Verfügbarkeit: Optionen, Futures und andere Derivate

Optionen, Futures und andere Derivate:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hull, John 1946- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Hallbergmoos Pearson [2015]
Ausgabe:	9., aktualisierte Auflage
Schriftenreihe:	Always learning wi - Wirtschaft
Schlagworte:	Optionspreistheorie Optionshandel Financial Futures Optionsgeschäft Termingeschäft Derivat > Wertpapier Stochastik Optionsmarkt Diskette Option Finanzmathematik Aufgabensammlung Lehrbuch Übungssammlung
Online-Zugang:	Ausführliche Beschreibung Auszug/Leseprobe Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	1053 Seiten Diagramme
ISBN:	3868942742 9783868942743

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT 19 KAPITEL 1 EINFUEHRUNG 23 KAPITEL 2 FUTURES-MAERKTE 51 KAPITEL 3 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT FUTURES 81 KAPITEL 4 ZINSSAETZE 113 KAPITEL 5 BESTIMMUNG VON FORWARD- UND FUTURES-PREISEN 145 KAPITEL 6 ZINS-FUTURES 179 KAPITEL 7 SWAPS 203 KAPITEL 8 VERBRIEFUNGEN UND DIE KREDITKRISE VON 2007 241 KAPITEL 9 OIS-DISKONTIERUNG, KREDITASPEKTE UND FINANZIERUNGSKOSTEN 259 KAPITEL 10 OPTIONSMAERKTE 275 KAPITEL 11 EIGENSCHAFTEN VON AKTIENOPTIONEN 301 KAPITEL 12 HANDELSSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 325 KAPITEL 13 BINOMIALBAEUME 349 KAPITEL 14 WIENER-PROZESSE UND ITOES LEMMA 381 KAPITEL 15 DAS BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL 403 KAPITEL 16 MITARBEITEROPTIONEN 443 KAPITEL 17 OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES UND WAEHRUNGEN 459 KAPITEL 18 OPTIONEN AUF FUTURES 479 KAPITEL 19 SENSITIVITAETEN VON OPTIONSPREISEN 499 KAPITEL 20 VOLATILITY SMILES 537 KAPITEL 21 NUMERISCHE VERFAHREN: GRUNDLAGEN 559 KAPITEL 22 VALUE AT RISK 609 KAPITEL 23 SCHAETZUNG VON VOLATILITAETEN UND KORRELATIONEN 641 KAPITEL 24 KREDITRISIKO 667 KAPITEL 25 KREDITDERIVATE 699 KAPITEL 26 EXOTISCHE OPTIONEN 731 KAPITEL 27 MODELLIERUNG UND NUMERISCHE VERFAHREN: VERTIEFUNG 761 KAPITEL 28 MARTINGALE UND WAHRSCHEINLICHKEITSMASSE 797 KAPITEL 29 ZINSDERIVATE: DIE STANDARD-MARKT-MODELLE 819 KAPITEL 30 ANPASSUNGEN: KONVEXITAET, ZAHLUNGSTERMINE UND QUANTOS 843 KAPITEL 31 ZINSDERIVATE: DIE SHORT-RATE-MODELLE 859 KAPITEL 32 DAS HJM-, DAS LIBOR-MARKET-MODELL UND MEHRERE ZINSSTRUKTURKURVEN 899 HTTP://D-NB.INFO/1075875099 KAPITEL 33 MEHR ZU SWAPS 923 KAPITEL 34 ENERGIE- UND ROHSTOFFDERIVATE 943 KAPITEL 35 REALOPTIONEN 963 KAPITEL 36 GROSSE VERLUSTE BEI DERIVATGESCHAEFTEN UND IHRE LEHREN 979 GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE 995 DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 1021 DIE WICHTIGSTEN BOERSEN FUER FUTURES UND OPTIONEN 1027 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG A/(X) FUER X 0 1029 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG W(X) FUER X 0 1031 REGISTER 1033 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 19 KAPITEL 1 EINFUEHRUNG 23 1.1 BOERSENHANDEL 25 1.2 OVER-THE-COUNTER-HANDEL 27 1.3 FORWARD-KONTRAKTE 29 1.4 FUTURES-KONTRAKTE 31 1.5 OPTIONEN 32 1.6 HAENDLERTYPEN 35 1.7 ABSICHERER 36 1.8 SPEKULANTEN 38 1.9 ARBITRAGEURE ! 41 1.10 GEFAHREN 42 ZUSAMMENFASSUNG 44 LITERATUREMPFEHLUNGEN 44 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 45 KAPITEL 2 FUTURES-MAERKTE 51 2.1 HINTERGRUND 52 2.2 SPEZIFIKATION EINES FUTURES-KONTRAKTS 54 2.3 ANNAEHERUNG DES FUTURES-KURSES AN DEN SPOTKURS 56 2.4 WIRKUNG VON MARGIN-KONTEN 57 2.5 OTC-MAERKTE 61 2.6 MARKTNOTIERUNGEN 65 2.7 LIEFERUNG 67 2.8 HAENDLER- UND ORDERTYPEN 68 2.9 REGULIERUNG 70 2.10 BILANZIERUNG UND STEUERN 71 2.11 FORWARD- VERSUS FUTURES-KONTRAKTE 73 ZUSAMMENFASSUNG 74 LITERATUREMPFEHLUNGEN 75 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 76 KAPITEL 3 ABSICHERUNGSSTRATEGIEN MIT FUTURES 81 3.1 GRUNDPRINZIPIEN 82 3.2 ARGUMENTE FUER UND GEGEN ABSICHERUNGEN 84 3.3 BASISRISIKO 88 3.4 CROSS HEDGING 92 3.5 AKTIENINDEX-FUTURES 97 3.6 ABSICHERUNG UEBER LANGE HORIZONTE 103 ZUSAMMENFASSUNG 105 LITERATUREMPFEHLUNGEN 106 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 107 ANHANG: DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL 111 KAPITEL 4 ZINSSAETZE 113 4.1 ARTEN VON ZINSSAETZEN 114 4.2 ZINSRECHNUNG 116 4.3 ZEROBOND-ZINSSAETZE 119 4.4 ANLEIHEBEWERTUNG 119 4.5 BESTIMMUNG DER TREASURY SPOT RATES 121 4.6 FORWARD RATES 123 4.7 FORWARD RATE AGREEMENTS 126 4.8 DURATION 129 4.9 KONVEXITAET 133 4.10 ZINSSTRUKTURTHEORIEN 134 ZUSAMMENFASSUNG 137 LITERATUREMPFEHLUNGEN 138 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 138 KAPITEL 5 BESTIMMUNG VON FORWARD- UND FUTURES-PREISEN 145 5.1 INVESTITIONS- VERSUS KONSUMGUETER 146 5.2 LEERVERKAEUFE 146 5.3 ANNAHMEN UND NOTATION 148 5.4 FORWARD-PREIS FUER EIN INVESTITIONSGUT 149 5.5 BEKANNTER ERTRAG 152 5.6 BEKANNTE RENDITE 154 5.7 BEWERTUNG VON FORWARD-KONTRAKTEN 155 5.8 STIMMEN FORWARD- UND FUTURES-KURSE UEBEREIN? 