Prozyklizität des Bankensystems Verzerrung von Risikopräferenzen:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Callsen-Bracker Verl.
2013
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | X, 106 S. graph. Darst. |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS IV
TABELLENVERZEICHNIS V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS VI
SYMBOLVERZEICHNIS VII
1 GINLEITUNG 1
2 DEFINITIONEN UND GRUNDLAGEN 3
2.1 SYSTEMISCHES RISIKO 3
2.2 PROZYKLIZITAET ALS TEIL DES SYSTEMISCHEN RISIKOS 5
2.3 PROZYKLISCHER MECHANISMUS 8
2.3.1 UEBERSICHT 8
2.3.2 BESTANDTEILE 10
2.3.2.1 MAKROOEKONOMISCHER SCHOCK 10
2.3.2.2 REALER KONJUNKTURZYKLUS 10
2.3.2.3 VERSTAERKUNGSMECHANISMUS 12
2.3.2.3.1 BILANZKANAL 12
2.3.2.3.2 LIQUIDITAETSKANAL 14
2.3.2.3.3 RISIKOVERHALTENSKANAL 16
2.3.2.4 REGULIERUNGSRAHMEN 18
3 FORSCHUNGSSTAND ZUM PROZYKLISCHEN RISIKOVERHALTEN 23
3.1 AUSZAHLUNGSBASIERTE EXTERNALITAETEN 23
3.2 INFORMATIONSBASIERTE EXTERNALITAETEN 25
4 MODELL ZUM PROZYKLISCHEN RISIKOVERHALTEN 28
4.1 ZIELSETZUNG 28
4.2 ANNAHMEN 29
4.2.1 ZEITRAUM 29
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II
4.2.2 KONJUNKTURZYKLUS 29
4.2.3 ZYKLIZITAET DES BANKENSYSTEMS 30
4.2.4 PRINZIPAL-AGENTEN KONSTELLATION 31
4.2.4.1 PRINZIP DER BESCHRAENKTEN HAFTUNG 31
4.2.4.2 ASYMMETRISCHE INFORMATIONSVERTEILUNG 36
4.2.5 STRATEGIE- UND KONJUNKTURABHAENGIGE VERLUSTRATE 39
4.3 STRATEGIE- UND KONJUNKTURABHAENGIGES ANREIZVERHALTEN 42
4.3.1 STRUKTUR DES SIGNALSPIELS 42
4.3.2 SCHAETZUNG DER ERWARTETEN VERLUSTRATE 47
4.4 GLEICHGEWICHTSANALYSE 49
4.4.1 ERWARTUNGSWERTPARAMETER 49
4.4.2 RISIKOPARAMETER 50
4.4.2.1 SICHERES SIGNAL 50
4.4.2.2 UNSICHERES SIGNAL 56
4.4.2.2.1 UNABHAENGIGES SIGNAL 56
4.4.2.2.2 KORRELIERTES SIGNAL 60
4.4.3 KUNDENEINLAGE UND ERWARTETER NUTZEN 69
4.5 NUMERISCHES BEISPIEL 72
4.6 EMPIRISCHE RELEVANZ 75
4.7 REGULATORISCHE IMPLIKATION 78
4.7.1 ERWEITERTE OFFENLEGUNGSPFLICHTEN 78
4.7.2 ZYKLUSDAEMPFENDE MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN 80
5 FAZIT 89
APPENDIX 92
A.L BEWEIS FUER LEMMA III 92
A.2 BEWEIS FUER LEMMA V 93
A.3 NULLSTELLENANALYSE 94
III
A.4 VERLUSTRATE FUER EIN NICHT AUSREICHEND STARKES SIGNAL IM
GLEICHGEWICHT 95
A.5 VERLUSTRATE FUER EIN AUSREICHEND STARKES SIGNAL IM GLEICHGEWICHT. 96
LITERATURVERZEICHNIS 97
GESETZESVERZEICHNIS 106
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