Markoffsche Entscheidungsprozesse:
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic eBook |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner Verlag
1990
|
| Series: | Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Volltext |
| Item Description: | Der vorliegende Text befaßt sich mit der Kontrolle von Markoff Ketten. Es wird insbesondere eine einheitliche Darstellung für die folgenden drei Problemkreise angestrebt: Stochastische Dynamische Optimierung, Glücksspiele (Gambling), Optimales Stoppen. Im ersten Teil werden die Grundlagen aus der Theorie der Markoff Ketten bereitgestellt. Dieser Band ist eine überarbeitete Fassung einer Vorlesungsausarbeitung, die als Nr. 33 in der Vorlesungsreihe des Sonderforschungsbereiches 72 am Institut für Angewandte Mathematik der Universität Bonn erschienen ist. Durch die Beschränkung auf abzählbare Zustandsräume genügen zum Verständnis des überwiegenden Teils des Textes die Kenntnisse aus einer einführenden Wahrscheinlichkeitstheorievorlesung. Lediglich für die Modellbildung werden Maße auf Produkträumen mit abzählbar vielen Faktoren benötigt. In §18 wird darüberhinaus der Hauptgrenzwertsatz für Martingale benutzt. Gleichungen, Aussagen und Satze werden hierarchisch durchnumeriert. Die als Bemerkungen formulierten Aussagen werden in dem jeweils folgenden Stoff nicht benötigt. Eine Reihe von Aussagen wird nicht bewiesen. Ihre Beweise werden als Übungsaufgaben gestellt. Am Ende des Vorworts werden die Abhängigkeiten der Paragraphen dargestellt. Dabei werden nur die gezeigt, die sich für das logische Verständnis, und nicht die, die sich lediglich aus Gründen der Motivation ergeben. Wird das Schwergewicht auf Markoff-Ketten gelegt, so können §1-7, 9-11, 14, 16 gelesen werden. Steht die Dynamische Optimierung im Vordergrund, so genügen §§9-1S. Ist man vor allem an Glücksspielmodellen interessiert, so empfehlen sich §§ 1, 9-11, 18, 19. Die in Paragraph 17 dargestellte Verallgemeinerung von VI §8 kann auch bereits nach 16.19 verstanden werden, wenn man wie in §8 keine laufenden Einschrittgewinne berücksichtigt |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (XV, 185 S.) |
| ISBN: | 9783322829764 9783519027324 |
| ISSN: | 1615-4193 |
| DOI: | 10.1007/978-3-322-82976-4 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV042443780 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20170823 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 150324s1990 |||| o||u| ||||||ger d | ||
| 020 | |a 9783322829764 |c Online |9 978-3-322-82976-4 | ||
| 020 | |a 9783519027324 |c Print |9 978-3-519-02732-4 | ||
| 024 | 7 | |a 10.1007/978-3-322-82976-4 |2 doi | |
| 035 | |a (OCoLC)863948093 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV042443780 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e aacr | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 049 | |a DE-91 |a DE-634 |a DE-92 |a DE-706 | ||
| 082 | 0 | |a 620 |2 23 | |
| 084 | |a NAT 000 |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Schäl, Manfred |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Markoffsche Entscheidungsprozesse |c von Manfred Schäl |
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Vieweg+Teubner Verlag |c 1990 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (XV, 185 S.) | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik |x 1615-4193 | |
| 500 | |a Der vorliegende Text befaßt sich mit der Kontrolle von Markoff Ketten. Es wird insbesondere eine einheitliche Darstellung für die folgenden drei Problemkreise angestrebt: Stochastische Dynamische Optimierung, Glücksspiele (Gambling), Optimales Stoppen. Im ersten Teil werden die Grundlagen aus der Theorie der Markoff Ketten bereitgestellt. Dieser Band ist eine überarbeitete Fassung einer Vorlesungsausarbeitung, die als Nr. 33 in der Vorlesungsreihe des Sonderforschungsbereiches 72 am Institut für Angewandte Mathematik der Universität Bonn erschienen ist. Durch die Beschränkung auf abzählbare Zustandsräume genügen zum Verständnis des überwiegenden Teils des Textes die Kenntnisse aus einer einführenden Wahrscheinlichkeitstheorievorlesung. Lediglich für die Modellbildung werden Maße auf Produkträumen mit abzählbar vielen Faktoren