Finanzwirtschaftliches Risikomanagement: eine kritische Betrachtung der gängigen Risikomess- & -Steuerungsinstrumente
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Diplomica-Verl.
2011
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| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XI, 126 S. graph. Darst. 27 cm |
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS VI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS VIII
1. EINLEITUNG 1
2. GRUNDLAGEN 2
2.1 GRUNDLAGEN DES RISIKOS 2
2.1.1 DER ALLGEMEINE RISIKOBEGRIFF 2
2.1.2 PROBLEME DER RISIKOBEMESSUNG 2
2.1.3 ANSAETZE ZUR RISIKOKATEGORISIERUNG 3
2.2 ZUR BEDEUTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS 4
2.2.1 DER IM FINANZ-MANAGEMENT VERWENDETE RISIKOBEGRIFF 4
2.2.2 DIE DEFINITIONEN VON RISIKOMANAGEMENT 5
2.2.3 DER NUTZEN VON RISIKOMANAGEMENT 6
2.3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 8
2.3.1 DIE AENDERUNGEN MIT DEM KONTRAG 8
2.3.2 DAS RISIKOMANAGEMENTSYSTEM - ORGANISATORISCHE
ANFORDERUNGEN 10
2.3.3 DIE AUFGABEN DES JAHRESABSCHLUSSPRUEFERS 11
2.4 DER PROZESS DES RISIKOMANAGEMENTS 14
3. EINE BESTANDSAUFNAHME FINANZWIRTSCHAFTLICHER RISIKEN 15
3.1 DAS MARKTRISIKO 15
3.1.1 DAS ZINSAENDERUNGSRISIKO 15
3.1.2 WAEHRUNGSRISIKEN 17
3.1.2.1 DAS ALLGEMEINE WAEHRUNGSRISIKO 17
3.1.2.2 DAS TRANSAKTIONSRISIKO 18
3.1.2.3 DAS TRANSLATIONSRISIKO 19
3.1.2.4 DAS OEKONOMISCHE RISIKO 19
3.1.3 DAS AKTIENKURS-UND DAS COMMODITY-RISIKO 20
3.2 KREDITRISIKEN 21
3.3 DAS LIQUIDITAETSRISIKO 24
I
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1016237049
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
4. DIE INSTRUMENTE ZUR MESSUNG UND ANALYSE VON RISIKEN 25
4.1 EINFACHE RISIKOMASSE 25
4.1.1 DER MAXIMALVERLUST 25
4.1.2 DER ERWARTETE VERLUST 26
4.2 WEITERFUEHRENDE RISIKOMASSE 27
4.2.1 DIE ERWARTETE RELATIVE VERMOEGENSAENDERUNG 27
4.2.2 DIE MITTLERE ABSOLUTE ABWEICHUNG 27
4.2.3 VARIANZ (O 2 ) UND STANDARDABWEICHUNG (A) 28
4.3 DER VAR IM VARIANZ-KOVARIANZ-MODELL 32
4.3.1 DER VAR EINZELNER RISIKOPOSITIONEN 32
4.3.2 DER VAR VON PORTFOLIOS 39
4.3.2.1 DER DIVERSIFIKATIONSEFFEKT - EINE MATHEMATISCHE DARLEGUNG 39
4.3.2.2 DER DIVERSIFIKATIONSEFFEKT- EINE GRAPHISCHE DARLEGUNG 41
4.3.2.3 DIE PORTFOLIOKORRELATIONEN VOR DEM HINTERGRUND VON
KREDITPORTFOLIOMODELLEN UND DER SUBPRIME-KRISE 42
4.3.2.4 IMPLIKATIONEN ZU KURZFRISTIGEN VAR FUER DIE RISIKOSTEUERUNG.53
