Handelbarkeit von Risiken: Erfolgsfaktoren von Verbriefungen und derivativen Finanzinstrumenten
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Deutscher Universitätsverlag
2000
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| Schriftenreihe: | ebs-Forschung, Schriftenreihe der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL Schloß Reichartshausen
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| Online-Zugang: | Volltext |
| Beschreibung: | In der Praxis lässt sich derzeit die Herausbildung einer breiten Palette sporadisch durchgeführter Finanzinnovationen (z.B. Strom-Futures, Cat-Bonds) beobachten. Aufgrund der unzureichenden wissenschaftlichen Aufarbeitung notwendiger Konstruktionsmerkmale von Finanzinstrumenten scheitert jedoch ein Großteil der experimentell eingeführten Produkte. Tilo Dresig untersucht, welche konkreten Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken zu stellen sind. Er erarbeitet eine grundlegende Typologie der Handelsmöglichkeiten, systematisiert die Handelsfunktionen und leitet daraus einen differenzierten Kriterienkatalog ab. Die gewonnenen Ergebnisse haben weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung neuer Finanzinstrumente und den zukünftigen Wettbewerb zwischen Banken, Versicherungen und Börsen |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXII, 273 S.) |
| ISBN: | 9783663079200 9783824405053 |
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| spelling | Dresig, Tilo Verfasser aut Handelbarkeit von Risiken Erfolgsfaktoren von Verbriefungen und derivativen Finanzinstrumenten von Tilo Dresig Dissertation European Business School Schloß Reichartshausen 1999 Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag 2000 1 Online-Ressource (XXII, 273 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier ebs-Forschung, Schriftenreihe der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL Schloß Reichartshausen 22 In der Praxis lässt sich derzeit die Herausbildung einer breiten Palette sporadisch durchgeführter Finanzinnovationen (z.B. Strom-Futures, Cat-Bonds) beobachten. Aufgrund der unzureichenden wissenschaftlichen Aufarbeitung notwendiger Konstruktionsmerkmale von Finanzinstrumenten scheitert jedoch ein Großteil der experimentell eingeführten Produkte. Tilo Dresig untersucht, welche konkreten Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken zu stellen sind. Er erarbeitet eine grundlegende Typologie der Handelsmöglichkeiten, systematisiert die Handelsfunktionen und leitet daraus einen differenzierten Kriterienkatalog ab. Die gewonnenen Ergebnisse haben weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung neuer Finanzinstrumente und den zukünftigen Wettbewerb zwischen Banken, Versicherungen und Börsen Problemstellung und Vorgehensweise -- Begriffsklärung und Kategorisierung des Risikoverständnisses -- Funktionen und Institutionen der Risikoallokation -- Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken -- Institutionelle Konsequenzen der Handelbarkeit von Risiken -- Zusammenfassung der Ergebnisse Economics Industrial management Economics/Management Science Management/Business for Professionals Management Wirtschaft Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 gnd rswk-swf Securitization (DE-588)4140657-6 gnd rswk-swf Handel (DE-588)4023222-0 gnd rswk-swf Wertpapierhandel (DE-588)4189707-9 gnd rswk-swf Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Risikoverteilung (DE-588)4138417-9 s Finanzinnovation (DE-588)4124975-6 s Wertpapierhandel (DE-588)4189707-9 s 2\p DE-604 Securitization (DE-588)4140657-6 s Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s 3\p DE-604 Handel (DE-588)4023222-0 s 4\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-663-07920-0 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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