benötigt. In §18 wird darüberhinaus der Hauptgrenzwertsatz für Martingale benutzt. Gleichungen, Aussagen und Satze werden hierarchisch durchnumeriert. Die als Bemerkungen formulierten Aussagen werden in dem jeweils folgenden Stoff nicht benötigt. Eine Reihe von Aussagen wird nicht bewiesen. Ihre Beweise werden als Übungsaufgaben gestellt. Am Ende des Vorworts werden die Abhängigkeiten der Paragraphen dargestellt. Dabei werden nur die gezeigt, die sich für das logische Verständnis, und nicht die, die sich lediglich aus Gründen der Motivation ergeben. Wird das Schwergewicht auf Markoff-Ketten gelegt, so können §1-7, 9-11, 14, 16 gelesen werden. Steht die Dynamische Optimierung im Vordergrund, so genügen §§9-1S. Ist man vor allem an Glücksspielmodellen interessiert, so empfehlen sich §§ 1, 9-11, 18, 19. Die in Paragraph 17 dargestellte Verallgemeinerung von VI §8 kann auch bereits nach 16.19 verstanden werden, wenn man wie in §8 keine laufenden Einschrittgewinne berücksichtigt | ||
| 650 | 4 | |a Engineering | |
| 650 | 4 | |a Engineering, general | |
| 650 | 4 | |a Ingenieurwissenschaften | |
| 650 | 0 | 7 | |a Optimales Stoppen |0 (DE-588)4230259-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Stochastische dynamische Optimierung |0 (DE-588)4183372-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Markov-Kette |0 (DE-588)4037612-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Markov-Entscheidungsprozess |0 (DE-588)4168927-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Markov-Kette |0 (DE-588)4037612-6 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Optimales Stoppen |0 (DE-588)4230259-6 |D s |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Stochastische dynamische Optimierung |0 (DE-588)4183372-7 |D s |
| 689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Markov-Entscheidungsprozess |0 (DE-588)4168927-6 |D s |
| 689 | 2 | |8 3\p |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://doi.org/10.1007/978-3-322-82976-4 |x Verlag |3 Volltext |
| 912 | |a ZDB-2-SNA |a ZDB-2-BAD | ||
| 940 | 1 | |q ZDB-2-SNA_Archive | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027879026 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 3\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1804153138097160192 |
|---|---|
| any_adam_object | |
| author | Schäl, Manfred |
| author_facet | Schäl, Manfred |
| author_role | aut |
| author_sort | Schäl, Manfred |
| author_variant | m s ms |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV042443780 |
| classification_tum | NAT 000 |
| collection | ZDB-2-SNA ZDB-2-BAD |
| ctrlnum | (OCoLC)863948093 (DE-599)BVBBV042443780 |
| dewey-full | 620 |
| dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
| dewey-ones | 620 - Engineering and allied operations |
| dewey-raw | 620 |
| dewey-search | 620 |
| dewey-sort | 3620 |
| dewey-tens | 620 - Engineering and allied operations |
| discipline | Allgemeine Naturwissenschaft |
| doi_str_mv | 10.1007/978-3-322-82976-4 |
| format | Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04025nmm a2200565zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV042443780</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20170823 </controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">150324s1990 |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783322829764</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-322-82976-4</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783519027324</subfield><subfield code="c">Print</subfield><subfield code="9">978-3-519-02732-4</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-322-82976-4</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)863948093</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042443780</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">aacr</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">620</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">NAT 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schäl, Manfred</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Markoffsche Entscheidungsprozesse</subfield><subfield code="c">von Manfred Schäl</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Vieweg+Teubner Verlag</subfield><subfield