Verfügbarkeit: Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: eine mathematische Einführung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gatto, Riccardo (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Berlin [u.a.] Springer 2014
Schlagworte:	Versicherungsmathematik Stochastisches Modell Risikotheorie
Online-Zugang:	BFB01 BHS01 BTU01 BTW01 FAW01 FFW01 FHA01 FHI01 FHM01 FHN01 FHR01 FKE01 FLA01 FRO01 FWS01 FWS02 HTW01 TUM01 UBM01 UBR01 UBT01 UBW01 UBY01 UEI01 UER01 UPA01 Volltext Inhaltsverzeichnis Abstract
Beschreibung:	1 Online-Ressource (IX, 196 S.) graph. Darst.
ISBN:	9783642539510 9783642539527
DOI:	10.1007/978-3-642-53952-7

Internformat

MARC


LEADER	00000nmm a2200000 c 4500
001	BV041832818
003	DE-604
005	20141022
007	cr\|uuu---uuuuu
008	140507s2014 \|\|\|\| o\|\|u\| \|\|\|\|\|\|ger d
020			\|a 9783642539510 \|9 978-3-642-53951-0
020			\|a 9783642539527 \|c Online \|9 978-3-642-53952-7
024	7		\|a 10.1007/978-3-642-53952-7 \|2 doi
035			\|a (OCoLC)880122263
035			\|a (DE-599)BVBBV041832818
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakwb
041	0		\|a ger
049			\|a DE-703 \|a DE-29 \|a DE-91 \|a DE-355 \|a DE-859 \|a DE-860 \|a DE-92 \|a DE-863 \|a DE-862 \|a DE-523 \|a DE-20 \|a DE-19 \|a DE-Aug4 \|a DE-573 \|a DE-898 \|a DE-M347 \|a DE-634 \|a DE-B768 \|a DE-824 \|a DE-526 \|a DE-522 \|a DE-1028 \|a DE-83 \|a DE-1046 \|a DE-706 \|a DE-861 \|a DE-739 \|a DE-188 \|a DE-11
082	0		\|a 510
084			\|a SK 820 \|0 (DE-625)143258: \|2 rvk
084			\|a SK 980 \|0 (DE-625)143277: \|2 rvk
084			\|a NAT 000 \|2 stub
100	1		\|a Gatto, Riccardo \|e Verfasser \|0 (DE-588)1050303415 \|4 aut
245	1	0	\|a Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie \|b eine mathematische Einführung \|c Riccardo Gatto
264		1	\|a Berlin [u.a.] \|b Springer \|c 2014
300			\|a 1 Online-Ressource (IX, 196 S.) \|b graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b c \|2 rdamedia
338			\|b cr \|2 rdacarrier
650	0	7	\|a Versicherungsmathematik \|0 (DE-588)4063194-1 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Stochastisches Modell \|0 (DE-588)4057633-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Risikotheorie \|0 (DE-588)4135592-1 \|2 gnd \|9 rswk-swf
689	0	0	\|a Risikotheorie \|0 (DE-588)4135592-1 \|D s
689	0	1	\|a Versicherungsmathematik \|0 (DE-588)4063194-1 \|D s
689	0	2	\|a Stochastisches Modell \|0 (DE-588)4057633-4 \|D s
689	0		\|5 DE-604
856	4	0	\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|x Verlag \|3 Volltext
856	4	2	\|m Springer Fremddatenuebernahme \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027277665&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
856	4	2	\|m Springer Fremddatenuebernahme \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027277665&sequence=000003&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Abstract
912			\|a ZDB-2-SNA
999			\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027277665
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l BFB01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l BHS01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l BTU01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l BTW01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FAW01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FFW01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FHA01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FHI01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FHM01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FHN01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FHR01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FKE01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FLA01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FRO01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FWS01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l FWS02 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l HTW01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l TUM01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l UBM01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l UBR01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l UBT01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l UBW01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l UBY01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l UEI01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l UER01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext
966	e		\|u https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 \|l UPA01 \|p ZDB-2-SNA \|x Verlag \|3 Volltext

