Methoden zur Analyse von kurzen Zeitreihen: Simulation Stochastischer Prozesse und Ihre Analyse im Frequenz- und Zeitbereich, einschliesslich Maximum-Likelihood-Schätzungen
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| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Basel
Birkhäuser Basel
1977
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| Schriftenreihe: | Interdisciplinary Systems Research Interdisziplinäre Systemforschung, Analysis - Modeling - Simulation / Analyse - Formalisierung - Simulation
46 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | FLA01 Volltext |
| Beschreibung: | Beobachtungsdaten wirtschafts- oder sozialwissenschaftlicher Phänomene fallen häufig in Form von Zeitreihen an, zu deren Analyse eine Vielzahl von Verfahren in der statistischen Fachliteratur vorgeschlagen wird. Nach dem historisch älteren Ansatz der Komponentenzerlegung einer Zeitreihe befaßt man sich heute nahezu ausschließlich mit Analyseverfahren, die auf der Theorie der stochastischen Prozesse beruhen. Im Rahmen dieses Konzepts werden Zeitreihen als Realisationen solcher Prozesse, d.h. als Ergebnisse von Zufallsexperimenten, aufgefaßt. Zeitreihenanalyse in diesem Zusammenhang bedeutet die Untersuchung der zugrundeliegenden Prozesse, die als schwach stationär angenommen werden. Die Analyse kann im Zeit- oder im Frequenzbereich [2. Kapitel] durchgeführt werden. Analyseverfahren auf der Grundlage der Theorie stochastischer Prozesse haben jenseits ihrer besseren theoretischen Fundierung eine gravierende Schwäche: der Mangel an nicht-asymptotischen Aussagen über die verwendeten Schätzfunktionen. Als Konsequenz wird für Analysen eine Reihenlange von 100 bis 200 Werten als wünschenswert, wenn nicht gar notwendig, angesehen. Zeitreihen, speziell ökonomische, stehen in einer derartigen Länge aber meist nicht zur Verfügung. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Grundlagen dieser Analyseverfahren, d.h. die Untersuchung von Schätzfunktionen für die Momentfunktionen (Zeitbereich) und die Spektraldichten 8 (Frequenzbereich) stochastischer Prozesse unter dem Gesichtspunkt des Schätzens aus kurzen Zeitreihen. Der Terminus 'kurze Zeitreihe' ist nicht eindeutig definierbar. Wann eine Zeitreihe als kurz zu bezeichnen ist, hängt vom Schätzverfahren und der Struktur des erzeugenden Prozesses ab |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (187 S.) |
| ISBN: | 9783034857369 9783764309558 |
| DOI: | 10.1007/978-3-0348-5736-9 |
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| spelling | Birkenfeld, Wolfgang 1935- Verfasser (DE-588)170736474 aut Methoden zur Analyse von kurzen Zeitreihen Simulation Stochastischer Prozesse und Ihre Analyse im Frequenz- und Zeitbereich, einschliesslich Maximum-Likelihood-Schätzungen von Wolfgang Birkenfeld Basel Birkhäuser Basel 1977 1 Online-Ressource (187 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier ISR Interdisciplinary Systems Research / Interdisziplinäre Systemforschung, Analysis - Modeling - Simulation / Analyse - Formalisierung - Simulation 46 Beobachtungsdaten wirtschafts- oder sozialwissenschaftlicher Phänomene fallen häufig in Form von Zeitreihen an, zu deren Analyse eine Vielzahl von Verfahren in der statistischen Fachliteratur vorgeschlagen wird. Nach dem historisch älteren Ansatz der Komponentenzerlegung einer Zeitreihe befaßt man sich heute nahezu ausschließlich mit Analyseverfahren, die auf der Theorie der stochastischen Prozesse beruhen. Im Rahmen dieses Konzepts werden Zeitreihen als Realisationen solcher Prozesse, d.h. als Ergebnisse von Zufallsexperimenten, aufgefaßt. Zeitreihenanalyse in diesem Zusammenhang bedeutet die Untersuchung der zugrundeliegenden Prozesse, die als schwach stationär angenommen werden. Die Analyse kann im Zeit- oder im Frequenzbereich [2. Kapitel] durchgeführt werden. Analyseverfahren auf der Grundlage der Theorie stochastischer Prozesse haben jenseits ihrer besseren theoretischen Fundierung eine gravierende Schwäche: der Mangel an nicht-asymptotischen Aussagen über die verwendeten Schätzfunktionen. Als Konsequenz wird für Analysen eine Reihenlange von 100 bis 200 Werten als wünschenswert, wenn nicht gar notwendig, angesehen. Zeitreihen, speziell ökonomische, stehen in einer derartigen Länge aber meist nicht zur Verfügung. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Grundlagen dieser Analyseverfahren, d.h. die Untersuchung von Schätzfunktionen für die Momentfunktionen (Zeitbereich) und die Spektraldichten 8 (Frequenzbereich) stochastischer Prozesse unter dem Gesichtspunkt des Schätzens aus kurzen Zeitreihen. Der Terminus 'kurze Zeitreihe' ist nicht eindeutig definierbar. Wann eine Zeitreihe als kurz zu bezeichnen ist, hängt vom Schätzverfahren und der Struktur des erzeugenden Prozesses ab Science (General) Science, general Naturwissenschaft Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd rswk-swf Bevölkerungsentwicklung (DE-588)4006292-2 gnd rswk-swf Stochastischer Prozess (DE-588)4057630-9 gnd rswk-swf Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd rswk-swf Simulation (DE-588)4055072-2 gnd rswk-swf Schätzung (DE-588)4193791-0 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Bevölkerungsentwicklung (DE-588)4006292-2 s Schätzung (DE-588)4193791-0 s Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 s 2\p DE-604 Stochastischer Prozess (DE-588)4057630-9 s Simulation (DE-588)4055072-2 s 3\p DE-604 Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 s 4\p DE-604 Interdisciplinary Systems Research Interdisziplinäre Systemforschung, Analysis - Modeling - Simulation / Analyse - Formalisierung - Simulation 46 (DE-604)BV005542384 46 https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5736-9 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Birkenfeld, Wolfgang 1935- Methoden zur Analyse von kurzen Zeitreihen Simulation Stochastischer Prozesse und Ihre Analyse im Frequenz- und Zeitbereich, einschliesslich Maximum-Likelihood-Schätzungen Interdisciplinary Systems Research Interdisziplinäre Systemforschung, Analysis - Modeling - Simulation / Analyse - Formalisierung - Simulation Science (General) Science, general Naturwissenschaft Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd Bevölkerungsentwicklung (DE-588)4006292-2 gnd Stochastischer Prozess (DE-588)4057630-9 gnd Mathematisches Modell (DE-588)4114528-8 gnd Simulation (DE-588)4055072-2 gnd Schätzung (DE-588)4193791-0 gnd |
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