Syndizierungen im Kreditgeschäft unter Liquiditätsrisikoaspekten: Vorstellung und Analyse eines Steuerungsansatzes
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lahr
Wissenschaftliche Hochschule
2014
|
| Schriftenreihe: | Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr
40 |
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| Beschreibung: | 101 Bl. graph. Darst. |
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| adam_text | INHALTVERZEICHNIS II
INHALTVERZEICHNIS
INHALTVERZEICHNIS II
ABBILDUNGSVERZEICHNIS V
FORMELVERZEICHNIS VII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS VIII
1 EINLEITUNG 9
1.1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG 9
1.2 VORGEHENSWEISE 12
2 GRUNDLAGEN VON SYNDIZIERUNG IM KREDITGESCHAEFT 14
2.1 DEFINITION UND ABGRENZUNG 14
2.2 DER SYNDIZIERUNGSPROZESS UND DIE EINFLUSSFAKTOREN FUER DIE
DURCHFUEHRUNG VON SYNDIZIERUNGEN 16
2.3 MOTIVE UND VORTEILHAFITIGKEIT VON SYNDIZIERUNGEN 19
2.4 PLATZIERUNGSRISIKEN BEI SYNDIZIERUNGEN 22
3 ERLAEUTERUNG VON LIQUIDITAETSRISIKEN UND DEREN -KOSTEN IM
ZUSAMMENHANG MIT SYNDIZIERUNGEN 24
3.1 BEGRIFFSERKLAERUNG VON LIQUIDITAETSRISIKEN UND DEREN
BANKAUFSICHTSRECHTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN 24
3.1.1 DEFINITION VON LIQUIDITAETSRISIKEN 24
3.1.2 DERZEITIGE BANKAUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN
LIQUIDITAETSRISIKEN 26
3.1.3 DIE KUENFTIGEN AUFSICHTSRECHTLICHEN KENNZAHLEN NACH
BASEL III 29
3.2 ENTSTEHUNG UND STEUERUNG VON LIQUIDITAETSRISIKEN BEI ZU
SYNDIZIERENDEN FORDERUNGEN 35
3.2.1 AUSWIRKUNGEN DES PLATZIERUNGSRISIKOS AUF DIE
LIQUIDITAETSRISIKEN UND DIE BEEINFLUSSUNG DER STEUERUNG DER
RISIKEN
35
3.2.2 ERMITTLUNG VON ZAHLUNGSUNFAHIGKEITSRISIKEN DURCH DEN LAR 37
3.2.3 MESSUNG VON STRUKTURELLEN LIQUIDITAETSRISIKEN MIT HILFE DES
LVAR 39
3.3 LIQUIDITAETS- UND LIQUIDITAETSRISIKOKOSTEN SOWIE DEREN ANWENDUNG
AUF SYNDIZIERUNG 40
3.3.1 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN ZUR VERRECHNUNG VON
LIQUIDITAETS- UND LIQUIDITAETSRISIKOKOSTEN 40
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INHALTVERZEICHNIS
III
3.3.2 ERKLAERUNG VON LIQUIDITAETS- UND LIQUIDITAETSRISIKOKOSTEN IM
ZUSAMMENHANG MIT SYNDIZIERUNGEN 42
4 STEUERUNG VON SYNDIZIERUNGEN MIT FOKUS AUF LIQUIDITAETSRISIKEN 46
4.1 BESCHREIBUNG DES STEUERUNGSANSATZES SOWIE BEGRUENDUNG DER
NOTWENDIGKEIT EINER RISIKOPRAEMIE FUER DAS PLATZIERUNGSRISIKO 46
4.1.1 FRISTENINKONGRUENTE KURZFRISTIGE REFINANZIERUNG DER
SYNDIZIERUNG UND DIE MOEGLICHKEIT EINER
ANSCHLUSSREFINANZIERUNG BEI NOTWENDIGER VERLAENGERUNG 46
4.1.2 FESTLEGUNG DER FRISTENINKONGRUENTEN KURZFRISTIGEREN
REFINANZIERUNG DER SYNDIZIERUNG 49