Datensatz im Suchindex

DE-BY-FWS_katkey	512780
_version_	1806178966678011904
adam_text	STOCHASTISCHE MODELLE DER AKTUARIELLEN RISIKOTHEORIE / GATTO, RICCARDO : 2014 TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG MODELLE FUER INDIVIDUELLE RISIKEN ZAEHLPROZESSE UND ZUSAMMENGESETZTE PROZESSE RISIKOPROZESS UND RUINTHEORIE ERNEUERUNGSTHEORIE EXPONENTIELLER MASSWECHSEL UND ANWENDUNGEN APPENDIX REFERENZEN DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT. STOCHASTISCHE MODELLE DER AKTUARIELLEN RISIKOTHEORIE / GATTO, RICCARDO : 2014 ABSTRACT / INHALTSTEXT STOCHASTISCHE MODELLE SIND BEI DER BEWERTUNG VON SCHADENSBETRAEGEN FUER VERSICHERUNGEN VON BESONDERER BEDEUTUNG. DAS BUCH GIBT EINE EINFUEHRUNG IN DIE DABEI VERWENDETEN MODELLE FUER KLEINE UND GROSSE SCHADENSBETRAEGE WIE AUCH IN DIE STOCHASTISCHE PROZESSE DER AKTUARIELLEN RISIKOTHEORIE (ZAEHLPROZESSE UND POISSON-PROZESS). ZENTRALES THEMA IST DIE ANALYSE DER RUINWAHRSCHEINLICHKEIT, WOBEI EXAKTE BERECHNUNGSMETHODEN, ASYMPTOTISCHE APPROXIMATIONEN UND NUMERISCHE ALGORITHMEN WIE MONTE CARLO-SIMULATION UND SCHNELLE FOURIER-TRANSFORMATION VORGESTELLT WERDEN. EIN APPENDIX MIT WICHTIGEN RESULTATEN DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE ERLEICHTERT DIE LEKTUERE DIESES BUCHES DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
any_adam_object	1
author	Gatto, Riccardo
author_GND	(DE-588)1050303415
author_facet	Gatto, Riccardo
author_role	aut
author_sort	Gatto, Riccardo
author_variant	r g rg
building	Verbundindex
bvnumber	BV041832818
classification_rvk	SK 820 SK 980
classification_tum	NAT 000
collection	ZDB-2-SNA
ctrlnum	(OCoLC)880122263 (DE-599)BVBBV041832818
dewey-full	510
dewey-hundreds	500 - Natural sciences and mathematics
dewey-ones	510 - Mathematics
dewey-raw	510
dewey-search	510
dewey-sort	3510
dewey-tens	510 - Mathematics
discipline	Allgemeine Naturwissenschaft Mathematik
doi_str_mv	10.1007/978-3-642-53952-7
format	Electronic eBook
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04736nmm a2200769 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV041832818</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20141022 </controlfield><controlfield tag="007">cr\|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">140507s2014 \|\|\|\| o\|\|u\| \|\|\|\|\|\|ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783642539510</subfield><subfield code="9">978-3-642-53951-0</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783642539527</subfield><subfield code="c">Online</subfield><subfield code="9">978-3-642-53952-7</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)880122263</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041832818</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-863</subfield><subfield code="a">DE-862</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-573</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-B768</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-526</subfield><subfield code="a">DE-522</subfield><subfield code="a">DE-1028</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-1046</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-861</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">510</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 820</subfield><subfield code="0">(DE-625)143258:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SK 980</subfield><subfield code="0">(DE-625)143277:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">NAT 000</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Gatto, Riccardo</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1050303415</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie</subfield><subfield code="b">eine mathematische Einführung</subfield><subfield code="c">Riccardo Gatto</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin [u.a.]</subfield><subfield code="b">Springer</subfield><subfield code="c">2014</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (IX, 196 S.)</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Versicherungsmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4063194-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Stochastisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4057633-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Risikotheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135592-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Risikotheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135592-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Versicherungsmathematik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4063194-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Stochastisches Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4057633-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Springer