4.3.3. DIE VERFAHREN DER VOLATILITAETSPROGNOSE 54
4.3.3.1 GLEICH GEWICHTETE GLEITENDE DURCHSCHNITTE 54
4.3.3.2 EXPONENTIELL GEWICHTETE GLEITENDE DURCHSCHNITTE 56
4.3.3.3 GARCH-SCHAETZUNGEN 57
4.4 DIE ERMITTLUNG DES VAR DURCH SIMULATIONSVERFAHREN 58
4.4.1 DIE HISTORISCHE SIMULATION 58
4.4.1.1 DIE VORGEHENSWEISE DER HISTORISCHEN SIMULATION 58
4.4.1.2 DIE HISTORISCHE SIMULATION - EIN RECHENBEISPIEL 59
4.4.1.3 BEURTEILUNG DER HISTORISCHEN SIMULATION 61
4.4.2 DIE MONTE-CARLO-SIMULATION 66
4.4.2.1 ZUR VORGEHENSWEISE DER MONTE-CARLO-SIMULATION 66
4.4.2.2 DIE MONTE-CARLO-SIMULATION - EIN BEISPIEL 67
4.4.2.3 BEURTEILUNG DER MONTE-CARLO-SIMULATION 68
4.5 SONSTIGE BERECHNUNGSMETHODEN 70
IMAGE 3
4.5.1 DER MARGINALE VAR 70
4.5.1.1 DIE KAPITALMARKTTHEORETISCHE HERLEITUNG VON
GLEICHGEWICHTSRENDITEN UND MARKTWERTEN 70
4.5.1.2 DIE NUTZUNG DES MARGINALEN VAR 71
4.5.2 DER INCREMENTAL VAR 71
4.5.3 DER COMPONENT VAR 72
4.5.4 DER CONDITIONAL VAR (CVAR) 72
4.5.5 LOWER PARTIAL MOMENTS 73
4.5.5.1 DIE EIGENSCHAFTEN VON LOWER PARTIAL MOMENTS 73
4.5.5.2 DIE LOWER PARTIAL MOMENTS NULLTER ORDNUNG 74
4.5.5.3 DIE LOWER PARTIAL MOMENTS 1. ORDNUNG 75
4.5.5.4 DIE LOWER PARTIAL MOMENTS 2. ORDNUNG 76
4.5.5.5 DIE STANDARDABWEICHUNG DES LPM DER 1. ORDNUNG 77
4.5.5.6 KRITIK AN DEN LOWER PARTIAL MOMENTS 77
4.5.6 SZENARIO-ANALYSEN, WORST-CASE-SZENARIEN UND STRESSTESTS 78
4.5.7 SENSITIVITAETEN UND ELASTIZITAETEN 79
4.5.7.1 ZUR ANWENDUNG VON SENSITIVITAETEN UND ELASTIZITAETEN 79
4.5.7.2 DIE DURATION 80
4.5.7.3 DIE MODIFIED DURATION 82
4.5.8 BACKTESTING 84
4.5.8.1 GRUNDLAGEN DES BACKTESTING 84
4.5.8.2 BACKTESTING MIT AUSNAHMEN 86
4.5.8.3 BACKTESTING MIT BEDINGTER DECKUNG 86
5. DIE STEUERUNG VON RISIKEN 87
5.1 DIE MOEGLICHKEITEN DER RISIKOPOLITIK 87
5.1.1 DIE VERMEIDUNG VON RISIKEN 87
5.1.2 DIE VERMINDERUNG VON RISIKEN 88
5.1.3 DIE ABWAELZUNG VON RISIKEN 89
5.1.4. DIE STEUERUNG VON RESTRISIKEN 90
5.1.4.1 DIE KOMPENSATION VON RISIKEN 90
III
IMAGE 4
5.1.4.2 DIE SELBSTTRAGUNG VON RISIKEN 92
5.2 INSTRUMENTE DER RISIKOSTEUERUNG 100
5.2.1 BEDINGTE FINANZTITEL 100
5.2.1.1 VERSICHERUNGEN 100
5.2.1.2 OPTIONEN 100
5.2.2 UNBEDINGTE FINANZTITEL 105
5.2.2.1 FORWARDS (OTC-MARKT) 105
5.2.2.2 FUTURES (BOERSENGEHANDELT) 109
6. FAZIT 111
LITERATURVERZEICHNIS 117
IV |
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