Bewertung von Zahlungsströmen mit variabler Verzinsung:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
1999
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| Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
| Schriftenreihe: | Gabler Edition Wissenschaft
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| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Die Bewertung von Zahlungsströmen mit variabler Verzinsung ist die zentrale Voraussetzung für den Handel und das Risikomanagement dieser Finanzinstrumente. Stefan Pichler gibt einen Überblick über die wichtigsten Modelle zur Bewertung von Geldmarktfloatern, Zinsswaps, Reverse Floatern, Caps, Floors, Swaptions und Constant Maturity Swaps. Der Autor stellt erstmals ein praktikables Verfahren zur Bewertung von Floatern mit Bindung an eine Sekundärmarktrendite (SMR) vor |
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