158 5.9 FUTURES-KURSE VON AKTIENINDIZES 159 5.10 FORWARD- UND FUTURES-KONTRAKTE AUF WAEHRUNGEN 161 5.11 FUTURES AUF ROHSTOFFE 165 5.12 COST OF CARRY 168 5.13 LIEFERMOEGLICHKEITEN 168 5.14 FUTURES-KURSE UND DER ERWARTETE ZUKUENFTIGE SPOTKURS 169 ZUSAMMENFASSUNG 172 LITERATUREMPFEHLUNGEN 173 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 173 KAPITEL 6 ZINS-FUTURES 179 6.1 KONVENTIONEN DER TAGZAEHLUNG UND DER NOTIERUNG 180 6.2 TREASURY-BOND-FUTURES 183 6.3 EURODOLLAR-FUTURES 188 6.4 DURATIONSBASIERTE HEDGING-STRATEGIEN 194 6.5 ABSICHERUNG VON PORTFOLIOS AUS ASSETS UND VERBINDLICHKEITEN 196 ZUSAMMENFASSUNG 197 LITERATUREMPFEHLUNGEN 198 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 198 KAPITEL 7 SWAPS 203 7.1 ZINSSWAPS 204 7.2 TAGZAEHLUNG 211 7.3 CONFIRMATIONS 211 7.4 KOMPARATIVE VORTEILE 213 7.5 SWAP RATES 216 7.6 BESTIMMUNG VON LIBOR/SWAP SPOT RATES 217 7.7 BEWERTUNG VON ZINSSWAPS 218 7.8 AUSWIRKUNGEN AUF DIE LAUFZEITSTRUKTUR 222 7.9 FIXED-FOR-FIXED-WAEHRUNGSSWAPS 222 7.10 BEWERTUNG VON FIXED-FOR-FIXED-WAEHRUNGSSWAPS 226 7.11 WEITERE WAEHRUNGSSWAPS 229 7.12 KREDITRISIKO 230 7.13 WEITERE ARTEN VON SWAPS 233 ZUSAMMENFASSUNG 235 LITERATUREMPFEHLUNGEN 236 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 236 KAPITEL 8 VERBRIEFUNGEN UND DIE KREDITKRISE VON 2007 241 8.1 VERBRIEFUNG 242 8.2 DER US-AMERIKANISCHE IMMOBILIENMARKT 246 8.3 WAS GING SCHIEF? 250 8.4 DIE NACHWEHEN 253 ZUSAMMENFASSUNG 254 LITERATUREMPFEHLUNGEN 255 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 255 KAPITEL 9 OIS-DISKONTIERUNG, KREDITASPEKTE UND FINANZIERUNGSKOSTEN 259 9.1 DER RISIKOLOSE ZINSSATZ 260 9.2 DER OVERNIGHT-SATZ 262 9.3 BEWERTUNG VON SWAPS UND FRAS MIT OIS-DISKONTIERUNG 265 9.4 OIS ODER LIBOR - WELCHER ZINSSATZ IST DER RICHTIGE? 267 9.5 KREDITRISIKO: CVA UND DVA 268 9.6 FINANZIERUNGSKOSTEN 270 ZUSAMMENFASSUNG 271 LITERATUREMPFEHLUNGEN 272 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 273 KAPITEL 10 OPTIONSMAERKTE 275 10.1 ARTEN VON OPTIONEN 276 10.2 OPTIONSPOSITIONEN 278 10.3 UNDERLYINGS 281 10.4 SPEZIFIKATION VON AKTIENOPTIONEN 282 10.5 DER HANDEL 287 10.6 PROVISIONEN 288 10.7 MARGINANFORDERUNGEN 289 10.8 DIE OPTIONS CLEARING CORPORATION 291 10.9 REGULIERUNG 292 10.10 BESTEUERUNG 292 10.11 OPTIONSSCHEINE, MITARBEITEROPTIONEN UND WANDELANLEIHEN 294 10.12 OVER-THE-COUNTER-OPTIONSMAERKTE 295 ZUSAMMENFASSUNG 295 LITERATUREMPFEHLUNGEN 296 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 296 KAPITEL 11 EIGENSCHAFTEN VON AKTIENOPTIONEN 301 11.1 EINFLUSSFAKTOREN AUF OPTIONSPREISE 302 11.2 ANNAHMEN UND NOTATION 306 11.3 WERTOBER- UND WERTUNTERGRENZEN VON OPTIONEN 306 11.4 PUT-CALL-PARITAET 310 11.5 CALLS AUF EINE DIVIDENDENLOSE AKTIE 314 11.6 PUTS AUF EINE DIVIDENDENLOSE AKTIE 