Kreditportfoliomodellierung: Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Gabler
[2016]
|
| Schriftenreihe: | BestMasters
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://www.springer.com/ Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | X, 117 Seiten Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 183 g |
| ISBN: | 3658121130 9783658121136 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a22000008c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV043372473 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20190424 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 160217s2016 gw a||| |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 15,N51 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1079992804 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3658121130 |9 3-658-12113-0 | ||
| 020 | |a 9783658121136 |c Book. : EUR 61.67 (AT), sfr 62.00 (freier Pr.), EUR 59.99 (DE), EUR 59.15 (FR), EUR 58.31 (IT), EUR 59.43 (NL) |9 978-3-658-12113-6 | ||
| 024 | 3 | |a 9783658121136 | |
| 028 | 5 | 2 | |a Best.-Nr.: 978-3-658-12113-6 |
| 028 | 5 | 2 | |a Best.-Nr.: 86724265 |
| 035 | |a (OCoLC)956509344 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1079992804 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-355 | ||
| 082 | 0 | |a 330 |2 23 | |
| 084 | |a QK 320 |0 (DE-625)141644: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Eckert, Johanna |e Verfasser |0 (DE-588)1165258161 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Kreditportfoliomodellierung |b Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe |c Johanna Eckert |
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Springer Gabler |c [2016] | |
| 300 | |a X, 117 Seiten |b Illustrationen |c 21 cm x 14.8 cm, 183 g | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a BestMasters | |
| 653 | |a Research | ||
| 653 | |a Abhängige Risikoparameter | ||
| 653 | |a Copula | ||
| 653 | |a Credit Metrics | ||
| 653 | |a Einbringungsquote | ||
| 653 | |a Faktormodell | ||
| 653 | |a Hierarchisch-archimedische Copula | ||
| 653 | |a Verwertungserlösquote | ||
| 653 | |a Economics | ||
| 710 | 2 | |a Springer Fachmedien Wiesbaden |0 (DE-588)1043386068 |4 pbl | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |z 978-3-658-12114-3 |
| 856 | 4 | 0 | |u http://www.springer.com/ |x Verlag |
| 856 | 4 | 2 | |m X:MVB |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=532584c8c02b4783969307575d0ee07d&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028791364&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-028791364 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1806333256412430336 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
.
.
1
2 RISIKOPARAMETER AUSFALL, VERLUSTRATE UND FORDERUNGSHOEHE
BEI A U
SFALL.
5
2.1 DIE FORDERUNGSHOHE BEI
AUSFALL. 8
2.2 DIE VERLUSTRATE IM KONTEXT VON VERWERTUNGSERLOES- UND
EINBRINGUNGSQUOTE
.
.
. 9
3 EINFUEHRUNG IN
CREDITMETRICS*.
13
4 EMPIRISCHE BEFUNDE ZUR VERLUSTRATE UND FORDERUNGSHOEHE BEI
AUSFALL
.
17
4.1 VERLUSTRATE UND A
USFALL. 17
4.2 FORDERUNGSHOEHE BEI AUSFALL UND A
USFALL. 21
MODELLIERUNG DER ABHAENGIGKEITEN ZWISCHEN DEN
RISIKOPARAMETERN MIT FAKTOREN
.
27
5.1 EIN-FAKTOR-MODELL
.
. 28
5.2
MEHR-FAKTOR-MODELL.
33
5.3
SCHAETZUNG.
37
5.3.1
HECKMAN-SELEKTIONSMODELL. 38
5.3.2 SCHAETZUNG DES MEHR-FAKTOR-MODELLS. 41
5.4 K
RITIK.
45
6 MODELLIERUNG DER ABHAENGIGKEITEN ZWISCHEN DEN
RISIKOPARAMETERN MIT COPULAE
.
47
6.1 M ODELLIERUNG
.
50
6.2
SCHAETZUNG.
54
6.3 ARCHIMEDISCHE UND HIERARCHISCH-ARCHIMEDISCHE COPULAE. 56
6.3.1 ARCHIMEDISCHE COPULAE
.
56
6.3.2 HIERARCHISCH-ARCHIMEDISCHE COPULAE
.
60
7 RELATIVE INANSPRUCHNAHME, VERWERTUNGSERLOES- UND
EINBRINGUNGSQUOTE.
65
7.1 VERSTAENDNIS DER RISIKOPARAMETER
. 65
7.2 MOEGLICHE RANDVERTEILUNGEN
.
. 67
8 ANWENDUNG DER MODELLE AUF CREDIT METRICS* .
75
8.1
PORTFOLIO.
75
8.2 ABHAENGIGKEITSPARAMETER DER MODELLE
.
78
8.2.1 VORZEICHEN DER
PARAMETER. 78
8.2.2 WERTE DER PARAM ETER
.