Fremddatenuebernahme</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027277665&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Springer Fremddatenuebernahme</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027277665&sequence=000003&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Abstract</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-2-SNA</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027277665</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">BFB01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">BHS01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">BTU01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">BTW01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FAW01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FFW01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FHA01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FHI01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FHM01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FHN01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FHR01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FKE01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FLA01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FRO01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FWS01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">FWS02</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">HTW01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">TUM01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">UBM01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">UBR01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">UBT01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">UBW01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">UBY01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">UEI01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">UER01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="966" ind1="e" ind2=" "><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7</subfield><subfield code="l">UPA01</subfield><subfield code="p">ZDB-2-SNA</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield></record></collection>
id	DE-604.BV041832818
illustrated	Not Illustrated
indexdate	2024-08-01T12:01:31Z
institution	BVB
isbn	9783642539510 9783642539527
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027277665
oclc_num	880122263
open_access_boolean
owner	DE-703 DE-29 DE-91 DE-BY-TUM DE-355 DE-BY-UBR DE-859 DE-860 DE-92 DE-863 DE-BY-FWS DE-862 DE-BY-FWS DE-523 DE-20 DE-19 DE-BY-UBM DE-Aug4 DE-573 DE-898 DE-BY-UBR DE-M347 DE-634 DE-B768 DE-824 DE-526 DE-522 DE-1028 DE-83 DE-1046 DE-706 DE-861 DE-739 DE-188 DE-11
owner_facet	DE-703 DE-29 DE-91 DE-BY-TUM DE-355 DE-BY-UBR DE-859 DE-860 DE-92 DE-863 DE-BY-FWS DE-862 DE-BY-FWS DE-523 DE-20 DE-19 DE-BY-UBM DE-Aug4 DE-573 DE-898 DE-BY-UBR DE-M347 DE-634 DE-B768 DE-824 DE-526 DE-522 DE-1028 DE-83 DE-1046 DE-706 DE-861 DE-739 DE-188 DE-11
physical	1 Online-Ressource (IX, 196 S.) graph. Darst.
psigel	ZDB-2-SNA
publishDate	2014
publishDateSearch	2014
publishDateSort	2014
publisher	Springer
record_format	marc
spellingShingle	Gatto, Riccardo Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie eine mathematische Einführung Versicherungsmathematik (DE-588)4063194-1 gnd Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd Risikotheorie (DE-588)4135592-1 gnd
subject_GND	(DE-588)4063194-1 (DE-588)4057633-4 (DE-588)4135592-1
title	Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie eine mathematische Einführung
title_auth	Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie eine mathematische Einführung
title_exact_search	Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie eine mathematische Einführung
title_full	Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie eine mathematische Einführung Riccardo Gatto
title_fullStr	Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie eine mathematische Einführung Riccardo Gatto
title_full_unstemmed	Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie eine mathematische Einführung Riccardo Gatto
title_short	Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
title_sort	stochastische modelle der aktuariellen risikotheorie eine mathematische einfuhrung
title_sub	eine mathematische Einführung
topic	Versicherungsmathematik (DE-588)4063194-1 gnd Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd Risikotheorie (DE-588)4135592-1 gnd
topic_facet	Versicherungsmathematik Stochastisches Modell Risikotheorie
url	https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027277665&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027277665&sequence=000003&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT gattoriccardo stochastischemodellederaktuariellenrisikotheorieeinemathematischeeinfuhrung

Verfügbarkeit

Volltext öffnen

MARC

Datensatz im Suchindex

Ähnliche Einträge