316 11.7 DIE AUSWIRKUNG VON DIVIDENDEN 318 ZUSAMMENFASSUNG 319 LITERATUREMPFEHLUNGEN 321 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 321 KAPITEL 12 HANDELSSTRATEGIEN MIT OPTIONEN 325 12.1 KAPITALGARANTIERTE PRODUKTE 326 12.2 HANDEL MIT EINER OPTION UND DEM UNDERLYING 328 12.3 SPREADS 330 12.4 KOMBINATIONEN AUS CALLS UND PUTS 340 12.5 ANDERE AUSZAHLUNGSPROFILE 343 ZUSAMMENFASSUNG 344 LITERATUREMPFEHLUNGEN 345 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 345 KAPITEL 13 BINOMIALBAEUME 349 13.1 DAS EINPERIODEN-BINOMIALMODELL UND EIN NO-ARBITRAGE-ARGUMENT 350 13.2 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 354 13.3 ZWEIPERIODIGE BINOMIALBAEUME 357 13.4 BEISPIEL FUER EINEN PUT *. 360 13.5 AMERIKANISCHE OPTIONEN 361 13.6 OPTIONS-DELTA 362 13.7 ANPASSUNG VON U UND D AN DIE VOLATILITAET 363 13.8 DIE FORMELN FUER BINOMIALBAEUME 365 13.9 ERHOEHUNG DER ANZAHL AN ZEITSCHRITTEN 366 13.10 VERWENDUNG VON DERIVAGEM 367 13.11 OPTIONEN AUF ANDERE ASSETS 367 ZUSAMMENFASSUNG 372 LITERATUREMPFEHLUNGEN 372 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 373 ANHANG: HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-MERTON-FORMEL ZUR OPTIONSBEPREISUNG AUS EINEM BINOMIALBAUM 377 KAPITEL 14 WIENER-PROZESSE UND ITOES LEMMA 381 14.1 DIE MARKOV-EIGENSCHAFT 382 14.2 STOCHASTISCHE PROZESSE IN STETIGER ZEIT 383 14.3 DER PROZESS FUER AKTIENKURSE 389 14.4 DIE PARAMETER 392 14.5 KORRELIERTE PROZESSE 393 14.6 ITOES LEMMA 394 14.7 LOGNORMALVERTEILTE AKTIENKURSE 395 ZUSAMMENFASSUNG 396 LITERATUREMPFEHLUNGEN 397 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 398 ANHANG: HERLEITUNG DES LEMMAS VON ITOE 401 KAPITEL 15 DAS BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL 403 15.1 DIE LOGNORMALVERTEILUNG VON AKTIENKURSEN 404 15.2 DIE VERTEILUNG VON AKTIENRENDITEN 407 15.3 DIE ERWARTETE RENDITE 407 15.4 DIE VOLATILITAET 409 15.5 DIE IDEE DER BLACK-SCHOLES-MERTON- DIFFERENTIALGLEICHUNG 414 15.6 HERLEITUNG DER BLACK-SCHOLES-MERTON- DIFFERENTIALGLEICHUNG 415 15.7 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG 418 15.8 BEWERTUNGSFORMELN NACH BLACK-SCHOLES-MERTON 420 15.9 KUMULIERTE NORMALVERTEILUNGSFUNKTION 423 15.10 OPTIONSSCHEINE UND MITARBEITEROPTIONEN 424 15.11 IMPLIZITE VOLATILITAETEN 426 15.12 DIVIDENDEN 428 ZUSAMMENFASSUNG 432 LITERATUREMPFEHLUNGEN 434 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 435 ANHANG: BEWEIS DER BLACK-SCHOLES-MERTON-FORMEL MITHILFE DER RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 439 KAPITEL 16 MITARBEITEROPTIONEN 443 16.1 VERTRAGLICHE REGELUNGEN 444 16.2 BRINGEN OPTIONEN DIE INTERESSEN VON AKTIONAEREN UND MANAGERN IN EINKLANG? 