4.1.3 DARSTELLUNG EINER MOEGLICHEN VERLAENGERUNG DER KURZFRISTIGEN
REFINANZIERUNG 50
4.2 PREISSTELLUNG UND ABSICHERUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG EINER
FRISTENINKONGRUENTEN KURZFRISTIGEREN REFINANZIERUNGSSTRATEGIE DER
SYNDIZIERUNG
52
4.2.1 PREISSTELLUNG DER FRISTENINKONGRUENTE KURZFRISTIGEREN
LIQUIDITAETSEINDECKUNG DER SYNDIZIERUNG 52
4.2.2 ERMITTLUNG DER RISIKOPRAEMIE FUER EINE MOEGLICHE
VERLAENGERUNG DER REFINANZIERUNG 54
4.2.2.1 GRUNDSAETZLICHE ERLAEUTERUNG DES VORGEHENS ZUR
ERMITTLUNG DER RISIKOPRAEMIE 54
4.2.2.2 PROGNOSE DES LIQUIDITAETSSPREAD IN DER
VERLAENGERUNGSPHASE 55
4.2.2.3 ERRECHNUNG DES BARWERTIGEN DISPOSITIONSSCHADENS
UND AUFBAU EINER VERTEILUNG DER
DISPOSITIONSSCHAEDEN
58
4.2.2.4 ERMITTLUNG DES ABZUSICHERNDEN SCHADENS AUF BASIS
DES ERWARTETEN UND UNERWARTETEN VERLUSTES DER
BARWERTIGEN DISPOSITIONSERGEBNISSE
60
4.2.2.5 VERTEILUNG DES ABZUSICHERNDEN
DISPOSITIONSSCHADENS AUF DEN ERWARTETEN VERLAUFES
DES KREDITES SOWIE GEWICHTUNG
MIT EINER
ERWARTETEN ANSCHLUSSREFINANZIERUNGSQUOTE 61
4.2.3 PRICING VON LIQUIDITAETSPUFFERKOSTEN ZUR ERFUELLUNG DER LCR 64
4.2.4 ERMITTLUNG DES INTERNEN TRANSFERPREISES ZUR VERRECHNUNG
DER LIQUIDITAETSKOSTEN 67
4.3 DISPOSITION VON SYNDIZIERUNGEN 69
5 BEURTEILUNG DES ANSATZES ZUR STEUERUNG VON SYNDIZIERUNGEN 71
5.1 ANFORDERUNGEN AN DIE BEURTEILUNG DES STEUERUNGSANSATZES 71
5.2 AUSWIRKUNGEN AUF DIE KUNDENKONDITION UND DIE ERTRAGSGROESSEN
DER PROFIT CENTER 72
INHALTVERZEICHNIS
IV
5.2.1 BEEINFLUSSUNG DES FRISTENTRANSFORMATIONSERGEBNISSES IM
TREASURY DURCH EINE RISIKOPRAEMIE 72
5.2.2 MOEGLICHE VORTEILE DES STEUERUNGSANSATZES FUER DIE
KONDITIONSMARGE 73
5.3 AUSWIRKUNGEN DES STEUERUNGSANSATZES AUF LIQUIDITAETSRISIKEN UND
DIE KENNZIFFERN NACH BASEL III 75
5.3.1 IMPLIKATION AUF DIE LIQUIDITAETSRISIKEN 75
5.3.1.1 AUSWIRKUNGEN AUF DAS ZAHLUNGSUNFAHIGKEITSRISIKO 75
5.3.1.2 KONSEQUENZEN FUER DAS STRUKTURELLE LIQUIDITAETSRISIKO
UND DAS DAMIT VERBUNDENE PLATZIERUNGSRISIKO 78
5.3.2 KONSEQUENZEN FUER DIE NEUEN AUFSICHTSRECHTLICHEN
KENNZAHLEN 81
5.3.2.1 BEEINFLUSSUNG DER LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) ....
81
5.3.2.2 FOLGEN FUER DIE NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) 82
5.4 GRENZEN DES STEUERUNGSANSATZES 85
5.4.1 DIE ERMITTLUNG DER ANSCHLUSSREFINANZIERUNGSQUOTE 85
5.4.2 SCHWIERIGKEITEN BEI DER SIMULATION EINES LIQUIDITAETSSPREADS
MIT HILFE EINES ZINSSTRUKTURMODELLS 88
5.4.3 NOTWENDIGKEIT DER NACHKALKULATION DER RISIKOPRAEMIE FUER
EINE MOEGLICHE VERLAENGERUNG 89
6 SCHLUSSBEMERKUNG 91
LITERATURVERZEICHNIS 95
|
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