.
82
8.3 SIMULATIONSALGORITHMEN DER VERSCHIEDENEN MODELLE
.
88
8.4 NUMERISCHE ANALYSE
.
92
9
ZUSAMMENFASSUNG.
99
A APPENDIX
.
103
A.1 BEDINGTER ERWARTUNGSWERT DER BEOBACHTETEN TEILSTICHPROBE. 103
A.2 FORM DER BEDINGTEN DICHTE
.
104
A.3 BEDINGTE LIKELIHOOD-FUNKTION FUER DEN ZEITPUNKT
T
IM
COPULA-MODELL . 109
LITERATURVERZEICHNIS.
113 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Eckert, Johanna |
| author_GND | (DE-588)1165258161 |
| author_facet | Eckert, Johanna |
| author_role | aut |
| author_sort | Eckert, Johanna |
| author_variant | j e je |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV043372473 |
| classification_rvk | QK 320 |
| ctrlnum | (OCoLC)956509344 (DE-599)DNB1079992804 |
| dewey-full | 330 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 330 - Economics |
| dewey-raw | 330 |
| dewey-search | 330 |
| dewey-sort | 3330 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a22000008c 4500</leader><controlfield tag="001">BV043372473</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20190424</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">160217s2016 gw a||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">15,N51</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1079992804</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3658121130</subfield><subfield code="9">3-658-12113-0</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783658121136</subfield><subfield code="c">Book. : EUR 61.67 (AT), sfr 62.00 (freier Pr.), EUR 59.99 (DE), EUR 59.15 (FR), EUR 58.31 (IT), EUR 59.43 (NL)</subfield><subfield code="9">978-3-658-12113-6</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783658121136</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">Best.-Nr.: 978-3-658-12113-6</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">Best.-Nr.: 86724265</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)956509344</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1079992804</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 320</subfield><subfield code="0">(DE-625)141644:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Eckert, Johanna</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1165258161</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Kreditportfoliomodellierung</subfield><subfield code="b">Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe</subfield><subfield code="c">Johanna Eckert</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Springer Gabler</subfield><subfield code="c">[2016]</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">X, 117 Seiten</subfield><subfield code="b">Illustrationen</subfield><subfield code="c">21 cm x 14.8 cm, 183 g</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">BestMasters</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Research</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Abhängige Risikoparameter</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Copula</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Credit Metrics</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Einbringungsquote</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Faktormodell</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Hierarchisch-archimedische Copula</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Verwertungserlösquote</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Economics</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Springer Fachmedien Wiesbaden</subfield><subfield code="0">(DE-588)1043386068</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-3-658-12114-3</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://www.springer.com/</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=532584c8c02b4783969307575d0ee07d&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028791364&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-028791364</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV043372473 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-08-03T02:53:53Z |
| institution | BVB |
| institution_GND | (DE-588)1043386068 |
| isbn | 3658121130 9783658121136 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-028791364 |
| oclc_num | 956509344 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR |
| physical | X, 117 Seiten Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 183 g |
| publishDate | 2016 |
| publishDateSearch | 2016 |
| publishDateSort | 2016 |
| publisher | Springer Gabler |
| record_format | marc |
| series2 | BestMasters |
| spelling | Eckert, Johanna Verfasser (DE-588)1165258161 aut Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe Johanna Eckert Wiesbaden Springer Gabler [2016] X, 117 Seiten Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 183 g txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier BestMasters Research Abhängige Risikoparameter Copula Credit Metrics Einbringungsquote Faktormodell Hierarchisch-archimedische Copula Verwertungserlösquote Economics Springer Fachmedien Wiesbaden (DE-588)1043386068 pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-3-658-12114-3 http://www.springer.com/ Verlag X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=532584c8c02b4783969307575d0ee07d&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028791364&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Eckert, Johanna Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe |
| title | Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe |
| title_auth | Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe |
| title_exact_search | Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe |
| title_full | Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe Johanna Eckert |
| title_fullStr | Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe Johanna Eckert |
| title_full_unstemmed | Kreditportfoliomodellierung Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe Johanna Eckert |
| title_short | Kreditportfoliomodellierung |
| title_sort | kreditportfoliomodellierung abhangigkeiten zwischen ausfallwahrscheinlichkeit verlustrate und forderungshohe |
| title_sub | Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe |
| url | http://www.springer.com/ http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=532584c8c02b4783969307575d0ee07d&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028791364&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT eckertjohanna kreditportfoliomodellierungabhangigkeitenzwischenausfallwahrscheinlichkeitverlustrateundforderungshohe AT springerfachmedienwiesbaden kreditportfoliomodellierungabhangigkeitenzwischenausfallwahrscheinlichkeitverlustrateundforderungshohe |