446 16.3 BILANZIERUNGSASPEKTE 447 16.4 BEWERTUNG 449 16.5 RUECKDATIERUNGSSKANDALE 454 ZUSAMMENFASSUNG 456 LITERATUREMPFEHLUNGEN 456 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 456 KAPITEL 17 OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES UND WAEHRUNGEN 459 17.1 OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES 460 17.2 WAEHRUNGSOPTIONEN 462 17.3 ERGEBNISSE FUER AKTIEN MIT BEKANNTER DIVIDENDENRENDITE 465 17.4 BEWERTUNG EUROPAEISCHER OPTIONEN AUF AKTIENINDIZES 468 17.5 BEWERTUNG VON EUROPAEISCHEN WAEHRUNGSOPTIONEN 470 17.6 AMERIKANISCHE OPTIONEN 472 ZUSAMMENFASSUNG 473 LITERATUREMPFEHLUNGEN 474 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 474 KAPITEL 18 OPTIONEN AUF FUTURES 479 18.1 FUTURES-OPTIONEN 480 18.2 GRUENDE FUER DIE POPULARITAET VON FUTURES-OPTIONEN. 483 18.3 EUROPAEISCHE SPOT- UND FUTURES-OPTIONEN 484 18.4 PUT-CALL-PARITAET 484 18.5 WERTGRENZEN FUER FUTURES-OPTIONEN 485 18.6 BEWERTUNG VON FUTURES-OPTIONEN MITHILFE VON BINOMIALBAEUMEN 486 18.7 DRIFT VON FUTURES-PREISEN IN EINER RISIKONEUTRALEN WELT 489 18.8 BEWERTUNG VON FUTURES-OPTIONEN MITHILFE DES MODELLS VON BLACK 490 18.9 AMERIKANISCHE FUTURES- UND SPOT-OPTIONEN 492 18.10 FUTURES-STYLE-OPTIONEN 493 ZUSAMMENFASSUNG 494 LITERATUREMPFEHLUNGEN 494 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 494 KAPITEL 19 SENSITIVITAETEN VON OPTIONSPREISEN 499 19.1 VERANSCHAULICHUNG 500 19.2 UNGEDECKTE UND GEDECKTE POSITIONEN 500 19.3 EINE STOP-LOSS-STRATEGIE 501 19.4 DELTA-HEDGING 503 19.5 THETA 510 19.6 GAMMA 513 19.7 BEZIEHUNG ZWISCHEN DELTA, THETA UND GAMMA 517 19.8 VEGA 517 19.9 RHO 520 19.10 HEDGING IN DER PRAXIS 520 19.11 SZENARIOANALYSE 521 19.12 ERWEITERUNG DER FORMELN 522 19.13 PORTFOLIO-INSURANCE 524 19.14 VOLATILITAET DES AKTIENMARKTS 528 ZUSAMMENFASSUNG 529 LITERATUREMPFEHLUNGEN 530 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 530 ANHANG: TAYLORREIHEN-ENTWICKLUNGEN UND SENSITIVITAETEN 535 KAPITEL 20 VOLATILITY SMILES 537 20.1 IDENTISCHE VOLATILITY SMILES FUER CALLS UND PUTS 538 20.2 WAEHRUNGSOPTIONEN 540 20.3 AKTIENOPTIONEN 543 20.4 ALTERNATIVE DARSTELLUNG DES VOLATILITY SMILES 545 20.5 VOLATILITAETSSTRUKTUREN 546 20.6 GREEKS 547 20.7 DIE BEDEUTUNG DES MODELLS 548 20.8 ERWARTETE KURSSPRUENGE 548 ZUSAMMENFASSUNG 550 LITERATUREMPFEHLUNGEN 551 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 551 ANHANG: BESTIMMUNG IMPLIZITER RISIKONEUTRALER VERTEILUNGEN AUS