Modelle zur Schätzung der Volatilität: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2000
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| Ausgabe: | Gabler Edition Wissenschaft |
| Schriftenreihe: | Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance
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| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXI, 192 S.) |
| ISBN: | 9783663087670 9783824472055 |
| DOI: | 10.1007/978-3-663-08767-0 |
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