code="c">1990</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XV, 185 S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik</subfield><subfield code="x">1615-4193</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Der vorliegende Text befaßt sich mit der Kontrolle von Markoff Ketten. Es wird insbesondere eine einheitliche Darstellung für die folgenden drei Problemkreise angestrebt: Stochastische Dynamische Optimierung, Glücksspiele (Gambling), Optimales Stoppen. Im ersten Teil werden die Grundlagen aus der Theorie der Markoff Ketten bereitgestellt. Dieser Band ist eine überarbeitete Fassung einer Vorlesungsausarbeitung, die als Nr. 33 in der Vorlesungsreihe des Sonderforschungsbereiches 72 am Institut für Angewandte Mathematik der Universität Bonn erschienen ist. Durch die Beschränkung auf abzählbare Zustandsräume genügen zum Verständnis des überwiegenden Teils des Textes die Kenntnisse aus einer einführenden Wahrscheinlichkeitstheorievorlesung. Lediglich für die Modellbildung werden Maße auf Produkträumen mit abzählbar vielen Faktoren benötigt. In §18 wird darüberhinaus der Hauptgrenzwertsatz für Martingale benutzt. Gleichungen, Aussagen und Satze werden hierarchisch durchnumeriert. Die als Bemerkungen formulierten Aussagen werden in dem jeweils folgenden Stoff nicht benötigt. Eine Reihe von Aussagen wird nicht bewiesen. Ihre Beweise werden als Übungsaufgaben gestellt. Am Ende des Vorworts werden die Abhängigkeiten der Paragraphen dargestellt. Dabei werden nur die gezeigt, die sich für das logische Verständnis, und nicht die, die sich lediglich aus Gründen der Motivation ergeben. Wird das Schwergewicht auf Markoff-Ketten gelegt, so können §1-7, 9-11, 14, 16 gelesen werden. Steht die Dynamische Optimierung im Vordergrund, so genügen §§9-1S. Ist man vor allem an Glücksspielmodellen interessiert, so empfehlen sich §§ 1, 9-11, 18, 19. Die in Paragraph 17 dargestellte Verallgemeinerung von VI §8 kann auch bereits nach 16.19 verstanden werden, wenn man wie in §8 keine laufenden Einschrittgewinne berücksichtigt</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Engineering</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Engineering, general</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Ingenieurwissenschaften</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optimales Stoppen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4230259-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Stochastische dynamische Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4183372-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Markov-Kette</subfield><subfield code="0">(DE-588)4037612-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Markov-Entscheidungsprozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4168927-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Markov-Kette</subfield><subfield code="0">(DE-588)4037612-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Optimales Stoppen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4230259-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Stochastische dynamische Optimierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4183372-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Markov-Entscheidungsprozess</subfield><subfield code="0">(DE-588)4168927-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-322-82976-4</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="a">ZDB-2-BAD</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">ZDB-2-SNA_Archive</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027879026</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV042443780 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:21:50Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783322829764 9783519027324 |
| issn | 1615-4193 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027879026 |
| oclc_num | 863948093 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-91 DE-BY-TUM DE-634 DE-92 DE-706 |
| owner_facet | DE-91 DE-BY-TUM DE-634 DE-92 DE-706 |
| physical | 1 Online-Ressource (XV, 185 S.) |
| psigel | ZDB-2-SNA ZDB-2-BAD ZDB-2-SNA_Archive |
| publishDate | 1990 |
| publishDateSearch | 1990 |
| publishDateSort | 1990 |
