Software-Entwicklung für dynamische Portfolioallokation und Risikomanagement:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Gabler
2013
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| Schriftenreihe: | Business, Economics, and Law
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS XM
1 EINLEITUNG 1
1.1 FORSCHUNGSZIEL 3
1.2 AUFBAU DER ARBEIT 3
1.3 ABGRENZUNGEN 4
1.3.1 ABGRENZUNG ZUM HIGHFREQUENCY-TRADING 4
1.3.2 ABGRENZUNG ZUR LANGFRISTIGEN PROGNOSE 5
1.3.3 ABGRENZUNG DER ASSETKLASSEN 6
2 GRUNDLAGEN 7
2.1 FINANZMATHEMATISCHE GRUNDLAGEN 7
2.1.1 WERTPAPIERMANAGEMENT 7
2.1.2 PORTFOLIO SELECTION THEORY 8
2.1.3 FUNDAMENTALDATEN UND KENNZAHLEN 10
2.1.3.1 VOLATILITAET O 10
2.1.3.2 VARIANZ A 2 10
2.1.3.3 RENDITE N 11
2.1.3.4 RISIKONUTZEN (NO-PRINZIP) 11
2.1.4 TECHNISCHE ANALYSE 11
2.1.4.1 MOVING AVERAGE 12
2.1.4.2 MOMENTUM 12
2.1.4.3 PUT-CALL-RATIO 13
2.1.4.4 WEITERFUHRENDE ANSAETZE 13
2.2 KAPITALMARKTSYNERGETIK 13
2.2.1 ORDERTYPEN 14
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IMAGE 2
V I I I I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
2.2.2 KURSBILDUNG 15
2.2.3 RELEVANTE EINFLUSSFAKTOREN 16
2.2.4 HANDELSPLAETZE 18
2.2.5 GRUNDLAGEN DER PREDICTION 19
2.2.6 AUFWANDSBETRACHTUNG 21
2.2.7 AKTUELLE KAPITALMARKTTRENDS 21
2.2.7.1 ENHANCED INDEXING 21
2.2.7.2 CORE SATELLITE APPROACH 22
2.3 RISK-MANAGEMENT 22
2.3.1 RISIKOARTEN UND RISIKOMATRIX 24
2.3.2 ANSAETZE DES RISIKOMANAGEMENTS 26
2.3.2.1 VALUE AT RISK 27
2.3.2.2 RAROC 30
2.3.3 RISIKOAGGREGATION 31
2.3.4 PORTFOLIO INSURANCE 31
2.3.4.1 STOP-LOSS 32
2.3.4.2 BETA-HEDGING 33
2.3.4.3 PROTECTIVE PUT 33
2.4 SOFTWARETECHNISCHE GRUNDLAGEN 34
2.4.1 .NET-FRAMEWORK 34
2.4.2 HANDELSSYSTEME (HALB-/VOLLAUTOMATISIERT) 35
2.4.3 EXTERNE SCHNITTSTELLEN (FINANZDIENSTLEISTER) 36
2.4.3.1 DATENPROVIDER 36
2.4.3.2 BROKERAGE 37
3 FUNKTIONSUMFANG DER SOFTWARE 39
3.1 DATENANALYSE 42
3.1.1 DATAINTERFACE 42
3.1.2 ERMITTLUNG VON KENNZIFFERN 47
3.2 STOCK PICKING 50
3.2.1 INDIKATOREN 52
3.2.2 MARKTBEOBACHTUNG 52
3.2.3 DATENSTRUKTUR 53
3.2.4 DATENINTERPRETATION 54
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS IX
3.3 STRATEGIEPROFILE 55
3.4 TRENDANALYSE 56
3.4.1 REGRESSIONSANALYSE 57
3.4.1.1 LINEARE REGRESSION 57
3.4.1.2 POLYNOMIALE REGRESSION 58
3.4.2 TRENDEXTRAPOLATION : 58
3.4.2.1 LINEARE INTERPOLATION 59
3.4.2.2 POLYNOMIALE INTERPOLATION 60
3.4.2.3 MODIFIZIERTE INTERPOLATION 60
3.4.3 F ORSCHUNGSANSAETZE 62
3.4.3.1 SWITCHING MODELLE 62
3.4.3.2 GARCH 62
3.4.3.3 ZUSTANDSRAUMMODELL & KAIMAN-FILTER 63
3.4.3.4 SPEKTRALANALYSE / FOURIERREIHEN 63
3.4.3.5 BUBBLES 63
3.4.3.6 NEURONALE NETZE (KI) 64
3.4.3.7 CHAOS-THEORIE 64
3.4.4 IMPLEMENTIERUNG 64
3.5 KAPITALALLOKATION 66
3.5.1 RISK-MANAGEMENT 67
3.5.1.1 DIVERSIFIZIERUNG 67
3.5.1.2 SYSTEMATISCHES MARKTRISIKO (BETA-FAKTOR) 68
3.5.1.3 SPEZIFISCHES MARKTRISIKO 69
3.5.2 HANDELSPARAMETER 71
3.5.3 MONEY MANAGEMENT 71
3.5.3.1 CASH-POOLING 72
3.5.3.2 SPEZIFISCHE ABBRUCHKRITERIEN 73
3.5.3.3 SYSTEMISCHE ABBRUCHKRITERIEN 73
3.6 WEBBASED TRADE-ORDER 74
3.6.1 EVENT-BASED ORDER-TRIGGER 74
3.6.2 INTERFACE-PERFORMANCE 74
3.7 SOFTWARE-QUALITY 75
3.7.1 FUNKTIONALITAET 76
3.7.2 ZUVERLAESSIGKEIT 77
3.7.3 BENUTZBARKEIT 78
IMAGE 4
X INHALTSVERZEICHNIS
3.7.4 EFFIZIENZ 79
3.7.5 AENDERBARKEIT 81
3.7.6 UEBERTRAGBARKEIT 81
4 DATENVERWALTUNG 83
4.1 DBMS ANFORDERUNGEN 83
4.1.1 FACHLICH 83
4.1.2 PERFORMANCE 84
4.1.3 TRANSAKTIONSVERWALTUNG 84
4.2 DATENBANK-AUSWAHL 85
4.3 SCHNITTSTELLENANBINDUNG 86
5 WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG 87
5.1 RENTABILITAET 87
5.1.1 RETURN ON INVESTMENT (ROL) 89
5.1.2 RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCEMASSE 89
5.1.2.1 RISK ADJUSTED RETURN ON CAPITAL (RAROC) 89
5.1.2.2 JENSEN-INDEX 90
5.1.2.3 SHARPE-RATIO 91
5.1.2.4 TREYNOR-RATIO 92
5.2 EXTERNE EINFLUESSE 92
5.2.1 FIXE KOSTEN 92
5.2.2 VARIABLE KOSTEN 93
5.2.3 KAPITALERTRAGSSTEUER 93
5.2.4 IMPLEMENTIERUNG 94
6 ERGEBNIS 97
6.1 ZUSAMMENFASSUNG 97
6.2 EMPIRISCHE AUSWERTUNG 97
7 FAZIT 101
LITERATURVERZEICHNIS 103 |
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