Praxisbezogenes Kreditrisikomanagement mit Sparkassen-CreditPortfolioView:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Dt. Sparkassen-Verl.
2013
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Betrieb : Kredite, Finanzierung
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturangaben |
| Beschreibung: | 158 S. graph. Darst. 25 cm |
| ISBN: | 9783093053078 |
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5
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT 9
VORWORT 11
EINLEITUNG 13
1 PRAXISBEZOGENES KREDITRISIKOMANAGEMENT ALS BESTANDTEIL DER
GESAMTBANKSTEUERUNG 15
1.1 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS KREDITRISIKOMANAGEMENT 16
1.1.1 RISIKOTRAGFAEHIGKEIT ! 17
1.1.2 STRATEGIEN 18
1.1.3 INTERNES KONTROLLSYSTEM 20
1.1.3.1 AUFBAU- UND ABLAUFORGANISATION 20
1.1.3.2 RISIKOSTEUERUNGS- UND -CONTROLLINGPROZESSE . . . 22
1.1.4 BESONDERE FUNKTIONEN 26
1.1.4.1 RISIKOCONTROLLING . 26
1.1.4.2 INTERNE REVISION 26
1.1.4.3 COMPLIANCE 27
1.2 KREDIT-AUSFALL-RISIKO ALS GEGENSTAND DES RISIKOMANAGEMENTS . . . .
28 1.2.1 RISIKOBEGRIFF 28
1.2.2 KATEGORISIERUNG BANKTYPISCHER RISIKEN 31
1.2.3 DIMENSIONEN DES KREDITRISIKOS 34
1.3 PRINZIPIEN DER GESAMTBANKSTEUERUNG ALS LEITLINIEN FUER DAS
KREDITRISIKOMANAGEMENT 38
1.3.1 DIE PYRAMIDE DER GESAMTBANKSTEUERUNG 39
1.3.1.1 STEUERUNGSKONZEPT 39
1.3.1.2 STEUERUNGSFELDER 4 1
1.3.1.3 STEUERUNGSPROZESSE 42
1.3.1.4 KAPITAL UND RISIKOPROFIL 43
1.3.2 KALKUELE DER GESAMTBANKSTEUERUNG 45
1.3.2.1 RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKALKUEL 46
1.3.2.2 RISIKO-CHANCEN-KALKUEL 48
1.4 KREDITRISIKOMANAGEMENT IN SPARKASSEN 52
1.4.1 CHARAKTERISIERUNG EINES PRAXISBEZOGENEN KREDITRISIKOMANAGEMENTS 53
1.4.2 REGELKREIS FUER EIN KREDITRISIKOMANAGEMENT 54
1.4.2.1 KREDITVERGABE 55
1.4.2.2 KREDITPORTFOLIOANALYSE 59
1.4.2.3 KREDITPORTFOLIOMANAGEMENT 61
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IMAGE 2
G INHALTSVERZEICHNIS
2 CPV ALS INSTRUMENT EINES PRAXISBEZOGENEN
KREDITRISIKOMANAGEMENTS 63
2.1 CHARAKTERISIERUNG VON CPV 64
2.1.1 EINORDNUNG 64
2.1.2 ZIELSETZUNG 65
2.1.3 PRINZIPIELLE VORGEHENSWEISE 66
2.2 EDV-TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN 67
2.2.1 HARDWAREANFORDERUNGEN 67
2.2.2 SOFTWAREANFORDERUNGEN 68
2.2.3 DATENVERSORGUNG DURCH DIE ZVADR 68
2.3 FUNKTIONSWEISE VON CPV 69
2.3.1 EINGANGSGROESSEN DER RISIKOSIMULATIONEN 69
2.3.1.1 KREDITPORTFOLIODATEN 69
2.3.1.2 PARAMETERDATEN 7 1
2.3.2 VORGEHENSWEISE BEI DER RISIKOMESSUNG 77
2.3.2.1 BARWERTMODUL 77
2.3.2.2 PERIODIKMODUL 79
2.3.3 ERGEBNISGROESSEN DER CPV-BERICHTE 81
2.3.3.1 BARWERTMODUL 8 1
2.3.3.2 PERIODIKMODUL 83
2.4 FUNKTIONALITAETEN VON CPV 85
2.4.1 BARWERTMODUL 85
2.4.1.1 MAKROSIMULATION 85
2.4.1.2 MIKROSIMULATION 87
2.4.1.3 STRESSTESTFUNKTIONALITAET . 90
2.4.1.4 PROGNOSEFUNKTIONALITAET 91
2.4.1.5 NEUGESCHAEFTSFUNKTIONALITAET 91
2.4.1.6 ANALYSESETS 93
2.4.1.7 VERMOEGENSALLOKATION 94
2.4.2 PERIODIKMODUL 95
2.4.2.1 IMPORT AUS DEM BARWERTMODUL 95
2.4.2.2 DURCHFUEHRUNG VON SIMULATIONEN 97
3 MOEGLICHKEITEN DER KREDITPORTFOLIOANALYSE UND DES
KREDITPORTFOLIOMANAGEMENTS MIT CPV 102
3.1 KREDITPORTFOLIOANALYSE 103
3.1.1 RISIKORELEVANTE KENNZAHLEN 103
3.1.2 AUSWERTUNGSMOEGLICHKEITEN IN CPV 109
3.1.3 DARSTELLUNGSMOEGLICHKEITEN DER ANALYSEERGEBNISSE 117
3.2 KREDITPORTFOLIOMANAGEMENT 120
3.2.1 AKTIV 121
3.2.1.1 RISIKOSCHAETZUNG EINES EINZELNEN GROSSKREDITES 121
3.2.1.2 RISIKOABGABE MIT KREDITDERIVATEN 126
3.2.1.3 RISIKOAUFNAHME MIT KREDITDERIVATEN 129
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS 7
3.2.2 PASSIV 132
ZUSAMMENFASSUNG 135
4 ANHANG 138
4.1 BEISPIELPARAMETERSET, RISIKOSEGMENTE 138
4.2 BEISPIELPARAMETERSET, MIGRATIONSMATRIX 139
4.3 BEISPIELPARAMETERSET, SHIFTMATRIX 141
4.4 BEISPIELPARAMETERSET, SICHERHEITENKATEGORIEN 143
4.5 BEISPIELPARAMETERSET, KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 144
4.6 BEISPIELPARAMETERSET, ZINSSTRUKTURKURVE 146
4.7 BEISPIELPARAMETERSET, EINBRINGUNGSKLASSEN 148
LITERATURVERZEICHNIS 149
VERZEICHNIS DER GESETZE, RECHTSVERORDNUNGEN UND VERWALTUNGSANWEISUNGEN
153
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 155
STICHWORTVERZEICHNIS 157
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