| publisher | Vieweg+Teubner Verlag |
| record_format | marc |
| series2 | Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik |
| spelling | Schäl, Manfred Verfasser aut Markoffsche Entscheidungsprozesse von Manfred Schäl Wiesbaden Vieweg+Teubner Verlag 1990 1 Online-Ressource (XV, 185 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik 1615-4193 Der vorliegende Text befaßt sich mit der Kontrolle von Markoff Ketten. Es wird insbesondere eine einheitliche Darstellung für die folgenden drei Problemkreise angestrebt: Stochastische Dynamische Optimierung, Glücksspiele (Gambling), Optimales Stoppen. Im ersten Teil werden die Grundlagen aus der Theorie der Markoff Ketten bereitgestellt. Dieser Band ist eine überarbeitete Fassung einer Vorlesungsausarbeitung, die als Nr. 33 in der Vorlesungsreihe des Sonderforschungsbereiches 72 am Institut für Angewandte Mathematik der Universität Bonn erschienen ist. Durch die Beschränkung auf abzählbare Zustandsräume genügen zum Verständnis des überwiegenden Teils des Textes die Kenntnisse aus einer einführenden Wahrscheinlichkeitstheorievorlesung. Lediglich für die Modellbildung werden Maße auf Produkträumen mit abzählbar vielen Faktoren benötigt. In §18 wird darüberhinaus der Hauptgrenzwertsatz für Martingale benutzt. Gleichungen, Aussagen und Satze werden hierarchisch durchnumeriert. Die als Bemerkungen formulierten Aussagen werden in dem jeweils folgenden Stoff nicht benötigt. Eine Reihe von Aussagen wird nicht bewiesen. Ihre Beweise werden als Übungsaufgaben gestellt. Am Ende des Vorworts werden die Abhängigkeiten der Paragraphen dargestellt. Dabei werden nur die gezeigt, die sich für das logische Verständnis, und nicht die, die sich lediglich aus Gründen der Motivation ergeben. Wird das Schwergewicht auf Markoff-Ketten gelegt, so können §1-7, 9-11, 14, 16 gelesen werden. Steht die Dynamische Optimierung im Vordergrund, so genügen §§9-1S. Ist man vor allem an Glücksspielmodellen interessiert, so empfehlen sich §§ 1, 9-11, 18, 19. Die in Paragraph 17 dargestellte Verallgemeinerung von VI §8 kann auch bereits nach 16.19 verstanden werden, wenn man wie in §8 keine laufenden Einschrittgewinne berücksichtigt Engineering Engineering, general Ingenieurwissenschaften Optimales Stoppen (DE-588)4230259-6 gnd rswk-swf Stochastische dynamische Optimierung (DE-588)4183372-7 gnd rswk-swf Markov-Kette (DE-588)4037612-6 gnd rswk-swf Markov-Entscheidungsprozess (DE-588)4168927-6 gnd rswk-swf Markov-Kette (DE-588)4037612-6 s Optimales Stoppen (DE-588)4230259-6 s 1\p DE-604 Stochastische dynamische Optimierung (DE-588)4183372-7 s 2\p DE-604 Markov-Entscheidungsprozess (DE-588)4168927-6 s 3\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-82976-4 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Schäl, Manfred Markoffsche Entscheidungsprozesse Engineering Engineering, general Ingenieurwissenschaften Optimales Stoppen (DE-588)4230259-6 gnd Stochastische dynamische Optimierung (DE-588)4183372-7 gnd Markov-Kette (DE-588)4037612-6 gnd Markov-Entscheidungsprozess (DE-588)4168927-6 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4230259-6 (DE-588)4183372-7 (DE-588)4037612-6 (DE-588)4168927-6 |
| title | Markoffsche Entscheidungsprozesse |
| title_auth | Markoffsche Entscheidungsprozesse |
| title_exact_search | Markoffsche Entscheidungsprozesse |
| title_full | Markoffsche Entscheidungsprozesse von Manfred Schäl |
| title_fullStr | Markoffsche Entscheidungsprozesse von Manfred Schäl |
| title_full_unstemmed | Markoffsche Entscheidungsprozesse von Manfred Schäl |
| title_short | Markoffsche Entscheidungsprozesse |
| title_sort | markoffsche entscheidungsprozesse |
| topic | Engineering Engineering, general Ingenieurwissenschaften Optimales Stoppen (DE-588)4230259-6 gnd Stochastische dynamische Optimierung (DE-588)4183372-7 gnd Markov-Kette (DE-588)4037612-6 gnd Markov-Entscheidungsprozess (DE-588)4168927-6 gnd |
| topic_facet | Engineering Engineering, general Ingenieurwissenschaften Optimales Stoppen Stochastische dynamische Optimierung Markov-Kette Markov-Entscheidungsprozess |
| url | https://doi.org/10.1007/978-3-322-82976-4 |
| work_keys_str_mv | AT schalmanfred markoffscheentscheidungsprozesse |