VOLATILITY SMILES 554 KAPITEL 21 NUMERISCHE VERFAHREN: GRUNDLAGEN 559 21.1 BINOMIALBAEUME 560 21.2 VERWENDUNG VON BINOMIALBAEUMEN FUER OPTIONEN AUF INDIZES, WAEHRUNGEN UND FUTURES-KONTRAKTE 568 21.3 BINOMIALMODELL FUER EINE AKTIE, DIE DIVIDENDEN AUSSCHUETTET 571 21.4 ALTERNATIVE VERFAHREN ZUR KONSTRUKTION VON BAEUMEN 577 21.5 ZEITABHAENGIGE PARAMETER 579 21.6 DIE MONTE-CARLO-SIMULATION 580 21.7 VARIANZREDUZIERENDE VERFAHREN 588 21.8 FINITE-DIFFERENZEN-METHODEN 592 ZUSAMMENFASSUNG 602 LITERATUREMPFEHLUNGEN 603 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 604 KAPITEL 22 VALUE AT RISK 609 22.1 DASVAR-MASS 610 22.2 HISTORISCHE SIMULATION 613 22.3 MODELLBILDUNGSANSATZ 618 22.4 LINEARES MODELL 621 22.5 DAS QUADRATISCHE MODELL 626 22.6 MONTE-CARLO-SIMULATION 629 22.7 VERGLEICH DER ANSAETZE 630 22.8 STRESS TESTING UND BACK TESTING 630 22.9 HAUPTKOMPONENTENANALYSE 631 ZUSAMMENFASSUNG 635 LITERATUREMPFEHLUNGEN 636 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 636 KAPITEL 23 SCHAETZUNG VON VOLATILITAETEN UND KORRELATIONEN 641 23.1 SCHAETZUNG DER VOLATILITAET 642 23.2 DAS MODELL DER EXPONENTIELL GEWICHTETEN GLEITENDEN DURCHSCHNITTE 644 23.3 DAS GARCH(L,L)-MODELL 646 23.4 MODELLAUSWAHL 648 23.5 MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 648 23.6 PROGNOSE DER ZUKUENFTIGEN VOLATILITAET MITTELS GARCH(1,1) 654 23.7 KORRELATIONEN 657 23.8 ANWENDUNG DES EWMA-MODELLS AUF DAS VIER-INDEX-BEISPIEL 660 ZUSAMMENFASSUNG 662 LITERATUREMPFEHLUNGEN 662 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 663 KAPITEL 24 KREDITRISIKO 667 24.1 CREDIT RATINGS 668 24.2 HISTORISCHE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 668 24.3 RECOVERY RATES 670 24.4 SCHAETZUNG VON AUSFALL- WAHRSCHEINLICHKEITEN AUS CREDIT SPREADS 671 24.5 VERGLEICH DER SCHAETZER FUER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 674 24.6 VERWENDUNG DES WERTES DES EIGENKAPITALS ZUR SCHAETZUNG VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 678 24.7 KREDITRISIKO IN DERIVATEGESCHAEFTEN 680 24.8 AUSFALLKORRELATION 687 24.9 CREDIT VAR 691 ZUSAMMENFASSUNG 693 LITERATUREMPFEHLUNGEN 694 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 695 KAPITEL 25 KREDITDERIVATE 699 25.1 CREDIT DEFAULT SWAPS 701 25.2 BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS 705 25.3 INDIZES FUER KREDITDERIVATE 709 25.4 DIE VERWENDUNG VON FESTEN KUPONS 710 25.5 FORWARD-KONTRAKTE UND OPTIONEN AUF CDS 711 25.6 BASKET CREDIT DEFAULT SWAPS 711 25.7 TOTAL RETURN SWAPS 712 25.8 COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS 713 25.9 DIE ROLLE DER KORRELATION BEI BASKET CDS UND CDO 715 25.10 BEWERTUNG EINER SYNTHETISCHEN CDO 716 25.11 ALTERNATIVEN ZUM MARKTSTANDARD 724 ZUSAMMENFASSUNG 726 LITERATUREMPFEHLUNGEN 727 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 727 KAPITEL 26 EXOTISCHE OPTIONEN 731 26.1 PACKAGES 732 26.2 UNBEFRISTETE AMERIKANISCHE CALL- UND PUT- OPTIONEN 733 26.3 AMERIKANISCHE NICHTSTANDARDOPTIONEN 734 26.4 GAP OPTIONS 734 26.5 FORWARD START OPTIONS 736 26.6 CLIQUET OPTIONS 736 26.7 COMPOUND OPTIONS 736 26.8 CHOOSER OPTIONS 737 26.9 BARRIER OPTIONS 738 26.10 DIGITALE OPTIONEN 741 26.11 LOOKBACK OPTIONS 742 26.12 SHOUT OPTIONS 744 26.13 ASIATISCHE OPTIONEN 744 26.14 EXCHANGE OPTIONS 746 26.15 OPTIONEN AUF MEHRERE ASSETS 747 26.16 VOLATILITY SWAPS UND VARIANZ-SWAPS 748 26.17 STATISCHE NACHBILDUNG VON OPTIONEN 751 ZUSAMMENFASSUNG 754 LITERATUREMPFEHLUNGEN 755 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 756 KAPITEL 27 MODELLIERUNG UND NUMERISCHE VERFAHREN: VERTIEFUNG 761 27.1 ALTERNATIVEN ZUM BLACK-SCHOLES-MERTON-MODELL 762 27.2 MODELLE MIT STOCHASTISCHER VOLATILITAET 768 27.3 DAS IVF-MODELL 770 27.4 WANDELANLEIHEN 771 27.5 PFADABHAENGIGE DERIVATE 775 27.6 BARRIER OPTIONS 779 27.7 OPTIONEN AUF ZWEI KORRELIERTE ASSETS 783 27.8 MONTE-CARLO-SIMULATION UND AMERIKANISCHE OPTIONEN 786 ZUSAMMENFASSUNG 790 LITERATUREMPFEHLUNGEN 791 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 793 KAPITEL 28 MARTINGALE UND WAHRSCHEINLICHKEITSMASSE 797 28.1 DER MARKTPREIS DES RISIKOS 799 28.2 MEHRERE ZUSTANDSVARIABLEN 802 28.3 MARTINGALE 803 28.4 ALTERNATIVE MOEGLICHKEITEN FUER DAS NUMERAIRE 805 28.5 ERWEITERUNG AUF MEHRERE FAKTOREN 809 28.6 MEHR ZUM BLACK-MODELL 810 28.7 EXCHANGE OPTIONS 811 28.8 AUSTAUSCH DES NUMERAIRES 812 ZUSAMMENFASSUNG 814 LITERATUREMPFEHLUNGEN 814 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 815 KAPITEL 29 ZINSDERIVATE: DIE STANDARD-MARKT-MODELLE 819 29.1 ANLEIHEOPTIONEN 820 29.2 ZINSCAPS UND ZINSFLOORS 825 29.3 EUROPAEISCHE SWAPTIONS 832 29.4 OIS-DISKONTIERUNG 837 29.5 HEDGING VON ZINSDERIVATEN 837 ZUSAMMENFASSUNG 839 LITERATUREMPFEHLUNGEN 839 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 839 KAPITEL 30 ANPASSUNGEN: KONVEXITAET, ZAHLUNGSTERMINE UND QUANTOS 843 30.1 KONVEXITAETSANPASSUNGEN 844 30.2 ANPASSUNG AN DIE ZAHLUNGSTERMINE 848 30.3 QUANTOS 850 ZUSAMMENFASSUNG 854 LITERATUREMPFEHLUNGEN 854 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 854 ANHANG: BEWEIS DER FORMEL FUER DIE KONVEXITAETSANPASSUNG 857 KAPITEL 31 ZINSDERIVATE: DIE SHORT-RATE-MODELLE 859 31.1 HINTERGRUND 860 31.2 GLEICHGEWICHTSMODELLE 861 31.3 NO-ARBITRAGE-MODELLE 869 31.4 OPTIONEN AUF ANLEIHEN 874 31.5 VOLATILITAETSSTRUKTUREN 875 31.6 ZINSBAEUME 876 31.7 EIN ALLGEMEINES VERFAHREN ZUR KONSTRUKTION VON BAEUMEN 878 31.8 KALIBRIERUNG 890 31.9 HEDGING MIT EINEM EINFAKTOR-MODELL 891 ZUSAMMENFASSUNG 892 LITERATUREMPFEHLUNGEN 892 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 893 KAPITEL 32 DAS HJM-, DAS LIBOR-MARKET-MODELL UND MEHRERE ZINSSTRUKTURKURVEN 899 32.1 DAS MODELL VON HEATH, JARROW UND MORTON 900 32.2 DAS LIBOR-MARKET-MODELL 903 32.3 DIE BEHANDLUNG MEHRERER ZINSSTRUKTUR- KURVEN 914 32.4 AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 916 ZUSAMMENFASSUNG 918 LITERATUREMPFEHLUNGEN 919 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 920 KAPITEL 33 MEHR ZU SWAPS 923 33.1 VARIANTEN VON PIAIN-VANILLA-SWAPS 924 33.2 COMPOUNDING SWAPS 926 33.3 WAEHRUNGSSWAPS 928 33.4 KOMPLEXERE SWAPS 929 33.5 EQUITY SWAPS 933 33.6 SWAPS MIT EINGEBETTETEN OPTIONEN 934 33.7 ANDERE SWAPS 937 ZUSAMMENFASSUNG 939 LITERATUREMPFEHLUNGEN 939 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 940 KAPITEL 34 ENERGIE- UND ROHSTOFFDERIVATE 943 34.1 LANDWIRTSCHAFTSPRODUKTE 944 34.2 METALLE 945 34.3 ENERGIEDERIVATE 945 34.4 MODELLIERUNG VON WARENPREISEN 948 34.5 WETTERDERIVATE 954 34.6 VERSICHERUNGSDERIVATE 955 34.7 BEPREISUNG VON WETTER-UND VERSICHERUNGSDERIVATEN 956 34.8 WIE EIN ENERGIEERZEUGER RISIKEN ABSICHERN KANN 958 ZUSAMMENFASSUNG 959 LITERATUREMPFEHLUNGEN 959 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 960 KAPITEL 35 REALOPTIONEN 963 35.1 INVESTITIONSBEWERTUNG 964 35.2 VERALLGEMEINERUNG DER RISIKONEUTRALEN BEWERTUNG 965 35.3 SCHAETZUNG DES MARKTPREISES DES RISIKOS 967 35.4 BEWERTUNG EINES GESCHAEFTSGEBIETES 968 35.5 BEWERTUNG VON OPTIONEN IN INVESTITIONSMOEGLICHKEITEN 970 ZUSAMMENFASSUNG 976 LITERATUREMPFEHLUNGEN 976 PRAKTISCHE FRAGESTELLUNGEN 977 KAPITEL 36 GROSSE VERLUSTE BEI DERIVATGESCHAEFTEN UND IHRE LEHREN 979 36.1 ALLGEMEINE LEHREN FUER NUTZER VON DERIVATEN 983 36.2 LEHREN FUER FINANZINSTITUTE 985 36.3 LEHREN FUER ANDERE ORGANISATIONEN 991 ZUSAMMENFASSUNG 993 LITERATUREMPFEHLUNGEN 993 GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE 995 DIE DERIVAGEM-SOFTWARE 1021 DIE WICHTIGSTEN BOERSEN FUER FUTURES UND OPTIONEN 1027 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG W(X) FUER X 0 1029 WERTETABELLE DER STANDARDNORMALVERTEILUNG W(X) FUER X 0 1031 REGISTER 1033
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