
USFALL. 17
4.2 FORDERUNGSHOEHE BEI AUSFALL UND A
USFALL. 21
MODELLIERUNG DER ABHAENGIGKEITEN ZWISCHEN DEN
RISIKOPARAMETERN MIT FAKTOREN
.
27
5.1 EIN-FAKTOR-MODELL
.
. 28
5.2
MEHR-FAKTOR-MODELL.
33
5.3
SCHAETZUNG.
37
5.3.1
HECKMAN-SELEKTIONSMODELL. 38
5.3.2 SCHAETZUNG DES MEHR-FAKTOR-MODELLS. 41
5.4 K
RITIK.
45
6 MODELLIERUNG DER ABHAENGIGKEITEN ZWISCHEN DEN
RISIKOPARAMETERN MIT COPULAE
.
47
6.1 M ODELLIERUNG
.
50
6.2
SCHAETZUNG.
54
6.3 ARCHIMEDISCHE UND HIERARCHISCH-ARCHIMEDISCHE COPULAE. 56
6.3.1 ARCHIMEDISCHE COPULAE
.
56
6.3.2 HIERARCHISCH-ARCHIMEDISCHE COPULAE
.
60
7 RELATIVE INANSPRUCHNAHME, VERWERTUNGSERLOES- UND
EINBRINGUNGSQUOTE.
65
7.1 VERSTAENDNIS DER RISIKOPARAMETER
. 65
7.2 MOEGLICHE RANDVERTEILUNGEN
.
. 67
8 ANWENDUNG DER MODELLE AUF CREDIT METRICS* .
75
8.1
PORTFOLIO.
75
8.2 ABHAENGIGKEITSPARAMETER DER MODELLE
.
78
8.2.1 VORZEICHEN DER
PARAMETER. 78
8.2.2 WERTE DER PARAM ETER
.
.
82
8.3 SIMULATIONSALGORITHMEN DER VERSCHIEDENEN MODELLE
.
88
8.4 NUMERISCHE ANALYSE
.
92
9
ZUSAMMENFASSUNG.
99
A APPENDIX
.
103
A.1 BEDINGTER ERWARTUNGSWERT DER BEOBACHTETEN TEILSTICHPROBE. 103
A.2 FORM DER BEDINGTEN DICHTE
.
104
A.3 BEDINGTE LIKELIHOOD-FUNKTION FUER DEN ZEITPUNKT
T
IM
COPULA-MODELL . 109
LITERATURVERZEICHNIS.
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